171 Chuẩn hóa là bước bắt buộc trước khi tổng hợp dữ liệu vì các chỉ tiêu thành phần thường có các đơn vị đo lường khác nhau Đối với bộ dữ liệu các chỉ tiêu của NHTM, nên sử dụng phương pháp Min Max n[.]
47 Chuẩn hóa bước bắt buộc trước tổng hợp liệu tiêu thành phần thường có đơn vị đo lường khác Đối với liệu tiêu NHTM, nên sử dụng phương pháp Min-Max nhằm đưa tiêu thành phần giá trị phạm vi [0, 1] theo công thức sau: t I qc = x tqc −minc ( x tqc ) max c ( x q ) −min c ( x q ) t t Trong x tqc: giá trị gốc tiêu q NHTM c thời điểm t I tqc : giá trị sau chuẩn hóa x tqc Minc ( x tq) Maxc ( x tq) giá trị nhỏ giá trị lớn tiêu q NHTM thời điểm t Với cơng thức giá trị sau chuẩn hóa tiêu nằm dải [0,1], đảm bảo so sánh Phương pháp tốt phương pháp xếp hạng (ranking) giữ khoảng cách thực tế ngân hàng (thực tế phương pháp ranking tương tự mơ hình CPM nêu trên); bên cạnh tốt phương pháp chuẩn hóa z-score giới hạn khoảng chạy liệu dải [0,1] Bước 4: Xác định trọng số tiêu thành phần Tầm quan trọng tiêu thành phần vấn đề gây tranh cãi Trọng số ảnh hưởng đáng kể đến tổng thể Chỉ số tổng hợp, từ ảnh hưởng đến thứ hạng ngân hàng xếp hạng Trong trường hợp với tiêu tài chính/phi tài lựa chọn nêu trên, tác giả sử dụng phương pháp EW (những tiêu có mức độ quan trọng cho trọng số ngang nhau) tham khảo cách phân chia trọng số The Asian Banker với tiêu để xây dựng số tổng hợp đo lường sức mạnh 500 ngân hàng lớn châu Á Hàng năm, The Asian Banker [65] xếp hạng TCTD khu vực Châu Á theo hạng mục: (i) Ngân hàng lớn TTS, (ii) Ngân hàng mạnh Việc xếp loại ngân hàng mạnh dựa nhóm tiêu với trọng số mối nhóm: nhóm tiêu Hiệu có tỷ trọng lớn (27,5%) sau tới Chất lượng tài sản (25%), Quy mô tăng trưởng (22,5%); Rủi ro (20%) ; Thanh khoản 5% Về trọng số nhóm 15 tiêu đề xuất để xây dựng Chỉ số tổng hợp, cần đảm bảo tiêu chí: tổng trọng số 100%, trọng số nhóm theo thứ 48 tự ưu tiên (song có xếp lại tiêu sử dụng luận án khác với tiêu The Asian Banker) Trong nhóm, tiêu quan trọng có trọng số 10%, tiêu quan trọng có trọng số 7,5%, 5%, 2,5% Nếu tiêu tương đương chia đều, cụ thể sau: Bảng 2.3 Trọng số tiêu thành phần STT Chỉ tiêu (ký hiệu) Trọng số I Chỉ tiêu vốn 15% Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) 15% II Nhóm tiêu quy mơ, cấu 20% Tổng tài sản (TTS) 10% Tăng trưởng Dư nợ (TTDN) 2,5% Tăng trưởng Huy động vốn (TTHĐV) 2,5% Tỷ lệ CASA (CASA) III Nhóm tiêu chất lượng tài sản Tỷ lệ nợ xấu (NPL) 10% Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) 7,5% Tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập (CIR) IV Nhóm tiêu hiệu Chênh lệch thu chi (CLTC) 10 ROA (ROA) 7,5% 11 Lợi nhuận trước thuế (LNTT) 10% 12 Tỷ trọng thu phi lãi /Tổng thu nhập (TTTPL) 5% V Nhóm tiêu phi tài 13 Số điểm mạng lưới (ML) 5% 14 Thu nhập bình quân nhân viên (TNBQ) 5% 15 Chỉ số ICT Index (ICT) 5% 5% 22,5% 5% 27,5% 5% 15% Bước Tính tốn Chỉ số tổng hợp CI t c= m ∑ I tqc *wq q =1 t CI c số tổng hợp NHTM c thời điểm t t I qc tiêu q NHTM c thời điểm t chuẩn hóa Wq trọng số tiêu q 49 Chỉ số CI thu NHTM đảm bảo so sánh với so sánh năm Đánh giá mơ hình Chỉ số tổng hợp Điều kiện áp dụng: cần thu thập đầy đủ thông tin, số liệu đối thủ cạnh tranh Ưu điểm: (i) Giúp tóm tắt tất số thành phần thành số tổng hợp, giúp nhà quản trị có tranh tổng thể thứ hạng so với đối thủ cạnh tranh Có thể so sánh theo thời gian (ii) Khơng làm cho khoảng cách NHTM bị trở thành khoảng cách cách (iii) Có nhiều phương pháp để lựa chọn tùy thuộc liệu (theo hướng dẫn OECD) để xử lý liệu bị thiếu, chuẩn hóa số liệu, xác định trọng số tính tốn số Nhược điểm: Đôi phụ thuộc vào chủ quan việc chọn tiêu thành phần trọng số, nên dẫn đến kết thiếu tính khách quan Tính tốn phức tạp nhiều so với mơ hình ma trận vị cạnh tranh Dựa ưu điểm nhược điểm phân tích nêu mơ hình đánh giá tổng hợp lực cạnh tranh, mơ hình SWOT Chỉ số tổng hợp phù hợp để đánh giá tổng hợp lực cạnh tranh NHTM Mô hình SWOT thiên đánh giá yếu tố định tính cịn mơ hình số tổng hợp đưa tiêu định lượng để tổng hợp tiêu tài quan trọng NHTM 2.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại NHTM nâng cao lực cạnh tranh xác định đầy đủ nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh Các nhân tố có ảnh hưởng đến lực cạnh tranh bao gồm nhân tố chủ quan từ phía ngân hàng nhân tố khách quan từ bên 2.2.5.1 Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng tới lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Năng lực quản trị Ban lãnh đạo ngân hàng: Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày cạnh tranh gay gắt biến động khó lường, vai trị quản trị có ý nghĩa định đến hoạt động, kết kinh doanh NHTM Tại Việt Nam, quy định quản trị công ty quy định Luật Tổ 50 chức tín dụng (2010, 2017), Luật Doanh nghiệp (2020), Luật Chứng khoán (2019) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật chứng khoán [5],[38],[39],[40] Ngồi ra, cịn có thơng lệ tốt quản trị công ty (OECD, BIS, IFC, Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN) Bên cạnh việc đáp ứng quy định pháp luật Việt Nam, ngân hàng cần hướng tới thông lệ quốc tế quản trị, đặc biệt quy định liên quan đến mức độ minh bạch thông tin, mức độ độc lập Hội đồng quản trị… Việc đáp ứng yêu cầu quản trị công ty theo thông lệ quốc tế giúp nâng cao lực quản trị, từ nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Ngồi ra, ngân hàng có đầy đủ yếu tố vững mạnh tài chính, nhân sự, cơng nghệ… khơng có đội ngũ lãnh đạo có lực khơng thể thành cơng Điều định người đứng đầu ngân hàng có ảnh hưởng to lớn đến toàn hoạt động ngân hàng Người lãnh đạo có lực quản trị tốt phải có tầm nhìn định hướng chiến lược, có khả đạo lập triển khai kế hoạch, chiến lược; quản trị thay đổi; quản trị nhân sự, tạo động lực cho nhân viên; quản lý dịch vụ khách hàng chăm sóc khách hàng; quản trị rủi ro; thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp, văn hóa học hỏi sáng tạo Người lãnh đạo ngân hàng cần làm gương việc liên tục học hỏi, cập nhật kiến thức, công nghệ mới, quy định ngành hệ thống, cập nhật diễn biến môi trường kinh doanh dự báo xu hướng Quy mô, cấu vốn lực tài ngân hàng: NHTM, quy mô vốn định trực tiếp đến khả mở rộng hoạt động kinh doanh ngân hàng Thông qua hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR), NHNN giới hạn việc đầu tư, cho vay ngân hàng dựa quy mơ vốn Các tiêu tài khác (như chất lượng tín dụng, khả sinh lời, khả khoản…) định tới khả mở rộng tín dụng đầu tư ngân hàng Do đó, quy mơ vốn lực tài lớn, lành mạnh lực cạnh tranh ngân hàng cao Cơ cấu vốn yếu tố định đến lực cạnh tranh NHTM, NHTM có vốn Nhà nước chi phối có mặt lợi (được Nhà nước cấp vốn, nhận tiền gửi KBNN…) bất lợi riêng (không chia cổ tức cổ phiếu giai đoạn NSNN khó khăn, bị ràng buộc đơn giá tiền lương nên khó cạnh tranh lương…); ngân hàng cấu vốn có tỷ lệ nhà đầu tư nước ngồi cao có lợi cạnh tranh lực quản trị, công nghệ nhân lực tốt so với 51 ngân hàng khác Nguồn nhân lực: nguồn nhân lực yếu tố quan trọng đóng góp vào thành cơng doanh nghiệp, điều đặc biệt quan trọng với NHTM