Đang tải... (xem toàn văn)
tr¦êNG §¹I HäC KINH TÕ QUèC D¢N tr¦êNG §¹I HäC KINH TÕ QUèC D¢N lª minh thä qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông t¹i ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ®Çu t vµ ph¸t triÓn viÖt nam chi nh¸nh thanh hãa Chuyªn ngµnh[.]
trƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN lê minh thọ quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thơng mại cổ phần đầu t phát triển việt nam chi nhánh hóa Chuyên ngành: tài - ngân hàng Ngời hớng dẫn khoa học: pgs.ts trần đăng khâm Hà Nội - 2016 MC LC DANH MC T VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ TÓM TẮT………………………………………………………………………… i LỜI MỞ ĐẦU i CHƯƠNG 1: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại .3 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm ngân hàng thương mại .3 1.1.2 Các hoạt động ngân hàng thương mại 11 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 18 1.2.1 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 18 1.2.2 Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 26 1.2.3 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại .41 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 45 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 45 1.3.2 Các nhân tố khách quan 47 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH THANH HÓA 50 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa 50 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa 50 2.1.2 Cơ cấu tổ chức - nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa 51 2.1.3 Kết kinh doanh chủ yếu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa 53 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa .60 2.2.1 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa 60 2.2.2 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay BIDV Thanh Hóa .64 2.3 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay BIDV Thanh Hóa 74 2.3.1 Những kết đạt 74 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa 76 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HÓA 84 3.1 Định hướng tăng cường quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa 84 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa 84 3.1.2 Quan điểm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa 86 3.2 Một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa 87 3.2.1 Hoàn thiện phương pháp tổ chức hoạt động bước quản trị RRTD chi nhánh 87 3.2.2 Hoàn thiện chiến lược quản trị RRTD chi nhánh: 90 3.2.3 Tăng cường hệ thống thông tin chi nhánh 91 3.2.4 Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ, đạo đức cán bộ, nhân viên ngân hàng 91 3.3 Các kiến nghị 93 3.3.1 Kiến nghị hội sở Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam 93 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước .96 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ .98 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TSCC : Tài sản cầm cố DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 1.1: Nguy rủi ro khách hàng 29 Bảng 1.2: Bảng chấm điểm khách hàng cá nhân Mỹ 33 Bảng 1.3: Bảng tổng hợp điểm định cho khách hàng .34 Bảng 1.4: Bảng tính điểm doanh nghiệp 35 Bảng 1.5: Mức trích lập dự phịng NHTM 46 Bảng 2.1: Các phòng giao dịch khối trực thuộc BIDV Thanh Hóa 52 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn BIDV Thanh Hóa giai đoạn 2013– 2015 54 Bảng 2.3: Tình hình hoạt động tín dụng BIDV Thanh Hóa giai đoạn 2013 – 2015 56 Bảng 2.4: Tỷ lệ nợ xấu BIDV Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2015 58 Bảng 2.5: Doanh thu dịch vụ BIDV Thanh Hóa .59 Bảng 2.6: Tỷ lệ nợ xấu BIDV Thanh Hóa giai đoạn 2013– 2015 60 Bảng 2.7: Tỷ lệ hạn BIDV Thanh Hóa giai đoạn 2013 – 2015 61 Bảng 2.8: Phân loại nợ BIDV Thanh Hóa giai đoạn 2013– 2015 62 Bảng 2.9: Các mức xếp hạng khách hàng BIDV Thanh Hóa .70 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốn BIDV Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2015 53 Biểu đồ 2.2: Trích lập, sử dụng dự phịng rủi ro BIDV Thanh Hóa .63 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức BIDV Thanh Hóa 52 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC LÊ MINH THỌ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HÓA Chun ngành: Ngân hàng - Tài TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Hà Nội – 2016 i TĨM TẮT Tính cấp thiết đề tài NHTM loại hình tổ chức kinh doanh tiền tệ với hoạt động nhận tiền gửi, cho vay Khách hàng NHTM đa dạng, từ hình thức tổ chức đến ngành nghề hàng ngày ln ln có nhiều khách hàng đến giao dịch Vì vậy, hoạt động NHTM tiềm ẩn rủi ro Việc kinh doanh hầu hết NHTM nước tập trung vào hoạt động tín dụng, chất lượng hoạt động tín dụng cịn chưa cao, việc quản trị rủi ro tín dụng cịn nhiều bất cập, vấn đề nợ xấu, nợ hạn làm đau đầu nhà quản RRTD NHTM Thu nhập từ tín dụng chiếm tới 80% thu nhập NHTM RRTD có xảy thu nhập ngân hàng bị sụt giảm đáng kể Trong bối cảnh ấy, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - BIDV nói chung, BIDV Thanh Hóa nói riêng nỗ lực vượt qua khó khăn để thực xuất sắc nhiệm vụ, tăng trưởng dư nợ, hướng tới thông lệ chuẩn mực quốc tế, giữ vững phát huy vai trò NHTM nhà nước lớn, trụ cột ngành ngân hàng Nhận thức nguy sụt giảm chất lượng tín dụng ln tồn có khả đe dọa đến phát triển mình, BIDV ln đầu việc cải cách toàn diện máy quản lý, đổi hệ thống công nghệ đào tạo nguồn nhân lực, hoạt động quản trị RRTD Vì mà nhiều năm liền ngân BIDV khơng đạt kết kinh doanh ấn tượng mà cịn trì nợ xấu mức thấp Xuất phát từ nguyên nhân nêu mà em chọn đề tài luận văn tốt nghiệp: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa” để có hội nghiên cứu kĩ hoạt động quản trị ii rủi ro BIDN Thanh Hóa Trong trình viết đề tài này, em cố gắng diễn đạt tốt nội dung bản, sâu sắc nhất, song nội dung chuyên đề thực tập chắn khơng tránh sai sót, em kính mong nhận đóng góp bổ sung ý kiến quý thầy cô, cô bạn Mục tiêu đề tài Mục tiêu luận văn tăng cường quản trị RRTD BIDV Thanh Hóa Để đạt mục tiêu đó, luận văn hướng đến ba nhiệm vụ là: + Hệ thống hóa lý thuyết quản trị RRTD + Mơ tả phân tích thực trạng quản trị RRTD BIDV Thanh Hóa + Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm tăng cường hoạt động quản trị RRTD BIDV Thanh Hóa Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản trị RRTD hoạt động cho vay NHTM - Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng quản trị RRTD BIDV Thanh Hóa Thanh Hóa từ năm 2013 -2015 Phương pháp nghiên cứu: Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử phương pháp nghiên cứu sử dụng luận văn bao gồm: phương pháp hệ thống kê, so sánh, tổng hợp phân tích: Tồn liệu hoạt động tín dụng BIDV Thanh Hóa thống kê, phân tổ theo tiêu thức khác so sánh qua thời gian NHTM khác nhằm làm rõ nét thực trạng quản trị RRTD BIDV Thanh Hóa Kết cấu khóa luận: Tên luận văn: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa” Sau phần mở đầu, khóa luận chia làm chương là: Chương I: Quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa Chương III Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho iii vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa iv CHƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại - Theo giáo trình “ Quản trị Ngân hàng thương mại’’ Peter Rose: “Ngân hàng tổ chức tài quan trọng kinh tế Ngân hàng người cho vay chủ yếu hàng triệu hộ tiêu dùng (cá nhân, hộ gia đình) với hầu hết quan Chính quyền địa phương (thành phố, tỉnh…)” - Tại Luật tổ chức tín dụng Quốc hội ban hành 29 tháng năm 2010: “Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận” Trong đó: “Hoạt động ngân hàng việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên nghiệp vụ sau đây: a) Nhận tiền gửi; b) Cấp tín dụng; c) Cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản” 1.1.1.2 Đặc điểm ngân hàng thương mại a Đặc điểm trung gian tài - Trung gian vốn - Trung gian kỳ hạn: - Trung gian rủi ro: - Trung gian thơng tin: - Trung gian tốn: ... cường quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa 84 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh. .. quát Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. cường quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa 86 3.2 Một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư phát