Chương 7 LỰA CHỌN MÔ HÌNH Chương 7 LỰA CHỌN MÔ HÌNH Nguyễn Phương Bộ môn Toán kinh tế Đại học Ngân hàng TPHCM Email nguyenphuong0122@gmail com Ngày 4 tháng 1 năm 2023 1 NỘI DUNG 1 Các thuộc tính của m[.]
Chương 7:LỰA CHỌN MƠ HÌNH Nguyễn Phương Bộ mơn Tốn kinh tế Đại học Ngân hàng TPHCM Email: nguyenphuong0122@gmail.com Ngày tháng năm 2023 NỘI DUNG Các thuộc tính mơ hình tốt Cách tiếp cận để lựa chọn mơ hình Phát sai lầm kiểm định Các thuộc tính mơ hình tốt Các thuộc tính mơ hình tốt Tiết kiệm: mơ hình biểu diễn đơn giản thực khách quan −→ mơ hình đơn giản tốt Tính đồng nhất: với tập hợp liệu cho, tham số ước lượng phải Tính thích hợp: mơ hình thích hợp việc phân tích xác Tính bền vững mặt lý thuyết: việc xây dựng mơ hình, phải có sở lý thuyết −→ khơng dễ dẫn đến kết sai Có khả dự báo tốt: mơ hình chọn cho dùng để dự báo cho kết sát với thực tế Cách tiếp cận để lựa chọn mơ hình Cách tiếp cận để lựa chọn mơ hình Xác định số biến độc lập: từ đơn giản đến tổng quát, từ tổng qt đến đơn giản Kiểm tra mơ hình có vi phạm giả thiết hay khơng Chọn dạng hàm Để chọn dạng hàm, ta cần dựa vào: ➤ Các lý thuyết kinh tế ➤ Các nghiên cứu thực nghiệm ➤ Đồ thị biểu diễn biến thiên dãy số liệu quan sát ➤ Phân tích chất mối quan hệ biến kinh tế Sử dụng tiêu chuẩn thông dụng để chọn mơ hình ➤ Giá trị hàm hợp lý log-likelihood (L): P L = − n2 ln σ2 − n2 ln(2π) − 12 u2i Giá trị L lớn mơ hình phù hợp ➤ Tiêu chuẩn AIC (Akaike info criterion): AIC = RSS e2k/n n Giá trị AIC nhỏ mơ hình phù hợp ➤ Tiêu chuẩn Schwarz (Scharz criterion): SC = RSS nk/n n Giá trị AIC nhỏ mơ hình phù hợp Phát sai lầm kiểm định Phát sai lầm kiểm định ➤ Bỏ sót biến thích hợp ➤ Đưa vào mơ hình biến khơng thích hợp ➤ Chọn dạng hàm khơng ... ta cần dựa vào: ➤ Các lý thuyết kinh tế ➤ Các nghiên cứu thực nghiệm ➤ Đồ thị biểu diễn biến thiên dãy số liệu quan sát ➤ Phân tích chất mối quan hệ biến kinh tế Sử dụng tiêu chuẩn thơng dụng... khơng dễ dẫn đến kết sai Có khả dự báo tốt: mơ hình chọn cho dùng để dự báo cho kết sát với thực tế Cách tiếp cận để lựa chọn mơ hình Cách tiếp cận để lựa chọn mơ hình Xác định số biến độc lập: