Nghiên cứu thống kê hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam giai đoạn 2002 2010 (luận văn thạc sỹ)

m TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN DẠI H ỌC KTQD TT THÔNG TIN THƯ VIỆN PHÒNG LUẬN ÁN ■Tư LIỆU NGUYỄN THỊ THANH HUYÊN NGHIÊN c ú u THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯ0NG MẠI c ổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2002- 2010 C h u y ê n n g n h : T H Ố N G K Ê K IN H T É LUẬN VẢN THẠC SỸ KINH TẾ f f l Ổ Ể Ư Ỉ ' NGƯỜI HƯỚNG DÃN KHOA HỌC: P G S T S N G U Y Ê N C Ô N G N H ự HÀ NỘI - 2011 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC C H Ữ VIÉT TẮT DANH MỤC BẢNG BIẺU, s ĐỊ TĨ M TẢT LUẬN VĂN PHẦN M Ở ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐÈ c BẢN VÈ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TỎNG QUAN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯ ƠNG M Ạ I 1.1 N H Ữ N G V Ấ N Đ È c o B Ả N V È N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Khái niệm ngân hàng thương mại .4 Chức năna naân hàng thương mại Vai trò ngân hàng thương mại Các hoạt động ngân hàng thương m ại 1.2 T Ỏ N G Q U A N V È H O Ạ T Đ Ộ N G T ÍN D Ụ N G C Ủ A N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 10 Khái niệm hoạt động tín dụng ngân hàng thương m ại 10 Đặc trưng hoạt động tín dụng ngân hàng thương m ại 11 Phân loại tín dụng 11 Vai trò hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại kinh tế 13 CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH HỆ THÓN G CH Ỉ TIÊU VÀ M ỘT SỚ PHƯƠNG PH ÁP THỐNG KÊ PHÂN T ÍC H HQAT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG M Ạ I 14 2.1 S ự C Ầ N T H IẾ T C Ủ A P H Â N T ÍC H T H Ố N G KÊ H O Ạ T Đ Ộ N G T ÍN D Ụ N G C Ủ A N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I 14 2.2 N H Ữ N G V Ấ N Đ È C H U N G V È H Ệ T H Ố N G C H Ỉ T IÊ U T H Ó N G K Ê H O Ạ T Đ Ộ N G T ÍN D Ụ N G C Ủ A N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I .15 2.2.1 2.2.2 Những xây dựng hệ thống tiêu 15 Nguyên tắc xây dựng hệ thống tiêu 15 2.3 H Ệ T H Ố N G C H Ỉ T IÊ U T H Ó N G K Ê P H Â N T ÍC H H O Ạ T Đ Ộ N G TÍN D Ụ N G C Ủ A N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I H IỆ N N A Y .16 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 Nhóm tiêu thống kê hoạt động huy động vốn 16 Nhóm tiêu thống kê hoạt động cho v ay 18 Nhóm tiêu thống kê lãi suất 22 Nhóm tiêu thống kê tỷ suất lợi nhuận 24 2.3.5 2.4 Nhóm tiêu thống kê phản ánh rủi ro tín dụng .24 ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 27 2.4.1 Phương pháp phân tích hồi quy tương quan 28 2.4.2 Phương pháp phân tích dãy số thời gian 29 2.4.3 Một số phương pháp dự đốn thống kê ngắn hạn tình hình tín dụng .30 CHƯƠNG 3: VẬN DỤNG MỘT SÓ PHƯƠNG PHÁP THÓNG KÊ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2002-2010 32 3.1 TỎNG QUAN VÈ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 32 3.1.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 32 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam .32 3.1.3 Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thường Việt Nam 34 3.1.4 Tầm nhìn sứ mệng kinh doanh Vietcombank 38 3.2 VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2002- 2010 .39 3.2.1 Phân tích thống kê hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 39 3.2.2 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng 62 3.2.3 Phân tích rủi ro tín dụng 66 3.2.4 Dự báo sổ tiêu hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam năm 2011-2012 69 3.3 MỘT SỐ KIÉN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 80 3.3.1 Một sổ kiến nghị .80 3.3.2 Một số giải pháp 81 KÉT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC .87 DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam DANH MỤC BẢNG BIẺU, s o ĐỒ Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Biến động tổng nguồn vốn huy động Vietcombank giai đoạn 2002 2010 39 Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động Vietcombank theo loại tiền gửi, giai đoạn 2002-2010 41 Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động Vietcombank theo đối tượng huy động giai đoạn 2002 - 2010 42 Bảng 3.4 Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động Vietcombank theo kỳ hạn huy động giai đoạn 2002 - 2010 43 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Biến động doanh số cho vay Vietcombank giai đoạn 2002-2010 45 Cơ cấu doanh số cho vay theo thành phần kinh tế Vietcombank giai đoạn 2002-2010 46 Cơ cấu doanh số cho vay theo loại tiền Vietcombank giai đoạn Bảng 3.7 2002-2010 48 Bảng 3.8 Biến động dư nợ cho vay Vietcombank giai đoạn 2002-2010 49 Bảng 3.9 Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế Vietcombank giai đoạn 2002-2010 51 Bảng 3.10 Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn Vietcombank giai đoạn 2002-2010 52 Bảng 3.11 Lãi suất huy động bình quân Vietcombank giai đoạn 2002-2010 54 Bảng 3.12 Lãi suất cho vay bình quân Vietcombank giai đoạn 2002-2010 57 Bảng 3.13 Biến động lợi nhuận sau thuế Vietcombank giai đoạn 20022010 60 Bảng 3.14 Chỉ tiêu ROA ROE Vietcombank giai đoạn 2002-2010 62 Bảng 3.15 Chỉ tiêu tỷ lệ dư nợ cho vay vốn huy động Vietcombank giai đoạn 2002-2010 63 Bảng 3.16 Chỉ tiêu an toàn vốn CAR Vietcombank giai đoạn 2002-2010 65 Bảng 3.17 Tình hình nợ hạn dư nợ cho vay củaVietcombank giai đoạn 2002- 2010 67 Bảng 3.18 Tình hình nợ xấu dư nợ cho vay Vietcombank giai đoạn 2002-2010 68 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biếu đồ 3.1 Biến động tổng nguồn vốn huy động Vietcombank giai đoạn 2002-2010 39 Biếu đồ 3.2: Biến động cấu tổng nguồn vốn huy động theo kỳ hạn huy động Vietcombank giai đoạn 2002 - 2010 44 Biểu đồ 3.3: Biến động doanh số cho vay Vietcombank giai đoạn 2002 -2010 45 Biểu đồ 3.4: Biến động tổng dư nợ cho vay Vietcombank giai đoạn 2002 - 2010 50 Biểu đồ 3.5: Biến động cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế Vietcombank giai đoạn 2002 - 2010 51 Biểu đồ 3.6: Biến động cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn Vietcombank giai đoạn 2002-2010 53 Biểu đồ 3.7: Biển động lợi nhuận Vietcombank giai đoạn 2002 - 2010 60 Biểu đồ 3.8: Biến động hệ số an toàn vốn CAR Vietcombank giai đoạn 2002 -2010 65 T R Ư Ờ N G ĐẠI H Ọ C K IN H T É Q U Ố C DÂN - «é>«és> N G U Y ỄN T H Ị T H A N H H U Y ỀN NGHIÊN cú u THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI c ổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2002- 2010 Chuyên ngành: THỐNG KÊ KINH TÉ TÓM TẮT LUẬN VẪN THẠC SỸ HÀ NỘI - 2011 TĨM TẮT LUẬN VĂN • Trong năm gần đây, mà kinh tế toàn cầu ngày phát triển, với gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO) kinh tể Việt Nam có chuyển biến rõ rệt mặt Cùng với phát triển kinh tế, hệ thống ngân hàng nước ta nói chung ngân hàng thương mại nói riêng có bước đổi sâu sắc, toàn diện Ket đổi hoạt động ngân hàng tác động tích cực đến hoạt động kinh tế, góp phần kiềm chế đẩy lùi lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tín dụng hoạt động quan trọng Ngân hàng thương mại (NHTM), lĩnh vực nhạy cảm kinh tế Tín dụng khơng ảnh hưởng trực tiếp đến q trình chu chuyển vốn, lưu thơng tiền mặt, ổn định giá trị đồng tiền, tạo mặt cịn góp phần đảm bảo tự kinh doanh bảo vệ lợi ích chủ thể kinh tế Vì vậy, để NHTM hoạt động hiệu quả, phát huy tiềm lực vai trò kinh tế trước hết NHTM phải tiến hành phân tích tốt hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Ngoại thương Việt Nam sau gần 50 năm hoạt động có bước tiến vững chắc, trở thành NHTMCP phát triển mạnh, bền vững tạo niềm tin khách hàng, bước khẳng định vị trí hệ thống Ngân hàng Việt Nam NHTMCP Ngoại thương Việt Nam từ thành lập trọng đến hoạt động tín dụng, coi lĩnh vực kinh doanh chủ yếu tạo lợi nhuận cho Từ góc độ người viết chọn đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu thống kê hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2002- 2010” Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: 11 Chương 1: Những vấn đề NHTM tổng quan hoạt động tín dụng NHTM Chương 2: Xác định hệ thống tiêu số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Chương 3: Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng NHTMCP Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2002-2010 Nội dung chương trình bầy tóm tắt sau: Nội dung “Chương 1” chủ yểu trình bày ngắn gọn vấn đề ngân hàng thương mại: Sau đưa khái niệm NHTM số nước giới, đưa khái niệm NHTM Việt Nam ghi luật tổ chức tín dụng Việt Nam: “Ngân hàng thương mại doanh nghiệp thành lập theo quy định luật quy định khác pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng vói nội dung nhận tiền gửi sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ tốn” Chức NHTM kinh tế: Chức tạo tiền cho kinh tế, Chức phân phối lại vốn cho kinh tế, Chức toán quản lý phương tiện toán Nội dung chương nêu rõ vai trò to lớn NHTM kinh tế: NHTM nơi cấp vốn cho kinh tế, NHTM cầu nối doanh nghiệp với thị trường, NHTM công cụ để nhà nước điều tiết vĩ mô kinh tế NHTM cầu nối tài quốc gia với tài quốc tế Tóm lại, NHTM đời, phát triển sở sản xuất lưu thông hàng hóa phát triển kinh tế ngày cần đến hoạt động NHTM với chức năng, vai trị Thơng qua việc thực chức năng, vai trị chức trung gian tín dụng, NHTM trở thành phận quan trọng việc thúc đẩy kinh tế phát triển 77 LNST Linear Model Summary R R Square A d ju sted R s t d Error of S q u a re th e E stim ate 9 6 9 ANOVA S u m of df Squares R e g r e s s io n R e sid u a l Total M ean S q u a r e 8 2 1 8 2 3 7 2 4 0 F S ig 0 Coefficients S tan d a rd ized U n sta n d a rd ized C o efficien ts C o efficien ts B eta B t s t d Error S ig C ase Sequ en ce (C o n sta n t) 9 -4 3 Quadratic Model Summary R R S quare 9 A d ju sted R s t d Error o f Square th e E stim ate 8 4 0 -2 78 ANOVA Sum of Squares R e g r e s s io n R e sid u a l T otal df F M ean S q u a r e 8 6 9 9 8 1 3 7 4 0 S ig 9 0 0 Coefficients S ta n d a rd ized U n sta n d a rd ized C o efficien ts C o efficien ts B eta B t s td Error S ig C a se Sequ en ce 4 6 6 2 6 -2 6 -.7 4 C a s e S e q u e n c e ** (C o n sta n t) Compound Model Summary R R Square 881 A d ju sted R s t d Error o f S quare th e E stim ate 8 ANOVA Sum of Squares R e g r e s s io n R esid u a l Total df M ean S q u a r e 6 6 9 8 F 7 S ig .0 0 79 Coefficients S tan d ard ized C o efficien ts U n stan d ard ized C o efficien ts B eta S ig t s td Error B C a se S eq u en ce (C o n sta n t) 5 9 7 2 1 0 0 I T h e d e p e n d e n t variab le is In(LNST) Qua bảng tóm lược SE mơ sau: Mơ hình hàm xu tuyến tính (dạng đường thẳng) có SEi= 268.929 Hàm bậc hai có SE2 = 284.840 Hàm mũ có SE = 0.358, ta khơng thể sử dụng sai số chuẩn này, phải tính lại SE cho hàm mũ Dạng hàm mũ: ỳ, = b0 * bị Qua tính tốn ta tính SE3 = 808.389 Như hàm tuyến tính có SE nhỏ Vì vậy, mơ hình biểu diễn biến động lợi nhuận sau thuế theo thời gian thích họp mơ hình hàm tuyến tính: ỳ' =-414.333 + 514.267/ Dựa vào phương trình trên, ta tiến hành dự đốn lợi nhuận Vietcombank năm 2011 năm 2012 sau: Dự đoán điểm Năm Dự đoán khoảng (tỷ đồng) (tỷ đồng) Cận Cận 2011 4728.3333 3942.3200 5514.3466 2012 5242.6000 4410.7617 6074.4383 80 3.3 MỘT SỚ KIÉN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯONG MẠI CÓ PHẦN NGOẠI THƯONG VIỆT NAM 3.3.1 Một số kiến nghị Đối với cơng tác thống kê NHTM: Qua phân tích cho ta thấy thống kê hoạt động tín dụng nhiệm vụ quan trọng Nhưng thực tế ngân hàng chưa đánh giá vai trị cơng tác thống kê hoạt động tín dụng Vì vậy, thống kê chưa phát huy hết tác dụng hoạt động tín dụng ngân hàng Thống kê ngân hàng dừng lại việc thực thu thập số liệu kết hoạt động kinh doanh, tổng hợp dạng báo cáo Vì vậy, việc nâng cao cơng tác thống kê hoạt động tín dụng ngân hàng cần thiết Cụ thể: Cần phải xây dựng hệ thống tiêu tín dụng đầy đủ ổn định qua năm Một thực trạng cho thấy NHTM chưa có hệ thống tiêu tín dụng đầy đủ ổn định qua năm, cần nghiên cứu vấn đề tổng họp thu thập số liệu vấn đề Chính khơng đảm bảo tính thống tiêu năm, đồng thời làm độ xác kết nghiên cứu có nhiều tiêu có quan hệ phụ thuộc, ảnh hưởng lẫn Khi có hệ thống tiêu tín dụng đầy đủ qua năm, ngân hàng ln có sẵn số liệu cần thiết để nghiên cứu vấn đề Đối với cơng tác tín dụng: Thứ nhất, nâng cao cơng tác huy động vốn: Công tác huy động vốn tạo đầu vào cho hoạt động tín dụng Chính vậy, huy động vốn có hiệu hoạt động tín dụng có hiệu Đẩy mạnh cơng tác huy động vốn nội tệ vốn ngoại tệ Cán tín dụng chuyên bám sát doanh nghiệp, nắm vững thực trạng sản xuất kinh doanh tình hình tài đơn vị diễn biến thị trường có liên quan đến sản xuất kinh doanh để có đối sách việc đầu tư vốn, đảm bảo khoản đầu tư đạt hiệu an tồn vốn tín dụng 81 Duy trì ổn định hoạt động tín dụng, khắc phục nhanh chóng có hiệu khoản nợ hạn, chấn chỉnh kịp thịi tồn tại, thiếu sót chấp hành thể lệ nghiệp vụ Chủ động tích cực lựa chọn khách hàng sản xuất kinh doanh có hiệu quả, dự án có tình khả thi, đủ điều kiện cho vay để tăng dư nợ lành mạnh, doanh nghiệp Nhà nước Loại nhanh doanh nghiệp, hộ tư nhân làm ăn không nghiêm túc, kinh doanh thua lỗ, thiểu trách nhiệm trả nợ lãi vay, có hành vi thiếu trung thực khỏi lĩnh vực tín dụng ngân hàng Thứ hai, công tác cho vay: Rủi ro xảy ngân hàng cho khách hàng vay vốn mà không thu hồi được, dẫn đến vốn bị ứ đọng khơng quay vịng Nếu ngân hàng thực tốt sách cho vay, kinh doanh có hiệu dẫn tới có nhiều khách hàng có quan hệ tốt với ngân hàng, uy tín ngân hàng nâng cao, tạo điều kiện huy động vốn dễ dàng đạt hiệu cao Hết sức coi trọng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội Huy động cán có lực nghiệp vụ tín dụng tăng cường cho phịng kiểm sốt để tiến hành kiểm sốt 100% cho vay phát sinh năm Duy trì việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất kho chấp tài sản Giải kịp thòi đơn thư khiếu nại, phản ánh phát sinh năm không để tồn lại sang năm sau Thứ ba, đại hóa cơng nghệ hệ thống ngân hàng Bổn là, thực tốt quy trình tín dụng nâng cao cơng tác thẩm định, rà sốt lại khoản nợ, nợ đến hạn, nợ hạn 3.3.2 Một số giải pháp Xuất phát từ hạn chế, vướng mắc phương hướng hoạt động kinh doanh ngân hàng thời gian tới Từ hiểu biết thân nghiên cứu tham khảm số tài liệu, tác giả xin mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng NHTMCP Ngoại thương Việt Nam sau: Giải pháp công tác thống kê NHTM: Để xây dựng hệ thống tiêu thống kê tín dụng đầy đủ ngân 82 hàng cần trọng công tác thống kê ngân hàng, cần có phịng ban chun trách làm thống kê, có đội ngũ nhân viên có chun mơn nghiệp vụ thống kê để theo dõi sát số liệu qua tháng, năm, để tiến hành thu thập, xử lý, tổng họp, phân tích, xếp loại, dự báo, trao đổi, cung cấp, lưu trữ, khai thác sử dụng thơng tin tín dụng cách hiệu giúp nhà quản trị ngân hàng nhận định đắn thực trạng tín dụng ngân hàng mình, xác định nhân tố ảnh hưởng đến thực trạng để từ đưa biện pháp phát triển khắc phục kịp thời Đối với cơng tác tín dụng: Thứ nhất, công tác huy động vốn: Đối với NHTM, kinh tế thị trường nay, việc huy động vốn vấn đề cần thiết ngân hàng cần phải có vốn tín dụng để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tiền tệ, tìm kiếm lợi nhuận, đồng thời thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế Do vậy, để đáp ứng nhu cầu ngân hàng cần phải có nguồn vốn huy động ngày tăng mặt số lượng Trong điều kiện kinh tể thị trường có cạnh tranh liệt NHTMCP Ngoại thương phải có sách huy động vốn thích họp Một chế lãi suất hợp lý hội để huy động vốn nhàn rỗi kinh tế nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nhằm kích thích sản xuất lưu thơng hàng hóa phát triển Áp dụng hình thức huy động vốn đa dạng để phù họp với khách hàng từ trẻ đến già, từ thành phần kinh tế Ngân hàng cần phải mở rộng mạng lưới giao dịch Tuy nhiên, phải sở mạng lưới cũ hoạt động hết công suất nâng cấp mặt hình thức mặt chất lượng Tăng cường hoạt động phương tiện thông tin đại chúng để ngân hàng tự giới thiệu với khách hàng 83 + Cần linh hoạt việc sử dụng hình thức huy động vốn, lên kế hoạch thực tốt chương trình tuyên truyền tiếp thị huy động vốn, trọng huy động khoản vốn lớn thành thị đồng thời đẩy mạnh công tác huy động vốn nơng thơn + Mở hình thức gửi tiền lưỡng tính tài khoản tiền gửi lần rút nhiều lần hay gửi nhiều lần rút lần Tài khoản tiền gửi lần rút nhiều lần có tính kế hoạch cao phù họp với tiền gửi cho dự án đầu tư hay quản lý tài thay khách hàng + Khuyến khích cá nhân doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi toán ngân hàng song song với cung cấp tiện ích cho khách hàng + Khuyển khích lợi ích vật chất khách hàng có số dư tiền gửi cao + Tiếp tục thực chế độ giao dịch ưu đãi khách hàng gửi tiền, bố trí quầy giao dịch riêng, vui vẻ với khách hàng Thứ hai, giải pháp hoạt động cho vay: + Đa dạng hóa hình thức tín dụng đầu tư tạo phù họp với tính động thị trường lựa chọn khách hàng Bên cạnh phải lẩy hiệu phương án làm để định đầu tư tín dụng song song với yếu tố đảm bảo tiền vay + Thực phân loại khách hàng, qua có sách khách hàng, chế tín dụng phù họp khách hàng phân loại + Nâng cao trình độ chun mơn cho cán tín dụng, ý nâng cao lực thẩm định, chất lượng dịch vụ kỹ chăm sóc khách hàng + Cải thiện cơng tác chăm sóc khách hàng: +) Tăng cường tính chuyên nghiệp giao tiếp khách hàng +) Tổ chức hội nghị khách hàng để có dịp nghe ý kiến phản hồi khách hàng Tìm hiểu khơi thơng nhu cầu mới, bày tỏ lòng cảm ơn ngân hàng, tuyên dương khách hàng lớn phần thưởng 84 + Thực tốt khái thác có hiệu hoạt động thơng tin tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng góp phần tăng trưởng tín dụng bên vững + Mở rộng cho vay trung- dài hạn có lãi suất cao hình thức cho vay ngắn hạn Chuyển từ cho vay đơn sang cho vay theo dự án Thứ ba, giải pháp đại hóa cơng nghệ hệ thống ngân hàng: ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến hệ thống ngân hàng để tốn nhanh chóng, an tồn, xác, tiện lợi nên cần nhanh chóng thiết lập hệ thống tự động, liên kết toán qua mạng quốc gia ngân hàng với với khách hàng nước, tham gia mạng tốn tồn cầu phục vụ toán quốc tế, áp dụng thẻ toán điện tử, tốn khơng chứng từ qua mạng vi tính ngân hàng khác địa phương Thứ tư, giải pháp thu khoản nợ: + Đối với nợ đến hạn đến hạn: +) Cần rà soát lại loại nợ để xử lý trước nợ đến hạn, hạn chế đến mức thấp nợ hạn phát sinh +) Tranh thủ hỗ trợ quyền đồn thể tác động thu nợ + Đối với nợ hạn: +) Cố gắng với tâm thu cho +) Tranh thủ hỗ trợ đồn thể quyền địa phương tác động thu nợ +) Khởi kiện trường hợp cố tình khơng muốn trả nợ +) Giao tiêu thi đua để cán tín dụng phấn đấu thu +) Lập đoàn thu nợ để hỗ trợ tín dụng với nợ khó địi địa bàn có nợ cao 85 KÉT LUẬN Từ đời, hệ thống NHTM Việt Nam với hoạt động tín dụng góp phần phát triển kinh tế Việt Nam cách tích cực Nó khơng cung ứng vốn cho doanh nghiệp tăng cường mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh mà cịn có vai trị quan trọng việc tài trợ dự án, chương trình xây dựng tăng cường sở vật chất kỹ thuật đất nước Tín dụng ngân hàng đạt số thành tựu định, chứng tỏ rõ phận chủ yếu hệ thống tín dụng nước ta, đóng vai trị tích cực việc thúc đẩy q trình tích tụ tập trung sản xuất, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển góp phần vào trình xây dựng đất nước, đưa đất nước lên theo đường xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, chế thị trường hoạt động tín dụng NHTM cịn bộc lộ nhiều hạn chế, tồn nhiều vấn đề cần giải Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng NHTMCP Ngoại thương Việt Nam thời kỳ 2002-2010 cho ta thấy thống kê hoạt động tín dụng ngân hàng cần thiết Phân tích thống kê hoạt động tín dụng ngân hàng giúp thấy thực trạng hoạt động tín dụng, giúp xác định mục tiêu mà ngân hàng cần đạt tới, dự báo đưa phương hướng phù hợp cho hoạt động ngân hàng Trong năm qua, với hoạt động khác lĩnh vực tài ngân hàng, hoạt động tín dụng Vietcombank ln tự đổi hồn thiện, khắc phục khó khăn hạn chế cịn tồn tại, từ góp phần không nhỏ việc nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Hồ Diệu (năm 1998), Giảo trình Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống Kê TS Tô Ngọc Hưng (năm 2005), Giáo trình Nghiệp vụ kỉnh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống Kê GS.TS Phạm Ngọc Kiểm- PGS.TS Nguyễn Cơng Nhự (năm 2004), Giáo trình Thống kê kinh doanh, Nhà xuất Thống Kê PGS.TS Nguyễn Cơng Nhự (năm 2003), Giáo trình Tỉĩống Kê Cơng Nghiệp, Nhà xuất Thống Kê GS.TS Phan Công Nghĩa (năm 2002), Giáo trình Thống kê kinh tế, Nhà xuất Giáo dục PGS.TS.Trần Ngọc Phác- TS Trần Thị Kim Thu (năm 2006), Giáo trình lý thuyêt thống kê, Nhà xuất thống kê TRANG WEB Website Vietcombank: www.vietcombank.com.vn Website ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn Website thời báo kinh tế Việt Nam: www.vneconomy.vn 87 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hồi quy tương quan tổng nguồn vốn huy động lãi suất huy động bình quân NHTMCP Ngoại thương Việt Nam Linear Model Summary S td E r r o r o f th e R S q u a re R 7 E s tim a te A d ju s te d R S q u a r e 0 T h e in d e p e n d e n t v a r ia b le is L S H D ANOVA S um o f S q u ares F M e a n S q u a re df R e g r e s s io n E 1 R e s id u a l E T o ta l E E S ig 0 1 E T h e i n d e p e n d e n t v a r ia b le is L S H D Coefficients S t a n d a r d iz e d C o e f f ic ie n ts U n s ta n d a r d iz e d C o e f f ic ie n ts S td E r r o r B LSH D ( C o n s t a n t) t B e ta 9 6 8 S ig 0 4 Logarithmic Model Summary S td E r r o r o f th e R E s tim a te A d ju s te d R S q u a re R S q u are 7 9 T h e i n d e p e n d e n t v a r ia b le is L S H D ANOVA S um o f S q u ares R e g r e s s io n R e s id u a l T o ta l df M e a n S q u a re E 1 E 5 E 2 E E F S ig 002 88 Model Summary S td E r r o r o f th e R R S q u are E s tim a te A d ju s te d R S q u a re 7 9 T h e i n d e p e n d e n t v a r ia b le is L S H D Coefficients S ta n d a r d iz e d C o e f f ic ie n ts U n s ta n d a r d iz e d C o e f f ic ie n ts B t B e ta S td E r r o r In (L S H D ) 3 4 5 ( C o n s t a n t) - 7 6 S ig 002 - Inverse Model Summary S td E r r o r o f th e R R S q u are A d ju s te d R S q u a r e E s tim a te 7 8 3 T h e i n d e p e n d e n t v a r ia b le is L S H D ANOVA S u m o f S q u a re s 3 E R e g re s s io n T o ta l 3 E 7 E R e s id u a l M e a n S q u a re df F S ig 9 001 4 E E T h e i n d e p e n d e n t v a r ia b le is L S H D Coefficients S ta n d a r d iz e d U n s ta n d a r d iz e d C o e f f ic ie n ts B / LSH D ( C o n s ta n t) S td E r r o r - E 8 5 7 C o e f f ic ie n ts t B e ta - S ig -5 001 000 89 Phụ lục 2: Hồi quy tưong quan doanh số cho vay lãi suất cho vay bình quân NHTMCP Ngoại thương Việt Nam DSCV Linear Model Summary R R Square 784 Adjusted R Std Error of Square the Estimate 615 560 40278.965 The independent variable is LSCV ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Regression 18136222804.528 I 18136222804.528 Residual 11356765307.473 1622395043.925 Total 29492988112.000 11.179 Sig .012 The independent variable is LSCV Coefficients Standardized Unstandardized Coefficients Coefficients Beta B t Std Error Sig LSCV 10593.532 (Constant) 3168.441 784 -7462.568 43590.610 3.343 012 -.171 869 90 Logarithmic Model Summary R R Square 818 Adjusted R Std Error of Square the Estimate 669 622 37348.393 The independent variable is LSCV A NOVA Sum of Squares Regression df Mean Square 1972867083 3.647 Residual 9764317278 354 Total 2949298811 F 19728670833.6 47 Sig 14.143 007 1394902468.33 2.000 The independent variable is LSCV Coefficients Standardized Unstandardized Coefficients B Std Error In(LSCV) 153290.419 40760.361 (Constant) -255589.368 103597.823 Coefficients 818 Model Summary R Square 902 Adjusted R Std Error of Square the Estimate 814 The independent variable is LSCV .752 Sig Beta Quadratic R t 30215.127 3.761 007 -2.467 043 91 ANOVA Sum of Squares Regression Residual Total df 24015264723.409 5477723388.592 29492988112.000 Mean Square F 12007632361.705 912953898.099 Sig 13.153 006 The independent variable is LSCV Coefficients Unstandardized Coefficients B LSCV LSCV ** (Constant) 78108.684 -2316.021 -452794.664 Std Error 26711.513 912.670 178511.568 Standardized Coefficients t _ S|£i _ Beta 5.782 -5.018 2.924 -2.538 -2.537 026 044 044 ... VIÉT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam DANH MỤC... VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2002- 2010 .39 3.2.1 Phân tích thống kê hoạt động tín dụng ngân. .. cứu: ? ?Nghiên cứu thống kê hoạt động tín dụng ngân hàng thưong mại cổ phần ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2002- 2010? ?? 2 MỤC TIÊU NGHIÊN c ứ u CỦA ĐÈ TÀI - Hệ thống hóa quan điểm chất tín dụng