( 95 ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TẠ THỊ MAI LÂM PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TẠ THỊ MAI LÂM PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TẠ THỊ MAI LÂM PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS NGÔ VĂN TUẤN TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 iii TĨM TẮT Với định hướng phát triển trọng bán lẻ, tăng tỷ trọng khách hàng cá nhân giảm dần phục thuộc vào doanh nghiệp lớn, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, cải thiện chất lượng tín dụng nhằm đưa hoạt động ngân hàng phát triển ổn định bền vững, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương ngày hồn thiện mặt để đáp ứng mục tiêu đặt Một yếu tố quan trọng cần xem xét đánh giá kỹ lưỡng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân khả trả nợ khách hàng Ở đề tài này, tác giả sâu nghiên cứu phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương Trong đó, nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân chia thành: đặc điểm nhân học (giới tính, độ tuổi, tình trạng nhân), lực người vay (trình độ học vấn, đặc điểm nghề nghiệp, thu nhập), đặc điểm khoản vay (kích cở khoản vay, lãi suất, thời hạn vay, hình thức vay, mục đích vay), rủi ro đạo đức (sử dụng tín dụng mục đích), rủi ro tác nghiệp (chấm điểm tín dụng) Nghiên cứu sử dụng thơng tin thứ cấp liệu nợ vay 503 khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương thu thập khoảng thời gian năm từ 2015 đến 2018 Nghiên cứu thơng qua mơ hình hồi quy OLS xét khía cạnh quy mơ trả nợ mơ hình Probit xét khía cạnh thời hạn trả nợ Đề tài “Phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương” nhằm làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ mức độ tác động nhân tố để Ngân hàng xem xét hồn thiện cơng tác đánh giá khả trả nợ từ định cho vay đối tượng khách hàng cá nhân LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương” cơng trình nghiên cứu tơi, hỗ trợ từ Thầy hướng dẫn TS Ngơ Văn Tuấn Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học nào, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Học viên Tạ Thị Mai Lâm LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn tơi tìm hiểu đúc kết nhiều kiến thức bổ ích liên quan hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Hiểu kiến thức liên quan đến hoạt động tín dụng nhân tố tác động đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Bình Dương Thời gian thực luận văn khoảng thời gian quý báu, hội để tổng kết kiến thức học, nghiên cứu thực tiễn đồng thời rút học q trình thực Để hoàn thành luận văn cách tốt nhất, trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến TS Ngô Văn Tuấn hướng dẫn giúp đỡ tơi nhiệt tình thời gian thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám Hiệu tất thầy cô giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, đặc biệt Thầy Cô khoa Sau Đại Học người ln nhiệt tình, hướng dẫn, giúp đỡ để tơi tích lũy nhiều kiến thức bổ ích Xin cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Bình Dương đồng nghiệp hỗ trợ mặt số liệu tạo điều kiện q trình cơng tác để tơi chun tâm thực đề tài nghiên cứu Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè bên cạnh, chia sẻ động viên tơi giai đoạn khó khăn để tơi vượt qua hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin kính chúc q thầy trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đạt nhiều thành công nghiệp giáo dục tồn thể gia đình, bạn bè có nhiều sức khỏe nhiều thành đạt Trân trọng! MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHƯ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH x Giới thiệu chương CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.3 Mục tiêu đề tài 1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Nội dung nghiên cứu 1.8 Đóng góp đề tài 10 1.9 Kết cấu đề tài 10 Kết luận chương 11 Giới thiệu chương 12 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 13 2.1 Cơ sở lý thuyết 13 2.1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng 13 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 13 2.1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 14 2.1.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng 15 2.1.2 Tổng quan khả trả nợ KHCN 17 2.1.2.1 Tín dụng cá nhân 17 2.1.2.2 Các loại rủi ro xuất phát từ hình thức tín dụng cá nhân 17 2.1.2.3 Khả trả nợ KHCN 18 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ KHCN 19 2.1.3.1 Đặc điểm nhân học 19 2.1.3.2 Đặc điểm nghề nghiệp 21 2.1.3.3 Đặc điểm trình độ học vấn 21 2.1.3.4 Đặc điểm thu nhập 22 2.1.3.5 Đặc điểm khoản cho vay 22 2.1.3.6 Rủi ro đạo đức người vay 23 2.1.3.7 Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng 24 2.1.3.8 Một số hành vi chi tiêu bất thường 24 2.2 Các nghiên cứu liên quan 24 Kết luận chương 35 Giới thiệu chương 36 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 Phương pháp nghiên cứu 37 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 39 3.3 Mơ hình nghiên cứu 39 Kết luận chương 55 Giới thiệu chương 56 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57 4.1 Thực trạng tình hình cho vay KHCN ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương 57 4.1.1 Tình hình kinh doanh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương giai đoạn 2016 – 2018 57 4.1.2 Thực trạng nợ xấu khách hàng cá nhân BIDV Nam Bình Dương 58 4.2 Phân tích thống kê mơ tả biến nghiên cứu mơ hình 59 4.2.1 Đặc điểm cá nhân 60 4.2.2 Đặc điểm khoản nợ vay 62 4.2.3 Khả trả nợ khoản vay 64 4.3 Phân tích tương quan 65 4.4 Phân tích kết hồi quy 66 4.4.1 Phân tích tượng đa cộng tuyến 66 4.4.2 Phân tích kết hồi quy 67 4.4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 72 Kết luận chương 79 Giới thiệu chương 80 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 81 5.1 Kết luận 81 5.2 Khuyến nghị 82 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 83 5.3.1 Một số hạn chế đề tài 83 5.3.2 Hướng nghiên cứu 83 Kết luận chương 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 90 DANH MỤC CHƯ VIẾT TẮT STT Viết tắt Diễn giải BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Nam Bình Dương – Chi nhánh Nam Bình Dương CNTT Công nghệ thông tin NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại WTO Tổ chức thương mại quốc tế NH Ngân hàng KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân ... TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nh? ?nh Nam B? ?nh Dương Trong đó, nh? ?n tố ? ?nh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nh? ?n chia th? ?nh: đặc điểm nh? ?n học (giới t? ?nh, độ tuổi, t? ?nh trạng nh? ?n) , lực... Nam - Chi nh? ?nh Nam B? ?nh Dương? ?? làm luận văn thạc sĩ chun ng? ?nh Tài – Ngân hàng Đề tài nghiên cứu nh? ?n tố tác động tới khả trả nợ khách hàng cá nh? ?n Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi. .. KHCN ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nh? ?nh Nam B? ?nh Dương 57 4.1.1 T? ?nh h? ?nh kinh doanh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nh? ?nh Nam B? ?nh Dương giai đoạn 2016