Đặtvấnđề
Tại Bình thuận, với đặc thù cơ cấu kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, đónggóp của thành phần kinh tế là cá nhân, hộ gia đình vào kinh tế tỉnh nhà chiếm tỷtrọngc a o , đ ik è m v ới đól à s ự p h á t t r i ể n m ạ nh m ẽ vềtínd ụ n g c á nhân.Ho ạ t động cho vay cá nhân là một bộ phận quan trọng trong hoạt động tín dụng nóichung của ngân hàng Đây là lĩnh vực đem lại tiềm năng phát triển lớn cũng nhưnguồn lợi nhuận bền vững cho các ngân hàng thương mại (NHTM) Tuy nhiên,hoạt động cho vay đối với đối tượng khách hàng cá nhân (KHCN) cũng đem lạirủi ro cao hơn so với cho vay khách hàng doanh nghiệp - đối tượng mà các ngânhàng có thể đánh giá khả năng trả nợ thông qua các chứng từ rõ ràng Việc thẩmđịnh khách hàng cá nhân gặp khá nhiều khó khăn, phần lớn việc đánh giá nănglực của khách hàng cá nhân còn phụ thuộc vào năng lực, kinh nghiệm của cán bộtín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt nam- chi nhánhHàm MỹBìnhThuận(NHNo&PTNTViệtnam- ChinhánhHàm MỹBìnhThuận) có cơ cấu khách hàng chưa cân đối, đối tượng chủ yếu mà ngân hàng chovay trong thời gian qua là khách hàng cá nhân chiếm trên 90% trong tổng dư nợtại ngân hàng.Do vậy việc tìm hiểu các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ củaKHCN là vô cùng quan trọng và cần thiết để giúp NHNo&PTNT Việt Nam- Chinhánh Hàm Mỹ Bình Thuận tăng cường khả năng nhận diện khả năng trả nợ củakhách hàng, góp phần giảm thiểu nợ xấu, tăng cường công tác quản trị rủi ro tíndụngchongânhàng. Đã có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước xác định các nhân tố tácđộng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân của ngân hàng Mỗi đề tàiđược nghiên cứu tại các các địa bàn khác nhau, điệu kiện thực hiện nghiên cứu,bối cảnh thực hiện nghiên cứu, dữ liệu để tiến hành nghiên cứu, lĩnh vực nghiêncứukhácnhaucũngnhưvớicácnhómđốitượng kháchhàng khácnhau.
Xuất phát từ các lý do đã nêu trên, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài " Các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại
Bình Thuận" nhằm xác định chính xác các nhân tố ảnh hưởng và đóng góp cácgiải pháp tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân phù hợp với Ngân hàngNôngnghiệpvàpháttriểnNôngthônViệtNamchinhánhHàmMỹBìnhThuận.
Mụctiêunghiêncứu
Mụctiêutổngquát
Đề tài được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu các nhân tố tác độngđến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại NHNo&PTNT Việt nam-ChinhánhHàmMỹBìnhThuận,từđóđưaracácgiảipháptăngcườngnhậndi ệnkhả năng trả nợ của KH giúp chi nhánh quản trị rủi ro trong hoạt động cho vayKHCNtốthơn.
Mụctiêucụthể
- Xác định các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN tạiNHNo&PTNT Việtnam-ChinhánhHàm MỹBìnhThuận.
- Định lượng mức độ tác động của từng nhân tố đến khả năng trả nợ củaKHCNtạiNHNo&PTNTViệt nam- Chi nhánhHàm MỹBìnhThuận
- Đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường nhận diện khả năngtrảnợcủaKHCNtạiNHNo&PTNT Việtnam-ChinhánhHàmMỹBình Thuận.
Câuhỏinghiêncứu
- Cácy ế u t ố n à o t á c đ ộ n g đ ế n k h ả n ă n g t r ả n ợ c ủ a K H C N t ạ i N HNo&PTNT Việtnam-ChinhánhHàm MỹBìnhThuận?
- Mứcđ ộ t á c đ ộ n g c ủ a t ừ n g n h â n t ố đ ế n k h ả n ă n g t r ả n ợ c ủ a K H C N t ạ i NHNo&PTNTViệtnam-ChinhánhHàm MỹBìnhThuậnnhưthếnào?
Đối tượngvàphạmvinghiêncứu
- Đốit ư ợ n g n g h i ê n c ứ u : C á c n h â n t ố t á c đ ộ n g đ ế n k h ả n ă n g t r ả n ợ c ủ a KHCNtạiNHNo&PTNTViệt nam- Chi nhánhHàm MỹBìnhThuận
- Đốitượng kh ảo s át : KHC Nđ ã v à đang vayv ố n t ại NHNo&PTNT V i ệ t nam- ChinhánhHàmMỹBìnhThuận
- Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cho vay KHCN tại NHNo&PTNTViệtnam- Chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận trong giai đoạn tháng 01/2017 đến tháng12/2020.
Phươngpháp nghiên cứu
Nghiên cứu tiến hành thu thập 357 khách hàng cá nhân đang có quan hệvayvốntại NHNo&PTNT Việtnam-Chinhánh HàmMỹBìnhThuận. Đề tài sử dụng kết hợp cả hai phương pháp nghiên cứu định tính và địnhlượng,trongđóphươngphápđịnhlượnglàchủyếu.
- Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng trong việc tổng hợp cácnghiên cứu có liên quan làm nền tảng để đưa ra mô hình lý thuyết và các giảthuyết Bên cạnh đó, phương pháp này cũng được sử dụng trong việc nghiên cứuđưaracác đềxuấtsauquátrìnhphântíchđịnhlượng.
- Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng trong quá trình xâydựng mô hình ước lượng mối quan hệ giữa các biến số độc lập và phụ thuộc,thuthậpdữliệudựatrênmôhìnhđãxâydựngvàphântíchdữliệu.
Nội dungnghiêncứu
Trình bày cơ sở lý thuyết liên quan đến các nhân tố ảnh hướng đến khảnăngtrảnợ củakháchhàngcánhântạingânhàng thươngmại.
Trên cơ sở lý thuyết đã nghiên cứu, xác định mô hình nghiên cứu về cácnhân tố ảnh hướng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, phương phápnghiêncứuphùhợpvớimôhình.
Thực hiện các bước theo quy trình nghiên cứu nhằm xác định được cácnhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tạiNHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận Đồng thời xác địnhmức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đếnkhả năng trả nợ của kháchhàngcánhântại NHNo&PTNT ViệtNam–Chi nhánhHàmMỹBìnhThuận Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần tăng cường nhận diện khả năngtrả nợ của KH giúp chi nhánh quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay
Đónggópcủanghiêncứu
Trên cơ sở nghiên cứu các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ củaKHCNtạiNHNo&PTNT Vi ệt Nam–
ChinhánhHàm MỹBìnhThuận,đề tàixác định được mức độ tác động của từng nhân tố đến khả năng trả nợ của kháchhàng.T ừ đ ó , g i ú p B a n g i á m đ ố c đ ư a r a c á c g i ả i p h á p v à c h í n h s á c h đ ể h o à n thiện hơn công tác nhận diện khả năng trả nợ của KHCN cũng như giúp ngânhàng quản trị rủi ro tốt hơn trong lĩnh vực cho vay và phát triển khách hàng tạichinhánh.
Kết cấucủa nghiêncứu
Chương 1: Giới thiệu về vấn đề nghiên cứuChương2:Cơsởlýthuyết
Chương 3: Phương pháp nghiên cứuChương 4: Kết quả nghiên cứuChương5:Kếtluậnvàmộtsố hàmý
Trong chương này, tác giả đã trình bày những nét sơ bộ về đề tài nghiêncứu như tính cấp thiết của đề tài, tình hình nghiên cứu của đề tài, ý nghĩa của đềtài về mặt thực tiễn cũng như lý thuyết và các vấn đề có liên quan như phươngpháp nghiêncứu, bố cục sơ bộcủa luậnvãn,từ đógiúp người đọc hìnhd u n g tổng quan về đề tài này Do tầm quan trọng trong quản lý rủi ro của ngân hàngmà những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân sẽ giúpcho các ngân hàng thương mại nhận diện các yếu tố có khả năng tạo ra rủi ro tíndụng, giúp giảm thiểu nợ xấu Chính vì vậy, mục đích của tác giả khi chọn đề tàinàycũngkhôngnằmngoàidự địnhtrên.
Tổng quanvềchovaykháchhàngcánhân
Kháiniệmchovaykháchhàngcánhân
Theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam năm 2010, “Cho vay là hìnhthức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàngmột khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất địnhtheothỏa thuậnvớinguyêntắc cóhoàntrảcả gốcvà lãi.”
Theo Nguyễn Minh Kiều (2009), “Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyểnnhượngq u y ề n s ử d ụ n g v ố n t ừ n g â n h à n g c h o k h á c h h à n g t r o n g m ộ t t h ờ i h ạ n nhất định với một khoản chi phí nhất định” Theo Luật các tổ chức tín dụng năm2010 thì “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoảntiền hoặc cam kết sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng mộtkhoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, chothuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụngkhác” Có nhiều khái niệm nhưng tựu trung lại thì tín dụng ngân hàng chứa đựngba nội dung: (i) Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sangngười sử dụng; (ii)Sự chuyển nhượng này có thời hạn;v à ( i i i ) S ự c h u y ể n nhượngnàycókèm theochiphívà rủiro.
Theo từ điển Law và Smullen (2007),t í n d ụ n g c á n h â n “ l à k h o ả n t i ề n hoặc tài sản mà các tổ chức tín dụng cung cấp cho một cá nhân sau khi đã đánhgiá rủi ro về cá nhân này và tổ chức cung cấp tín dụng này sẽ nhận được khoảntiền gốc và lãi cho vay sau một khoản thời gian nhất định theo thỏa thuận” Đâycũnglàkháiniệm được sửdụngrộngrãitrênthế giới.
Theo các cách hiểu trên có thể hiểu tín dụng cá nhân là “Hình thức cấp tíndụng mà trong đó NHTM đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụngvốn của mình cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình với mục đích phục vụnhu cầu tiêu dùng đời sống hoặc hoạt động kinh doan, sau khi đã đánh giá rủi rovề loại khách hàng này và ngân hàng sẽ nhận lại cả gốc và lãi cho vay sau mộtkhoảnthờigiannhấtđịnhtheothỏathuận”.
Phânloạichovaykháchhàngcánhân
Chovayngắnhạn:Làkhoảnchovaycóthờihạnchovayđến12tháng, thường áp dụng trong cho vay bù đắp thiếu hụt vốn lưu động của các doanhnghiệpvàcác nhucầuchi tiêungắnhạncủacá nhân
Cho vay trung dài hạn: Là khoản cho vay có thời hạn cho vay trên 12tháng, thường áp dụng trong cho vay đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổimới thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, cho vay thực hiện các dựánđầutư.
Cho vay sản xuất kinh doanh: Là khoản cho vay mà vốn vay được kháchhàng sử dụng để bổ sung vốn cho nhu cầu mua sắm, xây dựng tài sản cố địnhphụcvụcho sảnxuấtkinhdoanh, bổsungvốnlưuđộng chocácdoanhnghiệp.
Cho vay sinh hoạt tiêu dùng: Là khoản cho vay mà vốn vay được kháchhàng sử dụng để phục vụ nhu cầu mua sắm tư liệu tiêu dùng, xây dựng hoặc sửachữanhà ở.
Cho vay khách hàng doanh nghiệp: Là khoản cho vay áp dụng cho kháchhànglà cáctổchức kinhtế.
Chovaykháchhàngcánhân:Làkhoảnchovayápdụngchokháchhànglàcác cánhân,hộgiađình,tổhợptác.
Cho vay từng lần: Là phương thức cho vay mà mỗi lần vay vốn kháchhàng và ngân hàng phải thực hiện tất cả các thủ tục cho vay vốn cần thiết và kưmột hợp đồng tín dụng Đây là hình thức tương đối phổ biến của ngân hàng đốivới khách hàng không có nhu cầu thường xuyên, chủ yếu phục vụ nhu cầu thờivụ,,haymở rộngsảnxuấtkinhdoanh.
Chovaytheohạnmức:Làphươngthứcchovaymàngânhàngvàkhách hàngxácđịnhvàthỏathuậnmộthạnmứctíndụngtrongmộtkhoảngthờigian nhất định Đây là hình thức cho vay thuận tiện cho khách hàng vay mượn thườngxuyên,vốn vaythamgia thường xuyênvàoquá trìnhsảnxuấtkinh doanh.
Chovaytheodựánđầutư:Làphươngthứcchovayđểthựchiệncácdựán đầu tư phát triển sản xuất, kinhd o a n h , d ị c h v ụ v à c á c d ự á n đ ầ u t ư p h ụ c v ụ đời sống.
Cho vay hợp vốn: Là phương thức cho vay mà trong đó nhiều ngân hàngcùng cho vay đối với một nhu cầu vốn của một khách hàng, Trong cho vay hợpvốn phải có một ngân hàng làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với các ngân hàngkhácđể cùngthực hiện.
Cho vay trả góp: Là phương thức cho vay mà khi khách hàng vay vốn,ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận số lãi vốn vay phải trả cộng vớisố nợgốcđượcchiara đểtrảnợtheonhiềukỳhạntrongthờihạncho vay.
Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Là phương thức cho vay màngân hàng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạnmức tín dụng nhất định Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận thời hạn hiệu lựccủahạnmứctín dụngdựphòng,mứcphítrảchohạnmứctíndụngdựphòng.
Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: Ngânhàngchấpnhậnchokháchhàngđượcsửdụngvốnvaytrongphạmvihạnmứ ctín dụng để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiềntựđộnghoặcđiểmứngtiềnmặtlàđạilýcủa tổchức tíndụng.
Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà ngân hàng thỏa thuậnbằng vãn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanhtoán của khách hàng đến một giới hạn nhất định và trong khoản thời gian xácđịnh.Giớihạnnàyđược gọilà hạnmứcthấuchi.
Cho vay tín chấp: Là hình thức cho vay khách hàng không cần phải có tàisảnthếchấp,cầmcốhoặcsựbảolãnhcủangườithứba,việcchovaychỉdựa vàouy tín củabảnthânkháchhànghoặcsựbảolãnhbằnguy tíncủabên thứba.
Chovaycóđảmbảobằngtàisản:Làhìnhthứcchovaymàtrongđóbên vay phải sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý củamìnhđểđảmbảonợvay thôngqua thếchấp,cầmcốhoặcbảolãnh bằngtàisản.
Cho vay trực tiếp: là khoản cho vay khi khách hàng trực tiếp đến Ngânhàng và xin vay vốn, ngân hàng trực tiếp chuyển giao tiền cho khách hàng sửdụngtrêncơsở nhữngđiềukiệnmàhaibênthỏathuận
Cho vay gián tiếp: là hình thức cho vay thông qua các tổ chức trung gian.Ngân hàng cho vay qua các tổ, đội, nhóm như nhóm sản xuất hội nông dân,hộicựu chiến binh, hội phụ nữ,… Các tổ chức này thường xuyên liên kết các thànhviêntheomộtmụcđíchriêng,songchủyếuđềuhỗtrợlẫnnhau,bảovệquy ềnlợi chomỗithànhviên.
Đặcđiểm,phươngthứcchovay kháchhàngcánhân
Đối tượng của cho vay KHCN là các cá nhân và hộ gia đình có nhu cầuvayvốnsửdụngchonhữngmụcđíchsinhhoạttiêudùng,phụcvụhoạtđộn gsản xuất kinh doanh của cá nhân hay hộ gia đình đó Quy mô khoản vay củaKHCN thường không lớn nhưng số lượng khách hàng có nhu cầu vay lớn, nhucầu vay vốn rất đa dạng nhưng đa số nhu cầu vay vốn của mỗi cá nhân là khôngthườngxuyênvà chịuảnh hưởnglớnbởimôitrườngkinh tế,vănhóa–xãhội.
Lãi suất cho vay thường cao hơn các khoản vay khác của NHTM. Nguyênnhân là do các chi phí của cho vay KHCN lớn, các khoản vay có mức độ rủi rocao Lãi suất cho vay KHCN có trường hợp có tính linh hoạt thấp,KHCN thườngít để ý tới lãi suất, họ thường chỉ quan tâm đến khoản tiền phải trả hàng thánghơn là mức lãi suất ghi trong hợp đồng Đối với các khoản vay ngắn hạn, lãi suấtđược ấn định ngay từ đầu và không thay đổi cho đến hết thời hạn vay Đối vớinhững khoản vay trung và dài hạn, lãi suất cho vay thường được điều chỉnh mỗinămmộtlầntheolãisuấthiệnhành.
Thời hạn vay vốn tùy thuộc vào từng mục đích vay vốn và hình thức vaynênkhoảnvaycủaKHCNcóthờihạnvayvốnđadạng:ngắn, trunghaydàihạn.
Các rủirotronghoạtđộngchovaykháchhàngcánhân
Rủirotíndụng
Theo Nguyễn Minh Kiều (2007), “Rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinhdokháchhàng vaynợcóthểmấtkhả năngtrảnợmột khoảnvaynàođó”
Theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, “Rủi ro tín dụng trong hoạt độngngân hàng là tổn thất có khả năng xảy ra đối với nợ của tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng không thực hiện hoặc không có khảnăngthựchiện một phần hoặctoànbộ nghĩavụcủamìnhtheo camkết”.
Khi khách hàng đượct à i t r ợ t í n d ụ n g c ủ a n g â n h à n g , k h á c h h à n g n ó i chung và khách hàng cá nhân được theo dõi và phân loại nợ (Phân loại
RRTD)theohaiphươngphápphânloạilàđịnhtínhvàđịnhlượng(Thôngtư11/2021/ TT-NHNN) Theo phương pháp định lượng được trình bày trong Thôngtư11/2021/TT-NHNN,nợ đượcphânloạithành5nhóm nhưsau:
Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn (Đủ khả năng thu hồi nợ đúng hạn)Nhóm2: Nợcầnchúý(Nợ quáhạn9 0 n g à y , nợcơcấu)
Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn (Nợ quá hạn từ 91-180 ngày; nợ cơ cấu)Nhóm 4: Nợ nghi ngờ (Nợ quá hạn từ 181-360 ngày; nợ cơ cấu)Nhóm5:
Rủirovềchiphígiaodịch
Theo Nguyễn Ngọc Lê Ca (2011) thì tín dụng cá nhân thường có quy môgiaodị ch nh ỏ n h ưn g s ốlượng g i a o d ịc h lớnv à phân tánrộ ng k h ắ p kh iế n choviệc giao dịch không được thuận tiện.Rủi ro về chi phí giao dịch là rủi ro xảy rakhi chi phí cấu thành giao dịch tăng với tốc độ tăng lớn hơn lợi nhuận.Như vậyngân hàng phải mở thêm nhiều chi nhánh hoặc các dịch vụ trực tuyến khác đểphụcvụchođặcđiểmnàycủakháchhàngcánhân.
Rủirothôngtinbấtcânxứng
Khi tiến hành giao dịch với khách hàng cá nhân, thông thường tổ chức tíndụnggặprủirovềthôngtinbấtcânxứng(Heffernan,2005)hơnsovớikhá ch hàng tổ chức do việc thu thập chính xác thông tin về loại khách hàng này là rấtkhó khăn đồng thời nguồn trả nợ chủ yếu của khách hàng cá nhân là từ thu nhậpổn định ở thời điểm hiện tại Do vậy, nếu người vay gặp vấn đề về sức khỏe, mấtviệc làm hay gặp các biến cố bất ngờ ảnh hưởng đến thu nhập thì sẽ không trảđượcnợvaychongânhàng.
Nhữngnhântốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàng
Các yếutốliênquanđếnkháchhàng
Có ít nhất 3 loại rủi ro tín dụng, rủi ro là rủi ro về chi phí giao dịch, rủi rovề thông tin bất cân xứng Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, rủi ro không trảđược nợ vay mà biểu hiện lớn nhất là rủi ro không trả nợ tính theo quy mô khoảnnợ và rủi ro không trả nợ đúng hạn là vấn đề nghiên cứu chính cho nên khi tìmhiểu các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro thì điều đó cũng có nghĩa là rủ ro không trảnợtínhtheoquymôvàtínhtheothờihạntrảnợ.
Khi nghiên cứu về rủi ro tín dụng cá nhân, một số tác giả như Chapman(1990) đã phân loại những nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng cá nhân baogồm: đặc điểm nhân khẩu học, đặc điểm nghề nghiệp, đặc điểm thu nhập, đặcđiểm học vấn và đặc điểm khoản cho vay Kohansal và Mansoori
(2009) thêm vềvấn đề rủi ro đạo đức và người cho vay, Macana (2006) bổ sung yếu tố rủi ro tácnghiệp từ phía ngân hàng, và Rodriguies và ctg (2008) đã tìm hiểu một số yếu tốchỉ tiêu bất thường mà người đi vay không dự đoán trước được ảnh hưởng tới rủirotrả nợđúnghạn.
2.3.1.1 Giớitính Ở góc độ giới tính, giữa nam và nữ luôn có một số khác biệt nhất định vềnhiều mặt, trong đó thực tế có sự khác biệt trong quan điểm về giá trị của tiềnbạc,việc tiếp nhận, sử dụng nó Một số nghiên cứu đã cho rằng RRTD đối với nữgiới thường ít hơn nam giới vì nữ giới quản lý tài chính khi vay vốn tốt hơn, tínhkỷ luật cao, cá tính thận trọng và tỷ lệ phạm tội ít hơn Nghiên cứu của Chapman(1990), Miller (2012) đều chứng minh lý thuyết này khi đưa ra kết quả nữ giớitạo ra ít khoản nợ xấu hơn nam giới Nghiên cứu của Vương Quốc Duy và ĐặngHoàng Duy (2015) cũng cho thấy khả năng tiếp cận vốn vay chính thức của nônghộnữkhôngchỉtănglênmàcònvượtsovớinônghộnamdophụnữngàynay khôngchỉlàmnộitrợcònthamgia cácđoànthể,tổchứcởđịaphương rấtnhiều.
2.3.1.2 Độtuổicủakháchhàng Độ tuổi là một nhân tố có mặt trong rất nhiều các nghiên cứu thực nghiệmvề sự tác động của các nhân tố đến khả năng trả nợ vay cho thấy sự quan trọngcủa biến số này trong vấn đề nghiên cứu Các nghiên cứu có liên quan trước chỉra rằng độ tuổi người vay càng lớn thì khả năng trả nợ vay của khách hàng càngcao do người lớn tuổi thì càng thận trọng, có kinh nghiệm và có trách nhiệm hơnso với người trẻ tuổi Cụ thể nghiên cứu của Chapman (1990), Kohansal vàMansoori (2009) đều tìm ra mối tương quan thuận giữa biến số độ tuổi và khảnăngt r ả n ợ T u y n h i ê n n g h i ê n c ứ u c ủ a T r ư ơ n g Đ ô n g L ộ c v à N g u y ễ n T h a n h Bình (2011) lại cho thấy độ tuổi vay càng lớn thì rủi ro không trả được nợ càngcao Nghiên cứu của Roslan và Zaini (2009) lại không tìm thấy mối tương quangiữayếutốđộtuổivà biếnphụthuộc.
Tình trạng hôn nhân là một biến số ít được ưa dùng trong các nghiên cứuthực nghiệm về vấn đề tín dụng cá nhân Về mặt lý thuyết, thông thường nhữngngười đã lập gia đình sẽ ít ưa mạo hiểm và có hành động chín chắn hơn so vớinhững người chưa lập gia đình, vì vậy khả năng trả nợ đúng hạn của họ là caohơn Tuy nhiên,biến số kích cỡ hộ gia đình được cho là tương quan nghịch vớikhả năng trả nợ do sự lý giải rằng những người chủ nợ phải tốn nhiều thu nhậpcủa mình vào việc nuôi sống các thành viên trong gia đình thay vì dùng nó để trảnợ (Zeller, 1996) Nghiên cứu trên thực nghiệm của Chapman (1990) đã ủng hộgiả thuyết này Ở một khía cạnh khác, nghiên cứu của Trương Đông Lộc vàNguyễn Thanh Bình
(2011) khi tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trảnợvayđ ú n g h ạn c ủ a nôngh ộ tỉnhHậ u G i a n g –
Vi ệ t Nam đ ã đ ưa ra k ế t luận rằng nếu trongm ộ t n ô n g h ộ , c à n g c ó n h i ề u t h à n h v i ê n t ạ o r a t h u n h ậ p t h ì x á c suất trả nợđúnghạncànglớn.
Trình độ học vấn thông thường rất được chú trọng trong quá trình thẩmđịnh cho vay của ngân hàng Người có trình độ học vấn cao dễ được chấm điểmtíndụngcaohơnkhiđượctinrằnghọcókhảnăngtiếpcânthôngtincólợi,tính toán được hiệu quả sử dụng vốn vay,cũng như tạo ra thu nhập cao hoặc ổn địnhtrong thời gian dài ,ý thức trách nhiệm cao hơn Trương Đông Lộc và NguyễnThanh Bình (2011) hay một số nghiên cứu gần đây của Sileshi và ctg (2012) đãtìmthấy b ằn g ch ứng ủn g h ộ giảt h u y ế t này.Tuyn h i ê n cũ ng cónh ữn g ng hiêncứu như của Antwi và ctg (2012) đã không ủng hộ giả thuyết này Như vậy tùytừng lĩnh vực hoặc phạm vi nghiên cứu mà yếu tố này có thể có hoặc không cóảnhhưởngtới khả năngtrảnợ của cá nhân.
2.3.1.5 Đặcđiểmnghềnghiệp Đặc điểm của nghề nghiệp có thể là một nhân tố ảnh hưởng nhất định tớikhản ă n g t r ả n ợ v a y đ ú n g h ạ n c ủ a K H C N Đ ố i v ớ i n h ữ n g c á n h â n c ó n g h ề nghiệp ổn định, có vị trí xã hội, có kinh nghiệm lâu năm hoặc ở những lĩnh vựcđòi hỏi chất xám cao hay có tay nghề vững vàng thì khả năng trả nợ đúng hạn làcao hơn Điều này là do những cá nhân này có khả năng tạo ra thu nhập ổn địnhvà cao hơn những cá nhân ở lĩnh vực nghề nghiệp khác Nghiên cứu trên thực tếvề vấn đề này không nhiều do phần lớn các nghiên cứu thường tập trung ở mộtkhíacạnh nghề nghiệp.Nghiên cứu củaChapman(1990)đã chothấyn h ữ n g nghềnghiệpđòihỏichấtxámcaonhưgiáosư,nghệsĩhaynhữn gnghềnghiệpcó tính ổn định cao như kế toán viên, nhân viên văn phòng có khả năng trả nợđúng hạn cao hơn. Trong khiđó cũngtrongn g h i ê n c ứ u n à y t h ì n h ữ n g n g ư ờ i côngnhânkhônglànhnghềthườnglâmvàotìnhtrạngtrảnợtrễhạn.Ko hansalvà Mansoori(2009)đã tìmh i ể u n h ữ n g n h â n t ố ả n h h ư ở n g t ớ i k h ả n ă n g t r ả n ợ vay của nông dân tại tỉnh Khorasan-Razavi của Iran và tìm thấy bằng chứng rằngnhững nông dân có kinh nghiệm lâu nãm hơn thì khả năng trả nợ ngân hàng làcao hơn Một nghiên cứu của Accquah và Addo (2011) về khả năng trả nợ vayđúng hạn của nhữngngư dân tạiGhana đã đưa biến số kinhnghiệmv à o t r o n g môhình nghiên cứunhưngđã không tìmthấyýnghĩathốngkêcủabiếnsốnày.
Thu nhập của người đi vay được coi là một trong những yếu tố quan trọngkhi muốn tiếp cận khoản vay, đặc biệt là đối với những khoản vay tín chấp Đâyđược coi là một yếu tố cấu thành nên nền tảng trả nợ thành công trong tương laicủangườivay.Chapman(1990)khiphânloạithunhậpcủangườiđivayvàtìm hiểu ảnh hưởng của biến số này tới khả năng trả nợ đã thấy rằng khả năng trả nợthành công được sắp xếp theo thứ tự sau: thu nhập cao, thu nhập thấp, và thunhập trung bình Đối với những người thu nhập thấp nhưng xác suất trả nợ vẫnlớn hơn người có thu nhập trungbìnhđược lý giải là do tínht h ậ n t r ọ n g t r o n g việc sử dụng khoản vay của họ vì họ biết khả năng chi trả của họ là rất thấp nênnếu lãng phí khoản vay thì rủi ro không trả được nợ là rất cao Trương Đông Lộcvà Nguyễn Thanh Bình (2011) tìm hiểu khía cạnh thu nhập của tất cả các thànhviêntronggiađìnhvàthấyrằngnếugiađìnhnàocàngcónhiềuthànhviên cóthu nhập cao thì khả năng trả nợ thành công càng lớn Một số tác giả khác nhưKohansal và Mansoori (2009) hay Sileshi và ctg (2012) cũng tìm thấ những bằngchứngủnghộgiảthuyết trên.
Các yếutốliênquanđếnkhoảnvay
Về mặt lý thuyết có thể nhận định nếu khoản vay lớn thì rủi rot r ả n ợ không đúng hạn càng cao Tuy nhiên Chapman (1990) thống kê cho thấy nhữngkhoản vay có kích cỡ nhỏ lại thường hay trễ hạn nhất, kế đến mới là khoản vaylớn nhất sau đó mới đến những khoản vay có kích cỡ trung bình Kohansal vàMansoori (2009) cũngchứngminh là kích cỡ khoảnvaycóm ố i t ư ơ n g q u a n thuận với khả năng trả nợ đúng hạn Các tác giả giải thích điều này rằng nhữngkhoản vay lớn sẽ giúp người vay tạo ra giá trị dễ dàng hơn, gia tăng nguồn trả nợ,còn những khoản vay nhỏ đơn thuần là phục vụ cho mục đích chi tiêu gia đìnhhoặcxửlýnhữngtìnhhuốngkhẩncấp.
Lãi suất là giá cả của tín dụng, là chi phí sử dụng vốn của khách hàng khivay nợ, ảnh hưởng đến thu nhập cũng như nguồn trả nợ của khách hàng. Kháchhàng nào có rủi ro cao hơn thì sẽ phải trả lãi suất cao hơn tương ứng Do đó yếutố lãi suất là một biến số quan trọng khi đưa vào xem xét sự tác động của nó đếnkhả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân Phần lớn các nghiên cứu thựcnghiệm cũng chỉ ra rằng lãi suất khoản vay càng cao thì khả năng trả nợ khôngđúng hạn càng cao Như nghiên cứu của tác giả Trương Đông Lộc vàNguyễnThanhBình(2011)kếtluậnlãisuấtluônlàvấnđềđượcngườiđivayquant âm vì nó ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của họ, kết quả phân tích cũngcho thấy lãi suất có mối tương quan tỷ lệ nghịch với khả năng trả nợ đúng hạncủa nông hộ, cụ thể nếu lãi suất càng cao thì khả năng trả nợ vay càng thấp vàngược lại Nghiên cứu của Kohansal và Mansoori (2009) cũng cho kết quả tươngtựnhư trênvới biếnsốlãisuấtkhoảnvay.
Hình thức cho vay cũng là một nhân tố có ít nhiều tác động đến ý thức trảnợ của khách hàng Khi thế chấp tài sản tại ngân hàng, nếu khách hàng khônghoàn thành đủ các nghĩa vụ trả nợ vay, ngân hàng sẽ phát mãi tài sản để thanhtoán nợ, do đó tâm lí sợ tổn thất tài sản cá nhân nên người vay sẽ có ý thức vềviệc trả nợ tốt hơn vay tín chấp, khi cho rằng ngân hàng không có căn cứ tài sảngì để thu hồi trong trường hợp khách hàng không hợp tác thực hiện cam kết trảtiềnvaytheohợpđồngtíndụng.
Mục đích sử dụng vốn vaytrongn h u c ầ u v a y v ố n c ủ a k h á c h h à n g l à tương đối quan trọng, nó được xem là tiền đề đối với đề xuất vay vốn của kháchhàngtạingânhàng.Trêncơsởmụcđíchsửdụngvốn,ngânhàngmớixemx étvà quyết định cho khách hàng vay đúng với mục đích mà khách hàng đã đề xuất.Tuy nhiên, trên thực tế không phải lúc nào khách hàng cũng vay và sử dụng tiềnvay đúng mục đích và cũng không phải lúc nào ngân hàng cũng kiểm tra đượcviệc sử dụng vốn đúng mục đích của khách hàng Trong phạm vi bài viết nghiêncứu về mục đích vay vốn ảnh hưởng như thế nào đến khả năng trả nợ của kháchhangcá nhân.
Cơsởlýthuyếtđánhgiákhảnăngtrảnợcủakháchhàngcánhânvàcácnghiêncứu thựcnghiệmvềcácyếutốtácđộngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàng
Các môhìnhnghiêncứutrướcđây
2.4.1.1 Môhìnhđịnhtính–Mô hình5C Đây là mô hình xem xét thiện chí và khả năng thanh toán các khoản vayđến hạn của khách hàng Theo giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại(TrầnT h ị X u â n H ư ơ n g v à H o à n g T h ị M i n h N g ọ c , 2 0 1 2 ) , p h ư ơ n g p h á p n à y nghiên cứu 5 tiêu chí của người đi vay, bao gồm: tư cách (Character), năng lực(Capacity), thu nhập (Cash), bảo đảm (Collateral) và điều kiện (Conditions). Tấtcảtiêuchínày đềuphảiđượcđánhgiátốtthìkhoảnvaymớiđượcxemlà khảthi.
- Tư cách người vay (Character): cán bộ tín dụng phải chắc chắn tin rằngkhách hàng vay có mục đích sử dụng vốn rõ rang và có thiện chí trả nợ, tráchnhiệm với khoản vay, xem xét lịch sử vay trả nợ đối với khách hàng cũ, hay thuthập thông tin từ nhiều nguồn khác như Trung tâm thông tin tín dụng, ngân hàngkhác đối với khách hàng mới Cán bộ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, nghiêmtúc về mục đích vay vốn có phù hợp với chính sách tín dụng của ngân hàng haykhông, có phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của khách hàng v kế hoạchtrả nợ của khách hàng hay không Nếu khách hàng thể hiện sự trung thực và chothấytínhkhảthi củaphươngánthì tưcáchvayvốnđượcxáclập.
- Năng lực pháp lý của người vay (Capacity): đối với khách hàng cá nhânvayvốnthìcánhânđóphảicónănglựcphápluậtdânsựvànănglựchànhv idânsự để kýkếthợpđồngtíndụng.
- Thu nhập của người vay (Cash): đây là một nội dung quan trọng đối vớimột yêu cầu xin vay vốn nhằm xác định khả năng tạo đủ tiền để đáp ứng yêu cầuhoàn trả khoản vay cho ngân hàng Nguồn trả nợ của người vay được xác địnhnhư luồng tiền từ doanh thu bán hàng hay thu nhập, tiền từ thanh lý tài sản hoặctiềntừ pháthànhchứngkhoán,
- Bảo đảm tiền vay (Collateral): đây là nguồn thu nợ thứ hai khi nguồn thunợthứnhất àthunhậpcủangười vaykhôngthể thanh toánđầyđủkhoản nợ.Cán bộ tín dụng phải đặc biệt chú ý đến tình trạng của tài sản đảm bảo như tuổithọ,khảnăngmấtgiátàisản,mứcđộchuyêndụnghaytìnhtrạngthếchấpcủatà i sản Tài sản đảm bảo giống như một sự ràng buộc trách nhiệm của người vayđối với ngân hàng trong trường hợp khách hàng vay không có khả năng hoàn trảnợvaythôngqua việcxửlý tàisảnđảmbảođểthu hồinợvaychongânhàng.
- Các điều kiện (Conditions): cán bộ tín dụng cần tìm hiểu về xu hướnghiện hành về ngành nghề của khách hàng cũng như khi điều kiện kinh tế thay đổisẽcóảnhhưởngnhưthếnàođếnkhoảnchovay,cụthểlàảnhhưởngđếnnguồn trảnợcủakháchhàng.
Ngoài phương pháp phân tích 5C, các ngân hàng thường sử dụng phươngpháp phân tích định tính tương tự khác là phân tích CAMPARI, gồm các nộidung: tư cách của người vay (Character), năng lực người vay (Ability), lãi chovay(Margin),mụcđíchvay(Purpose),sốtiềnvay(Amount),hoàntrả(Repayment) vàbảo đ ả m (Insu ranc e) Tuy n h i ê n c ảh a i phương p há pn ê ut rên đều có nhược điểm là phân tích định tính, các quyết định mangt í n h c h ấ t p h á n xétchủquancủacánbộtíndụng.
Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO được xây dựng bởi tổ chứcFair Isaac Corp Điểm số tín dụng của Fico được tính toán dựa trên một phươngtrình toán học, đánh giá nhiều thông tin tín dụng của khách hàng từ các báo cáotín dụng do các tổ chức cung cấp Sau đó, Fico so sánh những thông tin trên vớinhững mẫu chuẩn được đúc kết từ hàng trăm ngàn báo cáo tín dụng trong quákhứ để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng trong tương lai của khách hàng Điểm sốtín dụng là thước đo được tính cho từng khách hàng cụ thể để các tổ chức tíndụng đánh giá rủi ro khi cho vay Điểm số càng thấp mức độ rủi ro khi cho vaykhách hàng sẽ càng cao Trong mô hình tín dụng Fico, điểm số thấp nhất là 300vàcaonhấtlà850,việc chấmđiểmdựa vàocáctiêuchí dưới đây:
35% Lịchsửtrảnợ(paymenthistory):thờigian trễhạncàngdàivàsố tiềntrễhạncàng nhiềuđiểmsốtíndụngcàngthấp.
30% Dưnợtạicáctổchứctíndụng(amountowed):nợquánhiềuso với mức cho phép đặc biệt là đối với thẻ tín dụng sẽ làm giảmđiểm sốtíndụng 15% Độdàicủalịchsửtíndụng(length ofcredithistory):thông tin càngnhiềunămcàngđáng tincậy vàđiểmsốtíndụngsẽcàngcao.
10% Số lần vay nợ mới (new credit): vay nợ thường xuyên bị xem làdấuhiệucó khókhănvềtàichínhnên điểmsốtíndụng sẽcàng thấp.
(Nguồn:http://en.wikipedia.org)
Theo mô hình tín dụng Fico thì khách hàng có điểm số tín dụng từ 700 trởlên được xem là khách hàng tốt, đối với những khách hàng có điểm số từ 620 trởxuống ngânhàngsẽ engạikhi xemxétchovay.
Mô hình điểm số tín dụng của Fico có ưu điểm là đơn giản và dễ thực hiện,tuy nhiên mô hình có hạn chế là chưa đưa các yếu tố liên quan đến nhân thân củakhách hàng vay vào mô hình để đánh giá, trong khi đây là nhóm nhân tố quantrọng nguyênnhânảnhhưởng đếnkhảnăng trảnợ củakháchhàng.
Mô hình Logit là mô hình nghiên cứu định lượng xem xét mối quan hệgiữa biến phụ thuộc (Y) và các biến độc lập ( ), trong đó biến phụ thuộc là biếnnhị phân, chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1, biến độc lập có thể là biến rời rạc hoặc liêntục.
(Nguồn:http://wwwsaedsayad.com/logistic_regression.htm)
Trong mô hình Logit được sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ của kháchhàng, Y đóng vai trò là biến phụ thuộc nhận giá trị 0 hoặc 1, trong đó 0 tươngứng với trường hợp khách hàng không có khả năng trả nợ, giá trị 1 nếu kháchhàng có khả năng trả nợ đóng vai trò là các biến độc lập (định lượng hoặc địnhtính)t h ể h i ệ n c á c n h â n t ố ả n h h ư ở n g đ ế n k h ả n ă n g t r ả n ợ c ủ a k h á c h h à n g c á nhân.Trongphạmvibàinghiêncứunàycácbiếnđóngvaitròlànhưđộtuổi,gi ới tính,trìnhđộhọcvấn…
Là các hệ số chưa biết, cần được ước lượng, là xác suất khách hàng trảđượcnợ. Ŷ là giá trị ước lượng của Y, thu được khi hồi quy Y theo các biến độc lập.Khi đó phương trình tính xác suất khách hàng có khả năng trả nợ (tức là xác suấtY=1) Để tính được xác suất trả nợ của khách hàng chúng ta cần phải tính đượccác giá trị ước lượng của Y, cần ước lượng hợp lý tối đa giá trị của, sau đó lấyđạo hàm riêng ứng với các bằng 0, thu được 1 hệ phương trình Việc ước lượngcác hệ số có thể được thực hiện bằng các phần mềm chuyên dụng như EviewhoặcSPSS
Khi đã ước lượng được các hệ số, trước khi tiến hành dự báo xác suất khảnăng trả nợ của khách hàng cần tiến hành mô hình sử dụng đã phù hợp chưa.Cách thức đánh giá tính phù hợp của mô hình sẽ được trình bày chi tiết ở chương4của luậnvănnày. ĐánhgiámôhìnhLogit: Ưuđiểm:
+ Mô hình Logit là mô hình nghiên cứu định lượng thể hiện sự kháchquan, nhất quán và không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của người phân tích,khắcphục được yếuđiểmcủa môhình5C.
+ Kỹ thuật đo lường của mô hình logit đơn giản, người phân tích có thểước lượng các tham số của mô hình thông qua các phần mềm chuyên dụng nhưEview,SPSS.
Các nghiêncứuthựcnghiệm
Theo công trình nghiên cứu của Norhaziah Nawai và Mohd Noor MohdShariff 3 về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ trong chương trình tíndụng vi mô ở Malaysia (2012), các tác giả sử dụng mẫu nghiên cứu gồm 309khách hàng được thu thập trong giai đoạn từ tháng 11/2010 đến tháng 02/2011.Với mục tiêu nghiên cứu, tình trạng trả nợ vay của khách hàng được chia làm 03loại cụ thể: trả nợ đúng hạn đối với những khách hàng hoàn trả nợ vay đúngngày, nợ quá hạn đối với những khách hàng chậm trả hoặc trả ít hơn số tiền phảitrả và vỡ nợ đối với những khách hàng không có khả năng trả nợ quá 3 tháng.Thông qua mô hình hồi quy Logit, nhóm tác giả đưa vào kiểm định 12 biến baogồm: giới tính, tuổi, trình độ học vấn, giáo dục tôn giáo, thu nhập của kháchhàng, khoảng cách đến nơi vay, doanh số hàng tháng, số lần kiểm soát sau trongtháng, việc đáp ứng khoản vay đúng nhu cầu của người vay, tổng dư nợ, và đăngký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật trong việc ảnh hưởng đến khảnăng trả nợ của khách hàng Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng độ tuổi, giáo dụctôn giáo, doanh số bán hàng, và việc đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luậtcó tác động tiêu cực đến khả năng trả nợ vay, trong khi đó các biến giới tính,khoảng cách đến nơi vay, tổng số nợ vay, số lần kiểm soát sau và việc đáp ứngkhoản vay theo nhu cầu của khách hàng có ảnh hưởng tích cực đến khả năng chitrảcủa kháchhàng.
ShaikAbdulMajeebPasha(2014),nghiêncứutàichínhvimôliênquan đến việc cung cấp tín dụng nhỏ, tiết kiệm, và các dịch vụ khác cho người nghèokhôngbaogồm cáctài sảnthếchấpcủangânhàngthươngmại và cáclýdokhác.
Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ các nguồn tàichính và phân tích bằng cách sử dụng mô hình logistic nhị phân Tài chính vi môlà đề tài tương đối mới với Ethiopia trong thời gian 1994-1995 Trong đó Việnnghiên cứu tài chính vi mô Sidama (SMFI) là một trong số 31 Viện tài chính vimô (MFIs) để phục vụ người nghèo ở Ethiopia Trên cơ sở này các nhà khoa họcnghiên cứu các yếu tố kinh tế xã hội chủ yếu và các yếu tố liên quan đến khoảnvay đó sẽ xác định hiệu suất trả nợ vay của khách hàng Trong thực tế, việc xácđịnh và phân tích các yếu tố xác định tỷ lệ hoàn trả vốn vay là rất quan trọngtrong việc đạt được lợi nhuận và tính bền vững của tổ chức tài chính vi mô.Nghiên cứu chỉ ra rằng có 14 yếu tố quyết định đến hiệu suất trả nợ vay, trong đócó9biếncóýnghĩathốngkêvàcácbiếncònlạikhôngcóý nghĩathốngkê. Dựa trên các phân tích, các nhà nghiên cứu cho rằng trình độ học vấn và đào tạosẽ giúp người nghèo sử dụng vốn hữu ích và hiệu quả hơn Hơn nữa, tuổi tác vàkinh nghiệmkinhdoanh tốtsẽgiúphọcóthểtrảnợvốnvay củaviện tốt hơn
Theo nghiên cứu của Vương Quân Hoàng và các cộng sự trong việc xâydựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhận (2006), nhóm tác giả sửdụng mẫu gồm 1.727 khách hàng quan hệ với ngân hàng Techcombank, nhómkháchh à n g đ ư ợ c c h i a l à m 2 n h ó m b a o g ồ m 1 3 7 5 k h á c h h à n g “ t ố t ” v à 3 5 3 kháchhàng“xấu”.Môhìnhhồiquylogitđượcsửdụngđểkiểmđịnhb aogồm16 biến: tuổi tác, trình độ học vấn, loại hình công việc, thời gian công tác, thunhập hàng tháng, tình trạng hôn nhân, nơi cư trú, thời gian cư trú, số người phụthuộc, phương tiện đi lại, phương tiện thông tin, chênh lệch giữa thu nhập và chitiêu,giátrịtàisảnkháchhàng,giátrịcáckhoảnnợ,quanhệvớiTechcombank và uy tín trong giao dịch Căn cứ vào kết quả chạy mô hình tác giả đã loại 2 biếnthời gian công tác và uy tín trong giao dịch vì có sự phụ thuộc tuyến tính vào cácbiến khác và hệ số beta tỏ ra không ổn định Trong 14 biến còn lại biến thu nhậphàng tháng, chênh lệch thu nhập và chi tiêu, giá trị tài sản của khách hàng có tácđộng tích cực đến khả năng trả nợ của khách hàng, 11 biến còn lại có tác độngtrái chiềuđếnbiếnphụthuộc.
Trongbàinghiêncứu“Cácnhântốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợvay đúng hạn của Nông hộ ở tỉnh Hậu Giang” (2011), PGS.TS Trương Đông Lộc vàThS Nguyễn Thanh Bình đã sử dụng mẫu gồm 436 nông hộ ở tỉnh Hậu Giang.Bài viết sử dụng mô hình Probit để kiểm định 7 biến số, bao gồm: mục đích sửdụng vốn vay, thu nhập sau khi vay, lãi suất vay, tuổi của người đi vay, ngànhnghề chính tạo ra thu nhập của nông hộ, số thành viên có thu nhập trong nông hộvà trình độ học vấn của chủ hộ Kết quả chạy mô hình cho thấy thu nhập sau khivay và số thành viên trong gia đình có thu nhập có mối tương quan thuận với khảnăng trả nợ đúng hạn của các nông hộ Kết quả nghiên cứu còn cho thấy rằngnhững nông hộ có thu nhập trả nợ từ sản xuất nông nghiệp sẽ có khả năng thanhtoánđ ú n g h ạ n c a o h ơ n s o v ớ i n h ữn g n ô n g h ộ c ó n g u ồ n t h u n h ậ p t ừ c á c h o ạ t động khác Cuối cùng kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trình độ học vấn của chủ hộcàngcaothìkhảnăngtrảnợ đúnghạncủanônghộcàngcao.
Nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng khả năng trả nợ ngân hàng của nônghộ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An” (2017) Trần Thế Sao nghiên cứusử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic nhằm phát hiện các yếu tố ảnh hưởngđến khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnhLong An Kết quả nghiên cứu cho thấy trình độ học vấn, diện tích đất canh tác,thu nhập phi nông nghiệp và thời hạn trả nợ có mối quan hệ thuận chiều với khảnăng trả nợ đúng hạn của nông hộ Ngược lại, số tiền vay và số người phụ thuộccó mối quan hệ nghịch chiều với khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ. Qua đó,nghiêncứuđưaranhữngkhuyếnnghịchongânhàng,chínhquyềnđịaphươ ngvànônghộnhằmgiúpgiatăngkhả năngtrảnợ đúnghạncủanônghộ.
Nghiên cứu của Trần Quốc Nghi trên báo tạp chí khoa học và đào tạoNgân hàng năm 2012 về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúnghạn của hộ gia đình ở khu vực Trà Vinh bằng phương pháp sử dụng mô hìnhbinary logistics Nghiên cứu cho thấy các nhân tố trình độ học vấn chủ hộ,dântộc,tiếtkiệmvàmụcđíchsửdụngvốnvaytươngquanthuậnvớikhảnăngtr ảnợvayđúnghạncủahộgiađình.Ngượclại,cácnhântốtỷlệngườiphụthuộcvà lãi suất vay tỷ lệ nghịch với khả năng trả nợ vay đúng hạn của hộ gia đình.Trongđó,nhântốtỷlệngườiphụthuộctronghộcóảnhhưởngmạnhnhấtđến khảnăngtrảnợđúnghạncủahộgiađìnhởkhuvựcnôngthôn.
Trong chương này, tác giả trình bày cơ sở lý luận khoa học liên quan đếnđềtàinhưkháiniệmvềtíndụng,vềcácloạirủiro,cácyếutốảnhhưởngđến khả năng trả nợ của khách hàng vay, các nghiên cứu trước đây Từ đó, tác giả đãhìnhthànhnhữngýniệmbanđầuvềhướngnghiêncứu củaluậnvăndựatrê ncác lập luận vững chắc từ các nhà kinh tế học khác Trong hoàn cảnh cạnh tranhgay gắt không chỉ với các ngân hàng trong nước mà còn với các ngân hàng nướcngoài vốn là các tổ chức tài chính hùng mạnh trên thế giới không những về tiềmlựctàichính,côngnghệmàcònvềnănglựcquảnlýlãnhđạo,kinhnghiệm,
…thì Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt nam- chi nhánh HàmMỹ Bình Thuận phải không ngừng nỗ lực phấn đấu nhằm đưa ngân hàng pháttriển ổn định và vững chắc,xứng đáng với vị thế hàng đầu Việt Nam Để đạtđược điều này, Ngân hàngNông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt nam- chinhánh Hàm Mỹ Bình Thuận phải không ngừng nâng năng lực đánh giá, năng lựccho vay với từng sản phẩm dịch vụ cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp và pháttriển Nông thôn Việt nam- chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận, đây chính là vấn đềhếtsứcquan trọngvà cũnglànguyênnhândẫnđến nghiêncứu nàycủatácgiả. Điều chỉnh các biến phù hợp với mô hình
Phân tích hồi quy mô hình và kiểm định giả thuyết nghiên cứu
Quytrìnhnghiêncứu
Dựat r ê n m ô h ì n h n g h i ê n c ứ u v à p h ư ơ n g p h á p n g h i ê n c ứ u , q u y t r ì n h nghiêncứuđược tóm tắtnhư sau:
Cơsởlýthuyếtvàcácbằngchứ ngthựcnghiệm Mô hình dự kiến các nhân tốảnh hưởng đến khả năng trả nợcủa KHCN
Thu thập số liệu và thử nghiệmcácbiếntrênhồiquylogic tist
Môhìnhnghiêncứuvàcácgiả thuyết
Các môhìnhnghiêncứu
Mô hình Logit và Probit nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến nhị phânvào các biến độc lập khác Trong khi đó hồi quy thông thường đòi hỏi biến phụthuộcởdạngđịnhlượng.
MôhìnhProbitnhưsau: Ưu điểm của mô hình Logit và Probit so với mô hình khác là kết quả củanó có thể cung cấp trực tiếp được xác suất khách hàng có khả năng trả nợ là baonhiêu.S ự k h á c n h a u g i ữ a m ô h ì n h L o g i t v à P r o b i t l à m ô h ì n h L o g i t g i ả đ ị n h hạng nhiễu phân phối chuẩn logistic, trong khi đó Probit giả định hạng nhiễuphân phối chuẩn thông thường Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Logit và Probitkhông đángkể vàkhông cóýnghĩavềmặtthốngkê.
MDA là một phương pháp thống kê được sử dụng để phân loại một quansát nào đó vào một hay nhiều nhóm độc lập dựa vào những đặc thù riêng biệt củanhững quan sát Do đó, bước đầu tiên là phải xây dựng việc phân loại nhóm rõràng.Saukhicácnhómđãđượcthiếtlập,dữliệuphảiđượcthuthập.MDAsẽlọ c ra, kết hợp tuyến tính của những đặc trưng này để phân biệt tốt nhất giữa cácnhóm.
Mục tiêu chung của mô hình phân tích phân biệt trong đo lường rủi ro vỡnợ là phân biệt giữa công ty có rủi ro vỡ nợ và công ty không có nguy cơ rủi rovỡ nợ một cách khách quan và chính xác nhất thông qua hàm biệt thức trong đócácbiếnsốlàbiếnđịnhlượng.
Z:chỉsốtổngthể β1,β2…βn:hệsố phân biệt x1,x2…xn: cácbiếnđộclập
Chẳng hạn như khi nghiên cứu rủi ro vỡ nợ, có hai nhóm đối tượng là cáccông ty có rủi ro vỡ nợ và không có rủi ro vỡ nợ Mức chỉ số phân biệt (Z) đượcthực hiện để ước tính đặc tính rủi ro vỡ nợ của công ty Giá trị của Z càng thấp,xácsuấtxảyrarủirovỡnợ củacôngtycàng tăngvàngượclại.
Kỹ thuật phân tích MDA có ưu điểm là có khả năng phân biệt các đặc tínhgiữacácnhómcôngtycóhoặckhôngcókhảnăngtrảnợ.Môhìnhtươngđố iđơn giản, dễ ứng dụng Tuy nhiên, mô hình chỉ thực sự phù hợp cho việc phântích số liệu là các chỉ tiêu định lượng hơn là xem xét phân tích các chỉ tiêu địnhtính.
MụctiêuchínhtrongnghiêncứumạngNeutrallàđưaranhữngmôhìnhcó kết quả được tạo ra một cách tự động từ những quy luật hay kiểu mẫu dữ liệu.Mạng Neutral có thể bắt chước và nhận thức được các trạng thái thực đối với dữliệuđầuvàovàkhôngđầyđủhoặcdữliệuvớimộtsốlượng biếnlớn.
Kỹthuậtnàyđặc biệtvớimôhìnhdựbáomàkhôngcó côngthức toán h ọc nào được biết để miêu tả mối quan hệ giữa các biến đầu vào và đầu ra. Hơnnữa, phương pháp này hữu dụng khi mục tiêu dự báo là quan trọng hơn giải thích.Bên cạnh đó, một trong những thuận lợi của mô hình Neutral là nó có thể giảiquyết mối quan hệ phi tuyến tính Theo Nguyễn Thị Nga (2016) và Đoàn ThịXuân Duyên (2013), mô hình ước lượng và dự báo dựa trên phương pháp mạngNeutral tốt hơn mô hình Logit và Probit, sau đó mới đến MDA và LPM Tuynhiên, do mô hình mạng Neutral đòi hỏi dữ liệu đầu vào lớn, đồng thời phươngpháp này tương đối phức tạp và chưa phổ biến ở Việt Nam, nên nếu sử dụngphương pháp thống kê để phân tích rủi ro phá sản tại các công ty, nên việc lựachọn mô hình Logit hoặc Probit là hợp lý vì yêu cầu mẫu không quá cao, ướclượng tham số dễ dàng, ít ràng buộc về mặt giả thiết và hiện đang được sử dụngrộng rãitrênthế giới.
3.2.1.4 Đềx u ấ t m ô h ì n h n g h i ê n c ứ u k h ả n ă n g t r ả n ợ t ạ i N g â n h à n g Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt nam- chi nhánh Hàm Mỹ BìnhThuận Đềxuấtmôhìnhnghiên cứunhưsau:
Khả năng của khách hàng cá nhân = f (Giới tính, Độ tuổi, Tình trạng hônnhân, Trình độ học vấn, Nghề nghiệp, Thu nhập, Giá trị vay, Lãi suất cho vay,Hìnhthức chovay,Mụcđíchsửdụngvốnvay)
𝑛(11−1)=0+1GT+2ĐT+3𝑁+4𝑉+5NN+6TN+7GTV+
Biến phụthuộc (Y):đạidiện chokhảnăng trảnợcủakháchhàngcá nhân. Trongnghiêncứunày,biếnphụthuộcnhậnnhữnggiátrịsau:
Y = 0: nếu khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn khi có vay vốntạingânhàng.
Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân có thể được hiểu là khả năngkhách hàng trả nợ đúng hạn quy định trong hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng vàkhách hàng cá nhân là không bị trể hạn hay vỡ nợ, mất khả năng thanh toán,không trả đượcnợvay.
Theo đánh giá của các NHTM, các khoản nợ từ nhóm 3 trở lên được đánhgiá là không có khả năng thu hồi gốc và lãi khi đến hạn trả nợ Do nợ nhóm
2 chỉmới là nợ cần chú ý và bao gồm các khoản nợ vay quá hạn từ 1 ngày đến 10ngày, khách hàng vẫn còn khả năng thanh toán nợ vay Ta thấy thời gian quá hạncủanợnhóm2sovớicácnhómnợ3,4,5làkháít,nhữngkhoảnnợnàyđượccoi là có dấu hiệu cho thấy khả năng trả nợ vay của khách hàng đang bị giảm sút,cần lưu ý Trong bài nghiên cứu tác giả chỉ tập trung vào đối tượng khách hàngđã mất khả năng thanh toán, do đó những khách hàng thuộc nhóm 3,
4, 5 đượccholàkhôngcókhảnăngthanhtoán.Trongnghiêncứunày,cáckhoản nợcókhả năng tổn thất một phần nợ vốn và lãi vay được cho là không có khả năng trảnợ(Y=0).Cáckhoảnnợnhóm1,nhóm2đượccholàcókhảnăngtrảnợvayvàđả mbảokhoảnvay(Y=1).
Biếnđộclập:Việclựachọn biếnđộ c lậpđượctiếnhànhtheoh ai cách.Cáchtiếpcậnđầutiênlàdựatrêncơsởtừnhữngnghiêncứutrướcđây.Cáchti ếpcậnthứhailàtrựcgiácdựatrêncơsởkiếnthứccủanhữngchuyêngiavà lựa chọn những biến chưa có trong những nghiên cứu trước đây và cơ sở lýthuyết hợplý Trongb à i n g h i ê n c ứ u n à y , t á c g i ả d ự a v à o n h ữ n g n g h i ê n c ứ u trước đây, ứng dụng các mô hình tại Việt Nam và nước ngoài đã được đăng trêncáctạpchíkhoahọc.
Ký hiệu Phươngpháptính Nghiêncứutrước Kỳvọn g
2 Độ tuổi ĐT Thờiđiểmvaytrừnăm sinh
HN Nếuquan sátcó giađìnhnhậngiátrị1,ngượclạinhậngiát rị0
Nhận giá trị 1 nếu khách hàng cótrình độ học vấn từ trung học phổthông trở xuống, nhận giá trị 2 nếukhách hàng có trình độ cao đẳnghoặc trung cấp, nhận giá trị 3 nếukháchhàngcótrình độđạihọc và nhậngiá
Nghề nghiệp NN Đây là biến giả với giả thuyết đưaracôngviệcđòihỏichấtxámcao,c ác công việc văn phòng thì khảnăng trả nợ càng cao Biến giảnhận giá trị 1 nếu người vay có vịtrí công việc văn phòng, hoặc cóliênquan đến sửdụngchấtxám caovàbằng 0nếu ngượclại.
Thu Khoản thu nhập ổn định tính theotháng ngày tại thời điểm vay Trương Đông
6 nhập TN củakháchhàng,tínhtheođơnvịt ri ệ u đồng
Kháchhàngvaycótàisảnđ ả m bảo cókhả năngt r ả n ợ t ố t h ơ n s o với cáckhoảnvaytínchấp.
Biến giả thể hiện giá trị bằng 1 nếukhoảnv a y c ó t à i s ả n t h ế c h ấ p v à bằng0 n ế u k h o ả n v a y l à t í n c h ấ p (khôngcótàisảnbảođảm).
Nhận giá trị 1 nếu quan sát có mụcđíchvaysảnxuấtkinhdoanh,ngư ợclạinhậngiá trị0
Cácgiảthuyếtnghiêncứu
Giới tính (GT) là biến giả và được xác định là 1 nếu khách hàng vay lànam, là 0 nếu ngược lại Một số nghiên cứu trước đây như của Chapman
(1990)và Weber và Musshoff (2012) khẳng định nữ giới ít tạo ra các khoản nợ xấu hơnnamgiớidotínhthậntrọngvàítưathíchrủirohơnnamgiới,trongkhiđómộtsố nghiên cứu như của Antwi (2012) đã không tìm thấy mối liên hệ này Nghiêncứu này nghiêng theo kết luận của Chapman (1990), Weber và Musshoff (2012)vì theo đặc điểm văn hóa của
Việt Nam, người phụ nữ vẫn chịu nhiều ảnh hưởngcủa truyền thống Á Đông.
Theotruyềnthốngn à y , n g ư ờ i p h ụ n ữ t h ư ờ n g c ẩ n trọng trong các hoạt động hơn nam giới do nhận định khắt khe của xã hội Giảthuyết nghiêncứunhư sau:
H1: Nếu khách hàng vay tín dụng là nam, ảnh hưởng từ tính thích rủi rosẽtácđộngâm tớikhảnăng trảnợtíndụng, điều nàylàngượclạinếulànữ.
3.2.2.2 Độtuổi(ĐT) Độtuổi(TU)đượcxácđịnhtừthờiđiểmvaytrừ đinămsinh.Cácnghiêncứutrướcđãđưara giảthiếtrằng độtuổingườivay cànglớnthìrủirocủa khoản nợ càng thấp do tính thận trọng, kinh nghiệm và trải nghiệm tăng lên theođộ tuổi Chapman (1990) và Kohansal và Mansoori (2009) tìm thấy mối tươngquan thuận giữa biến số này và khả năng trả nợ đúng hạn Ngược lại nghiên cứucủa Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) lại cho thấy mối liên hệnghịch chiều giữa hai biến số, có nghĩa là nếu độ tuổi vay càng lớn thì rủi ro trảnợ trễ hạn càng cao Nghiên cứu này sẽ tham khảo kết luận của Trương ĐôngLộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) về ảnh hưởng âmcủa yếu tố này Điều nàyphù hợp với đặc điểm xã hội của Việt Nam khi những người càng lớn tuổi càngcóxuhướnganphậnthủthường,độngcơkiếmtiềngiảm,sựnăngđộnggiả m,và cơ hội tạo ra thu nhập sẽ thấp hơn so với người trẻ Giả thuyết nghiên cứu nhưsau:
Tình trạng hôn nhân (HN) là biến giả, khi người vay đã kết hôn, quan sátnhận giá trị 1, bằng 0 nếu ngược lại Một số nghiên cứu thực nghiệm như củaChapman (1990) hay Duygan-Bump và Grant (2008) không tìm thấy mối liên hệnào giữa biến số này và rủi ro trả nợ Tuy nhiên xét về khía cạnh lý thuyết nhữngngười đã lập gia đình sẽ ít ưa mạo hiểm và có hành động chín chắn hơn so vớinhững người chưa lập gia đình, do vậy rủi ro trả nợ sẽ thấp đi Đặc điểm văn hóacủa Việt Nam cũng cho thấy yếu tố gia đình được coi trọng khi một người bắtđầu cuộc sống hôn nhân, lúc này họ sống có trách nhiệm hơn và cẩn trọng hơntrong mỗihoạtđộngcủamình.Nghiêncứuđưaragiảthuyếtnhưsau:
Trình độ học vấn (HV) là biến giả Quan sát nhận giá trị 1 nếu khách hàngcó trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở xuống, nhận giá trị 2 nếu kháchhàng có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp, nhận giá trị 3 nếu khách hàng có trìnhđộ đại học và nhận giá trị
4 nếu khách hàng có trình độ sau đại học Trình độ họcvấn càng cao, khả năng trả nợ càng cao vì trình độ học vấn cao người đi vay cónhiều cơ hội tiếp cận thông tin, dễ dàng tiếp cận với khoa học kỹ thuật, có tínhtoánđếnhiệuquảkhivayvốnnênkhảnăngtrảnợcủahọcũngcaohơn.Dođó, giảthuyếtnghiêncứuđốivớibiếnsố nàynhưsau:
Trong nghiên cứu của Chapman (1990) cho thấy khách hàng là giáo sư,nghệ sĩ hay kế toán, nhân viên văn phòng có khả năng trả nợ đúng hạn cao, cònnhững công nhân không lành nghề thường xảy ra tình trạng trễ hạn nợ vay hơn.Một nghiên cứu khác của Black và Morgan (1998) cũng chỉ ra rằng những ngườilaođộngchântaynợtíndụngcaohơnsovới các ngànhnghềkhác.
Thu nhập (TN) được tính theo khoản thu nhập ổn định tính theo thángngay tại thời điểm vay do nhân viên tín dụng thẩm định Tuy vẫn còn một số ýkiến trái chiều về việc thu nhập sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng trả nợ, phầnlớn nghiên cứu như của Sileshi, Nyikavà Wangia( 2 0 1 2 ) đ ề u k h ẳ n g đ ị n h r ằ n g rủi ro trả nợ sẽ giảm nếu thu nhập của khách hàng tốt hơn, do thu nhập cao ngườivay có đủ khả năng bù đắp các khoản chi phí sinh hoạt và chi phí lãi vay tốt hơn.Nhưvậygiả thuyếtnghiêncứunhưsau:
H6:Thu nhậpcủakháchhàngcàngcao thìkhảnăngtrả nợcàng tốt
Số tiền vay (GTV) là biến số thể hiện tổng giá trị khoản vay của kháchhàng Có nhiều kết luận khác nhau về ảnh hưởng của kích cỡ khoản vay tới khảnăng trả nợ của khách hàng Quy mô của khoản cho vay được kỳ vọng là ảnhhưởng dương đối với khả năng trả nợ do khoản vay lớn sẽ giúp cho người vay dễdàng tạo ra giá trị hơn so với những khoản vay nhỏ do những người vay cáckhoản nhỏ lẻ thường dùng cho các mục đích tiêu dùng hoặc các mục đích mangtính rủi ro cao (Kohansal và Mansoori, 2009) Do vậy, giả thuyết nghiên cứu nhưsau:
Lãisuất(LS)làlãisuấtchovaythỏathuậngiữangânhàngvàkháchhàng được tính theo lãi suất trung bình trong thời kỳ vay Lãi suất của khoản vay cànglớn càng khiến cho gánh nặng chi trả tăng cao và dẫn tới là khả năng trả nợ giảmđi(Onyeagochavàctg,2012).Giảthuyết nghiêncứunhưsau:
Theo nghiên cứu của Antwi và ctg (2012), khách hàng vay có tài sản đảmbảocókhảnăngtrảnợtốthơnsovớicáckhoảnvaytínchấp.Trongmôhìn h,đâylàbiếngiảthểhiệngiátrịbằng1nếukhoảnvaycótàisảnthếchấpvàbằng0 nếu khoản vay là tín chấp (không có tài sản bảo đảm) Trong thực tế hình thứcvay tín chấp thường đem lại rủi ro trong việc trả nợ đúng hạn do tâm lí của kháchhàng khi có thế chấp tài sản thì sẽ có ý thức hơn, lo sợ tài sản bị phát mãi Giảthuyết nghiêncứunhư sau:
H9:Hìnhthức vaythế ch ấp sẽảnhhưởngtích cự ctớikhảnăngtrảnợ củakháchhàng.
Mục đích vay (MĐSD) là biến giả Nếu mục đích vay phục vụ sản xuấtkinh doanh biến số nhận giá trị 1, ngược lại bằng 0 Biến số tham chiếu đượcdùng trong mô hình là biến số thể hiện mục đích vay dùng trong sản xuất kinhdoanh Do vay cho tiêu dùng thường không tạo ra thu nhập đối ứng, trong khi đóvay mua bất động sản trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng là rất rủi ro nên khảnăngtrảnợ sẽ kém đi.Nhưvậygiảthuyếtnghiêncứunhưsau:
H10: Nếu mục đích vay của khách hàng là vay sản xuất thì khả năng trảnợsẽ caohơn.
Dữliệu nghiên cứu
KỹthuậtxácđịnhcỡmẫudựatrênkinhnghiệmcủaGreen(1991)tríc hbởi Lưu Tiến Dũng (2013) Tác giả khuyến nghị công thức xác định cỡ mẫunghiên cứu như sau: n > 50 +8m Trong đó, n là kích thước mẫu tối thiểu cầnthiết và m là số lượng biến độc lập trong mô hình Giả sử vẫn áp dụng kinhnghiệm chọn mẫu của Green (1991),với số biến độc lập là 10, vậy kích thướcmẫunghiêncứutốithiểubằng138quansát.Cỡmẫutừ150hoặclớnhơnthường làcầnthiếtđểcóđượcướclượngcácthôngsốvớisaisốchuẩnđủnhỏ(Anderson và Gerbing, 1988). Như vậy, cỡ mẫu lớn hơn 150 là có thể chấp nhậnđược Như vậy, cỡ mẫu tối thiểu cần đạt được cho nghiên cứu này là 150 Tuynhiên, cỡ mẫu càng lớn hơn mức tối thiểu yêu cầu thì độ tin cậy của nghiên cứucàngcao(giảm nhữngsailệchdolấymẫu).
Từ những lập luận trên, dữ liệu bao gồm thông tin của những khách hàngcó thời hạn vay kết thúc từ tháng 01/2017 – 31/12/2020 được trích xuất từ phầnmềmquảnlýIPCAStạiAgribankchinhánhHàmMỹBìnhThuậnngày31/10/2021 Tác giả chọn lọc những khách hàng có đầy đủ thông tin và chọnngẫu nhiên
357 khách hàng trong toàn bộ danh sách Số lượng thông tin chọn lọcđược đối chiếu với hồ sơ gốc của khách hàng được quản lý tại Agribank chinhánhHàmMỹBìnhThuận.
Các số liệu nghiên cứu ban đầu được nhập liệu vào bảng tính Excel vàđược xử lý cơ bản ban đầu để tạo ra các biến cần phân tích trong nghiên cứu.Luận văn sử dụng phần mềm phân tích thống kê chuyên dùng SPSS để thực hiệncác phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan, phân tích hồi quy tuyến tínhđabiến,phântíchđacộngtuyếnvàphântíchhồiquyProbit.
Có rất nhiều phương pháp thống kê được sử dụng trong việc đánh giả khảnăng trả nợ của KHCN tuy nhiên chương 3 sẽ trình bày cụ thể khái niệm, ưuđiểm và nhược điểm của từng mô hình MDA, mô hình LPM, mô hình logit vàprobit, mô hình mạng Neutral Theo đó, mô hình binary logistic là phù hợp nhấtbởi vì đặc tính dễ sử dụng và được sử dụng phổ biến trong hầu hết các nghiêncứuvề khả năngtrảnợcủa kháchhàng.
Trong chương này, tác giả trình bày sơ bộ về các bước nghiên cứu để thựchiện luận văn từ khâu hình thành ý tưởng, nghiên cứu lý luận đưa ra các giả thiết,lựa chọn mô hình, tiến hành khảo sát đến khâu xử lý dữ liệu, đọc và hiểu kết quả.Tómlại, chương3 sẽ giúp người đọc nắmđ ư ợ c n h ữ n g k i ế n t h ứ c t h ự c t ế t ổ n g quát hơn về nghiên cứu của tác giả, giúp người đọc dễ dàng hiểu được nội dungcủacácchươngsắptới.
GiớithiệuvềNgânhàngNôngnghiệpvàpháttriểnNôngthônViệtnam- chinhánhHàmMỹBìnhThuận
Quátrìnhhìnhthànhvàpháttriển
Năm 1988, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lậptheo Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay làChínhphủ).NgânhàngPháttriểnNôngnghiệphìnhthànhtrêncơsởtiếpnhậnt ừ Ngân hàng Nhà nước gồm tất cả các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước huyện,Phòng Tín dụng Nông nghiệp, quỹ tiết kiệm tại các chi nhánh Ngân hàng Nhànước tỉnh,thành phố,(tên giaodịch ngày nay là Agribank).Là một trongcácngân hàng thương mại nhà nước đóng vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng,Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của một Ngân hàngthương mại Nhà nước trong việc dẫn dắt hệ thống các tổ chức tín dụng thực thinghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sáchcủa Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụphát triển nông nghiệp, nông thôn Agribank đang triển khai hiệu quả 07 chươngtrình tín dụng chính sách (Cho vay theo chính sách tín dụng phục vụ phát triểnnông nghiệp, nông thôn; Cho vay hộ gia đình, cá nhân thông qua Tổ vay vốn/tổliên kết; Cho vay theo chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;Chova y g i a s ú c , gi a c ầ m ; C h o v a y t á i c a n h c à p h ê ; C h o va y c h í n h s á c h p h á t triểnthủysản;Tín dụng ưuđãi phục vụ “Nông nghiệps ạ c h ” ) v à 0 2
C h ư ơ n g trình mụctiêu Quốcgia(xâydựng Nông thônmới, giảmnghèo bềnvững).
Agribank chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận là chi nhánh loại 2 trực thuộcAgribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận, thuộc Ngân hàng Nông Nghiệp Và PhátTriển Nông Thôn Việt Nam viết tắt là Agribank (tên giao dịch quốc tế Viet NamBank For Agriculture and Rural Development); được thành lập năm 2008, có trụsởtạisố116,xãHàm Mỹ,huyệnHàmThuậnNam,tỉnhBìnhThuận.
Agribank chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận hoạt động kinh doanh tổng hợptrong lĩnhvựckinhdoanh tiềntệtrênđịabànvớicácnhiệmvụchủyếusau:
- Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và cácloại tiền gửi khác; phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu để huy độngvốnvà thựchiệncáchìnhthứchuyđộngvốnkhác.
-Cấp tín dụng bằng đồng ViệtNamvàngoạitệdướicáchìnhthức sauđây:
+Thựchiệndịchvụthanhtoántrongnướcbaogồmséc,lệnhchi,ủynhiệmchi,nhờthu,ủynhiệmt hu,thưtíndụng,thẻngânhàng,dịchvụthuhộvàchihộ;
+Thựchiệndịch vụthanh toánquốctếvà các dịchvụthanh toánkhác.
- Tham gia hệ thống thanh toán nội bộ, hệ thống thanh toán song phương, hệthốngthanhtoánliênngânhàng vàcáchệthống thanhtoánkhác.
- Thực hiện dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụquảnlý,bảo quảntàisản,chothuêtủ,kétantoàn;tưvấntàichínhdoanhnghiệp.
Sơđồtổchức
Sơđồ 4.1:SơđồtổchứcbộmáycủaNHPT chinhánh HàmMỹ Bình
Hiện nay đội ngũ cán bộ nhân, viên của chi nhánh là 29 người Ban lãnhđạo là những người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành ngân hàng, hầu hết đềuđãtốtnghiệp đạihọcvàthạcsĩ.Độingũcán bộdầnđượctrẻhóa,năngđộ ngsáng tạovà trìnhđộphùhợpvớicôngviệcđược giao.
Agribank Hàm Mỹ Bình Thuận có nhiệm vụ tổ chức thực hiện vốn tíndụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của Chính Phủ theo từng thời kỳ quahơn 13 năm hoạt động, Chi nhánh đã đầu tư trang thiết bị kỹ thuật với công nghệhiệnđại,đápứngnhucầucôngviệc đượcgiao.
Thựctr ạn g c h o v a y k h á c h h à n g c á n h â n t ạ i N g â n h à n g N ô n g n g h i ệ p v à p
DưnợKHCNtheothờigianvayvốn
Phânloại 2017 Tỷtrọng 2018 Tỷtrọng 2019 Tỷtrọng 2020 Tỷtrọng
Xét về tốc độ tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng bình quân của nợ ngắn hạn,trung hạn và dài hạn lần lượt là 128%, 36,7% và 56,6% Có thể thấy tốc độ tăngtrưởng của dư nợ nợ ngắn cao hơn khá nhiều so với dư nợ trung hạn và dư nợ dàihạn Tuy nhiên xét trên tổng tỷ trọng cho vay dư nợ ngắn hạn chỉ chiếm khoảng17,25%tổngdoanhsốchovayKHCN.Xétvềmứcđộrủiro,nợngắnhạnsẽcóít rủi ro hơn do ngân hàng có khả năng thu hồi vốn nhanh Tuy nhiên xét chungtrong ngành ngân hàng, cơ cấu cho vay của ngân hàng Nông nghiệp và phát triểnNông thôn Việt nam- chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận là phù hợp với ngành dochủyếu cáckhoản vayKHCN tậptrung vàocácmụcđíchs ả n xuấtkinhdoanh.
Dư nợ KHCNtheomụcđíchvayvốn
Bảng4.2: PhânloạidưnợKHCN theomụcđích ĐVT:Triệuđồng
Mụcđích 2017 Tỷtrọng 2018 Tỷtrọng 2019 Tỷtrọng 2020 Tỷtrọng
(Nguồn:báocáokếtquả kinhdoanh phòngKHKD từnăm2017 –2020)
Cơ cấu tín dụng KHCN của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nôngthôn Việt nam- chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận tập trung chủ yếu ở nhóm sảnphẩm sản xuất kinh doanh, khi dư nợ nhóm sản phẩm này chiếm tới 49,73% tổngdư nợ Tuy nhiên từ năm 2018 trở lại đây dư nợ của nhóm sản phẩm tiêu dùng vàtín chấp tăng rất mạnh khi tốc độ tăng trưởng bình quân lần lượt là 89% và 85%.Điều này tương đối phù hợp với tìnhhình thị trườngngân hàngđ ố i v ớ i p h â n khúc bán lẻ khi các ngân hàng liên tục đẩy mạnh khai thác nhóm khách hàng nàybằngcácchínhsáchchovaylinhhoạt,chínhsáchưuđãilãisuất.Tuynhiênviệc khai thác mạnh các nhóm sản phẩm này sẽ mang lại rủi ro tiềm ẩn trong dài hạncho ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt nam- chi nhánhHàmMỹ Bình Thuận vì chủ yếu những khách hàng thuộc nhóm sản phẩm này đều sửdụng vốn vayvào cácmục đíchkhôngxácthựcvà khôngcótàisảnđảmbảo.
Phântíchrủirotíndụngtheonhómnợ
Bảng4.3:Phântíchrủirotíndụngtheo nhómnợ ĐVT:Triệuđồng
Chỉtiêu 2017 Tỷtrọng 2018 Tỷtrọng 2019 Tỷtrọng 2020 Tỷtrọng
Với mục tiêu đặt công tác quản trị rủi ro lên hàng đầu, ngân hàng Nôngnghiệp và phát triển Nông thôn Việt nam- chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận luôncó mức nợ xấu ở mức an toàn so với mặt bằng chung trong thị trường ngân hàngvàthấph ơn sovớiquy đị nh củ a N HN N , ch ấ t lượngt ín dụ ng lu ôn được kiểmsoát ở mức tốt Tuy nhiên, nhìn qua các con số thống kê qua các năm có thể thấynợ xấu ở ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt nam- chi nhánhHàm Mỹ Bình Thuận đang có xu hướng tăng lên qua các năm, dư nợ nhóm 2cũng có những chuyển biến cùng chiều hướng Sở dĩ, nợ xấu có xu hướng tănglên phần lớn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế suy thoái làm ảnh hưởng trựctiếp đến tình hình hoạt động kinh doanh của các cá nhân, hộ gia đình đang vayvốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt nam- chi nhánhHàm Mỹ Bình Thuận, qua đó ảnh hưởng đến nguồn thu nhập trả nợ của kháchhàng.N g o à i r a , c h ủ t r ư ơ n g đ ẩ y m ạ n h t ă n g t r ư ở n g t í n d ụ n g K H C N t r o n g t h ờ i gianqua cũnglàmảnhhưởngphầnnào đếnchấtlượngtíndụngcáckhoảnvay.
Trongnămvừaqua,vớichủtrươngtíchcựcthuhồinợxấu,nợquáhạn, lãi treo; hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến xử lý nợ, việc xử lý nợ xấu,ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt nam- chi nhánh HàmMỹBình Thuận đã có những chuyển biến khá tích cực khi nợ nghi ngờ giảm40,9%còn 533 triệu đồng và nợ có khả năng mất vốn giảm 27,4% còn 989 triệu đồng.Riêng đối với mảng tín dụng cá nhân, nợ cần chú ý giảm 10%, nợ nghi ngờ giảm8,5%, tuy nhiên nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn lần lượt tăng18,6% và 9,7% Tính đến hết 2020, tỷ lệ nợ xấu của khối KHCN đã tăng từ1,36% vào cuối năm 2019 lên1,62%, đây được xem là điểm hạn chế trong côngtácthuhồi vàgiảiquyết nợxấucủakhốiKHCNsovới toàn ngành.
Phântíchrủirotíndụngtheosảnphẩmchovay
Bảng4.4:Cơcấunợquá hạnphia chia theosảnphẩmtíndụng ĐVT:Tỷđồng
Sảnphẩm 2017 Tỷtrọng 2018 Tỷtrọng 2019 Tỷtrọng 2020 Tỷtrọng
Chiếmtỷ trọngquá hạncaonhất trongnhómcác sản phẩmchov a y KHCN là sản phẩm SXKD khi mảng tín dụng này chiếm 36,17% tổng dư nợ quáhạn, kế đến là nhóm sản phẩm tiêu dùng chiếm 28,53% Tuy nhiên, nếu xét thêmtỷ trọng dư nợ cho vay theo sản phẩm (theo bảng 3.3) có thể thấy dư nợ quá hạnnhómn h à đ ấ t c h i ế m t ỷ t r ọ n g t h ấ p n h ấ t k h i t ỷ l ệ n ợ q u á h ạ n t r ê n t ổ n g d ư n ợ nhóm sản phẩm này chỉ chiếm 2,42%, trong khi nhóm sản phẩm có tỷ lệ nợ quáhạn cao nhất là nhóm sản phẩm tiêu dùng khi tỷ lệ nợ quá hạn lên tới9,39%.Điềunàycho thấyrủirotíndụngcủaKHCN phân bốkhôngđầu,tậptr ungởmột số sản phẩm cụ thể Trong bối cảnh thị trường mở rộng cho vay KHCN thìchovaytiêudùngchínhlàsảnphẩmchủlựccủacácngânhàng,thôngthường các điều kiện ràng buộc đối với đối tượng khách hàng này và các điều kiện liênquan khác khá dễ dàng so với nhóm các sản phẩm tín dụng khác, chính vì vậychất lượng tín dụng của những khoản vay này cũng tương đối thấp so với nhữngsảnphẩmcònlại.
Kết quả nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến khả năng trả nợcủa khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việtnam-chinhánhHàmMỹBìnhThuận
Thốngkêmôtả
Đề tài sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện, tổng số bảng câu hỏiđược phát ra là 370 bảng cho các là khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng, thuvề là 367 bảng Trong số 367 bảng thu về có 10 bảng không hợp lệ do bị sai đốitượng và thiếu nhiều thông tin chiếm 2,19% Kết quả là 357 bảng câu hỏi hợp lệđượcsửdụnglàm dữliệuchonghiêncứuchiếm97,8%.
Về giới tính, trong 357 mẫu khảo sát có 219 là nam chiếm 61,34% Nữ có 138ngườichiếm3 8 , 6 6 % Ch ot h ấ y nhuc ầ u gi ao d ị c h của na m giớica o hơnnữ g i ớ i, điềunàyphùhợpvớithực tếdiễnra tạingânhàng.
Môtảcácbiếnnghiêncứu
TênBiến Nộidung khảosát Sốlượng Tỷlệ(%)
Ngành nghềtạothu Khác 198 55,46 nhậptrả nợ Nôngnghiệp 159 44,54
Về mục đích sử dụng vốn: trong 357 người được khảo sát hợp lệ thì có 131khách hàng sử dụng vốn không đúng mục đích chiếm 36,69% Có 226 khách hàngsử dụng vốn đúng mục đích chiếm 63,31% Nhìn chung, khách hàng sử dụng vốnđúngmục đíchtươngđốicaotrên50%.
Về thu nhập: Có 166 khách hàng có thu nhập sau khi vay dưới 5 triệu đồng/ tháng chiếm 46,50% và có 191 người có thu nhập từ 5 triệu trở lên chiếm tỷ lệ53,5%.Tu y t h u n h ậ p c ủ a n g ư ời đivay c a o h ơn 5 tri ệu ,n h ưng xé t vềt h u n h ậ p bìnhquâncủacácthànhviêntronggiađìnhvẫnnhỏhơn700.000đồngtrêntháng.
Về độ tuổi người vay: người vay có độ tuổi từ 21 đến 40 tuổi có 117 ngườichiếm 32,77%, độ tuổi từ 41 đến 55 tuổi có 122 người chiếm tỷ lệ 34,17%. Trên55tuổicó118ngườichiếmtỷlệ33,05% trong tổngsốkháchhàngđượckhảosát.
Vền g h ề n g h i ệ p t ạ o r a t h u n h ậ p t r ả n ợ : c ó 1 5 9 n g ư ờ i l à m n ô n g n g h i ệ p chiếm 44,54% Còn ngành khác có 198 người chiếm tỷ lệ 55,46% Nhìn chung,kháchhàngvaychủyếulàmnghềkinhdoanh,buônbán,….
Về trình độ người vay: có 106 người có trình độ dưới THPT chiếm tỷ lệ29,69%, THPTcó 77 người chiếm21,57%,trung cấp,cao đẳngcó9 7 n g ư ờ i chiếm 27,17%vàcó77ngườicótrình độcaohọc trở lên.
Về khả năng trả nợ: trong 357 người được khảo sát có 211 người trả nợkhông đúng hạn chiếm tỷ lệ 59,10% Đúng hạn có 146 người chiếm 40,90%. Điềunàyc h o t h ấ y k h á c h h à n g ở h u y ệ n t r ả n ợ k h ô n g đ ú n g h ạ n c h i ế m t ỷ l ệ c a o t r ê n 50% Do đó, trong thời gian tới ngân hàng cần có những chính sách để hạn chếkháchhàngtrả nợkhôngđúnghạn.
Thốngkêmôtảcácbiến
Giá trịtrungbì nh Độlệch chuẩn
- Mục đích sử dụng vốn của khách hàng: Biến có giá trị trung bình 0,630, điềunày cho thấy đa phần khách hàng vay vốn của ngân hàng sử dụng vốn đúng mục đíchđãcamkếtvớingânhàng.
- Thu nhập sau vay: Biến này có giá trị trung bình 1,540 > 1,5 điều này chothấythu nhậpcủakháchhàng vayvốncóthunhậptrên5 triệuđồngtrêntháng.
- Lãi suất vay:Biến này có giá trị trung bình 0,992%/tháng, mức lãi suất thấpnhất là 0,2% và cao nhất là 1,9% Lãi suất cao là do khách hàng trả nợi không đúnghạn,nênbịphạtlàm cholãisuấttăngcao.
- Tuổi của người vay: Biến này có giá trị trung bình là 2 Điều này cho thấytuổi củangườivayvốnphânbốkhácđồngđềugiữacácnhóm tuổi.
- Ngành nghề tạo thu nhập trả nợ: có giá trị trung bình 0,45
