MỤC LỤC
Bình Thuận"nhằm xác định chính xác các nhân tố ảnh hưởng và đóng góp cácgiải pháp tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân phù hợp với Ngân hàngNôngnghiệpvàpháttriểnNôngthônViệtNamchinhánhHàmMỹBìnhThuận.
Theo các cách hiểu trên có thể hiểu tín dụng cá nhân là “Hình thức cấp tíndụng mà trong đó NHTM đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụngvốn của mình cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình với mục đích phục vụnhu cầu tiêu dùng đời sống hoặc hoạt động kinh doan, sau khi đã đánh giá rủi rovề loại khách hàng này và ngân hàng sẽ nhận lại cả gốc và lãi cho vay sau mộtkhoảnthờigiannhấtđịnhtheothỏathuận”. Theo Nguyễn Ngọc Lê Ca (2011) thì tín dụng cá nhân thường có quy môgiaodị ch nh ỏ n h ưn g s ốlượng g i a o d ịc h lớnv à phân tánrộ ng k h ắ p kh iế n choviệc giao dịch không được thuận tiện.Rủi ro về chi phí giao dịch là rủi ro xảy rakhi chi phí cấu thành giao dịch tăng với tốc độ tăng lớn hơn lợi nhuận.Như vậyngân hàng phải mở thêm nhiều chi nhánh hoặc các dịch vụ trực tuyến khác đểphụcvụchođặcđiểmnàycủakháchhàngcánhân.
Khi thế chấp tài sản tại ngân hàng, nếu khách hàng khônghoàn thành đủ các nghĩa vụ trả nợ vay, ngân hàng sẽ phát mãi tài sản để thanhtoán nợ, do đó tâm lí sợ tổn thất tài sản cá nhân nên người vay sẽ có ý thức vềviệc trả nợ tốt hơn vay tín chấp, khi cho rằng ngân hàng không có căn cứ tài sảngì để thu hồi trong trường hợp khách hàng không hợp tác thực hiện cam kết trảtiềnvaytheohợpđồngtíndụng. - Tư cách người vay (Character): cán bộ tín dụng phải chắc chắn tin rằngkhỏch hàng vay cú mục đớch sử dụng vốn rừ rang và cú thiện chớ trả nợ, tráchnhiệm với khoản vay, xem xét lịch sử vay trả nợ đối với khách hàng cũ, hay thuthập thông tin từ nhiều nguồn khác như Trung tâm thông tin tín dụng, ngân hàngkhác đối với khách hàng mới. Ngoài phương pháp phân tích 5C, các ngân hàng thường sử dụng phươngpháp phân tích định tính tương tự khác là phân tích CAMPARI, gồm các nộidung: tư cách của người vay (Character), năng lực người vay (Ability), lãi chovay(Margin),mụcđíchvay(Purpose),sốtiềnvay(Amount),hoàntrả(Repayment) vàbảo đ ả m (Insu ranc e).
Theo công trình nghiên cứu của Norhaziah Nawai và Mohd Noor MohdShariff 3 về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ trong chương trình tíndụng vi mô ở Malaysia (2012), các tác giả sử dụng mẫu nghiên cứu gồm 309khách hàng được thu thập trong giai đoạn từ tháng 11/2010 đến tháng 02/2011.Với mục tiêu nghiên cứu, tình trạng trả nợ vay của khách hàng được chia làm 03loại cụ thể: trả nợ đúng hạn đối với những khách hàng hoàn trả nợ vay đúngngày, nợ quá hạn đối với những khách hàng chậm trả hoặc trả ít hơn số tiền phảitrả và vỡ nợ đối với những khách hàng không có khả năng trả nợ quá 3 tháng.Thông qua mô hình hồi quy Logit, nhóm tác giả đưa vào kiểm định 12 biến baogồm: giới tính, tuổi, trình độ học vấn, giáo dục tôn giáo, thu nhập của kháchhàng, khoảng cách đến nơi vay, doanh số hàng tháng, số lần kiểm soát sau trongtháng, việc đáp ứng khoản vay đúng nhu cầu của người vay, tổng dư nợ, và đăngký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật trong việc ảnh hưởng đến khảnăng trả nợ của khách hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng độ tuổi, giáo dụctôn giáo, doanh số bán hàng, và việc đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luậtcó tác động tiêu cực đến khả năng trả nợ vay, trong khi đó các biến giới tính,khoảng cách đến nơi vay, tổng số nợ vay, số lần kiểm soát sau và việc đáp ứngkhoản vay theo nhu cầu của khách hàng có ảnh hưởng tích cực đến khả năng chitrảcủa kháchhàng. Nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng khả năng trả nợ ngân hàng của nônghộ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An” (2017) Trần Thế Sao nghiên cứusử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic nhằm phát hiện các yếu tố ảnh hưởngđến khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnhLong An.
Nghiên cứu cho thấy các nhân tố trình độ học vấn chủ hộ, dântộc,tiếtkiệmvàmụcđíchsửdụngvốnvaytươngquanthuậnvớikhảnăngtr ảnợvayđúnghạncủahộgiađình.Ngượclại,cácnhântốtỷlệngườiphụthuộcvà lãi suất vay tỷ lệ nghịch với khả năng trả nợ vay đúng hạn của hộ gia đình.Trongđó,nhântốtỷlệngườiphụthuộctronghộcóảnhhưởngmạnhnhấtđến. Để đạtđược điều này, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt nam- chinhánh Hàm Mỹ Bình Thuận phải không ngừng nâng năng lực đánh giá, năng lựccho vay với từng sản phẩm dịch vụ cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp và pháttriển Nông thôn Việt nam- chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận, đây chính là vấn đềhếtsứcquan trọngvà cũnglànguyênnhândẫnđến nghiêncứu nàycủatácgiả.
Mục tiêu chung của mô hình phân tích phân biệt trong đo lường rủi ro vỡnợ là phân biệt giữa công ty có rủi ro vỡ nợ và công ty không có nguy cơ rủi rovỡ nợ một cách khách quan và chính xác nhất thông qua hàm biệt thức trong đócácbiếnsốlàbiếnđịnhlượng. MụctiêuchínhtrongnghiêncứumạngNeutrallàđưaranhữngmôhìnhcó kết quả được tạo ra một cách tự động từ những quy luật hay kiểu mẫu dữ liệu.Mạng Neutral có thể bắt chước và nhận thức được các trạng thái thực đối với dữliệuđầuvàovàkhôngđầyđủhoặcdữliệuvớimộtsốlượng biếnlớn. Tuynhiên, do mô hình mạng Neutral đòi hỏi dữ liệu đầu vào lớn, đồng thời phươngpháp này tương đối phức tạp và chưa phổ biến ở Việt Nam, nên nếu sử dụngphương pháp thống kê để phân tích rủi ro phá sản tại các công ty, nên việc lựachọn mô hình Logit hoặc Probit là hợp lý vì yêu cầu mẫu không quá cao, ướclượng tham số dễ dàng, ít ràng buộc về mặt giả thiết và hiện đang được sử dụngrộng rãitrênthế giới.
Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân có thể được hiểu là khả năngkhách hàng trả nợ đúng hạn quy định trong hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng vàkhách hàng cá nhân là không bị trể hạn hay vỡ nợ, mất khả năng thanh toán,không trả đượcnợvay. Quan sát nhận giá trị 1 nếu khách hàngcó trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở xuống, nhận giá trị 2 nếu kháchhàng có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp, nhận giá trị 3 nếu khách hàng có trìnhđộ đại học và nhận giá trị 4 nếu khách hàng có trình độ sau đại học. Trong nghiên cứu của Chapman (1990) cho thấy khách hàng là giáo sư,nghệ sĩ hay kế toán, nhân viên văn phòng có khả năng trả nợ đúng hạn cao, cònnhững công nhân không lành nghề thường xảy ra tình trạng trễ hạn nợ vay hơn.Một nghiên cứu khác của Black và Morgan (1998) cũng chỉ ra rằng những ngườilaođộngchântaynợtíndụngcaohơnsovới các ngànhnghềkhác.
Quy mô của khoản cho vay được kỳ vọng là ảnhhưởng dương đối với khả năng trả nợ do khoản vay lớn sẽ giúp cho người vay dễdàng tạo ra giá trị hơn so với những khoản vay nhỏ do những người vay cáckhoản nhỏ lẻ thường dùng cho các mục đích tiêu dùng hoặc các mục đích mangtính rủi ro cao (Kohansal và Mansoori, 2009). Theo nghiên cứu của Antwi và ctg (2012), khách hàng vay có tài sản đảmbảocókhảnăngtrảnợtốthơnsovớicáckhoảnvaytínchấp.Trongmôhìn h,đâylàbiếngiảthểhiệngiátrịbằng1nếukhoảnvaycótàisảnthếchấpvàbằng0 nếu khoản vay là tín chấp (không có tài sản bảo đảm).
Trong thực tế hình thứcvay tín chấp thường đem lại rủi ro trong việc trả nợ đúng hạn do tâm lí của kháchhàng khi có thế chấp tài sản thì sẽ có ý thức hơn, lo sợ tài sản bị phát mãi. Tuynhiên, cỡ mẫu càng lớn hơn mức tối thiểu yêu cầu thì độ tin cậy của nghiên cứucàngcao(giảm nhữngsailệchdolấymẫu). Từ những lập luận trên, dữ liệu bao gồm thông tin của những khách hàngcó thời hạn vay kết thúc từ tháng 01/2017 – 31/12/2020 được trích xuất từ phầnmềmquảnlýIPCAStạiAgribankchinhánhHàmMỹBìnhThuậnngày31/10/2021.
Tác giả chọn lọc những khách hàng có đầy đủ thông tin và chọnngẫu nhiên 357 khách hàng trong toàn bộ danh sách. Số lượng thông tin chọn lọcđược đối chiếu với hồ sơ gốc của khách hàng được quản lý tại Agribank chinhánhHàmMỹBìnhThuận. Các số liệu nghiên cứu ban đầu được nhập liệu vào bảng tính Excel vàđược xử lý cơ bản ban đầu để tạo ra các biến cần phân tích trong nghiên cứu.Luận văn sử dụng phần mềm phân tích thống kê chuyên dùng SPSS để thực hiệncác phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan, phân tích hồi quy tuyến tínhđabiến,phântíchđacộngtuyếnvàphântíchhồiquyProbit.
Có rất nhiều phương pháp thống kê được sử dụng trong việc đánh giả khảnăng trả nợ của KHCN tuy nhiên chương 3 sẽ trình bày cụ thể khái niệm, ưuđiểm và nhược điểm của từng mô hình MDA, mô hình LPM, mô hình logit vàprobit, mô hình mạng Neutral. Theo đó, mô hình binary logistic là phù hợp nhấtbởi vì đặc tính dễ sử dụng và được sử dụng phổ biến trong hầu hết các nghiêncứuvề khả năngtrảnợcủa kháchhàng.