1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ BÍCH THẢO CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ P[.]
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LÊ BÍCH THẢO CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÀM MỸ BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LÊ BÍCH THẢO CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÀM MỸ BÌNH THUẬN Chun ngành : Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 8.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN VIỆT DŨNG TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2022 LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả hướng dẫn TS TRẦN VIỆT DŨNG, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Người cam đoan Lê Bích Thảo i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực luận văn, nhận động viên, giúp đỡ quý báu từ quý nhà trường, thầy cô, đồng nghiệp bạn bè Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến: Quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng TPHCM tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập hoàn thành luận văn TS Trần Việt Dũng, người thầy kính mến tận tâm giúp đỡ nhiệt tình hướng dẫn giúp tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè ln bên cạnh động viên tơi suốt q trình thực đề tài Bên cạnh kết đạt được,luận văn nhiều hạn chế,thiếu sót giới hạn thời gian,dữ liệu nghiên cứu, kinh nghiệm thực tế tác giả.Vì vậy, mong nhận nhận xét, đóng góp từ Quý Thầy Cô, đồng nghiệp bạn học viên Xin chân thành cảm ơn! ii TÓM TẮT Tên đề tài: Các nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận Tóm tắt: Nghiên cứu thực với mục tiêu phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thơn Việt Nam- chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận Nghiên cứu hệ thống sở lý thuyết cho vay khách hàng cá nhân, tham khảo nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài, từ sở tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng luận văn kết hợp phương pháp định tính phương pháp định lượng, sử dụng thông tin liệu 300 KHCN Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nơng thơn Việt Namchi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận Dữ liệu thu thập phân tích phần mềm SPSS Bằng phương pháp thống kê MDA sử dụng mơ hình Logit mơ hình probit ,tác giả xác định 10 nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận bao gồm : đặc điểm nhân học (giới tính, độ tuổi, tình trạng nhân), trình độ học vấn, nghề nghiệp, thu nhập, đặc điểm khoản vay (lãi suất, tổng giá trị khoản vay, hình thức cho vay,mục đích sử dụng vốn vay).Trong đó, ảnh hưởng mạnh thu nhập khách hàng Từ kết nghiên cứu, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm giúp Ngân hàng xem xét hồn thiện cơng tác đánh giá khả trả nợ từ định cho vay đối tượng khách hàng cá nhân Từ khóa: cho vay khách hàng cá nhân, nhân tố tác động ,khả trả nợ iii ABSTRACT Title: Factors affecting the debt repayment ability of individual customers’ at Bank for Agriculture and Rural Development of Viet Nam- Ham My branch in Binh Thuan Abstract: This study was conducted with the objective of analyzing the factors affecting the debt repayment ability of individual customers at Bank for Agriculture and Rural Development of Viet Nam - Ham My branch in Binh Thuan Systematic research on the theoretical basis of lending to individual customers, refer to previous studies related to the topic, from which the author proposes a research model The research method used in this thesis is a combination of qualitative and quantitative methods, using information and data of 300 science and technology at Bank for Agriculture and Rural Development of Viet Nam - Ham My branch in Binh Thuan Collected data were analyzed using SPSS software By statistical method MDA and using Logit model and probit model, the author identified 10 factors affecting the debt repayment ability of individual customers at Bank for Agriculture and Rural Development of Viet Nam - Ham My branch in Binh Thuan includes: demographic characteristics (gender, age, marital status), education level, occupation, income, loan characteristics (interest rate, total loan value) loan, form of loan, purpose of loan use) In which, the strongest influence is the customer's income From the research results, the thesis proposes a number of solutions to help the Bank review and improve the assessment of debt repayment capacity, thereby making lending decisions for individual customers Keywords: Loans to individual customers, influencing factors, repayment ability iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC HÌNH Error! Bookmark not defined CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 11 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .3 1.6 Nội dung nghiên cứu 1.7 Đóng góp nghiên cứu 1.8 Kết cấu nghiên cứu Kết luận chương CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan cho vay khách hàng cá nhân 2.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân .5 2.1.2 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân v 2.1.2.1 Phân loại theo thời hạn cho vay 2.1.2.2 Phân loại theo mục đích sử dụng vốn 2.1.2.3 Phân loại theo đối tượng khách hàng 2.1.2.4 Phân loại theo phương thức cho vay 2.1.2.5 Phân loại theo tính chất bảo đảm nợ vay 2.1.2.6 Phân loại theo hình thức hình thành khoản vay 2.1.3 Đặc điểm, phương thức cho vay khách hàng cá nhân 2.2 Các rủi ro hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 2.2.1 Rủi ro tín dụng 2.2.2 Rủi ro chi phí giao dịch 2.2.3 Rủi ro thông tin bất cân xứng .9 2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng 10 2.3.1 Các yếu tố liên quan đến khách hàng .10 2.3.1.1 Giới tính 10 2.3.1.2 Độ tuổi khách hàng 11 2.3.1.3 Tình trạng nhân 11 2.3.1.4 Trình độ học vấn 11 2.3.1.5 Đặc điểm nghề nghiệp 12 2.3.1.6 Đặc điểm thu nhập 12 2.3.2 Các yếu tố liên quan đến khoản vay 13 2.3.2.1 Giá trị khoản vay 13 2.3.2.2 Lãi suất vay 13 2.3.2.3 Hình thức cho vay 14 2.3.2.4 Mục đích sử dụng vay vốn 14 2.4 Cơ sở lý thuyết đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân nghiên cứu thực nghiệm yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng 14 2.4.1 Các mơ hình nghiên cứu trước 14 2.4.1.1 Mơ hình định tính – Mơ hình 5C 14 2.4.1.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO 16 2.4.1.3 Mơ hình hồi quy Logit 17 2.4.2 Các nghiên cứu thực nghiệm 19 2.4.2.1 Nghiên cứu nước 19 vi 2.4.2.2 Nghiên cứu nước 19 Kết luận chương 22 CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Quy trình nghiên cứu 23 3.2 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết 23 3.2.1 Các mơ hình nghiên cứu 23 3.2.1.1 Mơ hình Logit mơ hình probit 23 3.2.1.2 Mơ hình phân tích phân biệt (MDA) 24 3.2.1.3 Mơ hình mạng Neutral 25 3.2.1.4 Đề xuất mô hình nghiên cứu khả trả nợ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt nam- chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận 25 3.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu 28 3.2.2.1 Giới tính (GT) 28 3.2.2.2 Độ tuổi (ĐT) 28 3.2.2.3 Tình trạng nhân (HN) 29 3.2.2.4 Trình độ học vấn (HV) 29 3.2.2.5 Nghề nghiệp (NN) 30 3.2.2.6 Thu nhập (TN) 30 3.2.2.7 Tổng giá trị khoản vay (GTV) 30 3.2.2.8 Lãi suất (LS) 30 3.2.2.9 Hình thức cho vay (HTV) 31 3.2.2.10 Mục đích sử dụng vốn vay (MĐSD) 31 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 31 Kết luận chương 32 CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 4.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt nam- chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận 33 4.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 4.1.2 Sơ đồ tổ chức 34 4.2 Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nơng thơn Việt nam- chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận 35 4.2.1 Dư nợ KHCN theo thời gian vay vốn 35 vii 4.2.2 Dư nợ KHCN theo mục đích vay vốn 36 4.2.3 Phân tích rủi ro tín dụng theo nhóm nợ 37 4.2.4 Phân tích rủi ro tín dụng theo sản phẩm cho vay .38 4.3 Kết nghiên cứu thực nghiệm nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thơn Việt nam- chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận .39 4.3.1 Thống kê mô tả 39 4.3.2 Mô tả biến nghiên cứu 39 4.3.3 Thống kê mô tả biến 41 4.3.4 Phân tích hội quy 43 4.3.4.1 Ma trận tương quan 43 4.3.4.2 Mô hình hồi qui đầy đủ 44 4.3.4.3 Mơ hình hồi qui điều chỉnh 45 4.3.5 Kiểm định mơ hình 47 4.3.6 Dự báo khả trả nợ khách hàng mơ hình 48 4.3.7 Thảo luận kết nghiên cứu 49 Kết luận chương 51 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ HÀM Ý .52 5.1 Kết luận 52 5.2 Một số hàm ý nhằm hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân trình chuẩn bị hồ sơ Error! Bookmark not defined 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 56 Kết luận chương 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .58 Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC 01 PHỤ LỤC 02 Error! Bookmark not defined viii ... VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LÊ BÍCH THẢO CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN... hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận Tóm tắt: Nghiên cứu thực với mục tiêu phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp. .. khách hàng khác Xuất phát từ lý nêu trên, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài "Các nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh