BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN THANH NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN THANH NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN THANH NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ĐỨC TRUNG Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Nhân tố tác đợng đến tăng trưởng tín dụng của các Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bình Thuận” nghiên cứu của tơi và thực hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Đức Trung Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực và chưa cơng bố cơng trình Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, luận văn cịn sử dụng mợt số nhận xét, đánh giá số liệu của tác giả khác và có thích nguồn gốc sau trích dẫn để dễ tra cứu, kiểm chứng TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022 Nguyễn Xuân Thanh ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn, truyền đạt cho em kiến thức thời gian học trường Những kiến thức tảng để em hoàn thành luận văn giúp ích nhiều cho cơng việc của em sau Em xin đặc biệt cảm ơn Thầy PGS.TS Nguyễn Đức Trung, giảng viên hướng dẫn em thực luận văn Thầy là người định hướng và hướng dẫn nhiệt tình cho em q trình thực luận văn Em kính chúc Thầy PGS.TS Nguyễn Đức Trung Quý Thầy Cô trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh ln dồi sức khỏe hạnh phúc gia đình! TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022 Nguyễn Xuân Thanh iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề Nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bình Thuận Tóm tắt Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) tổ chức kinh doanh tiền tệ cung cấp dịch vụ ngân hàng tổ chức, cá nhân, hợ gia đình tự nguyện góp vốn để hoạt đợng ngân hàng theo Luật tổ chức tín dụng Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu tương trợ để cải thiện đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp phát triển kinh tế khu vực nơng thơn Tại tỉnh Bình Thuận có 25 QTDND, nhìn chung hoạt đợng tín dụng của QTDND có tăng trưởng qua các năm riêng Quỹ thì dư nợ cho vay tăng trưởng không đồng mặt dù đa phần (23/25 Quỹ) hoạt động ở địa bàn nông thôn Do vậy, mục đích của nghiên cứu xem xét nhân tố mức đợ tác đợng của chúng đến tăng trưởng tín dụng của Quỹ địa bàn tỉnh Phương pháp nghiên cứu chính sử dụng đề tài phương pháp phân tích định lượng với cấu trúc liệu bảng Mẫu chọn để nghiên cứu gồm 19 QTDND hoạt đợng tỉnh Bình Thuận giai đoạn từ năm 2010-2020 Các liệu vĩ mơ tổng hợp từ Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận Cục Thống kê Việt Nam Tác giả sử dụng phương pháp hồi quy liệu bảng thông qua mô hình bình phương bé gộp (Pooled OLS), mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) Kết nghiên cứu cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế nội tỉnh, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu, tốc đợ tăng trưởng vốn huy đợng có tác đợng tích cực đến tốc đợ tăng trưởng tín dụng; nhân tố tỷ lệ nợ xấu, quy mô QTDND, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên có tác đợng ngược chiều đến tốc đợ tăng trưởng tín dụng Dựa kết quả, nghiên cứu đưa một số hàm ý chính sách để phát triển tín dụng cho QTDND địa bàn tỉnh Bình Thuận thời gian tới Từ khóa: Quỹ tín dụng nhân dân, tăng trưởng tín dụng, phát triển tín dụng iv ABSTRACT Title Factors affecting credit growth of People's Credit Funds in Binh Thuan province Abstract People's credit fund (Funds) is an organization doing money business and providing banking services with voluntary capital contributions from organizations, individuals and households for banking operations in accordance with the Law on Credit Institutions and Credit Institutions The Law on Cooperatives mainly aims at mutual assistance to improve living standards, develop production and business, especially in the field of agriculture and economic development in rural areas In Binh Thuan province, there are currently 25 People's Credit Funds, in general credit activities of People's Credit Funds have grown over the years, but each Fund's loan balance has grown unevenly, although most of them (23/25 Funds) are active in rural areas Therefore, the purpose of this study is to examine the factors and their impact on credit growth of funds in the province The main research method used in this study is the quantitative analysis method with panel data structure The sample selected for the study includes 19 Funds currently operating in Binh Thuan province in the period from 2010-2020 The macro data is compiled from the Binh Thuan Provincial Statistics Office and the Vietnam Bureau of Statistics The author uses the panel data regression method through pooled least squares model (Pooled OLS), fixed effects model (FEM) and random effects model (REM) The research results show that the provincial economic growth rate, the inflation rate, the rate of return on equity, the growth rate of mobilized capital have a positive impact on the credit growth rate; the factors of bad debt ratio, size of Funds, rate of profit margin have negative impact on credit growth rate Based on the results, the study provides some policy implications for credit development for Funds in Binh Thuan province in the coming time Keywords: People's credit fund, credit growth, credit development v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Đóng góp đề tài 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG 2.1 Tổng quan tổ chức hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân 2.1.1 Khái niệm Quỹ tín dụng nhân dân 2.1.2 Tính chất mục tiêu hoạt đợng của Quỹ tín dụng nhân dân 2.1.3 Mơ hình tổ chức của Quỹ tín dụng nhân dân 2.1.4 Các hoạt đợng của Quỹ tín dụng nhân dân 10 2.1.4.1 Huy động vốn 10 2.1.4.2 Cho vay 11 2.1.4.3 Hoạt đợng tốn 11 2.1.4.4 Hoạt động khác 12 vi 2.2 Cơ sở lý thuyết tăng trưởng tín dụng 12 2.2.1 Khái quát tín dụng, tín dụng ngân hàng 12 2.2.2 Khái niệm tăng trưởng tín dụng ngân hàng 13 2.2.3 Chỉ tiêu đo lường tăng trưởng tín dụng 15 2.3 Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng 15 2.3.1 Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng 15 2.3.1.1 Tăng trưởng kinh tế 15 2.3.1.2 Lạm phát 16 2.3.2 Các nhân tố nội ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng 17 2.3.2.1 Tỷ lệ sinh lời vốn chủ sở hữu 17 2.3.2.2 Tốc độ tăng trưởng vốn huy động 18 2.3.2.3 Tỷ lệ nợ xấu 19 2.3.2.4 Quy mơ Quỹ tín dụng nhân dân 20 2.3.2.5 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 21 2.3.2.6 Tốc độ tăng trưởng thành viên 22 2.3.2.7 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 23 2.4 Lược khảo cơng trình nghiên cứu liên quan 25 2.4.1 Các công trình nghiên cứu nước 25 2.4.2 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 28 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 Phương pháp phân tích liệu 35 3.1.1 Thống kê mô tả liệu 35 3.1.2 Phân tích ma trận tương quan 35 3.1.3 Phân tích hồi quy 35 3.1.4 Kiểm định các trường hợp khút tật của mơ hình vi phạm giả định 36 3.2 Mơ hình nghiên cứu 38 vii 3.3 Các giả thuyết nghiên cứu 41 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 42 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44 4.1 Thực trạng hoạt động QTDND Bình Thuận (2010 - 2020) 44 4.2 Phân tích thống kê mô tả 48 4.3 Kiểm định tương quan biến mơ hình đa cộng tuyến 50 4.3.1 Ma trận tương quan đơn tuyến tính cặp biến Pearson 50 4.3.2 Kiểm định đa cợng tún mơ hình 52 4.4 Kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled OLS mơ hình liệu bảng FEM 53 4.5 Kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled OLS mơ hình liệu bảng REM 54 4.6 Kiểm định lựa chọn mơ hình FEM mơ hình REM 54 4.7 Kiểm định tượng phương sai thay đổi phần dư liệu bảng Greene (2000) 55 4.8 Kiểm định tượng tự tương quan phần dư liệu bảng– Wooldridge (2002) Drukker (2003) 56 4.9 Ước lượng tác động ngẫu nhiên FGLS 57 4.10 Thảo luận kết nghiên cứu 59 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Khuyến nghị 63 5.2.1 Đối với Quỹ tín dụng nhân dân 63 5.2.2 Đối với cấp quản lý nhà nước 67 5.2.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận 67 5.2.2.2 Đối với quyền địa phương 68 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO xi PHỤ LỤC xiv viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT TỪ NGHĨA TIẾNG VIỆT VIẾT TẮT QTDND Quỹ tín dụng nhân dân NHNN Ngân hàng Nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại TIẾNG ANH TỪ VIẾT TẮT NGHĨA TIẾNG ANH NGHĨA TIẾNG VIỆT ROE Return on Equity Lợi nhuận vốn chủ sở hữu NIM Net Interest Margin Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên OLS Ordinary Least Squares Bình phương nhỏ thông thường Plooed OLS Plooed Ordinary Least Squares Bình phương nhỏ thông thường gộp FEM Fixed Effect Model Mô hình ảnh hưởng cố định REM Random Effect Model Mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên FGLS Feasible Ordinary Least Squares Bình thương nhỏ tổng quát khả thi ... NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN THANH NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 8340201... VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG 2.1 Tổng quan tổ chức hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân 2.1.1 Khái niệm Quỹ tín dụng nhân dân 2.1.2 Tính chất mục tiêu hoạt đợng của Quỹ tín dụng nhân. .. trưởng tín dụng ngân hàng 13 2.2.3 Chỉ tiêu đo lường tăng trưởng tín dụng 15 2.3 Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng 15 2.3.1 Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến tăng