(LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh bình thuận

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÙY TRANG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÙY TRANG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN CHÍ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 download by : skknchat@gmail.com i TÓM TẮT Sự đời phát triển hệ thống ngân hàng thương mại giúp điều hòa vốn, từ chủ thể tạm thời thừa vốn sang chủ thể cần vốn kinh tế Tuy nhiên, phần lớn trụ sở ngân hàng thương mại lại đặt thành phố trung tâm huyện xã có hoạt động kinh tế phát triển, nên địa bàn xã xa trung tâm, việc tiếp cận vốn tín dụng người dân gặp khó khăn Do đó, hình thành phát triển hệ thống QTDND đến địa bàn xa trung tâm, góp phần giải nhu cầu vốn người dân Để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng ngày lớn người dân đặc biệt xóa dần tình trạng tín dụng đen, việc mở rộng tín dụng hệ thống QTDND cần thiết Do đó, luận văn thực nhằm xác định nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng QTDND, từ đưa giải pháp giúp tăng trưởng tín dụng QTDND Luận văn sử dụng phương pháp phân tích định lượng với cấu trúc liệu dạng bảng, mẫu nghiên cứu gồm 18 QTDND giai đoạn từ năm 2009 - 2016 Tác giả thực kiểm định giả thuyết thông qua phương pháp ước lượng hồi quy Fixed Effect Model (FE), Random Effect Model (RE) để tìm mơ hình phù hợp Kết nghiên cứu cho thấy tốc độ tăng trưởng vốn huy động có tương quan thuận với tốc độ tăng trưởng tín dụng; hệ số chênh lệch lãi rịng, thời gian thành lập tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu có tương quan nghịch với tốc độ tăng trưởng tín dụng Trên sở kết thực nghiệm, nghiên cứu gợi ý số đề xuất QTDND việc hạn chế ảnh hưởng từ nhân tố tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng phát huy ảnh hưởng từ nhân tố tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng QTDND Đồng thời, nghiên cứu đưa số khuyến nghị Nhà nước, quyền địa phương việc hỗ trợ sách để tạo điều kiện cho QTDND hoạt động tốt Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận tiếp tục hướng dẫn QTDND hoạt động theo quy định, giám sát chặt chẽ hoạt động QTDND nhằm kịp thời chấn chỉnh xảy sai download by : skknchat@gmail.com ii phạm, để đảm bảo an toàn cho hoạt động hệ thống QTDND địa bàn tỉnh Bình Thuận download by : skknchat@gmail.com L01CAMDOAN Toi cam doan rang luan van "Nghien ciru cac nhan ta tac dQng d~n tang truong tin dung ciia cac Quy tin dung nhan dan tren dia ban tinh Binh Thuan" la bai nghien ciru cua chinh toi va duoc thirc hien diroi SlJ huang dfin khoa hoc cua TS Nguyen Chi Duc Luan van chua tung dtroc trinh nop d~ lay hQCvi thac si' tai bat cir mot tnrong dai hoc nao Luan van la cong trinh nghien CUu rieng cua tac gia, ket qua nghien CUu la trung thirc, d6 khong c6 cac nQi dung da: duoc cong b6 truce day hoac cac noi dung ngiroi khac thuc hien, ngoai trir cac trich dfin duoc dfin nguon ddy du luan van TP H6 Chi Minh, 27 thdng 12 ruim 2017 Nguy~n Thi ThiIy Trang download by : skknchat@gmail.com 11 LfficAMON Tnroc h~t, toi chan cam an tAt ca quy thAy co da:huang dfrn, truyen dat cho toi nhtrng kien thirc thai gian hoc tai tnrong Nhimg kien thirc lanen tang co ban d~ toi hoan luan van va giup ich rAt nhieu cho cong viec cua toi sau Toi xin d~c biet cam an TS Nguyen Chi Dire, giang vien huang ddn toi thirc hien luan van Thdy la ngiroi da:dinh huang va huang dfrn rAtnhiet tinh cho toi qua trinh thirc hien luan van TP H6 Chi Minh, 27 thdng 12 nam 2017 Nguy~nTh] Thuy Trang download by : skknchat@gmail.com v MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ ix CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH KHÁC 2.1 Giới thiệu tín dụng ngân hàng tăng trưởng tín dụng 2.1.1 Khái quát tín dụng, tín dụng ngân hàng 2.1.2.Vai trị tín dụng 2.1.3 Các hình thức cấp tín dụng ngân hàng 2.1.4 Giới thiệu tăng trưởng tín dụng 11 2.2 Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng 13 2.2.1 Các nhân tố vi mô 13 2.2.2 Các nhân tố vĩ mô 19 2.3 Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu 21 2.3.1 Các nghiên cứu nước 21 2.3.2 Các nghiên cứu nước 24 2.4 Khái quát tổ chức hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân: 26 download by : skknchat@gmail.com vi 2.4.1 Khái niệm QTDND: 26 2.4.2 Tính chất mục tiêu hoạt động QTDND: 27 2.4.3 Các hoạt động QTDND: 27 2.4.4 Cơ cấu tổ chức hoạt động QTDND: 28 2.4.5 Sự khác biệt NHTM QTDND 30 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Phương pháp nghiên cứu 31 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 31 3.2.1 Kích thước mẫu 31 3.2.2 Xử lý liệu 32 3.3 Phương pháp ước lượng 32 3.3.1 Hồi quy tác động cố định FE (Fixed Effect Regression) 32 3.3.2 Hồi quy tác động ngẫu nhiên RE (Random Effect Regression) 33 3.4 Kiểm định Hausman 34 3.5 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 34 3.6 Mơ hình nghiên cứu 34 3.6.1 Mơ hình gốc 34 3.6.2 Mơ hình nghiên cứu 35 3.7 Mô tả đo lường biến 37 3.7.1 iến phụ thuộc 37 3.7.2 iến độc lập 37 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN 41 4.1 Thực trạng hoạt động QTDND tỉnh Bình Thuận (2009-2016) 41 4.2 Mơ tả liệu 46 4.2.1 Kết thống kê mô tả 46 4.2.2 Phân tích tương quan biến 49 4.2.3 Kiểm định đa cộng tuyến VIF 50 4.3 Phân tích kết hồi quy 50 4.3.1 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình FE RE 50 4.3.2 Kiểm định tác động cố định thời gian: 51 4.3.3 Kiểm định tương quan phần dư đơn vị chéo: 52 4.3.4 Kiểm định phương sai sai số thay đổi: 52 download by : skknchat@gmail.com vii 4.3.5 Kiểm định tự tương quan phần dư: 52 4.3.6 Cách khắc phục vi phạm mơ hình 53 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Khuyến nghị 58 5.2.1 Đối với QTDND 58 5.2.2 Đối với cấp quản lý 62 5.3 Hạn chế luận văn hướng nghiên cứu 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT a TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH d PHỤ LỤC g PHỤ LỤC h download by : skknchat@gmail.com viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT NGHĨA TIẾNG VIỆT TỪ VIẾT TẮT ctg Các tác giả HĐQT Hội đồng quản trị NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QTDND Quỹ tín dụng nhân dân ROA Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu TCTD Tổ chức tín dụng TIẾNG ANH TỪ VIẾT TẮT GDP NGHĨA TIẾNG ANH Gross Domestic Product GMM Generalized Method of Moment NIM Net Interest Margin NGHĨA TIẾNG VIỆT Tổng sản phẩm quốc nội Phương pháp hồi quy Mômen tổng quát Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên download by : skknchat@gmail.com ... - Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng QTDND địa bàn tỉnh Bình Thuận? - Nếu có tác động mức độ chiều hướng tác động nhân tố đến tăng trưởng tín dụng QTDND địa bàn tỉnh Bình Thuận nào?... trợ tăng trưởng tín dụng QTDND địa bàn tỉnh Bình Thuận? 1.4 Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng QTDND địa bàn tỉnh Bình Thuận. .. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN 41 4.1 Thực trạng hoạt động QTDND tỉnh Bình Thuận (2009-2016)