BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ****** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Người hướng dẫn: ThS BÙI NGỌC TOẢN Người thực hiện: LÊ THỊ THANH THẢO LƯU THỊ TUYẾT NGA ĐẶNG THỊ NGỌC Nhóm : 13A Khố : 2017-2021 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ****** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Người hướng dẫn: ThS BÙI NGỌC TOẢN Người thực hiện: LÊ THỊ THANH THẢO LƯU THỊ TUYẾT NGA ĐẶNG THỊ NGỌC Nhóm : 13A Khố : 2017-2021 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 LỜI CẢM ƠN Nhóm em xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành sâu sắc đến tồn thể Thầy Cơ khoa Tài – Ngân hàng, Trường Đại học Cơng Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ hỗ trợ nhóm em suốt q trình học tập nghiên cứu luận Trong đó, em chân thành gửi lời biết ơn đến Thầy Bùi Ngọc Toản người trực tiếp giúp đỡ hướng dẫn truyền đạt kiến thức quý báu cho nhóm em suốt q trình thực nghiên cứu Nhóm em xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô thư viện Trường Đại học Cơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện hội thuận lợi để giúp đỡ nhóm em tiếp cận nguồn tài liệu trình học tập nghiên cứu để hoàn thành nghiên cứu cách tốt Dù có nhiều nỗ lực cố gắng để hồn thành nghiên cứu Do vốn kiến thức nhiều hạn chế khả tiếp thu thực tế nhiều bỡ ngỡ nên khơng tránh khỏi thiếu sót mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy Nhóm em xin chân thành cảm ơn! Nhóm thực hiện: Lê Thị Thanh Thảo Lưu Thị Tuyết Nga Đặng Thị Ngọc i ii iii iv v vi vii viii PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết phân tích phần mềm STATA 13 (Nguồn: Kết phân tích STATA 13) xtset Bank Year panel variable: time variable: delta: Bank (unbalanced) Year, 2013 to 2019 unit gen lnTA=ln( TA) (200 missing values generated) Hình 1: Nhận dạng thuộc tính liệu (Nguồn: Kết phân tích STATA 13) sum LGR NPL CAP NIM DEPOSIT GDP ROE INF DEPTA LIQ INR lnTA Variable Obs Mean LGR NPL CAP NIM DEPOSIT 140 140 140 140 140 2171341 020593 0844985 031657 1912586 GDP ROE INF DEPTA LIQ 140 140 140 140 140 INR lnTA 140 140 Min Max 1564787 0133473 0351305 0135605 1874719 -.1422841 00306 0293141 0056505 -.2264128 9713428 1071475 2383814 0945348 1.321747 064573 1233818 0340429 9089062 1872304 0056629 3013554 0166439 0826532 0935105 0542188 0014958 0063 0889857 015404 0707579 3.286059 0659 1.183906 5579005 0852063 18.88317 0161138 1.078152 0639467 16.50232 1194842 21.12201 Hình 2: Thống kê mơ tả 74 Std Dev (Nguồn: Kết phân tích STATA 13) reg LGR NPL CAP NIM DEPOSIT GDP ROE INF DEPTA LIQ INR lnTA Source SS df MS Model Residual 1.95089703 1.45259911 11 128 177354276 011348431 Total 3.40349614 139 024485584 LGR Coef NPL CAP NIM DEPOSIT GDP ROE INF DEPTA LIQ INR lnTA _cons -1.377635 -1.691728 2.253052 4867376 -5.533491 0038796 -2.284942 -.1470601 1688367 -.4192266 -.0349231 1.455887 Std Err .8586958 4152687 7966564 0519396 3.103473 0314622 7577751 1499916 1064026 1.061239 0112356 3856117 Number of obs F( 11, 128) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE t P>|t| -1.60 -4.07 2.83 9.37 -1.78 0.12 -3.02 -0.98 1.59 -0.40 -3.11 3.78 0.111 0.000 0.005 0.000 0.077 0.902 0.003 0.329 0.115 0.693 0.002 0.000 = = = = = = 140 15.63 0.0000 0.5732 0.5365 10653 [95% Conf Interval] -3.076711 -2.513408 6767316 3839662 -11.67424 -.0583737 -3.78433 -.4438441 -.041699 -2.519069 -.0571545 6928882 3214413 -.8700474 3.829373 5895089 6072613 0661329 -.7855547 1497239 3793724 1.680616 -.0126916 2.218885 corr LGR NPL CAP NIM DEPOSIT GDP ROE INF DEPTA LIQ INR lnTA Hình 3: Hồi quy POLS (obs=140) (Nguồn: Kết phân tích STATA 13) corr LGR NPL CAP NIM DEPOSIT GDP ROE INF DEPTA LIQ INR lnTA (obs=140) LGR NPL CAP NIM DEPOSIT GDP ROE INF DEPTA LIQ INR lnTA LGR NPL CAP NIM DEPOSIT GDP ROE INF DEPTA LIQ INR lnTA 1.0000 -0.1614 -0.2272 0.0030 0.6699 -0.0661 -0.0201 -0.1020 0.0892 0.1623 0.0017 -0.1225 1.0000 0.1990 0.1031 -0.0968 -0.2591 -0.0225 0.1578 -0.5435 -0.0747 0.1927 -0.1177 1.0000 0.3927 -0.1232 -0.2030 0.0154 0.1393 -0.4680 -0.0447 0.2152 -0.5889 1.0000 -0.0357 0.0436 0.1767 0.0012 -0.1557 -0.3320 0.0084 -0.0800 1.0000 -0.1638 0.0122 0.1153 0.0265 0.1323 0.1344 -0.1047 1.0000 0.1767 -0.6517 0.1150 -0.1567 -0.8282 0.2371 1.0000 0.0040 0.0174 -0.1002 -0.1075 0.0948 1.0000 -0.0324 0.1347 0.6616 -0.1118 1.0000 0.0310 -0.0617 0.2101 1.0000 0.1622 -0.1451 1.0000 -0.1823 1.0000 Hình 4: Ma trận hệ số tương quan biến 75 (Nguồn: Kết phân tích STATA 13) xtreg LGR NPL CAP NIM DEPOSIT GDP ROE INF DEPTA LIQ INR lnTA,re Random-effects GLS regression Group variable: Bank Number of obs Number of groups = = 140 20 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.0 within = 0.4238 between = 0.7714 overall = 0.5685 corr(u_i, X) Wald chi2(11) Prob > chi2 = (assumed) LGR Coef Std Err z NPL CAP NIM DEPOSIT GDP ROE INF DEPTA LIQ INR lnTA _cons -1.82609 -1.481949 1.509879 4592483 -5.551331 0026424 -2.241641 -.2149901 1408824 -.3955228 -.0320702 1.487095 9081023 4892828 991016 0516911 2.959953 0305935 7048755 1519045 1126762 9894923 0149435 4128871 sigma_u sigma_e rho 04528449 09817351 17544131 (fraction of variance due to u_i) -2.01 -3.03 1.52 8.88 -1.88 0.09 -3.18 -1.42 1.25 -0.40 -2.15 3.60 Hình 5:Mơ hình hồi quy REM 76 P>|z| 0.044 0.002 0.128 0.000 0.061 0.931 0.001 0.157 0.211 0.689 0.032 0.000 = = 128.48 0.0000 [95% Conf Interval] -3.605937 -2.440926 -.4324762 3579356 -11.35273 -.0573198 -3.623172 -.5127174 -.079959 -2.334892 -.0613589 6778515 -.046242 -.5229728 3.452235 560561 2500695 0626047 -.8601106 0827372 3617237 1.543847 -.0027814 2.296339 (Nguồn: Kết phân tích STATA 13) xtreg LGR NPL CAP NIM DEPOSIT GDP ROE INF DEPTA LIQ INR lnTA,fe Fixed-effects (within) regression Group variable: Bank Number of obs Number of groups = = 140 20 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.0 within = 0.4443 between = 0.4938 overall = 0.4644 corr(u_i, Xb) F(11,109) Prob > F = 0.0763 LGR Coef NPL CAP NIM DEPOSIT GDP ROE INF DEPTA LIQ INR lnTA _cons -2.475744 -.4579627 -1.387271 4147845 -5.119857 -.0018935 -2.160574 -.264438 1113089 -.4427971 -.0184361 1.281159 1.064028 7232125 1.588949 0561172 4.304958 0316504 744165 1953815 1262801 1.006368 0514179 9155653 sigma_u sigma_e rho 07642804 09817351 37735892 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err t P>|t| = = -2.33 -0.63 -0.87 7.39 -1.19 -0.06 -2.90 -1.35 0.88 -0.44 -0.36 1.40 F(19, 109) = Hình Mơ hình hồi quy FEM 77 2.20 0.022 0.528 0.385 0.000 0.237 0.952 0.004 0.179 0.380 0.661 0.721 0.165 7.92 0.0000 [95% Conf Interval] -4.584614 -1.891346 -4.536517 303562 -13.65214 -.0646237 -3.635485 -.6516779 -.1389741 -2.437386 -.1203446 -.5334612 -.3668744 975421 1.761975 526007 3.41243 0608366 -.6856634 1228019 3615919 1.551792 0834725 3.09578 Prob > F = 0.0060 (Nguồn: Kết phân tích STATA 13) hausman FEM REM Coefficients (b) (B) FEM REM NPL CAP NIM DEPOSIT GDP ROE INF DEPTA LIQ INR lnTA -2.475744 -.4579627 -1.387271 4147845 -5.119857 -.0018935 -2.160574 -.264438 1113089 -.4427971 -.0184361 (b-B) Difference -1.82609 -1.481949 1.509879 4592483 -5.551331 0026424 -2.241641 -.2149901 1408824 -.3955228 -.0320702 -.6496545 1.023987 -2.897151 -.0444638 4314741 -.004536 081067 -.0494479 -.0295735 -.0472744 0136341 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .554533 5325774 1.242034 0218443 3.125915 0081108 2386045 1228779 0570151 1835262 0491985 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(11) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 9.74 Prob>chi2 = 0.5542 (V_b-V_B is not positive definite) Hình 7: So sánh mơ hình FEM REM 78 (Nguồn: Kết phân tích STATA 13) xttest0 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects LGR[Bank,t] = Xb + u[Bank] + e[Bank,t] Estimated results: Var LGR e u Test: sd = sqrt(Var) 0244856 009638 0020507 1564787 0981735 0452845 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 3.60 0.0290 Hình 8: Kiểm định phương sai thay đổi (Nguồn: Kết phân tích STATA 13) xtserial LGR NPL CAP NIM DEPOSIT GDP ROE INF DEPTA LIQ INR lnTA Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 19) = 10.919 Prob > F = 0.0037 Hình 9: Kiểm định tự tương quan 79 ( Nguồn: Kết phân tích STATA 13) collin NPL CAP NIM DEPOSIT GDP ROE INF DEPTA LIQ INR lnTA (obs=140) Collinearity Diagnostics SQRT RVariable VIF VIF Tolerance Squared -NPL 1.61 1.27 0.6215 0.3785 CAP 2.61 1.61 0.3836 0.6164 NIM 1.43 1.20 0.6996 0.3004 DEPOSIT 1.16 1.08 0.8611 0.1389 GDP 3.78 1.95 0.2643 0.7357 ROE 1.10 1.05 0.9082 0.0918 INF 1.95 1.40 0.5133 0.4867 DEPTA 1.88 1.37 0.5312 0.4688 LIQ 1.21 1.10 0.8247 0.1753 INR 3.58 1.89 0.2792 0.7208 lnTA 1.80 1.34 0.5564 0.4436 -Mean VIF 2.01 Cond Eigenval Index 9.7636 1.0000 0.8527 3.3837 0.4983 4.4263 0.2716 5.9962 0.2275 6.5507 0.1687 7.6087 0.1233 8.8972 0.0706 11.7638 0.0177 23.4952 10 0.0040 49.3128 11 0.0016 78.3139 12 0.0004 150.0321 Condition Number 150.0321 Eigenvalues & Cond Index computed from scaled raw sscp (w/ intercept) Det(correlation matrix) 0.0256 Hình 10: Kiểm định đa cộng tuyến (Nguồn: Kết phân tích STATA 13) 80 xtgls LGR NPL CAP NIM DEPOSIT GDP ROE INF DEPTA LIQ INR lnTA, panels(h) corr(ar1) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = LGR Coef NPL CAP NIM DEPOSIT GDP ROE INF DEPTA LIQ INR lnTA _cons -.9208514 -1.849023 2.660418 4531311 -3.887164 002663 -1.910269 -.1188748 1160166 -.3409701 -.0345669 1.291955 20 12 Std Err .4987343 3121915 6801831 0461944 1.784925 0191384 4331499 083951 0674937 5953969 0069351 2322013 (0.0582) Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(11) Prob > chi2 z -1.85 -5.92 3.91 9.81 -2.18 0.14 -4.41 -1.42 1.72 -0.57 -4.98 5.56 P>|z| 0.065 0.000 0.000 0.000 0.029 0.889 0.000 0.157 0.086 0.567 0.000 0.000 140 20 230.04 0.0000 [95% Conf Interval] -1.898353 -2.460908 1.327284 3625918 -7.385552 -.0348476 -2.759227 -.2834157 -.0162686 -1.507927 -.0481595 8368491 Hình 11: Khắc phục tự tương quan phương sai thay đổi 81 = = = = = 0566498 -1.237139 3.993552 5436704 -.3887747 0401736 -1.06131 0456661 2483018 8259864 -.0209743 1.747061 Phụ lục 2: Dữ liệu nghiên cứu Tên NH OBS Bank Year LGR NPL CAP NIM DEPOSIT ACB 2013 0.042554 0.030253 0.075056 0.028818 -0.049381 2014 0.085213 0.021778 0.069024 0.030383 0.094103 2015 0.152228 0.013211 0.063475 0.033674 0.119023 2016 0.219123 0.008790 0.060179 0.034046 0.196072 2017 0.214883 0.007066 0.056384 0.034753 0.208367 2018 0.161268 0.007347 0.063820 0.035742 0.135156 2019 0.165591 0.005445 0.072397 0.035736 0.169804 VIB 2013 0.039877 0.028206 0.103839 0.031900 0.149200 2014 0.083439 0.025142 0.105383 0.032967 0.148492 10 2015 0.251403 0.020704 0.080691 0.030190 0.039616 11 2016 0.259592 0.026193 0.083649 0.028835 0.312725 12 2017 0.327098 0.003060 0.071351 0.031501 0.384019 13 2018 0.203777 0.025630 0.076654 0.038128 0.180789 14 GDP INF ROE DEPTA LIQ INR 0.054 0.066 0.066 0.925 0.082 0.119 0.060 0.041 0.077 0.931 0.064 0.089 0.067 0.006 0.080 0.937 0.097 0.080 0.062 0.027 0.094 0.940 0.078 0.085 0.068 0.035 0.001 0.944 0.084 0.064 0.071 0.035 0.244 0.936 0.119 0.074 0.070 0.028 0.047 0.054 0.060 0.067 0.062 0.068 0.071 2019 0.343889 0.019926 0.072777 0.039633 0.369425 0.070 82 0.066 0.041 0.006 0.027 0.035 0.035 0.028 0.006 0.061 0.077 0.064 0.128 3.286 0.243 TA 166598989 179609771 201456985 233680877 284316123 329333241 0.086 383514439 0.119 76874670 0.089 80660959 0.080 84308832 0.085 104516957 0.064 123159117 0.074 139166216 0.928 0.136 0.896 0.895 0.898 0.916 0.929 0.923 0.927 0.154 0.142 0.129 0.148 0.134 0.096 0.145 0.086 184531485 Tên NH OBS Bank Year LGR NPL CAP NIM DEPOSIT 15 MBB 2013 0.178096 0.024459 0.083979 0.037093 0.093470 16 2014 0.146178 0.027299 0.082603 0.037046 0.150550 17 2015 0.206621 0.016066 0.104881 0.037219 0.099216 18 2016 0.242187 0.013365 0.103756 0.035756 0.120091 19 2017 0.221912 0.012181 0.094308 0.041895 0.249478 20 2018 0.165580 0.013523 0.094315 0.045780 0.112055 21 2019 0.151122 0.011725 0.096931 0.049358 0.125879 22 STB 2013 0.147729 0.014561 0.105738 0.048939 0.163041 23 2014 0.157817 0.011893 0.095168 0.042257 0.218518 24 2015 0.452305 0.057974 0.062208 0.032768 0.586563 25 2016 0.069616 0.069976 0.066839 0.015888 0.127433 26 2017 0.121125 0.047252 0.063062 0.018301 0.127448 27 2018 0.151050 0.021582 0.060665 0.023602 0.077891 KLB 28 29 30 31 32 33 34 35 GDP INF ROE DEPTA LIQ INR TA 0.054 0.066 0.151 0.913 0.197 0.119 180381064 0.060 0.041 0.151 0.914 0.165 0.089 200489173 0.067 0.006 0.108 0.895 0.199 0.080 221041993 0.062 0.027 0.108 0.896 0.173 0.085 256258500 0.068 0.035 0.118 0.785 0.228 0.064 362325062 0.071 0.035 0.181 0.797 0.184 0.074 411487576 0.070 0.028 0.202 1.184 0.161 0.086 313877828 0.054 0.066 0.131 0.894 0.109 0.119 161377613 0.060 0.041 0.122 0.905 0.076 0.089 189802627 0.067 0.006 0.036 0.924 0.062 0.080 292032736 0.062 0.027 0.004 0.933 0.058 0.085 332023043 0.068 0.035 0.008 0.937 0.049 0.064 368468840 0.071 0.035 0.073 0.939 0.057 0.074 406040598 2019 0.153560 0.019631 0.058957 0.024918 0.145708 0.070 0.028 0.067 0.941 5 5 5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0.837 0.854 0.867 0.089 0.905 0.911 0.926 0.252507 0.115251 0.198982 0.218798 0.248859 0.193899 0.145905 0.022158 0.021785 0.011257 0.107147 0.008535 0.009505 0.010305 0.162631 0.145608 0.133217 0.110469 0.095149 0.088635 0.074201 0.057166 0.039943 0.038682 0.032366 0.034985 0.027475 0.023765 0.070020 0.211306 0.137988 0.241079 0.273656 0.131812 0.219035 83 0.054 0.060 0.067 0.062 0.068 0.071 0.070 0.066 0.041 0.006 0.027 0.035 0.035 0.028 0.090 0.052 0.049 0.036 0.057 0.062 0.031 0.081 0.086 453581057 0.233 0.119 21371789 0.216 0.089 23103926 0.127 0.080 25322238 0.163 0.085 304511008 0.207 0.064 37326805 0.207 0.074 42309803 0.292 0.086 51102121 Tên NH OBS Bank Year LGR NPL CAP NIM DEPOSIT 36 VCB 2013 0.137444 0.027190 0.090377 0.025506 0.200635 37 2014 0.178714 0.023119 0.075085 0.023463 0.253580 38 2015 0.197359 0.018435 0.066982 0.025752 0.210957 39 2016 0.188499 0.015053 0.061050 0.026370 0.178943 40 2017 0.179307 0.011425 0.050766 0.024937 0.196505 41 2018 0.162729 0.009849 0.057894 0.027904 0.148361 42 2019 0.162756 0.007900 0.066150 0.031258 0.136034 43 CTG 2013 0.128790 0.010020 0.093820 0.036078 0.222555 44 2014 0.168966 0.011151 0.083228 0.030857 0.141884 45 2015 0.223273 0.009185 0.071984 0.027854 0.181764 46 2016 0.230278 0.010548 0.063666 0.027300 0.292588 47 2017 0.194415 0.011397 0.058230 0.027885 0.171755 48 2018 0.093890 0.015829 0.057930 0.020914 0.120872 BID 49 50 51 52 53 54 55 56 GDP INF ROE DEPTA LIQ 0.054 0.060 0.067 0.062 0.068 0.071 0.070 0.066 0.041 0.006 0.027 0.035 0.035 0.028 0.103 0.106 0.118 0.142 0.173 0.235 0.229 0.909 0.925 0.933 0.939 0.949 0.942 0.934 0.054 0.060 0.067 0.062 0.068 0.071 2019 0.081331 0.011562 0.062347 0.028921 0.091350 0.070 0.066 0.041 0.006 0.027 0.035 0.035 0.028 0.107 0.104 0.102 0.114 0.117 0.080 0.123 0.906 0.916 0.928 0.936 0.942 0.942 0.938 8 8 8 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0.066 0.041 0.006 0.027 0.035 0.035 0.028 0.126 0.150 0.151 0.141 0.142 0.138 0.110 0.941 0.948 0.950 0.956 0.959 0.958 0.948 0.150361 0.139778 0.342705 0.209318 0.197856 0.140565 0.129720 0.022605 0.020321 0.016800 0.019938 0.016224 0.019017 0.017454 0.058426 0.051160 0.049767 0.043863 0.040618 0.041546 0.052118 0.028681 0.029879 0.027150 0.026330 0.029120 0.028843 0.026640 0.129174 0.250254 0.360947 0.267218 0.175572 0.083361 0.146533 84 0.054 0.060 0.067 0.062 0.068 0.071 0.070 INR 0.119 0.089 0.080 0.085 0.064 0.074 0.324 0.359 0.278 0.266 0.424 0.304 0.291 0.086 0.186 0.119 0.169 0.089 0.135 0.080 0.148 0.085 0.151 0.064 0.163 0.074 0.153 TA 468994032 576995651 674394640 787906892 1035293283 1074026560 1222718858 576368416 661241727 779483487 948567505 1095060842 1164434735 0.086 1240711475 0.119 548386083 0.089 650340373 0.080 850669649 0.085 1006377748 0.064 1202283843 0.074 1313037674 0.153 0.144 0.135 0.119 0.160 0.149 0.162 0.086 1489957293 Tên NH OBS Bank Year LGR NPL CAP NIM DEPOSIT 57 SSB 2013 0.253637 0.027359 0.071701 0.012458 -0.226413 58 2014 0.532154 0.027948 0.070863 0.010010 0.336201 59 2015 0.334918 0.014283 0.068064 0.015157 0.109248 60 2016 0.378064 0.029664 0.056884 0.021221 0.246528 61 2017 0.195573 0.018616 0.049393 0.018534 0.164928 62 2018 0.189785 0.023441 0.059091 0.018795 0.100576 63 2019 0.175231 0.023121 0.069415 0.020702 0.176402 64 ABB 10 2013 0.260772 0.067425 0.099683 0.027772 0.093176 65 10 2014 0.098212 0.039688 0.084716 0.026348 0.191825 66 10 2015 0.190463 0.021220 0.089946 0.027497 0.003104 67 10 2016 0.287264 0.025639 0.077963 0.028705 0.191511 68 10 2017 0.203696 0.027703 0.071750 0.029566 0.181628 69 10 2018 0.089383 0.018861 0.075630 0.024949 0.000974 NAB 70 71 72 73 74 75 76 77 GDP INF ROE DEPTA LIQ INR TA 0.119 79864432 0.089 80183668 0.080 84756842 0.085 103364962 0.064 125008960 0.074 140487190 0.086 157398288 0.119 57627710 0.089 67464850 0.080 64374686 0.085 74171503 0.064 84503069 0.074 89997891 0.054 0.060 0.067 0.062 0.068 0.071 0.070 0.066 0.041 0.006 0.027 0.035 0.035 0.028 0.026 0.015 0.016 0.020 0.049 0.059 0.101 0.928 0.929 0.932 0.943 0.951 0.941 0.931 0.461 0.409 0.238 0.191 0.184 0.180 0.209 10 0.054 0.060 0.067 0.062 0.068 0.071 2019 0.088510 0.023104 0.075792 0.027354 0.216113 0.070 0.066 0.041 0.006 0.027 0.035 0.035 0.028 0.024 0.020 0.016 0.040 0.080 0.104 0.125 0.900 0.915 0.910 0.925 0.931 0.927 0.924 11 11 11 11 11 11 11 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0.066 0.041 0.006 0.027 0.035 0.035 0.028 0.041 0.056 0.057 0.010 0.065 0.140 0.060 0.887 0.911 0.904 0.920 0.933 0.944 0.948 0.352 0.340 0.246 0.224 0.204 0.165 0.278 0.086 102556924 0.316 0.119 28781743 0.462 0.089 37293006 0.254 0.080 35469965 0.113 0.085 42851605 0.128 0.064 54439880 0.191 0.074 75059004 0.182 0.086 94687435 0.695586 0.366968 0.315695 0.174550 0.511922 0.398107 0.329248 0.014864 0.014817 0.009217 0.029367 0.019475 0.015681 0.019981 0.113213 0.089326 0.096268 0.080115 0.067360 0.056357 0.052387 0.021058 0.022993 0.029514 0.032884 0.026682 0.027628 0.027155 1.203528 0.285416 0.027761 0.233092 0.272884 0.392730 0.278269 85 0.054 0.060 0.067 0.062 0.068 0.071 0.070 Tên NH OBS Bank Year LGR NPL CAP NIM DEPOSIT 78 SGB 12 2013 -0.017022 0.022632 0.238381 0.052344 -0.008944 79 12 2014 0.054017 0.020976 0.220297 0.049964 0.095979 80 12 2015 0.034189 0.018965 0.191053 0.041668 0.183301 81 12 2016 0.079051 0.026531 0.184527 0.038248 0.082708 82 12 2017 0.125307 0.030048 0.160288 0.035811 0.159057 83 12 2018 -0.030667 0.022195 0.168595 0.034688 -0.055839 84 12 2019 0.065101 0.019547 0.156105 0.036977 0.120431 85 TCB 13 2013 0.029081 0.037144 0.087605 0.029948 -0.048581 86 13 2014 0.148492 0.024120 0.085196 0.039188 0.119858 87 13 2015 0.392116 0.016872 0.085719 0.043516 0.086855 88 13 2016 0.277556 0.015918 0.083218 0.041358 0.255768 89 13 2017 0.126445 0.016255 0.099968 0.037949 0.054807 90 13 2018 -0.008872 0.017794 0.161322 0.040500 0.160472 VPB 91 92 93 94 95 96 97 98 GDP INF ROE DEPTA LIQ 0.054 0.060 0.067 0.062 0.068 0.071 0.070 0.066 0.041 0.006 0.027 0.035 0.035 0.028 0.049 0.052 0.013 0.040 0.016 0.012 0.041 0.762 0.780 0.809 0.815 0.840 0.831 0.844 13 0.054 0.060 0.067 0.062 0.068 0.071 2019 0.446394 0.013506 0.161774 0.043674 0.179926 0.070 0.066 0.041 0.006 0.027 0.035 0.035 0.028 0.047 0.072 0.093 0.161 0.239 1.481 0.165 0.912 0.915 0.914 0.917 0.900 0.839 0.838 14 14 14 14 14 14 14 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0.066 0.041 0.006 0.027 0.035 0.035 0.028 0.132 0.140 0.179 0.229 0.217 0.212 0.196 0.936 0.945 0.931 0.925 0.893 0.893 0.888 0.420180 0.489427 0.489372 0.239181 0.259046 0.216559 0.158908 0.028423 0.025745 0.027333 0.029646 0.034537 0.035561 0.034759 0.063718 0.055012 0.069059 0.075086 0.106914 0.107488 0.111902 0.042664 0.042293 0.062980 0.076810 0.087399 0.088156 0.094535 0.246834 0.361031 0.193976 0.149266 0.116286 0.159836 0.178844 86 0.054 0.060 0.067 0.062 0.068 0.071 0.070 INR 0.119 0.089 0.080 0.085 0.064 0.074 0.100 0.074 0.015 0.168 0.233 0.203 0.314 0.086 0.107 0.119 0.145 0.089 0.118 0.080 0.130 0.085 0.157 0.064 0.194 0.074 0.181 TA 14684739 15823336 17748745 19047890 21319355 20373555 22812835 158896663 175901794 191993602 235363136 269392380 320988941 0.086 383699461 0.119 121264370 0.089 163241378 0.080 193876428 0.085 228770918 0.064 277752314 0.074 323291119 0.145 0.129 0.109 0.070 0.114 0.107 0.081 0.086 377204126 Tên NH OBS Bank Year LGR NPL CAP NIM DEPOSIT 99 TPB 15 2013 0.971343 0.019694 0.115329 0.026992 1.321747 100 15 2014 0.663117 0.010163 0.082299 0.024491 0.448076 101 15 2015 0.424537 0.006794 0.062957 0.023230 0.730047 102 15 2016 0.652519 0.007161 0.053709 0.024612 0.364376 103 15 2017 0.357194 0.010980 0.053793 0.029589 0.272146 104 15 2018 0.215899 0.011289 0.077998 0.037195 0.019384 105 15 2019 0.237762 0.013078 0.079511 0.041494 0.312125 LPB 106 16 2013 0.285161 0.024820 0.091354 0.036001 0.378901 107 16 2014 0.397357 0.012311 0.073323 0.029033 0.269010 108 16 2015 0.360281 0.009662 0.070645 0.031577 -0.020301 109 16 2016 0.418614 0.011139 0.058731 0.035236 0.421718 110 16 2017 0.262878 0.010673 0.057413 0.036298 0.185899 111 16 2018 0.184575 0.014099 0.058259 0.031419 0.008206 MSB 112 113 114 115 116 117 118 119 GDP INF ROE DEPTA LIQ INR TA 0.119 32088039 0.089 51477556 0.080 76220834 0.085 105782009 0.064 124118747 0.074 136179403 0.086 164438534 0.119 79594241 0.089 100801752 0.080 107587385 0.085 141865255 0.064 163433639 0.074 175094532 0.054 0.060 0.067 0.062 0.068 0.071 0.070 0.066 0.041 0.006 0.027 0.035 0.035 0.028 0.103 0.126 0.117 0.099 0.144 0.170 0.237 0.885 0.918 0.937 0.946 0.946 0.922 0.920 0.227 0.349 0.321 0.270 0.233 0.189 0.207 16 0.054 0.060 0.067 0.062 0.068 0.071 2019 0.178946 0.014448 0.062258 0.033990 0.209592 0.070 0.066 0.041 0.006 0.027 0.035 0.035 0.028 0.078 0.063 0.046 0.128 0.146 0.094 0.127 0.909 0.927 0.929 0.941 0.943 0.942 0.938 17 17 17 17 17 17 17 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0.066 0.041 0.006 0.027 0.035 0.035 0.028 0.035 0.015 0.009 0.010 0.009 0.063 0.070 0.912 0.909 0.869 0.853 0.878 0.900 0.905 0.261 0.128 0.086 0.170 0.163 0.086 0.107 0.086 0.283 0.119 0.216 0.089 0.182 0.080 0.152 0.085 0.150 0.064 0.250 0.074 -0.053010 -0.142284 0.194896 0.250168 0.031147 0.346551 0.304173 0.027076 0.051588 0.034107 0.023644 0.022268 0.030062 0.020449 0.087873 0.090503 0.130535 0.146859 0.122256 0.100314 0.094685 0.018201 0.013947 0.018344 0.027051 0.018940 0.028121 0.024828 -0.034302 -0.037373 -0.050537 -0.066395 0.176383 0.217385 0.162474 87 0.054 0.060 0.067 0.062 0.068 0.071 0.070 202058040 107114882 104368741 104311276 92605862 112238978 137768688 0.198 0.086 156977946 Tên NH OBS Bank Year LGR NPL CAP NIM DEPOSIT OCB 120 18 2013 0.179952 0.029000 0.120895 0.045801 0.568620 121 18 2014 0.059377 0.039507 0.102768 0.032159 0.156413 122 18 2015 0.390437 0.004843 0.071736 0.032027 0.309111 123 18 2016 0.390585 0.017900 0.062681 0.031073 0.251772 124 18 2017 0.251573 0.018095 0.059312 0.033949 0.366367 125 18 2018 0.166855 0.023281 0.066016 0.039075 0.168822 126 18 2019 0.262148 0.018094 0.066846 0.039403 0.186574 127 19 2013 0.112543 0.019822 0.086438 0.018045 0.068020 EIB 128 19 2014 0.045496 0.024606 0.087330 0.017705 0.091495 129 19 2015 -0.027388 0.018587 0.105284 0.025909 -0.189644 130 19 2016 0.023065 0.029830 0.095925 0.026613 0.017866 131 19 2017 0.168290 0.022923 0.082716 0.020771 0.160790 132 19 2018 0.026957 0.018656 0.080937 0.022732 0.008019 SCB 133 134 135 136 137 138 139 140 GDP INF ROE DEPTA LIQ 0.054 0.060 0.067 0.062 0.068 0.071 0.070 0.066 0.041 0.006 0.027 0.035 0.035 0.028 0.061 0.055 0.059 0.097 0.163 0.267 0.327 0.879 0.897 0.928 0.926 0.927 0.912 0.903 19 0.054 0.060 0.067 0.062 0.068 0.071 2019 0.089450 0.017232 0.073746 0.021351 0.139844 0.070 0.066 0.041 0.006 0.027 0.035 0.035 0.028 0.045 0.004 0.003 0.025 0.067 0.053 0.070 0.914 0.913 0.895 0.896 0.905 0.903 0.906 20 20 20 20 20 20 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0.066 0.041 0.006 0.027 0.035 0.035 0.028 0.003 0.007 0.006 0.005 0.008 0.011 0.013 0.928 0.946 0.950 0.957 0.965 0.968 0.971 0.009628 0.505617 0.272169 0.300441 0.200295 0.132589 0.106181 0.016319 0.004948 0.003398 0.006824 0.004509 0.004233 0.004968 0.072438 0.054435 0.045915 0.042749 0.034976 0.032575 0.029314 0.017382 0.012857 0.020050 0.010587 0.005650 0.007617 0.009833 0.520691 0.283881 0.281899 0.177539 0.203864 0.176720 0.167133 0.054 0.060 0.067 0.062 0.068 0.071 0.070 INR 0.119 0.089 0.080 0.085 0.064 0.074 0.227 0.349 0.321 0.270 0.162 0.168 0.058 0.086 0.403 0.119 0.305 0.089 0.115 0.080 0.126 0.085 0.158 0.064 0.207 0.074 0.231 TA 32795208 39094911 49447189 63815088 84300169 99964108 118159971 169835460 161093836 124849675 128801508 149369554 152652063 0.086 167538318 0.119 181018602 0.089 242222058 0.080 311513679 0.085 361682374 0.064 444031748 0.074 508903516 0.078 0.079 0.558 0.146 0.191 0.181 0.204 0.086 567913194 ( Nguồn: Tổng hợp từ tác giả) 88 ... cứu sau: ➢ Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng hệ thống NHTM ➢ Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng hệ thống NHTM ? ➢ Những kiến nghị đưa để tăng trưởng tín dụng ngân hàng hợp... cứu yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007-2014 cho thấy quy mô ngân hàng có mối quan hệ ngược chiều với tăng trưởng tín dụng ngân hàng Ngân hàng. .. nghiên cứu số yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Các kết thực nghiệm cho thấy lãi suất có tác động chiều đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng Việc tăng giảm lãi