1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Người hướng dẫn ThS BÙI NGỌC TOẢN Người thực hiện LÊ THỊ THANH THẢO LƯU THỊ TUYẾT NGA ĐẶNG THỊ NGỌC Nhóm 13A Khoá 2017 2021 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 2 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP.
BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ****** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Người hướng dẫn: ThS BÙI NGỌC TOẢN Người thực hiện: LÊ THỊ THANH THẢO LƯU THỊ TUYẾT NGA ĐẶNG THỊ NGỌC Nhóm : 13A Khố : 2017-2021 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ****** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Người hướng dẫn: ThS BÙI NGỌC TOẢN Người thực hiện: LÊ THỊ THANH THẢO LƯU THỊ TUYẾT NGA ĐẶNG THỊ NGỌC Nhóm : 13A Khố : 2017-2021 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 LỜI CẢM ƠN Nhóm em xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành sâu sắc đến tồn thể Thầy Cơ khoa Tài – Ngân hàng, Trường Đại học Cơng Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ hỗ trợ nhóm em suốt q trình học tập nghiên cứu luận Trong đó, em chân thành gửi lời biết ơn đến Thầy Bùi Ngọc Toản người trực tiếp giúp đỡ hướng dẫn truyền đạt kiến thức quý báu cho nhóm em suốt q trình thực nghiên cứu Nhóm em xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô thư viện Trường Đại học Cơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện hội thuận lợi để giúp đỡ nhóm em tiếp cận nguồn tài liệu trình học tập nghiên cứu để hoàn thành nghiên cứu cách tốt Dù có nhiều nỗ lực cố gắng để hồn thành nghiên cứu Do vốn kiến thức nhiều hạn chế khả tiếp thu thực tế nhiều bỡ ngỡ nên khơng tránh khỏi thiếu sót mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy Nhóm em xin chân thành cảm ơn! Nhóm thực hiện: Lê Thị Thanh Thảo Lưu Thị Tuyết Nga Đặng Thị Ngọc i ii iii iv v vi vii viii MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .2 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa nghiên cứu .3 1.8 Cấu trúc đề tài nghiên cứu .4 KẾT LUẬN CHƯƠNG .4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan tín dụng NHTM .5 2.1.1 Khái niệm tín dụng tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 2.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng .7 2.1.4 Vai trị tín dụng .9 2.1.5 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 10 2.2 Tổng quan tăng trưởng tín dụng NHTM 16 2.2.1 Khái niệm tăng trưởng tín dụng 16 2.2.2 Tác động tăng trưởng tín dụng 17 2.3 Tổng quan nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài 18 2.3.1 Các nghiên cứu nước 19 2.3.2 Các nghiên cứu nước 20 ix 2.3.3 Tổng hợp kết nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG .29 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 30 3.1 Quy trình nghiên cứu 30 3.2 Mơ hình nghiên cứu 32 3.2.1 Giả thuyết nghiên cứu 32 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 37 3.3 Dữ liệu nghiên cứu .41 3.3.1 Nguồn liệu đặc điểm liệu 41 3.3.2 Xử lý liệu 42 3.4 Phương pháp phân tích .42 KẾT LUẬN CHƯƠNG .46 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47 4.1 Kết nghiên cứu .47 4.1.1 Thống kê mô tả 47 4.1.2 Ma trận hệ số tương quan biến số 49 4.1.3 Các kết hồi quy kiểm định lựa chọn mơ hình phù hợp 50 4.1.4 Kiểm định phương sai sai số thay đổi , tự tương quan đa cộng tuyến 53 4.1.5 Phương pháp bình phương nhỏ tổng quát GLS 56 4.2 Thảo luận kết nghiên cứu .59 KẾT LUẬN CHƯƠNG .63 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 5.1 Kết luận .65 x 5.2 Kiến nghị 66 5.3 Hạn chế nghiên cứu đề xuất hướng nghiên cứu 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG .71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC .74 xi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Diễn Giải NHTM Ngân Hàng Thương Mại TMCP Thương Mại Cổ Phần NH Ngân Hàng NHNN Ngân Hàng Nhà Nước TCTD Tổ Chức Tín Dụng CIC Trung Tâm Thơng Tin Tín Dụng NHTMCP Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần TTTD Tăng Trưởng Tín Dụng DN Doanh Nghiệp 10 BCTC Báo Cáo Tài Chính 11 WTO Tổ Chức Thương Mại Thế Giới 12 CIC Trung Tâm Thơng Tin Tín Dụng Quốc Gia xii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài nghiên cứu .21 Bảng 3.1: Diễn giải biến 38 Bảng 4.1: Thống kê mô tả .47 Bảng 4.2: Ma trận hệ số tương quan biến .49 Bảng 4.3: Mơ hình Pool-OLS .50 Bảng 4.4: Mô hình FEM .51 Bảng 4.5: Mơ hình REM .51 Bảng 4.6: So sánh FEM REM 51 Bảng 4.7: So sánh Pool-OLS FEM 52 Bảng 4.8: So sánh Pool-OLS REM 53 Bảng 4.9: Kiểm định phương sai sai số thay đổi 53 Bảng 4.10: Kiểm định tự tương quan 54 Bảng 4.11: Kiểm định VIF 55 Bảng 4.12: Kết hồi quy FGLS 56 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3-1: Quy trình nghiên cứu 30 Sơ đồ 3-2: Quy trình nghiên cứu định lượng .31 Sơ đồ 3-3: Quy trình phân tích liệu bảng phần mềm Stata 43 xiii DANH MỤC HÌNH Hình 1: Nhận dạng thuộc tính liệu 74 Hình 2: Thống kê mô tả .74 Hình 3: Hồi quy POLS 75 Hình 4: Ma trận hệ số tương quan biến 75 Hình 5:Mơ hình hồi quy REM 76 Hình Mơ hình hồi quy FEM .77 Hình 7: So sánh mơ hình FEM REM 78 Hình 8: Kiểm định phương sai thay đổi 79 Hình 9: Kiểm định tự tương quan 79 Hình 10: Kiểm định đa cộng tuyến 80 Hình 11: Khắc phục tự tương quan phương sai thay đổi 81 xiv CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường ngày phát triển việc mua-bán không dừng lại thị trường nước mà cịn tích cực mở rộng sang khu vực lân cận Để nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp cá nhân phải tích cực đổi việc sản xuất tạo loại hàng hố mang tính sáng tạo, đa dạng Tạo nên nhiều lựa chọn để đáp ứng nhu cầu sử dụng khách hàng Tuy nhiên, vấn đề quan trọng không dựa vào đưa hướng phát triển mà doanh nghiệp cần phải có nguồn vốn đủ để thực hoá dự án mà họ đặt Như biết ngân hàng có hai chức quan trọng huy động vốn cho vay Do đó, từ nhu cầu vốn mà chức cho vay ngân hàng ngày trở nên quan trọng Tín dụng ngân hàng giúp thúc đẩy phát triển kinh tế nâng cao hiệu sử dụng vốn nhàn rỗi Việc cho vay khơng đem lại lợi ích cho người có nhu cầu vốn, mà bên cạnh nhờ việc cho vay giúp ngân hàng thu khoản lợi nhuận lớn đến từ việc thu lãi Và thực tế hệ thống NHTM tập trung vào mảng cho vay Các ngân hàng tích cực chạy đua để đưa sản phẩm vay đa dạng để thu hút khách hàng Tuy nhiên, hoạt động tín dụng cịn gặp nhiều khó khăn chịu tác động yếu tố liên quan tình hình kinh tế - xã hội Xuất phát từ thân ngân hàng hay từ phía khách hàng Theo thống kê NHNN, từ năm 2000 đến năm 2010 tình hình tăng trưởng tín dụng tồn hệ thống ln mức cao, trung bình tồn giai đoạn 29,36% Tuy nhiên, từ năm 2011 tín dụng tăng trưởng chậm lại, mức 13%, đặc biệt đạt 8,91% vào năm 2012 mức thấp lịch sử ngành ngân hàng nước ta Đến năm 2015-2019 tình hình tăng trưởng tín dụng có kết khả quan Cụ thể năm 2013 tăng trưởng tín dụng đạt 12,51%; năm 2014 đạt 14,16%; năm 2015 khoảng 18%; năm 2016 đạt 18,25%; năm 2017 18,28%; năm 2018 đạt 13,89% năm 2019 đạt 13,65% (Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2013-2019) Do đó, tăng trưởng tín dụng vấn đề quan tâm hàng đầu Để đạt mức tăng trưởng hợp lí vừa đem lại lợi ích cho ngân hàng vừa đem lại hiệu cho kinh tế, việc xem xét yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tác động yếu tố đến tăng trưởng tín dụng quan trọng Vì lí đó, nhóm em chọn đề tài “Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam” để tìm hiểu nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Mục tiêu chung đề tài nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Từ đó, đề xuất kiến nghị để NHTM Việt Nam tăng trưởng tín dụng cách hợp lí hiệu Mục tiêu cụ thể ➢ Xác định yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ➢ Phân tích tác động yếu tố đến tăng trưởng tín dụng Đề xuất số kiến nghị nhằm trì mức tăng trưởng tín dụng hợp lí 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu cần giải câu hỏi nghiên cứu sau: ➢ Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng hệ thống NHTM ➢ Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng hệ thống NHTM ? ➢ Những kiến nghị đưa để tăng trưởng tín dụng ngân hàng hợp lí chất lượng ? 1.4 Đối tượng nghiên cứu Tăng trưởng tín dụng yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng Việt Nam 1.5 Phạm vi nghiên cứu • Phạm vi khơng gian: tập trung vào số liệu kết hoạt động kinh doanh 20 ngân hàng TMCP Việt Nam Lý chọn 20 ngân hàng để xây dựng mơ hình nghiên cứu ngân hàng lớn Việt Nam có đầy đủ số liệu cơng bố khoảng thời gian nghiên cứu • Thời gian nghiên cứu: tình hình hoạt động tín dụng NHTM từ năm 2013 đến năm 2019 Lý chọn khoảng thời gian nghiên cứu sau khoảng thời gian tăng trưởng tín dụng chậm lại từ năm 2011 năm 2012 tăng trưởng tín dụng thấp lịch sử ngành ngân hàng Tuy nhiên, đến năm 2013 trở tăng trưởng tín dụng có bước chuyển biến Mức tăng trưởng ổn định theo kế hoạch NHNN đặt Bên cạnh đó, để đảm bảo số lượng ngân hàng có đầy đủ số liệu nghiên cứu nên nhóm chọn khoảng thời gian nghiên cứu từ 2013-2019 1.6 Phương pháp nghiên cứu Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng sở sử dụng mơ hình hồi quy đa biến cách hồi quy theo phương pháp hồi quy bình phương nhỏ (pooled ordinary least squares-POLS), mơ hình tác động cố định (Fixed effects model-FEM), mơ hình tác động ngẫu nhiên (Random effects model-REM) khắc phục khuyết tật mô hình phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) liệu bảng nhằm thực mục tiêu nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa nghiên cứu - Về mặt lý luận: nghiên cứu hệ thống góc độ lý luận yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng Việt Nam Từ có nhìn rõ yếu tố tác động tác động yếu tố đến tăng trưởng tín dụng - Về mặt thực tiễn: cung cấp nhìn tổng qt góc độ thực tiễn yếu liên quan đến tăng trưởng tín dụng từ xây dựng giải pháp thực tế, cụ thể để xây dựng tăng trưởng tín dụng mức hợp lý 1.8 Cấu trúc đề tài nghiên cứu Ngoài phần mở đầu kết cấu nghiên cứu gồm chương: Chương 1: Giới thiệu tổng quan đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý thuyết Chương 3: Phương pháp nghiên cứu liệu nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu thảo luận Chương 5: Kết luận kiến nghị KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương nghiên cứu trình bày nội dung gồm: tính cấp thiết đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa nghiên cứu, cấu trúc đề tài nghiên cứu Từ đó, cho thấy nhìn tồn diện vấn đề nghiên cứu tạo sở để tìm hiểu sâu đề tài nghiên cứu ... cứu sau: ➢ Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng hệ thống NHTM ➢ Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng hệ thống NHTM ? ➢ Những kiến nghị đưa để tăng trưởng tín dụng ngân hàng hợp... cứu yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Từ đó, đề xuất kiến nghị để NHTM Việt Nam tăng trưởng tín dụng cách hợp lí hiệu Mục tiêu cụ thể ➢ Xác định yếu. .. CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ****** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM