Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGÔ THỊ THU ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TRỄ HẠN TRẢ NỢ VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGÔ THỊ THU ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TRỄ HẠN TRẢ NỢ VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2022 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGÔ THỊ THU ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TRỄ HẠN TRẢ NỢ VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ THU TRANG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2022 i TĨM TẮT Khố luận đƣợc thực để tìm hiểu nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu sử dụng thông tin liệu nợ cá nhân 275 khách hàng cá nhân khoảng thời gian từ 31/12/2017 tới tháng 31/12/2021 sử dụng mơ hình Probit để tìm hiểu yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay khách hàng cá nhân xét khía cạnh thời gian trả nợ cụm VIB Thành phố Hồ Chí Minh Kết hợp với mơ hình hồi quy theo phƣơng pháp Probit phân tích thống kê mơ tả, phân tích tƣơng quan, phân tích hồi quy phân tích sâu Anova yếu tố Kết cho thấy rủi ro trễ hạn trả nợ vay khách hàng cá nhân đƣợc biểu biến số bị tác động nghịch chiều 13 yếu tố: tình trạng nhân, nghề nghiệp, độ tuổi, số năm kinh nghiệm, trình độ học vấn, thu nhập ngƣời vay, số tiền vay, kiểm tra mục đích vay, thời gian quan hệ tín dụng, tài sản đảm bảo, lãi suất vay, thời gian vay, phƣơng án vay Ngoài nghiên cứu cịn tìm thấy tác động chiều yếu tố lãi suất, số lƣợng khoản vay thời gian vay đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay khách hàng Từ kết phân tích, nghiên cứu đƣa kiến nghị liên quan tới hoạt động Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao khả trả nợ khách hàng cá nhân nhƣ góp phần hạn chế rủi ro tín dụng Để thực nghiên cứu này, khoá luận sử dụng nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm trƣớc khả trả nợ khách hàng cá nhân, đặc biệt trọng tới yếu tố ảnh hƣởng tới rủi ro trễ hạn trả nợ vay Ngoài ra, tác giả sử dụng thêm phƣơng pháp khảo sát chuyên gia từ giám đốc Phòng kinh doanh khách hàng cá nhân VIB Từ khoá: rủi ro trả nợ vay, khách hàng cá nhân, mơ hình Binary Logistíc, ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ii LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp đề tài “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TRỄ HẠN TRẢ NỢ VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” cơng trình nghiên cứu riêng tác giả dƣới giúp đỡ giảng viên hƣớng dẫn TS NGUYỄN THỊ THU TRANG– giảng viên khoa Ngân hàng Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Nguồn liệu nội dung tham khảo đƣợc trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, thống phần danh mục tài liệu tham khảo Kết nghiên cứu trung thực, minh bạch, khơng có nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tác giả xin chịu trách nhiệm hồn tồn lời cam đoan iii LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, với tình cảm sâu sắc chân thành, cho phép đƣợc bày tỏ lịng biết ơn đến Q Thầy Cơ Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM, ngƣời hỗ trợ, giúp đỡ, trực tiếp giảng dạy, tận tình truyền đạt kiến thức quý giá cho năm học tập trƣờng, nhƣ tạo hội cho thực nghiên cứu Với lòng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thị Thu Trang, ngƣời trực tiếp giúp đỡ, tận tình hƣớng dẫn công tác chọn đề tài, hỗ trợ cách viết, quan tâm đƣa góp ý quý báu động viên để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp cách tốt Tơi xin cảm ơn Ban lãnh đạo khoa tạo điều kiện cho tơi hồn thành nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè, ngƣời bên cạnh động viên, chia sẻ tiếp thêm nguồn lực giúp tơi n tâm hồn thành khóa luận tốt nghiệp Do kinh nghiệm kiến thức cịn hạn chế, khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp q báu Q Thầy Cơ để chun đề đƣợc hoàn thiện Trân trọng cảm ơn iv v MỤC LỤC TÓM TẮT…………………………………………………………………………… i LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………………………… ii LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………… iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT……………………………………………………… viii DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH…………………………………………………….viii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU………………………………………………………… 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Lƣợc khảo tài liệu tham khảo có liên quan 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu chung 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6.1 Phƣơng pháp thu thập liệu 1.6.2 Phƣơng pháp xử lý số liệu 1.7 Ý nghĩa đề tài 1.8 Kết cấu đề tài CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT………………………………………………….9 2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 2.1.2 Vai trị tín dụng ngân hàng 10 2.2 Khái niệm đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 11 2.3 Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân 12 2.3.1 Căn theo mục đích sử dụng vốn: 12 2.3.2 Căn theo thời hạn vay 12 vi 2.4 Khái niệm rủi ro trễ hạn trả nợ rủi ro tín dụng 13 2.5 Phân loại rủi ro tín dụng 14 2.5.1 Rủi ro hệ thống 14 2.5.2 Rủi ro phi hệ thống 15 2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay KHCN 16 2.6.1 Đặc điểm nhân học 17 2.6.2 Đặc điểm nghề nghiệp 18 2.6.3 Đặc điểm trình độ học vấn 18 2.6.4 Đặc điểm thu nhập 19 2.6.5 Đặc điểm khoản vay 19 2.6.6 Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng 20 2.6.7 Một số hành vi chi tiêu bất thƣờng 21 2.7 Đo lƣờng rủi ro tín dụng 21 2.8 Các tiêu rủi ro tín dụng 23 2.9 Đánh giá tổng quan tài liệu 25 2.10 Bài học từ cơng trình nghiên cứu 32 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………… 34 3.1 Quy trình nghiên cứu 34 3.2 Các giả thuyết nghiên cứu 34 3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 39 3.2.1 Hồi quy nhị phân Binary Logistic 39 3.2.2 Mô hình nghiên cứu 40 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 45 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 45 3.4.1 Phƣơng pháp thống kê mô tả 45 3.4.2 Phƣơng pháp phân tích hồi quy 45 3.4.3 Mơ hình hồi quy Binary Logistic (Logit) 45 3.4.4 Kiểm định tƣơng quan Pearson 46 3.4.5 Kiểm định đa cộng tuyến 46 vii 3.4.6 Kiểm định mức độ phù hợp 47 3.4.7 Kiểm định Wald (Kiểm định ý nghĩa hệ số) 47 3.4.8 Kiểm định Hosmer Lemeshow 48 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN…………………… 50 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 50 4.2 Thống kê mô tả kiểm định 51 4.2.1 Thống kê mô tả yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay KHCN 53 4.2.2 Phân tích tƣơng quan mơ hình 55 4.3 Kết mơ hình hồi quy nhị phân (Binary logistic) 58 4.4 Kết kiểm định giả thuyết 64 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………………… 67 5.1 Các vấn đề thảo luận 67 5.2 Kiến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng Ngân hàng VIB 68 5.2.1 Đối với khách hàng 68 5.3 Kết luận 71 5.3.1 Những đóng góp nghiên cứu 71 5.3.2 Hạn chế nghiên cứu 72 5.3.3 Hƣớng nghiên cứu 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………… 73 PHỤ LỤC…………………………………………………………………………… 76 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Tiếng Anh Tiếng Việt CIC Credit Information Center Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTMCP Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần VIB Vietnam International Bank Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam NHTM Ngân hàng Thƣơng mại BĐS Bất động sản RRTD Rủi ro tín dụng BCBS Uỷ ban Basel giám sát ngân hàng ( ... NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGƠ THỊ THU ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TRỄ HẠN TRẢ NỢ VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT... hiểu nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu sử dụng thông tin liệu nợ cá nhân 275 khách hàng cá nhân. .. Tác giả xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp đề tài “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TRỄ HẠN TRẢ NỢ VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” cơng