1067Quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

L I C Mă N Trong th i gian h c t p t i tr ng i h c M , em đ c th y cô t n tình gi ng d y truy n đ t l i nh ng ki n th c c n thi t đ có th hồn thành Khốn lu n t t nghi p Em xin chân thành cám n quỦ th y cô c a Khoa t o c bi t Tr c h t, em xin trân tr ng cám n cô Phan Th Minh Hu h ng d n nhi t tình b sung cho em nh ng ki n th c cịn m khuy t đ em hồn thành Khóa lu n t t nghi p th i gian nhanh hi u qu nh t Em c ng xin g i l i cám n chân thành đ n Ban lãnh đ o c a Sacombank chi nhánh 8/3 HCM, Ch phịng Ki m sốt r i ro, đ c bi t ch H Ng c Hi n Th o – Ki m soát viên nhi t tình giúp đ , h ng d n, cung c p nh ng s li u c n thi t đ em hoàn thành Báo cáo th c t p t t nghi p c a mình, t o ti n đ đ hồn thành Khóa lu n t t nghi p Vì th i gian nghiên c u t ng đ i ng n v i v n ki n th c h n ch nên Khóa lu n khơng tránh kh i nh ng thi u sót Do đó, em mong nh n đ c nh ng nh n xét c a th y đ Khóa lu n đ c hoàn thi n h n đ Sau em xin kính chúc Q th y gi ng d y t i tr ng i h c M c d i s c kh e thành công công vi c c ng nh cu c s ng Em xin chân thành cám n Sinh viên th c hi n Tr n Th Ph ng Ki u i NH N XÉT C A GI NGăVIÊNăH NG D N ii NH N XÉT C A H Iă NG PH N BI N iii DANH M C CÁC T VI T T T Ch vi t t t Nguyên ch NHNN Ngân hàng nhà n c NHTW Ngân hàng trung ng NHTM Ngân hàng th TMCP Th DNVVN Doanh nghi p v a nh TCTD T ch c tín d ng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghi p HCM H Chí Minh RRTD R i ro tín d ng TSB Tài s n b o đ m ALCO ng m i ng m i c ph n y ban qu n lý tài s n n có iv M CL C CH NGă1.ăGI I THI U CHUNG 1.1 LÝ DO CH Nă 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1 M c tiêu t ng quát 1.2.2 M c tiêu c th TÀI 1.3 PH NGăPHÁPăNGHIÊNăC U 1.4 PH M VI NGHIÊN C U 1.4.1 Ph m vi không gian 1.4.2 Ph m vi th i gian 1.5 K T C U KHÓA LU N CH NGă2.ăC ăS LÝ LU N V QU N TR R I RO TÍN D NG TRONG HO Tă NG C A NGÂNăHÀNGăTH NGăM I 2.1 TÍN D NG VÀ R I RO TÍN D NG 2.1.1 Tín d ng ngân hàng 2.1.2 Phân lo i tín d ng ngân hàng 2.1.3 R i ro ngân hàng r i ro tín d ng nhăh 2.1.4 ng c a r i ro tín d ng 2.1.5 Phân lo i r i ro tín d ng 2.2 QU N TR R I RO TÍN D NG 2.2.1 Khái ni m qu n tr r i ro tín d ng 2.2.2 Ph 2.2.3 B oăđ m tín d ng 11 ngăphápăqu n tr r i ro tín d ng 2.3 MƠ HÌNH QU N TR R I RO TÍN D NG T I CÁC NHTM VI T NAM 12 2.3.1 Mơ hình qu n tr RRTD t p trung: 13 2.3.2 Mô hình qu n tr RRTD phân tán 13 K t lu năch ngă2 13 v CH NGă3.ăTH C TR NG QU N LÝ R I RO TRONG HO Tă NG TÍN D NG T IăăNGÂNăHÀNGăTMCPăSÀIăGọNăTH NGăTệN,ăăCHIăNHÁNHă8/3 15 3.1 GI I THI U V NGÂNăHÀNGăTMCPăSÀIăGọNăTH NGăTệN,ăCHIă NHÁNH 8/3 HCM 15 3.1.1 T ng quan v NgơnăhƠngăTMCPăSƠiăGònăTh ngăTín 15 3.1.2 HCM Gi i thi u v Ngân hàng TMCP SƠiăGịnăTh ngăTín,ăchiănhánhă8/3ă 21 3.2 T NG QUAN HO Tă NG TÍN D NG SACOMBANK CHI NHÁNH 8/3 HCM 27 3.2.1 Quy trình tín d ng t i Chi nhánh 8/3 HCM 27 3.2.2 Các s n ph m tín d ng 30 3.2.3 Tình hình ho tăđ ng tín d ng 31 3.3 TH C TR NG QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I SACOMBANK CHI NHÁNH 8/3 HCM 37 3.3.1 B máy qu n tr r i ro 37 3.3.2 Mơ hình ngun t c phê t tín d ng 39 3.3.3 Chính sách tín d ngăđ i v i khách hàng 40 3.3.4 Quy trình thu h i n x lý tài s năđ m b o 40 3.3.5 Trích l p d phịng r i ro 41 3.3.6 ánhăgiáă nhăh ng c a mô hình qu n tr r i ro tín d ng t p trung ho tăđ ng tín d ng c a Sacombank, chi nhánh 8/3 HCM 42 3.3.7 Nh ngă uăđi m h n ch c a mơ hình qu n tr r i ro tín d ng 44 K t lu năch ngă3 47 CH NGă4.ăNH NG GI I PHÁP HỒN THI N MƠ HÌNH QU N TR R I RO TÍN D NG T IăNGÂNăHÀNGăTMCPăSÀIăGọNăTH NGăTệN,ăăăCHIă NHÁNH 8/3 HCM 48 4.1 NH NG GI IăPHÁPăNÂNGăCAOăN NGăL C, HI U QU CH T L NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I SACOMBANK, CHI NHÁNH 8/3 48 4.2 NH NG GI I PHÁP NH M HOÀN THI N MƠ HÌNH QU N TR RRTD 51 4.3 M TS KI N NGH V I NHNN 51 PH N K T LU N 52 vi DANH M C B NG B ng 3.1 C ăc u c đôngăc a Sacombank 16 B ng 3.2 Tình hình ho tăđ ng kinh doanh c a Sacombank 19 B ng 3.3 K t qu ho tăđ ng kinh doanh c aăChiănhánhăgiaiăđo n 2010-2012 25 B ng 3.4 Tình hình doanh s cho vay theo k h n 31 B ng 3.5 Tình hình doanh s thu n theo k h n 32 B ng 3.6 C ăc uăd ăn theo nhóm c aăSTBăcácăn mă2010-2012 34 B ng 3.7 Tìnhăhìnhăd ăn t i Sacombank chi nhánh 8/3 34 B ng 3.8 Tình hình n h n 36 B ng 3.9 T l trích l p d phịngăđ i v i t ng nhóm n 41 B ng 3.10 Trích l p DPRR t l DPRR 41 B ng 3.11 B ng s li u so sánh tình hình ho tăđ ng tín d ng c a Sacombank so v iăcácăquyăđ nh v b oăđ m an toàn c aăNgơnăhƠngăNhƠăn c Vi t Nam 42 B ng 3.12 T ng h păvƠăsoăsánhăt ngătr ng tín d ng t l n x u c a STB so v i bình quân h th ngăngơnăhƠngăcácăn mă2010ăậ 2012 43 vii DANH M C HÌNH Hình 2.1 Phân lo i r i ro tín d ng Hình 3.1 B máy t ch c c aăNgơnăhƠngăSƠiăGịnăTh ngăTínNgu n: Sacombank 18 Hìnhă3.2ăS ăđ c ăc u t ch c Sacombank ậ Chi nhánh Tháng HCM 22 Hình 3.3 Quy trình cho vay t i Ngân hàng Sacombank chi nhánh 8/3 27 Hình 3.4 Mơ hình t ch c qu n lý r i ro tín d ng 37 viii CH NGă1.ăGI I THI U CHUNG 1.1 LÝ DO CH Nă TÀI Th i gian qua, ho t đ ng ngân hàng n i lên hàng lo t v n đ nóng nh n x u, tín d ng đen, chi m d ng v n, thua l , nh ng bi n đ ng l n th tr ng ti n t , … cho th y v n đ qu n tr r i ro h th ng ngân hàng Vi t Nam hi n c n đ c nhìn nh n tr ng quan tâm m t cách sâu r ng h n n a Theo tapchitaichinh.vn vào n m 2012, t l n x u c a ngân hàng đ a bàn TP.HCM đ u t ng cao i n hình m t s ngân hàng nh Eximbank 1,32%, BIDV 2,77%, Vietcombank 2,25%, Agribank lên đ n 5,8%, n x u c a Sacombank đ c cho ki m soát m c t ng đ i th p, c ng x p x 1,6% n m qua, t ng g p đôi so v i n m tr c Dù t ng tr ng tín d ng v n cao l i nhu n tr c thu v n đ t ch tiêu, song ch t l ng tín d ng ngày kéo theo kho n d phịng ph i trích l p ngày t ng cao, d n đ n l i nhu n sau thu c a ngân hàng đ u gi m m nh i u cho th y, r i ro tín d ng gây nh h ng r t l n đ n k t qu ho t đ ng c a ngân hàng Khi n ngân hàng hi n không th ch y đua t ng tr ng tín d ng nh tr c mà ph i t p trung vào ch t l ng tín d ng n u khơng mu n D phòng r i ro “ n mòn” l i nhu n c a Ta có th th y đ c m c tiêu hàng đ u hi n ngân hàng không ch đ n thu n t ng tr ng tín d ng mà cịn ph i đôi v i vi c ki m soát t t r i ro, nâng cao ch t l ng tín d ng Nh ng v n đ đ t hi n h u h t NHTM Vi t Nam đ u m t chu n m c rõ ràng cho h th ng x p h ng tín d ng n i b c a nh n c tiên ti n, ch tiêu đánh giá nhi u “đ nh tính” mà ch a c p nh t th ng xuyên tình hình th c t khách hàng, ch a s m phát hi n đ c d u hi u n h n, công tác ki m sốt qu n tr cịn l ng l o, ch a phân chia trách nhi m rõ ràng,… Ngân hàng TMCP Sài Gịn Th ng Tín Sacombank nh ng n m qua m t nh ng NHTM có t l n x u th p nh t tồn ngành c ng có nhi u b c ti n c i cách h th ng qu n tr r i ro Có th th y xu h ng hi n c a Sacombank c ng nh t t c NHTM hi n n l c t ng tr ng tín d ng ki m sốt t t r i ro Tuy nhiên theo nhi u chuyên gia hi n này, vi c c i cách gi i quy t n x u v n m t ch ng đ ng dài Vì v y mà v n đ qu n lý r i ro tín d ng c n ph i đ c tìm hi u k đ đ c ng nh c i thi n nh ng bi n pháp qu n lý t t h n Trang Xu t phát t v n đ đ t tính c p thi t cua v n đ , quy t đ nh ch n đ tài “Qu n lý r i ro ho t đ ng tín d ng t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th ng Tín” lam khóa lu n t t nghi p 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1 M c tiêu t ng quát Làm rõ th c tr ng r i ro tín d ng tìm hi u, đánh giá nh ng bi n pháp nh m han ch r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP Sài Gịn Th ng Tín 1.2.2 M c tiêu c th Tìm hi u sâu v th c tr ng công tác qu n tr r i ro c a Chi nhánh 8/3 Tp.HCM b ng cách: Tìm hi u, đánh giá v tình hình ho t đ ng tín d ng c a Chi nhánh 8/3: tìm hi u công tác th m đ nh h s vay, quy trình cho vay, nghiên c u báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh báo cáo n hàng tháng c a Chi nhánh 8/3 T đ a nh ng nh n xét xác, khách quan v ch t l ng tín d ng, tình hình qu n tr r i ro Chi nhánh 8/3 đ nh ng bi n pháp c i thi n n u có 1.3 PH NGăPHÁPăNGHIÊN C U Trên c s lý lu n, s li u th c t t ng h p đ c, k t qua m u u tra, ý ki n nh n đ nh cua cán bơ tín dung , tác gia s d ng ph ng pháp th ng kê, đ i chi u, so sánh đ phân tich, đánh giá th c trang hoat đơng tín dung cua Ngân hàng TMCP Sài Gịn Th ng Tín, tìm hi u nguyên nhân d n đ n rui ro tín dung va đ a gi i pháp nh m han ch r i ro tín d ng 1.4 PH M VI NGHIÊN C U 1.4.1 Ph m vi không gian Khóa lu n t t nghi p gi i han vi c nghiên c u rui ro tín dung cơng tác quan lỦ r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th ng Tín, chi nhánh 8/3 HCM 1.4.2 Ph m vi th i gian Khóa lu n t t nghi p ti n hành nghiên c u n m ho t đ ng g n nh t c a Ngân hàng n m 2010, 2011 2012 1.5 K T C U KHĨA LU N Ngồi ph n m đ u, k t lu n tài li u tham khao , k t c u khóa lu n gôm ch ng: - Ch ng 1: Gi i thi u chung - Ch ng 2: C s lý lu n v qu n tr r i ro tín d ng ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i Trang tình tr ng khách hàng, ch m phát hi n nh ng d u hi u b t th ng Khi n ngân hàng khó x lý k p th i làm t ng t l n h n, n x u Th ba, v vi c quan tâm công tác qu n tr n i b Tuy Sacombank áp d ng mơ hình qu n tr r i ro tín d ng t p trung vào ho t đ ng tín d ng m t cách khoa h c phù h p, nh ng v n nhi u u cân l u Ủ ch a phân rõ trách nhi m c th cho t ng khâu quy trình c p tín d ng ng th i vi c ch a ki m tra th ng xuyên đ c l p h th ng qu n tr r i ro tín d ng c ng m t nh ng nguyên nhân n x u t ng cao nh ng n m g n Th t , v công tác x lý n - M t nh ng nguyên nhân d n đ n t l n h n cịn m c cao cơng tác x lý n h n, n x u ch a t t, trình x lý n kéo dài, ch a đ t hi u qu nh mong mu n  Nguyên nhân t n t i nh ng h n ch : - Nguyên nhân khách quan: Do Nhân t pháp lý s th c thi pháp lu t kéo dài, khó kh n - c quan th m quy n th ng Nguyên nhân ch quan: Th nh t, Công tác t ch c c a Ngân hàng: th c hi n theo mơ hình phê t tín d ng t p trung phân c p phán quy t c p tín d ng, đ ng th i th c hi n quy trình đ c l p th m đ nh tài s n đ m b o, th m đ nh khách hàng, trình phê t tín d ng, u c ng ph n làm cho t c đ x lỦ đáp ng c a khách hàng, gây khó kh n n u Ngân hàng t ng nhanh quy mô không k p b sung nhân s Th hai, h th ng x p h ng tín d ng n i b : h th ng x p h ng tín d ng n i b h u h t NHTM Vi t Nam đ u ch a có m t chu n m c rõ ràng đ làm c s c p tín d ng nh n c tiên ti n Các đánh giá mang tính ch t “đ nh tính” đ i v i ch t l ng khách hàng, ch t l ng kho n vay đ u có m t kho ng cách r t l n gi a lý thuy t th c ti n Chính v y, ngân hàng v n th đ ng vi c qu n lý n phân lo i n c n c vào y u t tu i n mà ch a c p nh t theo tình hình kinh doanh th c ho c ch phát hi n kho n n có v n đ khách hàng có nh ng d u hi u h n n rõ ràng Hi n Sacombank b t đ u xây d ng cơng c tính toán theo chu n qu c t nh ng đ đ t đ c k t qu t t m t ch ng đ ng dài Th ba, v vi c quan tâm công tác qu n tr n i b : c c u qu n tr n i b ch c n ng ki m tốn n i b cịn y u kém, thi u quy trình đ nh giá đ c l p liên t c, thi u h th ng c nh báo s m đ ch d u hi u c a n có v n đ … Càng ph thu c nhi u vào nhân t đ nh tính quy trình th m đ nh tín d ng, có nhi u r i ro ngân hàng có kh n ng thu h i n Trang 46 K t lu năch ngă3: Ch ng gi i thi u v : Sacombank Sacombank chi nhánh 8/3 HCM, ngân hàng đ c thù dành riêng cho ph n đ u tiên h th ng Sacombank K t qu ho t đ ng kinh doanh c ng nh th c tr ng ho t đ ng tín d ng c a Sacombank chi nhánh 8/3 HCM n m g n nh t Nghiên c u phân tích th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng đ đ a Ủ ki n, đánh giá v nh h ng c a công tác qu n tr r i ro ho t đ ng tín d ng ng th i c ng nêu đ c nh ng nh ng u m, h n ch c a th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng hi n Ngân hàng TMCP Sài Gịn Th ng Tín Trang 47 CH NGă4.ăNH NG GI I PHÁP HOÀN THI N MƠ HÌNH QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂNăHÀNGăTMCPăSÀIăGọNăTH NGăTệN,ăăă CHI NHÁNH 8/3 HCM Qua nghiên c u t ng k t th c ti n ho t đ ng t mơ hình qu n tr r i ro tín d ng t p trung c a Sacombank, chi nhánh 8/3, đ a Ủ ki n cá nhân v nh ng u m, nh ng v n đ t n t i đ xu t m t s gi i pháp nâng cao n ng l c qu n tr r i ro hồn thi n mơ hình qu n tr r i ro c a Sacombank nh sau: 4.1 NH NG GI IăPHÁPăNÂNGăCAOăN NGăL C, HI U QU CH TăL NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I SACOMBANK, CHI NHÁNH 8/3 Th nh t, v đ nh h ng tín d ng sách tín d ng: Sacombank c n trì th c hi n sách tín d ng linh ho t nh m đ t đ c m c tiêu cân b ng gi a t i đa hóa l i nhu n gi m thi u r i ro, đ m b o t ng tr ng tín d ng an tồn, hi u qu , t ng b c áp d ng thông l chu n m c qu c t qu n tr ho t đ ng c p tín d ng qu n tr r i ro Các quy trình nghi p v c n đ c rà soát th ng xun, hồn thi n hóa, tránh q c ng nh c có l h ng Phịng sách ch đ tín d ng (thu c Kh i qu n lý tín d ng) Phịng phát tri n qu n lý s n ph m (thu c Kh i kinh doanh) ph i đ c đ m b o ho t đ ng có hi u qu , có s ph i h p tác nghi p nh m h tr t t cho ho t đ ng kinh doanh phù h p v i yêu c u th tr ng t ng th i k Th hai, qu n tr r i ro tín d ng theo x p h ng tín d ng n i b - Th ng xuyên ki m tra hoàn thi n h th ng đánh giá x p h ng tín d ng n i b nh m ph n ánh sát hi n tr ng r i ro th c t d báo r i ro danh m c t ng lai - Xây d ng k ho ch hoàn thi n v n đ v k thu t nh m đ a công tác qu n tr r i ro tín d ng theo chu n Basel II thơng qua chi t xu t tiêu chí v n mang tính đ c thù khách hàng c th , b sung c u ph n đo l ng t ng th đ đ i chi u v i h th ng x p h ng đ c th gi i công nh n nh S&P, Moody’s Th ng xuyên ki m tra h th ng đ i chi u v i h th ng chu n bên ngồi Th ba, cơng tác ki m tra, ki m soát n i b : Trang 48 Sacombank c n đ y m nh công tác ki m soát n i b v i m c tiêu quan tr ng xây d ng đ c h th ng tìm ki m nh ng xu h ng ti m n tiêu c c, b t n thi u xót ho t đ ng ngân hàng đ đ a nh ng bi n pháp ch n ch nh - Xây d ng k ho ch phù h p th c hi n nghiêm ng t quy trình ki m tra nghi p v nh m phát hi n nh ng sai sót có kh n ng d n đ n r i ro, có bi n pháp ch n ch nh k p th i - Hồn thi n hình th c bi n pháp ki m tra nh m đ m b o phát hi n s m nh ng sai sót, đ ch n ch nh, h n ch đ c nh ng r i ro ch quan - C n th c hi n sách th ng, ph t nghiêm minh đ i v i cá nhân đ n v ây c ch đ ng l c khuy n khích nh ng đ n v , cá nhân làm t t x lý nh ng đ n v , cá nhân đ x y r i ro y u t ch quan làm nh h ng đ n k t qu kinh doanh uy tín c a Ngân hàng tùy theo m c đ vi ph m B n là, C ng c hoàn thi n h th ng thơng tin tín d ng: Trong th i đ i ngày nay, mu n thành công kinh doanh c n có nh ng thơng tin h u ích Khi mà tính minh b ch ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam ph bi n yêu c u thi t l p kho d li u thông tin s d ng cho ho t đ ng kinh doanh h t s c c n thi t M c dù, nh ng n m g n trung tâm CIC c a ngân hàng Nhà n c trung tâm thơng tin tín d ng Sacombank có nhi u n l c t o l p kho d li u v doanh nghi p vay v n c ng nh xây d ng đánh giá v ngành s n xu t kinh doanh, làm c s phân tích tín d ng nh ng kh n ng đáp ng nhu c u h n ch N mălƠ, tr ng gi i pháp phòng ng a r i ro: Nâng cao ch tăl ng th măđ nh phân tích tín d ng R i ro tín d ng b t đ u t nh ng phân tích th m đ nh tín d ng khơng c n tr ng thi u xác d n đ n nh ng quy t đ nh cho vay sai l m ây b c c c k quan tr ng đ m b o h n ch r i ro tín d ng v i hi u qu cao nh t, t n th t nh t Quá trình th m đ nh c n đ c đáp ng yêu c u v ch t l ng phân tích th i gian quy t đ nh, đ m b o s c n tr ng h p lỦ c s phân tích l i nhu n r i ro, c ng nh đáp ng đ c yêu c u v ch t l ng ph c v khách hàng Gi i quy t đòi h i c n th c hi n: - Th c hi n phân tích th m đ nh xác r i ro t ng th c a khách hàng thông qua xác đ nh gi i h n tín d ng theo đ nh k tháng ho c n m - Trên c s gi i h n tín d ng đ c t, t ng l n c p tín d ng ch y u t p trung phân tích r i ro c a ph ng án vay đ gi m b t th i gian x lý giao d ch Trang 49 - Trong th m đ nh d án đ u t , tình tr ng nâng giá tr th c t c a d án đ đ c vay nhi u h n, thuê đ t nhi u h n ph bi n đ m b o xác đ nh khách quan xác giá tr tài s n đ m b o, c n thuê m t t ch c đ nh giá ho c ki m tốn đ c l p, có uy tín đ th c hi n ki m tốn tồn b vi c quy t tốn giá tr cơng trình đ nh giá tài s n - C n ph i h p ch t ch u ki n tín d ng h p đ ng tín d ng nh lãi su t, t l v n t có tham gia ph ng án/d án, tài s n đ m b o… đ đ m b o l i ích thu đ c ph i t ng x ng v i m c đ r i ro Qu n lý, giám sát ki m soát ch t ch trình gi i ngân sau cho vay - Th c hi n gi i ngân theo quy t đ nh c p tín d ng cùa c p phê t, đ i chi u gi a m c đích vay, yêu c u gi i ngân c c u chi phí nhu c u v n c a khách hàng, đ m b o vi c s d ng v n vay có đ y đ ch ng t ch ng minh h p l - Trong ki m tra s d ng v n, c n nghiêm túc th c hi n ki m tra th c t , có đánh giá v vi c s d ng v n, v tài s n đ m b o c a khách hàng, k p th i phát hi n nh ng r i ro có bi n pháp x lý, tránh tình tr ng ki m tra mang tính đ i phó, th c hi n gi y t - Theo dõi ch t ch ngu n ti n c a khách hàng c s xây d ng c ch tra soát đ i v i t ng lo i vay Các gi i pháp h n ch ,ăbùăđ p t n th t r i ro x y - T ngăc ng hi u qu x lý n có v năđ N x u u khơng mu n nh ng v n t n t i b t k ngân hàng nào, thi t l p c ch x lý n có v n đ m t đòi h i khách quan gi m thi u t n th t r i ro x y ra, c n có s phân đ nh rõ ràng ch c n ng, nhi m v c a b ph n có liên quan c ng nh m t b máy đ m nh, đ t m đ gi i quy t nh ng v n đ phát sinh ti n trình x lý - S d ng công c b o hi m b oăđ m ti n vay Yêu c u khách hàng vay mua b o hi m trình xây d ng b o hi m cơng trình, b o hi m hàng hóa…Trên th c t th i gian qua, nh s d ng yêu c u mà t n th t v n vay thiên tai gây đ c c quan b o hi m toán, gi m thi u đáng k nh ng t n th t - Các gi i pháp v nhân s L a ch n cán b có n ng l c, có trình đ chun mơn đ o đ c t t đ b trí vào b ph n tín d ng Trong cơng vi c ngân hàng, tín d ng m t ngh đòi h i ph i có n ng l c phân tích, đánh giá, tính ch u trách nhi m r t cao có nh ng c m b y nên c n có b n l nh đ o đ c ngh nghi p Do đó, c n tiêu chu n hóa cán b ho t đ ng tín d ng theo tiêu chí chun mơn, đ o đ c rõ ràng Trang 50 4.2 NH NG GI I PHÁP NH M HỒN THI N MƠ HÌNH QU N TR RRTD Vi c l a ch n mơ hình phê t tín d ng t p trung giám sát r i ro tín d ng phân tán tồn h th ng góp ph n giúp Sacombank tr thành m t s nh ng ngân hàng th ng m i đ t đ c t l n x u th p Tuy nhi n mô hình qu n tr r i ro tín d ng c a Sacombank c ng c n nh ng gi i pháp hoàn thi n đ t ng s c c nh tranh ki m soát r i ro ngày m t t t h n: M t là, ti p t c hồn thi n mơ hình phê t tín d ng t p trung: Nh m đ y nhanh t c đ phê t tín d ng v a đ m b o ch t l ng ph c v cho ho t đ ng kinh doanh, t ng s c c nh tranh v a đ m b o ki m soát đ c r i ro, tính chuyên nghi p tính đ c l p gi a khâu: phát tri n khách hàng, th m đ nh c p tín d ng phê t tín d ng, Sacombank c n: - Th ng xuyên n d ng, đào t o sàng l c nh m đ m b o đ nhân s có ch t l ng t t đ th c hi n công tác th m đ nh, quy t đ nh c p tín d ng ki m tra ki m soát r i ro - Xây d ng tri n khai b ph n Tái th m đ nh theo Vùng kinh doanh, trung tâm Tái th m đ nh theo Mi n nh m theo k p s phát tri n c a m ng l i ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng - Tuy n ch n, đào t o, phát tri n đ i ng cán b phê t tín d ng chuyên nghi p tr c thu c Kh i Qu n lý tín d ng xây d ng l trình, tiêu chí đ giao quy n phê t tín d ng cho cá nhân, nhóm cá nhân th c hi n phê t tín d ng đ c l p m t cách khoa h c, h p lý - Rà soát, th ng kê phân tích c s d li u c p tín d ng, kho n tín d ng r i ro, đánh giá nguyên nhân r i ro đ xây d ng h th ng phân c p phê t tín d ng m t cách h p lý, s d ng ngu n nhân s m t cách hi u qu Hai là, ti p t c nghiên c u l trình tách b ph n kinh doanh t i đ n v kinh doanh thành hai b ph n đ c l p, g m b ph n Marketing, phát tri n khách hàng b ph n th m đ nh khách hàng, th m đ nh c p tín d ng 4.3 M TS KI N NGH V I NHNN - Nghiên c u ch n l c tiêu chu n qu n tr r i ro tín d ng theo hi p c Basel phù h p v i u ki n kinh t - xã h i c a Vi t Nam đ ban hành tiêu chu n, chu n m c đ NHTM có th tham kh o th c hi n - Ban hành quy đ nh, chu n m c qu n tr r i ro mà NHTM ph i th c hi n theo l trình nh m hi n đ i hóa mơ hình qu n tr r i ro c a h th ng NHTM Vi t Nam - Nâng cao n ng l c ki m tra, tra, giám sát tính tuân th c ng nh phát hi n nh ng r i ro ho t đ ng c a NHTM Trang 51 PH N K T LU N Tín d ng ngân hàng th ng m i kênh d n v n đáp ng nhu c u v n h t s c quan tr ng vi c th c hi n m c tiêu kinh t xã h i c a m t qu c gia ngày kh ng đ nh đ c v th c a tín d ng NHTM n n kinh t th tr ng xu th h i nh p nh Vi t Nam Trong xu th phát tri n c a n n kinh t , đ i b ph n doanh nghi p c n có s h tr t ngu n v n tín d ng c a NHTM thu nh p t ho t đ ng tín d ng v n chi m t tr ng l n t ng l i nhu n c a NHTM i u đ t NHTM c h i phát tri n, song c ng ti m n đ y r i ro danh m c tín d ng không đ m b o ch t l ng, khơng thu h i đ c v n Vì v y, nâng cao ch t l ng tín d ng yêu c u c p bách không ch c a Sacombank Chi nhánh 8/3 mà c a t t c NHTM Vi t Nam hi n V i m c tiêu đ a đ c m t h th ng gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng tín d ng t i Sacombank Chi nhánh 8/3, n i dung đ tài t p trung hoàn thành m t s nhi m v sau: Phân tích th c tr ng ch t l ng tín d ng t i Chi nhánh, th y đ c nh ng m t tích c c c n ti p t c phát huy đ ng th i nhìn nh n m t cách khách quan nh ng m h n ch nguyên nhân c a nh ng h n ch a đ c m c tiêu h th ng gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng tín d ng t i Sacombank Chi nhánh 8/3 th c hi n đ c m c tiêu gi i pháp đ tài c ng đua m t s ki n ngh đ i v i Ngân hàng T&PT Vi t Nam, Ngân hàng Nhà n c c quan Nhà n c Trang 52 DANH M C TÀI LI U THAM KH O Phan V n Tính (2009), R i ro tín d ng, T p chí ngân hàng, s 23 Lu t ngân hàng t ch c tín d ng, 2010 TS Nguy n Minh Ki u (2012), Nghi p v ngân hàng th ng m i, NXB Lao đ ng – Xã h i Báo cáo tín d ng báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng TMCP Sài Gịn Th ng Tín – Chi nhánh Tháng HCM Báo cáo nhanh c a Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th ng Tín – Chi nhánh Tháng n m C m nang s n ph m sách tín d ng c a Ngân hàng Sacombank Website tham kh o: Website t ng c c th ng kê www.gso.gov.vn Website Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam www.sbv.gov.vn Website Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th ng Tín www.sacombank.com.vn Website Th i báo kinh doanh www.thoibaokinhdoanh.vn Website T p chí tài www.tapchitaichinh.vn Trang 53 PH L C Chính sách áp d ngăđ i v i khách hàng: H th ng x p h ng n i b H th ng x p h ng n i b hi n c a Sacombank phân chia khách hàng có quan h tín d ng làm 10 h ng d a ch tiêu tài phi tài Trên c s m c đ r i ro t ng ng v i t ng h ng khách hàng, Sacombank xác đ nh s n ph m, d ch v , ch đ có th áp d ng đ i v i t ng nhóm khách hàng v i m t s đ c m nh sau: Khách hàng doanh nghi p căđi m H ng AAA - - AA - nhăh Tình hình tài lành m nh Kinh doanh có hi u qu cao N ng l c qu n tr cao, chuyên nghi p Tri n v ng phát tri n lâu dài, b n v ng V ng vàng tr c nh ng môi tr ng tác đ ng c a môi tr ng kinh doanh Kh n ng tr n ng n h n, trung h n dài h n t t Có uy tín quan h v i ngân hàng - Tình hình tài lành m nh Kinh doanh có hi u qu , n đ nh N ng l c qu n tr t t Tri n v ng phát tri n lâu dài Ít b nh h ng c a môi tr ng kinh doanh Kh n ng tr n ng n h n, trung dài h n t t Có uy tín quan h v i - - - ng xây d ng sách áp d ng S n ph m: cung c p đ y đ s n ph m tín d ng đáp ng t t đa nhu c u khách hàng TS B: đ c c p tín d ng tín ch p S n ph m: cung c p đ y đ s n ph m tín d ng đáp ng t i đa nhu c u khách hàng TS B: đ c c p tín d ng tín ch p m t ph n Lãi su t, phí: u đãi nh t Trang 54 Sacombank A - - BBB - BB - - - Tình hình tài n đ nh nh ng có m t s h n ch Kinh doanh có hi u qu N ng l c qu n tr t ng đ i t t Tri n v ng phát tri n lâu t t nh ng có th b nh h ng b i nh ng thay đ i c a môi tr ng kinh doanh Kh n ng tr n ng n h n t t, trung dài h n t ng đ i t t Có uy tín quan h v i Sacombank - Tình hình tài n đ nh ng n h n, nh ng có m t s h n ch , có th x u n u mơi tr ng kinh doanh chuy n bi n b t l i Hi u qu kinh doanh m c trung bình N ng l c qu n tr có m t h n ch Có kh n ng tr n ng n h n t t - Tình hình tài trung bình, có m t nguy c ti m n Hi u qu kinh doanh t ng đ i th p d b nh h ng b i mơi tr ng kinh doanh Có kh n ng tr n ng n h n - - - - - - S n ph m: cung c p đ y đ s n ph m tín d ng, th n tr ng c p tín d ng trung dài h n TS B: ch y u c p tín d ng có TS B, có th cho tín ch p m t ph n đ i v i m t s tr ng h p, s n ph m S n ph m: cung c p đ y đ s n ph m ng n h n, đánh giá k thu t h n ch c p tín d ng trung dài h n TS B: kho n c p tín d ng ph i có TS B đ y đ theo quy đ nh Chú tr ng ki m tra m c đích s d ng v n S n ph m: ch c p tín d ng ng n h n, đánh giá k chu kì kinh doanh dịng ti n TS B: t t c kh on c p tín d ng ph i có TS B đ y đ , tài s n thu c nhóm u tiên, t l c p tìn d ng thu c nhóm u tiên Lãi su t, phí: khơng u đãi Ki m tra, giám sát th ng xuyên, ch t ch m c đích s d ng v n, dịng ti n đ thu n k p th i Trang 55 B - - - CCC - - - CC - C - D - S n ph m: h n ch c p tín d ng, gi m d n d n TS B: t t c kho n c p d ng ph i có TS B đ y đ , tìm cách b dung TS B Lãi su t, phí: khơng u đãi ki m tra, giám sát th ng xuyên đ thu n Tình hình tài trung bình, có m t nguy c ti m n Hi u qu kinh doanh t ng đ i th p d b nh h ng b i môi tr ng kinh doanh Kh n ng tr n đ c đ m b o, có th có gia h n, u ch nh kì h n n - Tình hình tài y u, v t l n đ trì ho t đ ng Hi u qu kinh doanh th p, nhi u bi n đ ng, có th có n mb l N ng l c qu n tr Kh n ng tr n không đ c đ m b o, có kh n ng m t m t ph n v n - Tình hình tài y u kém, có n quá h n Hi u qu kinh doanh th p, có thua l N ng l c qu n tr Kh n ng tr n khơng đ m b o, có kh n ng m t v n - Không c p tín d ng Kh i ki n thu h i n đ nh theo quy TÌnh hình tài r t y u kém, có n h n Kinh doanh thua l N ng l c qu n tr r t Khơng có kh n ng tr n đ yđ - Khơng c p tín d ng Kh i ki n thu h i n đ nh theo quy Thua l kéo dài, tình hình tài vơ y u Hi n ti khơng có kh n ng tr n đ y đ - Khơng c p tín d ng Kh i ki n thu h i n đ nh theo quy - - - Khơng c p tín d ng tr c p tín d ng c m c s ti t ki m, s d ti n g i Tìm cách b sung TS B Có th kh i ki n đ thu h i n n u khách hàng khơng có thi n chí tr n Trang 56 Khách hàng cá nhân: c m H ng AAA - - AA - A - BBB - - Chính sách áp d ng Tình hình tài cá nhân r t t t, thu nh p cao, n đ nh Nhân thân, đ a v xã h i t t Có kinh nghi m kinh doanh, u hành Có uy tín quan h v i Sacombank Kh n ng tr n t t - Tình hình tài cá nhân t ng đ i t t, thu nh p cao Nhân thân, đ a v xã h i t t Có kinh nghi m kinh doanh, u hành Có uy tín quan h v i Sacombank Kh n ng tr n t t - Tình hình tài cá nhân, thu nh p Nhân thân, đ a v xã h i t ng đ i t t Có kinh nghi m kinh doanh, u hành Có uy tín quan h v i Sacombank Kh n ng tr n t ng đ i t t - Tình hình tài cá nhân, thu nh p trung bình Nhân thân, đ a v xã h i rõ ràng Có m t s kinh nghi m kinh doanh, u hành T ng đ i có uy tín - - - - - S n ph m: cung c p đ y đ s n ph m tín d ng đáp ng t i đa nhu c u khách hàng Lãi su t, phí: u đãi TS B: theo quy đ nh S n ph m: cung c p đ y đ s n ph m tín d ng đáp ng t i đa nhu c u khách hàng Lãi su t, phí: u đãi TS B: theo quy đ nh S n ph m: cung c p đ y đ s n ph m tín d ng đáp ng t i đa nhu c u khách hàng Lãi su t, phí: u đãi TS B: theo quy đ nh S n ph m: h n ch c p tín d ng dài h n, s ti n phù h p v i thu nh p khách hàng TS B: nhóm u tiên, t l u tiên Trang 57 BB - - B - CCC - CC - C - D - quan h v i Sacombank, có kh n ng m t vài l n tr tr h n Kh n ng tr n ng n h n đ m b o Tình hình tài cá nhân, thu nh p trung bình Nhân thân, đ a v xã h i rõ ràng Kinh nghi m kinh doanh, u hành Có kh n ng tr tr h n m t s l n Có kh n ng tr n nhung d b nh h ng b i bi n đ ng - S n ph m: s ti n c p tín d ng TS B: nhóm u tiên, t l u tiên Tình hình tài cá nhân trung bình, th p Tr tr h n m t s l n Kh n ng tr n kém, n u có bi n đ ng x u khơng kh n ng tr n - S n ph m: h n ch c p tín d ng, gi m d n d n TS B: tìm cách b sung TS B n u có th Tình hình tài chính, thu nh p Kh n ng tr n không đ c đ m b o - Không c p tín d ng, thu h i n tr c p tín d ng c m c s ti t ki m, s d ti n g i Tình hình tài chính, thu nh p Kh n ng tr n khơng đ c đ m b o., có kh n ng m t v n - Không c p tín d ng Kh i ki n thu h i n Tình hình tài chính, thu nh p r t y u kém, có n h n Khơng có kh n ng tr n đ yđ - Khơng c p tín d ng Kh i ki n thu h i n Ngu n thu nh p đ trang tr i - Khơng c p tín d ng - Trang 58 - n khơng có Hi n t i khơng có kh n ng tr n đ y đ - Kh i ki n thu h i n Khách hàng đ nh ch tài chính: c m H ng AAA - AA - A - Tình hình tài m nh Kinh doanh có hi u qu cao N ng l c qu n tr cao, chuyên nghi p Tri n v ng phát tri n lâu dài, b n v ng V ng vàng tr c nh ng tác đ ng c a môi tr ng kinh doanh Kh n ng tr n đ c bi t t t Có uy tín quan h v i Sacombank Tình hình tài m nh Kinh doanh có hi u qu , n đ nh N ng l c qu n tr t t Tri n v ng phát tri n lâu dài Ít b nh h ng b i nh ng thay đ i c a môi tr ng kinh doanh Kh n ng tr n r t t t Có uy tín quan h v i Sacombank Tình hình tài m nh nh ng có m t s h n ch Kinh doanh có hi u qu N ng l c qu n tr t u ng đ i t t Tri n v ng phát tri n t t nh ng có th b nh h ng Chính sách áp d ng - - - - - - S n ph m: cung c p đ y đ s n ph m tín d ng đáp ng t i đa nhu c u v tín d ng c a khách hàng TS B: u đãi, không yêu c u b t bu c ph i có S n ph m: ph m tín d nhu c u v hàng TS B: đ m t ph n cung c p đ y đ s n ng đáp ng t i đa tín d ng c a khách c vay v n tín ch p S n ph m: cung c p đ y đ s n ph m tín d ng đáp ng nhu c u k p th i v tín d ng c a khách hàng TS B: đ c vay v n tín ch p m t ph n đ i v i m t s tr ng h p, s n ph m Trang 59 BBB - - b i nh ng thay đ i b i môi tr ng kinh doanh Kh n ng tr n t t Có uy tín quan h v i Sacombank Tình hình tài n đ nh nh ng có m t s h n ch , có th x u n u môi tr ng kinh doanh chuy n bi n b t l i Hi u qu kinh doanh m c N ng l c qu n tr có m t s h n ch Có kh n ng hoàn tr đ y đ kho n n - - S n ph m: cung c p đ y đ s n ph m tín d ng đáp ng nhu c u k p th i v tín d ng c a khách hàng ánh giá k c p tín d ng trung dài h n TS B: theo quy đ nh Sacombank Trang 60