D NG T IăăNGÂNăHÀNGăTMCPăSÀIăGọNăTH NGăTệN,ăăCHIăNHÁNHă8/3
B ng 3.10 Trích lp DPRR và tl DPRR
n v tính: tri u đ ng
Ch ătiêu N mă2011 N mă2012
D ăn ătínăd ng 960.715 1.774.241
D ăphòngăc ăth 0 0
T ngăs ăd ăphịngăph iătrích 7.205 13.307
T ăl ăDPRRăph iătríchă(%) 0,75 0,75
Ngu n: B ng cân đ i k toán Chi nhánh 8/3 n m 2011, 2012
T l DPRR ph i trích trong 2 n m đ u gi m c th p và n đ nh 0,75%, cho th y tình hình n quá h n, n x u đã đ c c i thi n nhi u đ đ t đ c m c tiêu đ ra là gi m d phòng, đ ng ngh a v i vi c mang l i l i nhu n cao h n.
3.3.6 ánhăgiáă nhăh ng c a mơ hình qu n tr r i ro tín
d ng t p trung trong ho tăđ ng tín d ng c a Sacombank, chi
nhánh 8/3 HCM
Tuân th cácăquyăđ nh v đ m b o an toàn và giám sát
V i vai trò là m t ngân hàng c ph n, Sacombank ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p và Lu t các T ch c Tín d ng. T t c các t ch c nh n ti n g i t i Vi t Nam (bao g m c Sacombank) đ c Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam c p phép đ u ph i tuân
theo các quy đ nh v b o đ m an toàn và ch u s giám sát c a Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam.
B ng 3.11 B ng s li u so sánh tình hình ho tăđ ng tín d ng c a Sacombank so v iăcácăquyăđ nh v b oăđ m an toàn c aăNgơnăhƠngăNhƠăn c Vi t Nam
Ch tiêu Quyăđnh c a NHNN
Sacombank 2011 2012 T l ngu n v n ng n h n cho vay
trung dài h n
30% 22,36% <29%
T l c p tín d ng so v i ngu n v n huy
đ ng (t iăđa)
80% 71,23% 79,78%
H s an toàn v n t i thi u (CAR) 9% 11,66% 9,53% Gi i h n góp v n, mua c ph n (t iăđa) 40% <40% <40%
Ngu n: T ng h p t các Quy đnh c a NHNN và BCTN Sacombank các n m 2011, 2012
Ngoài ra, Ngân hàng ph i tuân theo các quy đnh v phân lo i n và trích l p d phịng r i ro, tr ng thái ngo i t và b o hi m ti n g i.
ánhăgiáă nhăh ng c a mơ hình qu n tr r i ro tín d ng t p trung t i Sacombank, chi nhánh 8/3 HCM
- V i vi c thành l p Kh i qu n lý r i ro, Sacombank đã có nh ng b c ti n quan tr ng đ áp d ng các chu n m c qu c t trong qu n tr r i ro, đ c bi t là qu n tr r i ro tín d ng.
- Mơ hình Qu n tr r i ro tín d ng c a Sacombank tuân th nguyên t c đ c l p gi a các khâu th m đ nh, quy t đnh c p tín d ng và ki m tra giám sát.
- Mơ hình Qu n tr r i ro tín d ng t p trung c a Sacombank đ c t ch c t ng đ i h p lý, khoa h c tuân theo các chu n m c qu n lý r i ro hi n đ i, đã giúp Sacombank đ t đ c đ ng th i c hai m c tiêu: thúc đ y t ng tr ng tín d ng và đ m b o ch t l ng tín d ng. Cùng v i nh ng chính sách tín d ng linh ho t và vi c đ m b o tuân th đ nh h ng tín d ng, Sacombank ln duy trì m c r i ro tín d ng th p
h n so v i m c bình qn c a tồn h th ng ngân hàng c a Vi t Nam.
Theo báo cáo c a NHNN và Sacombank ta có th so sánh các ch tiêu v t c đ t ng tr ng tín d ng và n x u c a Sacombank so v i s bình quân c a h th ng ngân hàng Vi t Nam:
B ng 3.12 T ng h păvƠăsoăsánhăt ngătr ng tín d ng và t l n x u c a STB so v i bình quân h th ngăngơnăhƠngăcácăn mă2010ăậ 2012
N m/ch tiêu T ng tr ng tín d ng N x u
Bình quân STB Bình quân STB 2010 27,65% 29,8% 2,5% 0,52%
2011 11% -2% 3,4% 0,56%
2012 7% 12% 4,08% 1,97%
Ngu n: T ng h p t các báo cáo c a NHNN và c a STB
Nhìn vào b ng s li u t ng h p ta có th th y t ng tr ng tín d ng và t l n x u c a Sacombank so v i bình qn ngành ln t t h n. C th v t ng tr ng tín d ng Sacombank luôn cao h n bình quân ngành trong 2 n m 2010 và 2012. Riêng n m 2011, t ng tr ng tín d ng Sacombank âm 2% là do ngày 13/6/2011 Sacombank
đã chuy n hình th c s h u cơng ty ch ng khốn SBS t cơng ty con sang cơng ty liên
k t. Và t i ngày 11/11/2011, ngân hàng chuy n hình th c s h u SBS sang hình th c
kho n đ u t dài h n. Do đó, trong s d kho n m c ch ng khoán kinh doanh và s d
d phịng ch ng khốn kinh doanh t i 31/12/2011 không bao g m s d c a SBS. V t l n x u, Sacombank ln n m trong nhóm NHTM có t l n x u th p nh t toàn ngành, trong su t 3 n m 2010 – 2012 t l n x u c a Sacombank luôn th p
so v i n m tr c nh ng v n d i 3%, m c an toàn chung cho ngành trong giai đo n
này. i u đó có th th y, cơng tác qu n tr và mơ hình qu n tr RRTD c a Sacombank
đang ho t đ ng r t hi u qu và mang l i l i th l n cho Sacombank, t ng tr ng tín d ng cao và ki m soát t t r i ro đem l i ngu n thu t t cho ngân hàng.
3.3.7 Nh ngă uăđi m và h n ch c a mơ hình qu n tr r i ro tín d ng ro tín d ng
Nh ngă uăđi m:
Th nh t, Mơ hình qu n tr r i ro tín d ng t p trung giúp Sacombank ln duy
trì và th c hi n chính sách tín d ng cân b ng gi a các m c tiêu: t i đa hóa l i nhu n và gi m thi u r i ro; đ m b o t ng tr ng tín d ng an toàn, hi u qu ; t ng b c áp d ng các thông l và chu n m c qu c t trong vi c t ch c b máy và ho t đ ng c p tín d ng, qu n tr r i ro tín d ng.
Th hai, Sacombank đã chun mơn hóa vi c phát tri n s n ph m trên n n công ngh hi n đ i.
Sacombank có các phịng chun mơn (Phịng phát tri n s n ph m) chuyên phát tri n các s n ph m, d ch v ngân hàng cho các doanh nghi p và s n ph m bán l cho khách hàng cá nhân. Vi c phát tri n s n ph m ngân hàng luôn chú tr ng h ng t i
hàm l ng công ngh cao, k t h p s n ph m tín d ng v i các s n ph m ti n ích khác
nh huy đ ng v n, tài tr th ng m i, d ch v th , ngân hàng đi n t đ hình thành các s n ph m tr n gói cho m t khách hàng ho c m t nhóm khách hàng, qua đó nâng
cao kh n ng c nh tranh v m t m ng l i, kh n ng ti p c n, hi u bi t và ch m sóc
khách hàng.
Th ba, v qu n tr nhân s :
- Ban lãnh đ o Sacombank luôn xác đnh y u t con ng i là tài s n quý giá nh t c a ngân hàng và đóng m t vai trị quan tr ng, quy t đ nh đ n ch t l ng tín d ng, ch t l ng d ch v và hình nh c a Sacombank, t đó quy t đ nh đ n hi u qu tín d ng c ng nh hi u qu ho t đ ng c a Sacombank. B i v y, Sacombank luôn quan tâm t ch c các khóa đào t o, t p hu n nâng cao ki n th c v chuyên môn nghi p v , chú tr ng nghi p v marketing, k n ng bán hàng, th ng th o h p đ ng và v n hóa
kinh doanh.
- Sacombank luôn chú tr ng giám sát và đ m b o th c hi n đúng các quy đ nh v tiêu chu n cán b khi tuy n d ng, b trí và b nhi m cán b tham gia vào b máy c p tín d ng và ki m sốt r i ro, kiên quy t trong vi c lo i b nh ng cán b thi u
t cách đ o đ c, thi u trung th c, nh ng cán b tín d ng y u kém v ki n th c chuyên môn nghi p v .
Th t , Sacombank luôn chú tr ng đ u t nâng cao ch t l ng c a h th ng tin h c ngân hàng, đ c bi t là t đ ng hóa vi c l u tr , x lý các thơng tin tín d ng v i nh n th c thông tin là y u t đóng vai trị quy t đ nh giúp cho Sacombank ra quy t
đ nh có đ u t hay khơng và giúp Sacombank ki m soát vi c th c hi n đúng các chính sách, đ nh h ng kinh doanh.
Th n m, Sacombank tiên phong trong vi c t ch c b máy qu n tr r i ro tín d ng ho t đ ng theo thông l qu c t v qu n tr r i ro tín d ng.
- Sacombank tách các ch c n ng ti p th , quan h khách hàng, th m đnh r i ro đ c l p v i các khâu quyêt đ nh c p tín d ng, qu n lý n , ki m tra giám sát và
phân đ nh rõ trách nhi m, quy n h n gi a các khâu, đ m b o tính đ c l p, khách quan trong ho t đ ng c p tín d ng.
- Sacombank th c hi n mơ hình phê duy t tín d ng và phân c p phe duy t tín d ng v i nhi u h n m c khác nhau theo n ng l c đã đ c ki m ch ng qua th c ti n ho t đ ng.
- Sacombank t ch c nh ng phịng chun mơn có ch c n nng ki m tra giám sát tín d ng đ c l p nh m b o đ m th c hi n s giám sát và ki m soát ch t ch .
- Sacombank c ng xây d ng và th ng xun rà sốt, hồn thi n các quy ch , quy trình, quy đnh, chính sách v ho t đ ng tín d ng và qu n tr r i ro tín d ng phù h p v i t ng th i k theo kh n ng qu n lý và chi n l c kinh doanh c a ngân hàng.
H n ch :
Th nh t, v vi c đ m b o ch t l ng tín d ng, ch t l ng d ch v trong ho t
đ ng c p tín d ng:
- M c dù đã xây d ng đ c b máy c p tín d ng và qu n tr r i ro t ng đ i khoa h c, ch t ch và c ng đã ban hành t ng đ i đ y đ và th ng xuyên hoàn thi n, b sung các quy đ nh, quy trình, quy ch , chính sách h ng d n đ n v i ho t
đ ng c p tín d ng nh ng n quá h n c a Sacombank v n ch a đ c ki m soát m c t t nh t.
- Thêm vào đó, do th c hi n theo mơ hình phê duy t tín d ng t p trung và phân c p phán quy t c p tín d ng, đ ng th i th c hi n các quy trình đ c l p trong th m đ nh tài s n đ m b o, th m đ nh khách hàng, trình và phê duy t tín d ng, nên n u quy mô m ng l i ho t đ ng t ng nhanh và n u không b trí đ ngu n nhân l c k p th i thì th i gian x lý các kho n c p tín d ng kéo dài nh h ng ch t l ng ho t
đ ng tín d ng và kh n ng c nh tranh c a Sacombank.
Th hai, v ph ng pháp x p h ng tín d ng n i b .
Hi n nay h u h t các ngân hàng TMCP t i Vi t Nam đ u ch a có m t h th ng x p h ng tín d ng đ c c p nh t liên t c, đi u này làm ch m tr trong vi c c p nh t
tình tr ng khách hàng, ch m phát hi n nh ng d u hi u b t th ng. Khi n ngân hàng khó x lý k p th i và làm t ng t l n quá h n, n x u.
Th ba, v vi c quan tâm công tác qu n tr n i b
Tuy Sacombank đã áp d ng mơ hình qu n tr r i ro tín d ng t p trung vào ho t
đ ng tín d ng m t cách khoa h c và phù h p, nh ng v n còn nhi u đi u cân l u Ủ khi ch a phân rõ trách nhi m c th cho t ng khâu trong quy trình c p tín d ng. ng th i vi c ch a ki m tra th ng xuyên và đ c l p h th ng qu n tr r i ro tín d ng c ng là
m t trong nh ng nguyên nhân n x u t ng cao trong nh ng n m g n đây.
Th t , v công tác x lý n
- M t trong nh ng nguyên nhân d n đ n t l n quá h n còn m c cao chính là cơng tác x lý n quá h n, n x u ch a t t, quá trình x lý n kéo
dài, ch a đ t hi u qu nh mong mu n.
Nguyên nhân t n t i nh ng h n ch :
- Nguyên nhân khách quan:
Do Nhân t pháp lý và s th c thi pháp lu t các c quan th m quy n th ng
kéo dài, khó kh n.
- Nguyên nhân ch quan:
Th nh t, là do Công tác t ch c c a Ngân hàng: do th c hi n theo mơ hình phê
duy t tín d ng t p trung và phân c p phán quy t c p tín d ng, đ ng th i th c hi n các
quy trình đ c l p trong th m đnh tài s n đ m b o, th m đ nh khách hàng, trình và phê duy t tín d ng, đi u này c ng ph n nào làm cho t c đ x lỦ các đáp ng c a khách
hàng, gây khó kh n n u Ngân hàng t ng nhanh quy mô và không k p b sung nhân s .
Th hai, do h th ng x p h ng tín d ng n i b : h th ng x p h ng tín d ng n i
b h u h t các NHTM Vi t Nam đ u ch a có m t chu n m c rõ ràng đ làm c s
c p tín d ng nh các n c tiên ti n. Các đánh giá mang tính ch t “đ nh tính” đ i v i ch t l ng khách hàng, ch t l ng kho n vay đ u có m t kho ng cách r t l n gi a lý thuy t và th c ti n. Chính vì v y, ngân hàng v n th đ ng trong vi c qu n lý n và phân lo i n do còn c n c vào y u t tu i n mà ch a c p nh t theo tình hình kinh doanh th c ho c ch phát hi n kho n n có v n đ khi khách hàng đã có nh ng d u hi u quá h n n rõ ràng. Hi n nay Sacombank đã b t đ u xây d ng các cơng c tính tốn theo chu n qu c t nh ng đ đ t đ c k t qu t t thì cịn là m t ch ng đ ng dài.
Th ba, v vi c quan tâm công tác qu n tr n i b : c c u qu n tr n i b và ch c
n ng ki m tốn n i b cịn y u kém, thi u quy trình đnh giá đ c l p và liên t c, thi u h th ng c nh báo s m đ ch ra d u hi u c a n có v n đ … Càng ph thu c nhi u vào các nhân t đnh tính trong quy trình th m đnh tín d ng, thì càng có nhi u r i ro và ngân hàng càng có ít kh n ng thu h i n .
K t lu năch ngă3: Ch ng 3 đã gi i thi u v :
Sacombank và Sacombank chi nhánh 8/3 HCM, ngân hàng đ c thù dành riêng cho ph n đ u tiên trong h th ng Sacombank.
K t qu ho t đ ng kinh doanh c ng nh th c tr ng ho t đ ng tín d ng c a
Sacombank chi nhánh 8/3 HCM trong 3 n m g n nh t.
Nghiên c u và phân tích th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng đ đ a ra Ủ ki n,
đánh giá v nh h ng c a công tác qu n tr r i ro trong ho t đ ng tín d ng. ng th i
c ng nêu ra đ c nh ng nh ng u đi m, h n ch c a th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng hi n nay Ngân hàng TMCP Sài Gịn Th ng Tín.
CH NGă4.ăNH NG GI I PHÁP HỒN THI N MƠ HÌNH QU N TR R I RO TÍN D NG T I
NGÂNăHÀNGăTMCPăSÀIăGọNăTH NGăTệN,ăăă
CHI NHÁNH 8/3 HCM
Qua nghiên c u và t ng k t th c ti n ho t đ ng t mơ hình qu n tr r i ro tín