Đang tải... (xem toàn văn)
MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Ngân hàng ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền kinh tế hàng hóa để giải quyết nhu cầu phân phối vốn, nhu cầu thanh toán,…, phục vụ cho việc phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế, cá nhân với đặc thù kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Hoạt động kinh doanh ngân hàng rất nhạy cảm, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, vì vậy, hoạt động ngân hàng luôn chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn mà chúng ta khó có thể lường trước được. Mặc dù, tình hình kinh tế đang có nhiều bất ổn, thị trường tài chính ngân hàng gặp nhiều khó khăn, nhưng ở Việt Nam vẫn có nhiều ngân hàng xin đăng ký thành lập, số lượng các ngân hàng tăng lên đáng kể làm cho các ngân hàng không chỉ đối mặt với những khó khăn chung của nền kinh tế mà còn phải đối mặt với môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Các ngân hàng đua nhau mở rộng quy mô về số lượng điểm giao dịch cũng như chất lượng các sản phẩm, dịch vụ và các giá trị tiện ích tăng thêm cho khách hàng. Chính điều đó, hoạt động ngân hàng vốn tiềm ẩn rủi ro thì ngày nay càng phải đối mặt với nhiều nguy cơ rủi ro hơn. Các ngân hàng không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm cho vay, nới lỏng các điều kiện vay vốn để giữ chân các khách hàng cũ của ngân hàng và thu hút các khách hàng tiềm năng cũng như các khách hàng đang giao dịch với các ngân hàng khác để có thể tăng trưởng dư nợ… Điều này sẽ làm tăng rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, tăng rủi ro của hoạt động tín dụng và nguy cơ tăng dư nợ xấu, dư nợ khó đòi cho các ngân hàng. Trong kinh doanh ngân hàng, việc ngân hàng đương đầu với rủi ro tín dụng là điều không thể tránh. Thừa nhận một tỷ lệ rủi ro tự nhiên trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là yêu cầu khách quan hợp lý, tuy nhiên các ngân hàng phải làm thế nào để quản lý, kiểm soát và hạn chế rủi ro này ở một tỷ lệ thấp nhất có thể chấp nhận được. Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại được đánh giá qua năng lực quản lý rủi ro của ngân hàng. Khác với các doanh nghiệp, bản chất ngân hàng là kinh doanh tiền tệ, dùng tiền để sinh ra tiền, vì vậy mà trong mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là trong nghiệp vụ cho vay hay còn gọi là nghiệp vụ tín dụng – ngân hàng chủ yếu cho vay dựa trên việc đánh giá uy tín của khách hàng. Hoạt động tín dụng thường chiếm tỷ lệ lớn nhất từ 60 – 70% trong danh mục tài sản có của ngân hàng. Vì vậy, quản lý rủi ro tín dụng có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Từ việc nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề tôi quyết định chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam – MSB ” để làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của đề tài là: -Hệ thống hoá lại cơ sở lý luận và thực tiễn và quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM -Tìm hiểu thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại MSB theo các tiêu chí định lượng và định tính -Trên cơ sở kết qủa nghiên cứu của đề tại và tìm ra các điểm tồn tại bất cập để có những khuyến nghị với cơ quan quản lý trực tiếp của MSB nhằm tổ chức thực hiện và củng có chính sách tín dụng nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại MSB 3.Câu hỏi nghiên cứu Để đạt được mục đích này, luận văn tập trung làm rõ các câu hỏi sau: -Rủi ro tín dụng được đo lường bằng những tiêu chí nào? -Nội dung và quy trình quản trị rủi ro nói riêng và quản trị rủi ro tín dụng nói chung tại NHTM như thế nào? -Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại MSB ? -Trong trường hợp có nhiều điểm bất cập thì giải pháp khuyến nghị để nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại MSB như thế nào? 4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Quản trị rủi ro tín dụng trong Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu các hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, nội dung và quy trình quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, nói riêng vào giai đoạn 2018-2020. 5.Cấu trúc luận văn Ngoài phần lời cam kết, mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục bảng biểu và sơ đồ, hình vẽ, kết luận, nội dung chính của luận văn được chia thành 3 chương chính như sau: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB ) Chương 3: Đề xuất Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB )
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - NGUYỄN MỸ HUYỀN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI, NĂM 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - NGUYỄN MỸ HUYỀN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN TRUNG THÀNH HÀ NỘI, NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ với đề tài “Quản trị rủi ro Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam” kết trình học tập nghiên cứu riêng tác giả hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Trung Thành Các số liệu, kết tài liệu tham khảo nêu khoá luận trung thực xuất phát từ tình hình thực tế Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam trích dẫn từ văn có nguồn gốc rõ ràng Học viên Nguyễn Mỹ Huyền LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tác giả luận văn xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Trung Thành, giáo viên hướng dẫn tận tình bảo giúp đỡ cho tác giả suốt trình nghiên cứu, thu thập số liệu, khảo sát thực tế thực luận văn, đồng thời có ý kiến đóng góp quý báu để luận văn hoàn thành tốt Bên cạnh đó, tác giả luận văn xin trân trọng gửi lời cảm ơn hỗ trợ nhiệt tình trình thu thập số liệu, thu thập bảng câu hỏi khảo sát cán khối Quản trị rủi ro - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Cuối cùng, tác giả muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tận tình hỗ trợ, giúp đỡ tác giả suốt thời gian học tập nghiên cứu luận văn Trong trình thực khó tránh khỏi thiếu sót tác giả mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy, Cơ giáo để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .4 1.2 Cơ sở lý luận quản trị rủi to Ngân hàng Thương mại 1.2.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .6 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM .24 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 24 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng MSB 27 2.2.1 Hoạt động kinh doanh MSB giai đoạn 2018-2020 27 2.2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng MSB 39 2.3 Những tồn nguyên nhân hoạt động quản trị rủi ro tín dụng MSB 43 2.3.1 Những kết đạt 43 2.3.2 Những tồn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng MSB 45 2.3.3 Nguyên nhân tồn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 48 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG MSB .55 3.1 Cơ hội thách thức MSB điều kiện hội nhập 55 3.1.1 Cơ hội cho MSB điều kiện hội nhập 55 3.1.2 Thách thức MSB điều kiện hội nhập 56 3.2 Định hướng phát triển MSB thời gian tới 58 3.2.3 Điểm mạnh, điểm yếu MSB 60 3.2.4 Định hướng phát triển MSB thời gian tới 63 3.3 Một số giải pháp quản lý hạn chế rủi ro tín dụng nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh MSB .65 3.3.1 Nâng cao trình độ cán 65 3.3.2 Khai thác có hiệu thơng tin hoạt động tín dụng 66 3.3.3 Quản trị thơng tin tín dụng 66 3.3.4 Thắt chặt thực quy trình, quy chế tín dụng .67 3.3.5 Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội 67 3.3.6 Nâng cao chất lượng phân tích, thẩm định khách hàng phương án vay vốn 68 3.3.7 Hồn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng 68 3.3.8 Thực phân tán rủi ro tín dụng 69 3.3.9 Xử lý nợ hạn nợ khó địi 70 3.3.10 Phát triển công nghệ ngân hàng 70 DANH MỤC VIẾT TẮT MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam NHTM TMCP NHNN TSĐB KHCN QHKH NH KH TCTD TCKT PGD HSC Ngân hàng Thương mại Thương mại Cổ phần Ngân hàng Nhà nước Tài sản đảm bảo Khách hàng cá nhân Quan hệ khách hàng Ngân hàng Khách hàng Tổ chức tín dụng Tổ chức kinh tế Phịng giao dịch Hội sở DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 1.2: Chỉ tiêu chất lượng tài sản mơ hình tiêu rủi ro tài 23 Bảng 2.1: Tình hình cho vay MSB 31 Bảng 2.2: Số lượng khách hàng vay vốn MSB 31 Bảng 2.4: Dư nợ cho vay theo thời hạn tín dụng MSB .34 Sơ đồ 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng Sơ đồ 1.2: Quy trình quản trị rủi ro .17 Hình 2.2: Sơ đồ cấu nguồn vốn huy động MSB 28 Hình 2.3: Biểu đồ tăng trưởng huy động vốn MSB 29 Hình 2.4: Dư nợ cho vay MSB ( tỷ đồng) 30 Hình 2.8: Tỷ lệ nợ xấu MSB .37 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng đời phát triển gắn liền với đời phát triển kinh tế hàng hóa để giải nhu cầu phân phối vốn, nhu cầu toán,…, phục vụ cho việc phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh tổ chức kinh tế, cá nhân với đặc thù kinh doanh lĩnh vực tiền tệ Hoạt động kinh doanh ngân hàng nhạy cảm, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác kinh tế, vậy, hoạt động ngân hàng ln chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn mà khó lường trước Mặc dù, tình hình kinh tế có nhiều bất ổn, thị trường tài ngân hàng gặp nhiều khó khăn, Việt Nam có nhiều ngân hàng xin đăng ký thành lập, số lượng ngân hàng tăng lên đáng kể làm cho ngân hàng không đối mặt với khó khăn chung kinh tế mà cịn phải đối mặt với môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt Các ngân hàng đua mở rộng quy mô số lượng điểm giao dịch chất lượng sản phẩm, dịch vụ giá trị tiện ích tăng thêm cho khách hàng Chính điều đó, hoạt động ngân hàng vốn tiềm ẩn rủi ro ngày phải đối mặt với nhiều nguy rủi ro Các ngân hàng không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm cho vay, nới lỏng điều kiện vay vốn để giữ chân khách hàng cũ ngân hàng thu hút khách hàng tiềm khách hàng giao dịch với ngân hàng khác để tăng trưởng dư nợ… Điều làm tăng rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng, tăng rủi ro hoạt động tín dụng nguy tăng dư nợ xấu, dư nợ khó địi cho ngân hàng Trong kinh doanh ngân hàng, việc ngân hàng đương đầu với rủi ro tín dụng điều khơng thể tránh Thừa nhận tỷ lệ rủi ro tự nhiên hoạt động kinh doanh ngân hàng yêu cầu khách quan hợp lý, nhiên ngân hàng phải làm để quản lý, kiểm soát hạn chế rủi ro tỷ lệ thấp chấp nhận Hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại đánh giá qua lực 63 thị trường Thứ tư, cạnh tranh việc sử dụng lao động ngày gay gắt Mọi thành công doanh nghiệp xuất phát từ yếu tố người Hiện nay, chế độ đãi ngộ cho lao động đặc biệt lao động có trình độ cao NHTM Việt Nam chưa đủ thuyết phục để lơi kéo lao động có trình độ chun môn cao Hiện trượng chảy máu chất xám bệnh nan y khơng ngành tài – ngân hàng mà tất ngành kinh tế Việt Nam Thứ năm, hệ thống ngân hàng Việt Nam cịn nhiều bất cập sách tín dụng, cơng nghệ kiểm sốt rủi ro tín dụng, tỷ giá, ngoại hối vai trò quản lý nhà nước tác nghiệp NHTM Do đó, kinh tế có vấn đề lạm phát hệ thống ngân hàng tỏ lúng túng Điển hình hệ thống tốn chủ yếu dùng tiền mặt, dịch vụ tiện ích mang tính tự phát, chưa có liên kết tồn hệ thống Trong 37 NHTM cổ phần, có số ngân hàng có vốn 200 triệu USD có trang bị hệ thống ngân hàng lõi (corebanking) Do đó, việc chống đỡ với tượng đột biến rút tiền gửi, thiếu hụt khoản, kiểm soát RRTD, rủi ro hoạt động yếu, khó tránh khỏi ngân hàng nhỏ bị sáp nhập Giải pháp cho ngân hàng Việt Nam trụ bối cảnh cạnh tranh gay gắt với ngân hàng nước ngồi trước hết nằm tốn nâng cao trình độ cơng nghệ ngân hàng, tính minh bạch cơng khai lộ trình phát triển Vấn đề quan trọng khác phải hoàn thiện pháp lý hoạt động ngân hàng, đồng thời cấu lại NHTM theo hướng giảm thiểu số lượng, gia tăng lực tài chính, trình độ quản lý cơng nghệ 3.2 Định hướng phát triển MSB thời gian tới MSB thời kỳ đầu chủ yếu phục vụ doanh nghiệp hoạt động ngành hàng hải Trong thời gian phát triển, MSB phát triển sang ngành hoạt động cổ đơng lớn, cổ đơng chiến lược, như: Tập đồn Bưu viễn thơng, Hàng hải, Hàng khơng, Bảo hiểm,… Trong giai đoạn đầu, định hướng MSB trở thành ngân hàng bán buôn, phục vụ đối tượng khách hàng nên Ngân hàng không 64 mở rộng mạng lưới hoạt động, sản phẩm dành cho KHCN nghèo nàn, đơn giản, tiện ích Hiện nay, MSB chưa có chiến lược kinh doanh cụ thể, chưa rõ quan điểm tập trung vào đối tượng khách hàng nào, phát triển thành ngân hàng bán buôn hay bán lẻ Cuối năm 2020, MSB thuê công ty tư vấn chiến lược uy tín thị trường tài ngân hàng McKinsey phân tích mơi trường chung Việt Nam, mơi trường ngành kinh tế, tài ngân hàng, điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức MSB xem xét tồn q trình hoạt động MSB thời gian qua để xác định mục tiêu, chiến lược phát triển cụ thể cho MSB thời gian tới 3.2.1 Môi trường ngành kinh tế tài ngân hàng Việt Nam 3.2.1.1 Mơi trường cạnh tranh cao khu vực đông dân cư Việt Nam quốc gia đông dân cư, sống tập trung chủ yếu thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phịng, Quảng Ninh,…Đây nơi tập trung nhiều ngân hàng tổ chức tài chính, vậy, mức độ cạnh tranh khu vực cao Không cạnh tranh mạng lưới hoạt động, ngân hàng cạnh tranh công nghệ ngân hàng cách nâng cấp mua hệ thống quản trị ngân hàng lõi (corebanking) để cung cấp sản phẩm có nhiều tính phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Ngoài ra, ngân hàng trọng nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động Tư vấn tài cá nhân, chăm sóc khách hàng, như: cán ngân hàng đến tận nơi tư vấn sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho khách hàng VIP, tăng hạn mức cho vay khách hàng lâu năm, tặng quà thăm hỏi khách hàng đặc biệt sinh nhật, lễ tết, ngày quốc tế phụ nữ, tặng quà cho khách hàng đến giao dịch chi nhánh phòng giao dịch khai trương 3.2.1.2 Môi trường cạnh tranh khốc liệt có tham gia ngân hàng nước 65 Theo thống kê NHNN Việt Nam ngày 31/12/2020, Việt Nam có 39 ngân hàng nước ngồi với mục đích phục vụ cho hoạt động đầu tư công ty nước họ vào kinh tế Việt Nam Một vài ngân hàng nước ngồi có ANZ, HSBC, Standard Chartered Bank phép tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ nội địa mở rộng mạng lưới chi nhánh Việt Nam Các ngân hàng nước ngồi có lợi tài chính, cơng nghệ, người, uy tín cung cấp dịch vụ mà ngân hàng nước tỏ hạn chế 3.2.1.3 Số lượng người dân dùng dịch vụ ngân hàng chưa nhiều Theo kết nghiên cứu thói quen sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng năm 2020 Công ty tư vấn chiến lược McKinsey có 60% dân số Việt Nam có giao dịch với khách hàng Trong Việt Nam nước đông dân thứ 13 giới, Việt Nam thị trường tiềm ngân hàng mở rộng hoạt động Các ngân hàng cần phải có biện pháp để thu hút nhiều đối tượng đến sử dụng dịch vụ, sản phẩm ngân hàng 66 3.2.1.4 Khách hàng cịn thói quen lựa chọn ngân hàng quốc doanh Trong vấn với nhóm khách hàng 35 tuổi, có thu nhập cao (tổng thu nhập hộ gia đình từ 200.000.000 VNĐ/ tháng trở lên) tiến hành Công ty nghiên cứu thị trường CBI (Mỹ) vào tháng 04/2009, hầu hết khách hàng chọn sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV nghĩ ngân hàng an toàn ngân hàng có mạng lưới hoạt động rộng khắp, mạng lưới ATM rộng rãi, so sánh chất lượng dịch vụ nói ngân hàng thấp NHTM cổ phần khác Ngược lại, khách hàng có độ tuổi trẻ (dưới 35 tuổi) lại lựa chọn NHTM cổ phần dịch vụ tốt hơn, lãi suất cao hơn, hưởng chương trình chăm sóc khách hàng… Điều dẫn đến cạnh tranh khốc liệt thị trường tài ngân hàng Cơ chế điều hành tỷ giá ghi nhận điều chỉnh chưa có lịch sử, biên độ có lần nới rộng, tỷ giá bình qn liên ngân hàng có lần điều chỉnh mạnh vào tháng cuối tháng 12 Tính chất đặc biệt tỷ giá năm 2020 thể biến động trái chiều, tháng đầu năm, thị trường có tượng ứ đọng ngoại tệ, tỷ giá VND/USD có lúc xuống “đáy” 15.300 VND, từ tháng 5, vấn đề khan ngoại tệ lại diễn thị trường thức lẫn thị trường tự 3.2.3 Điểm mạnh, điểm yếu MSB 3.2.3.1 Điểm mạnh MSB Về khách hàng: Trong vòng 18 năm qua, định hướng MSB tập trung chủ yếu vào KHDN nên số lượng KHDN truyền thống, lâu năm, uy tín tương đối nhiều Về sản phẩm: Nhiều sản phẩm đặc thù cho KHDN mà Ngân hàng khác sản phẩm Cho vay quyền địi nợ, Cho vay đóng tàu thuyền,… Về mạng lưới hoạt động: MSB liên tục mở rộng mạng lưới hoạt động tỉnh, thành phố lớn nước Về công nghệ thông tin: Hệ thống corebanking đại với nhiều tính 67 đa dạng giúp khách hàng gửi tiền rút tiền điểm giao dịch MSB Bên cạnh đó, MSB ngân hàng World Bank tài trợ cho dự án đại hóa ngân hàng giai đoạn 2, MSB tận dụng lợi để nâng cấp hoàn thiện hệ thống corebanking, phát triển sản phẩm nâng cao hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng Về người: Đội ngũ nhân viên MSB ngày lớn mạnh với khoảng 60% có trình độ đại học MSB có sách lương, thưởng hấp dẫn để tập trung thu hút đối tượng lãnh đạo cấp cao từ ngân hàng nước nước gắn bó lâu dài với Ngân hàng, mức thu nhập cán quản lý đánh giá cao thị trường Về quản lý: Giám đốc chi nhánh chịu trách nhiệm thực tiêu kinh doanh hàng tháng, hàng quý, hàng năm chi nhánh phòng giao dịch trực thuộc HSC chịu trách nhiệm ban hành sách hỗ trợ chi nhánh phát triển hoạt động kinh doanh Mơ hình cấu tổ chức theo chiều dọc tạo sở cho chi nhánh tăng trưởng, mở rộng tập trung vào bán hàng HSC điều hành thực tốt việc quản lý, hỗ trợ chi nhánh MSB có lợi phát triển tạo dựng thương hiệu số tỉnh, thành phố toàn quốc Hải Phịng, Quảng Ninh, Vũng Tàu, Bình Dương… Tại Hải Phịng, MSB có lợi phát triển khách hàng ngành đóng tàu, vận tải biển, Quảng Ninh, MSB có lợi phát triển khách hàng ngành khống sản, than… 3.2.3.2 Điểm yếu MSB Việc mở rộng mạng lưới nhanh, mạnh khiến việc luân chuyển cán diễn liên tục Điều ảnh hưởng tới mối quan hệ khách hàng Ngân hàng thực cách thức giao dịch cửa, đặc biệt khách hàng có quan hệ thân thiết với Ban lãnh đạo chi nhánh MSB hạn chế yếu tố người, thiếu cán có kinh nghiệm, am hiểu hệ thống ngân hàng, đặc biệt phân hệ tín dụng để hướng dẫn chi nhánh Mặc dù, đội ngũ nhân viên Ngân hàng trẻ hóa (70% cán 68 trường từ – năm) có trình độ cao (60% cán tốt nghiệp đại học), nhiên đội ngũ cán thiếu kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, đặc biệt lĩnh vực tín dụng chưa tiếp xúc nhiều với thực tế Bên cạnh đó, cơng tác đào tạo Ngân hàng chưa trọng; sách lương, thưởng nhân viên chưa thu hút so với mặt chung thị trường, thu nhập cán tín dụng Ngân hàng trung bình đến triệu/ tháng, ngân hàng khác lên đến triệu/ tháng nên khơng hấp dẫn nguồn nhân lực có kinh nghiệm từ ngân hàng khác MSB sử dụng hệ thống corebanking từ năm 2002, giúp khách hàng dễ dàng thực giao dịch điểm giao dịch Ngân hàng Tuy nhiên, hệ thống corebanking trang bị từ lâu nên lạc hậu thiếu nhiều chức so với ngân hàng khác nay, như: không tự cài đặt lãi suất theo kỳ, khơng tự thu gốc lãi theo hóa đơn… làm hạn chế tính sản phẩm giảm tính cạnh tranh Ngân hàng thị trường Hệ thống văn pháp lý MSB sơ sài, thiếu tính cập nhật đồng làm hạn chế việc tuân thủ, kiểm soát hướng dẫn chi nhánh thực nghiệp vụ Trong ngân hàng khác xây dựng gần hoàn thiện sách tín dụng, sổ tay tín dụng cẩm nang tín dụng hướng dẫn cán nghiệp vụ, hồn thiện chương trình xếp hạng khách hàng, quy trình, quy chế giám sát xử lý nợ, quy định xử phạt trường hợp vi phạm đạo đức nghề ngân hàng, quy định bảo mật thơng tin…thì MSB chưa có Phịng giao dịch chủ yếu tập trung vào hoạt động huy động vốn nguồn nhân lực phòng giao dịch có hạn, phịng giao dịch có tối đa người (2 nhân viên giao dịch, kiểm soát viên, trưởng phịng giao dịch nhân viên tín dụng) nên khơng có đủ nhân lực để phát triển tín dụng doanh nghiệp Phần lớn phịng giao dịch mở khu vực đông dân cư, mục tiêu MSB tận dụng kênh phân phối để huy động từ dân cư mà chưa trọng đến hoạt động cho vay đặc biệt cho vay doanh nghiệp Chưa có hệ thống ISO quản lý chất lượng triển khai đồng tồn hệ thống Do đó, hiệu làm việc nhân viên, lãnh đạo chưa đánh giá, quy 69 trình làm việc chưa theo hệ thống, cịn mang tính tự phát, khó kiểm sốt Thời gian đầu (từ thành lập đến năm 2006), MSB ý phát triển hoạt động cho doanh nghiệp truyền thống doanh nghiệp cổ đông, không tập trung cho thị trường bán lẻ nên không tập trung đến việc phát triển thương hiệu Do đó, thương hiệu MSB chưa biết đến nhiều chưa phát triển đủ mạnh so với ngân hàng khác như: Sacombank, Techcombank, ACB, Đông Á Bank đặc biệt khu vực miền Nam Trong điều tra thương hiệu MSB vào tháng 04/2009 cho thấy nhiều khách hàng chưa biết đến tên Ngân hàng nghĩ Ngân hàng phục vụ đối tượng khách hàng lĩnh vực hàng hải Hoạt động tín dụng chưa phải hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu cho Ngân hàng thể quy mơ tín dụng tổng tài sản có năm 2008 chiếm 34,36% (xem tiêu (1) Bảng 2.7) Tài sản Ngân hàng chủ yếu tập trung cho hoạt động kinh doanh thị trường liên ngân hàng, phần hai tài sản Ngân hàng nằm thị trường liên ngân hàng (thị trường kinh doanh tiền tệ, giấy tờ có giá ngân hàng) nên rủi ro việc kinh doanh cao Năm 2008, MSB ngân hàng cho vay nhiều thị trường liên ngân hàng (theo số liệu tổng hợp ngân hàng cung cấp Công ty tư vấn chiến lược McKinsey) Các ngân hàng nước HSBC, ANZ…và phần lớn NHTM hàng đầu Việt Nam ACB, Sacombank, Techcombank…đã có định hướng phát triển đối tượng khách hàng mục tiêu rõ ràng Techcombank hướng tới đối tượng khách hàng có thu nhập cao, HSBC hỗ trợ công nghệ, người, tư vấn triển khai sản phẩm đa dạng, lập chi nhánh thử nghiệm với dịch vụ ngân hàng ưu tiên dành cho khách hàng VIP ANZ HSBC hướng tới thị trường bán lẻ với khách hàng có thu nhập cao dịch vụ đa tiện ích Trong đó, MSB chưa xác định chiến lược đối tượng khách hàng mục tiêu cụ thể, q trình “mị mẫm” nên chưa liệt hành động 3.2.4 Định hướng phát triển MSB thời gian tới Từ việc phân tích mơi trường kinh tế ngồi nước, mơi trường tài ngân hàng Việt Nam, đặc biệt biến động phức tạp thị trường diễn 70 năm 2008, phân tích điểm mạnh, điều hành điểm yếu ngân hàng theo kết tư vấn Công ty Tư vấn Chiến lược McKinsey phần lớn đồng thuận Ban, MSB xác định cho định hướng phát triển thời gian tới sau: MSB xác định mục tiêu thời gian tới tập trung tăng trưởng lợi nhuận, nhiên ưu tiên cho mục tiêu tăng trưởng hơn, ROA Ngân hàng phấn đấu đạt từ 2% đến 2,5% tập trung vào phát triển phân khúc thị trường “hấp dẫn” phù hợp với kinh nghiệm tiềm lực MSB Theo kết khảo sát nhóm KHCN có thu nhập cao KHDN vừa nhỏ Công ty nghiên cứu thị trường CBI thực theo yêu cầu MSB , cho thấy: Nhóm cá nhân giả nhiều độ tuổi khác có chung quan điểm sản phẩm dịch vụ ngân hàng là: Sự thân thiện (thuận tiện việc sử dụng sản phẩm dịch vụ, thuận tiện việc tìm điểm giao dịch…); Sự an tồn (sử dụng sản phẩm ngân hàng có thương hiệu tốt, có tính khoản cao, an tồn việc rút tiền sử dụng sản phẩm công nghệ internet banking, mobile banking…); Thu lợi (tìm kiếm khoản lợi cao từ việc gửi tiền, ngạy cảm với khoản phí tư vấn) (theo Phụ lục 6) Đối với nhóm KHDN vừa nhỏ có tới 75% đồng ý sẵn sàng chuyển ngân hàng sang ngân hàng khác ngân hàng có nguồn vốn ổn định, quy trình phê duyệt tín dụng nhanh chóng, điều kiện cho vay tối ưu cạnh tranh, hạn mức tín dụng dài ổn định (xem kết điều tra Phụ lục 7) Các nhu cầu đồng nhóm doanh nghiệp bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp thương mại thuận tiện, nhanh chóng việc cung cấp kiến thức chuyên sâu tư vấn cho khách hàng Từ kết khảo sát đó, MSB xác định hai nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu để tập trung phát triển thời gian tới là: + Đối với nhóm KHDN: Mảng sản phẩm truyền thống tiền gửi tiền vay nhóm KHDN vừa nhỏ đem lại lợi ích khơng nhỏ nhóm KHDN lớn, nhóm KHDN vừa nhỏ lại đem lại rủi ro thấp hẳn nhóm KHDN lớn, MSB lựa chọn nhóm doanh nghiệp vừa nhỏ “doanh nghiệp bán lẻ”, 71 doanh nghiệp sản xuất”, “doanh nghiệp thương mại” có doanh thu năm từ 18 tỷ đến 900 tỷ đồng 72 + Đối với nhóm KHCN: MSB lựa chọn phân khúc thị trường cá nhân có thu nhập khá, tổng thu nhập 200 triệu đồng/ năm trở lên để phát triển thời gian tới Tương ứng với nhóm khách hàng, MSB xây dựng mơ hình kinh doanh phù hợp, bao gồm: Mơ hình kinh doanh cho nhóm KHCN giả, mơ hình kinh doanh cho nhóm doanh nghiệp sản xuất, mơ hình kinh doanh cho nhóm doanh nghiệp thương mại mơ hình kinh doanh cho nhóm doanh nghiệp bán lẻ để giúp MSB thực cam kết với khách hàng mục tiêu Các mơ hình kinh doanh xây dựng sở phân khúc khách hàng, sản phẩm định giá, kênh bán hàng, hoạt động công nghệ, quản trị tổ chức & hiệu hoạt động quản trị rủi ro Để đạt mục tiêu phát triển đó, MSB phải nâng cao lực cạnh tranh mình, tạo dựng khác biệt sản phẩm dịch vụ mảng thị trường lựa chọn tối ưu hóa hoạt động kinh doanh nhóm khách hàng mục tiêu, nâng cao hình ảnh thương hiệu MSB thị trường, tận dụng nguồn lực sẵn có để phát triển khách hàng mục tiêu, thu hút nguồn nhân lực có chun mơn kinh nghiệm, đặc biệt xây dựng chương trình, hệ thống quản trị rủi ro hiệu cho Ngân hàng 3.3 Một số giải pháp quản lý hạn chế rủi ro tín dụng nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh MSB 3.3.1 Nâng cao trình độ cán Con người yếu tố quan trọng hàng đầu hoạt động kinh doanh nói chung tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt hoạt động tín dụng ngân hàng Vì vậy, Ngân hàng cần có sách thu hút nguồn nhân cấp cao nâng cao trình độ cán bộ, cụ thể: Ngân hàng cần có cách thức đào tạo nghiệp vụ hợp lý cho cán tín dụng, nâng cao lực thẩm định cán tín dụng chi nhánh, lực giám sát cán giám sát tín dụng, cán quản trị rủi ro HSC kiểm sốt hỗ trợ tín dụng chi nhánh Đối với cán tín dụng vào 12 tháng, mở 73 lớp đào tạo sách, quy định, quy trình tín dụng, phân hệ tín dụng MSB để cán hiểu sản phẩm, dịch vụ cho vay phân hệ sử dụng quản lý sản phẩm khách hàng Ngân hàng Đối với cán có kinh nghiệm 12 tháng Ngân hàng, cần mở lớp đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ kỹ cho cán thẩm định khách hàng bậc nâng cao, quản trị rủi ro bậc nâng cao, kỹ bán hàng bán chéo sản phẩm Ngân hàng cần có sách đãi ngộ, nâng lương, nâng bậc tương xứng để giữ chân cán có kinh nghiệm kỹ ngân hàng Ngân hàng cần có sách lương, thưởng hợp lý để thu hút cán có kinh nghiệm, chun mơn cao từ ngân hàng khác chuyển 3.3.2 Khai thác có hiệu thơng tin hoạt động tín dụng Cần đa dạng hóa kênh thu thập thông tin khách hàng không phụ thuộc vào nguồn kênh thông tin từ Trung tâm Thơng tin tín dụng CIC Các cán tín dụng chủ động thu thập cập nhật thông tin khách hàng, tài sản bảo đảm… trước sau cho vay Việc thu thập thông tin trước cho vay giúp thẩm định khách hàng phê duyệt khoản vay xác, việc kiểm sốt thơng tin sau cho vay giúp Ngân hàng kiểm sốt xác tình hình trả nợ biến động tài sản bảo đảm để có biện pháp khắc phục kịp thời có rủi ro xảy Cần thu thập kịp thời thông tin biến động thị trường, ngành cấp tín dụng cho khách hàng để có sách thay đổi kịp thời Cán khai thác thông tin kênh trực tiếp trực tiếp vấn khách hàng, trực tiếp kiểm tra thực nghiệm …hoặc gián tiếp cách thu thập thông tin từ người quen thân, từ phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài…), từ công ty, tổ chức khai thác thông tin… 3.3.3 Quản trị thông tin tín dụng Ngân hàng cần có thiết lập hệ thống quản trị thơng tin tín dụng HSC chi nhánh để hình thành sở liệu khách hàng phục vụ kịp thời hiệu cho trình cấp tín dụng, phân tích liệu, quản lý, quản trị rủi ro tín dụng Hệ thống 74 quản trị thơng tin tín dụng giúp phát sớm khoản tín dụng có vấn đề, đánh giá mức độ rủi ro khoản nợ, dự đoán khả chuyển sang nợ xấu khoản vay Hệ thống quản trị thơng tin tín dụng cung cấp thơng tin khách hàng giúp chi nhánh có thêm thơng tin cần thiết làm sở cho việc cấp tín dụng hiệu quả, đồng thời ngăn ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh; giúp Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo MSB xây dựng kế hoạch, chiến lược triển khai hiệu sách khách hàng sách quản trị rủi ro thời kỳ; cung cấp thơng tin khách hàng, hoạt động tín dụng cho quan hữu quan (NHNN Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính…) theo chế độ thông tin báo cáo 3.3.4 Thắt chặt thực quy trình, quy chế tín dụng Tại MSB cịn tồn nhiều cán tín dụng khơng thực theo quy trình tín dụng, quy định, quy chế sản phẩm cho vay Nguyên nhân cán tín dụng chưa hiểu rõ quy trình, quy chế tín dụng cán tự ý thực khơng quy trình xét duyệt khoản vay cho khách hàng Đây hành động nguy hiểm cán tín dụng cố ý khơng thực theo quy trình Do đó, cần có sách thắt chặt việc xây dựng quy định xác định xử lý trách nhiệm vi phạm nội quy, quy định, quy trình tín dụng cách rõ ràng nghiêm ngặt Mặt khác, để hạn chế việc thực khơng quy trình, quy chế tín dụng phân xây dựng, ban hành quy trình, quy chế tín dụng HSC cần nghiên cứu cẩn thận trước ban hành để quy trình, quy chế ban hành có tính thực tế cao, hiệu rõ ràng Các văn cần phải xây dựng thống không mâu thuẫn, chồng chéo để chi nhánh thực dễ dàng 3.3.5 Nâng cao vai trị kiểm tra, kiểm sốt nội Một mặt đưa chế tài để giám sát hoạt động tín dụng, mặt khác phải có phận thực chức giám sát chế tài thực có hiệu Do vậy, Ngân hàng cần ý thức vai trò phận kiểm tra, kiểm sốt nội 75 Hội sở Về bản, MSB ngày nâng cao hiệu công tác kiểm tra, giám sát tín dụng qua năm, nhiên hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội cần trọng Hiện nay, phịng/ ban HSC khơng có chức thực giao dịch trực tiếp với khách hàng mà chủ yếu quản lý, giám sát hoạt động chi nhánh, có phịng chức Phịng Kiểm tốn nội Phịng Giám sát tín dụng đóng vai trò quan trọng, trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chi nhánh Hoạt động kiểm tra, giám sát thực với mật độ thường xuyên hơn, nhiên hạn chế nhân cơng cụ hỗ trợ Do đó, Ngân hàng cần bổ sung nhân hỗ trợ cơng cụ thu thập thơng tin, đánh giá, phân tích tổng hợp báo cáo xác để hoạt động kiểm tra, kiểm sốt có hiệu 3.3.6 Nâng cao chất lượng phân tích, thẩm định khách hàng phương án vay vốn Việc phân tích, thẩm định khách hàng phương án vay vốn sơ sài, khoản vay thuộc quyền phán phê duyệt chi nhánh Ngân hàng cần nâng cao nghiệp vụ thẩm định, đào tạo tuyển dụng cán thẩm định Phịng Tái thẩm định HSC có chất lượng cao Mặt khác, Ngân hàng cần tạo chế thẩm định rõ ràng chuẩn mực để tránh việc chi nhánh không rõ cách thức lại thẩm định qua loa, sơ sài Ngoài ra, Ngân hàng cần có cơng cụ để xây dựng mức phán phê duyệt tín dụng cho chi nhánh cách xác phương thức định tính định lượng tránh việc xác định mức phán phê duyệt theo “cảm giác” Ngân hàng nên đưa quy định xếp loại rủi ro chi nhánh để dựa vào kết xếp loại rủi ro chi nhánh kết hợp với việc đánh giá kết hoạt động tín dụng, hồn thành tiêu kế hoạch, mạnh vùng miền, chất lượng cán tín dụng, cán lãnh đạo để xác định mức phán phê duyệt chi nhánh cách xác 3.3.7 Hồn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng 76 Hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng MSB sơ sài, xây dựng đơn giản phần mềm excel Đối với xếp hạng KHDN có nhóm tiêu: Chỉ tiêu tài (gồm khả tốn, tiêu hoạt động, khả tự tài trợ, khả sinh lời) tiêu phi tài (gồm tiêu vĩ mơ, tiêu vi mơ, uy tín quan hệ tín dụng mức độ quan hệ với MSB ) Hệ thống chấm điểm chia doanh nghiệp có quy mơ lớn, quy mơ vừa, quy mơ nhỏ 05 nhóm ngành ngành cơng nghiệp, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp & thủy sản, ngành xây dựng, ngành thương mại & dịch vụ ngành khác nên chưa đánh giá xác hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đối với xếp hạng KHCN chia làm hai xếp hạng cho cá nhân tiêu dùng cho hộ kinh doanh cá thể Tuy nhiên số tiêu đánh giá hạn chế, không đánh giá đầy đủ thơng tin tài lẫn phi tài khách hàng MSB cần xây dựng lại hệ thống xếp hạng khách hàng chi tiết chuyên nghiệp hơn, mở rộng ngành nghề, đối tượng tiêu đánh giá xếp hạng Phần mềm xếp hạng khách hàng cần xây dựng website để tiện ích cho cán tín dụng khách hàng đáng giá xếp hạng khách hàng, kết xếp hạng khách hàng dùng để thẩm định, xác định mức cho vay, thời hạn vay mức lãi suất cho khách hàng, ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi khách hàng Ngoài ra, kết phần để đánh giá, phân loại nợ kết hợp phương thức định tính định lượng theo quy định Điều 7, Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 “phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng” 3.3.8 Thực phân tán rủi ro tín dụng Để phân tán RRTD, Ngân hàng cần mở rộng danh mục cho vay theo ngành nghề đối tượng khách hàng Hiện nay, Ngân hàng trọng đến khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp lĩnh vực hàng hải, hàng không, viễn thông, bảo hiểm, mảng khách hàng cá nhân phân 77 khúc tiềm thị trường Ngân hàng nên xác định nhóm khách hàng mục tiêu, ngành kinh tế mà Ngân hàng mạnh để phát triển hoạt động tín dụng mình, nhiên, khơng nên bó hẹp đối tượng này, Ngân hàng nên phân phân khúc đối tượng theo mạnh chi nhánh, phân nhóm chi nhánh bán bn, chi nhánh bán lẻ 3.3.9 Xử lý nợ hạn nợ khó địi Ngân hàng cần nâng cao hoạt động xử lý nợ q hạn nợ khó địi Bộ phận xử lý nợ thành lập để phối hợp với chi nhánh thực thu hồi khoản nợ khó địi, Phịng Giám sát tín dụng định kỳ hàng ngày, tháng, năm có báo cáo nợ xấu cho Hội đồng xử lý nợ xấu đề xuất phương thức thu hồi nợ Tuy nhiên, Ngân hàng cần bổ sung thêm nhân hoàn thiện cấu quy trình xử lý nợ khó địi để nâng cao hiệu hoạt động xử lý nợ 3.3.10 Phát triển công nghệ ngân hàng Hiện Ngân hàng sử dụng hệ thống ngân hàng lõi corebanking chuyên nghiệp, nhiên hệ thống core sử dụng từ năm 2002 cịn thiếu nhiều tính năng, chưa hỗ trợ cán tín dụng nhiều Việc nhập lãi, phí đơi phải nhập tay, chưa có chức tốn tự động, chưa có chức thu gốc lãi phương thức thu lãi theo dư nợ thực tế, làm hạn chế tính sản phẩm tín dụng Bên cạnh đó, việc khai thác liệu thơng tin khách hàng chưa đầy đủ làm hạn chế khả kiểm sốt, giám sát tín dụng Ngân hàng Trong mơi trường hội nhập có xuất nhiều ngân hàng nước ngồi với hệ thống cơng nghệ đại điểm yếu mà MSB cần sớm khắc phục cách nâng cấp thay hệ thống core ... to Ngân hàng Thương mại 1.2.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .6 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt. .. tiễn quản trị rủi ro tín dụng NHTM Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB ) Chương 3: Đề xuất Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng