CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN TẠI VIỆT NAM

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẨN TẠI VIỆT N[.]

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẨN TẠI VIỆT NAM Mã số: 7340201 Sinh viên thực hiện: LÊ ĐỨC DUY Lớp: HQ4_GE04 Khóa học: CLC04 MSSV: 030632160435 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Võ Thị Ngọc Hà Tp Hồ Chí Minh, tháng - 2020 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - ĐỀ CƢƠNG KHÓA LUẬN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẨN TẠI VIỆT NAM Mã số: 7340201 Sinh viên thực hiện: LÊ ĐỨC DUY Lớp: HQ4_GE04 Khóa học: CLC04 MSSV: 030632160435 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Võ Thị Ngọc Hà Tp Hồ Chí Minh, tháng - 2020 TĨM TẮT Khóa luận phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động 24 ngân hàng thƣơng mại thông qua báo cáo tài đƣợc cơng bố khoảng thời gian từ 2007-2019 Nghiên cứu lựa chọn tỷ lệ sinh lời tài sản (ROA) tỷ lệ sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) làm biến phụ thuộc Thơng qua kết mơ hình hồi quy đa biến mơ hình tác động cố định (FEM) đƣợc kết luận phù hợp Các biến độc lập mơ hình gồm (1) Quy mơ tài sản, (2) Tỷ lệ vốn chủ sở hữu, (3) Tỷ lệ dự phịng rủi ro, (4) Tỷ lệ tổng chi phí hoạt động, (5) Đa dạng hóa thu nhập, (6) Tăng trƣởng tín dụng, (7) Tăng trƣởng GDP, (8) CPI, (9) biến giả Crisis Kết kiểm định cho thấy khơng có tƣợng tự tƣơng quan nhƣng tồn vấn đề phƣơng sai thay đổi dù thực biện pháp khắc phục Cũng từ khóa luận nêu hạn chế mơ hình FE đƣa hƣớng nghiên cứu để cải thiện hiệu mơ hình Từ khóa: lợi nhuận ngân hàng, hiệu ngân hàng, FEM i LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Ngƣời cam đoan Lê Đức Duy LỜI CẢM ƠN Lời cảm ơn tác giả xin gửi đến Cô Võ Thị Ngọc Hà - Giảng viên khoa Tài Ngân hàng - Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Cơ ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn khóa luận tơi suốt thời gian tơi làm khóa luận Đồng thời tơi xin gửi lời cảm ơn đến anh, chị đáp viên yêu quý, dành thời gian quý báu lời chia sẻ, nhận định thực tế vô quý giá Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, ln động viên, giúp đỡ q trình làm khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn! Ký tên Lê Đức Duy MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ viii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nội dung nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Bố cục nghiên cứu CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .5 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Ngân hàng thƣơng mại 2.1.2 Quan niệm hiệu hoạt động ngân hàng 2.1.3 Các mơ hình đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại 2.1.4 2.2 Lý thuyết nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận ngân hàng Tổng quan nghiên cứu trƣớc 16 2.2.1 Các nghiên cứu nƣớc 16 2.2.2 Các nghiên cứu nƣớc 18 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Phƣơng pháp thu thập liệu 21 3.2 Mơ hình nghiên cứu 21 3.2.1 Mô hình nghiên cứu 21 3.2.2 Mô tả biến thang đo 22 3.2.3 Giả thuyết nghiên cứu 23 3.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu 37 3.4 Lý thuyết mơ hình 37 3.4.1 Pool Original Least Square (POLS) 37 3.4.2 Random Effect Model (REM) 39 3.4.3 Fixed Effect Model (FEM) 42 3.4.4 Ma trận trọng số 43 3.4.5 Ma trận hiệp phƣơng sai 44 3.4.6 Kiểm định phù hợp mơ hình 45 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .48 4.1 Thống kê biến kết kiểm định 48 4.1.1 Thống kê biến 48 4.1.2 Kiểm định mối quan hệ tƣơng quan biến 50 4.1.3 Kiểm định đa cộng tuyến 50 4.2 Kết ƣớc lƣợng kiểm định mơ hình hồi quy ROE 51 4.2.1 Kết ƣớc lƣợng 51 4.2.2 Lựa chọn mơ hình 52 4.2.3 Kiểm định vi phạm giả định mơ hình 54 4.3 Kết ƣớc lƣợng kiểm định mơ hình hồi quy ROA .56 4.3.2 Lựa chọn mơ hình 58 4.3.3 Kiểm định khuyết tật mơ hình khắc phục 58 4.4 Thảo luận kết mơ hình 60 5.1 Kết luận 63 5.2 Hạn chế khóa luận 63 5.3 Hƣớng nghiên cứu 65 5.3.1 Cải thiện ƣớc lƣợng phƣơng sai 65 5.3.2 Mơ hình RE between-within 66 5.4 Đề xuất nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 67 5.4.1 Đối với nhà quản lý cấp cao ngân hàng 67 5.4.2 Đối với nhà quản lý, nhà làm sách 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO x PHỤ LỤC xiii SUMMARY xxviii vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BCTC FEM REM REBW H VIF NHNN NHTM NHTMCP Nguyên nghĩa tiếng anh Nguyên nghĩa tiếng việt Báo cáo tài Fixed Effect Model Mơ hình tác động cố định Random Effect Model Mơ hình tác động ngẫu nhiên Random Effect Between Hiệu ứng ngẫu nhiên Within trung bình bên Hypothesis Giả thuyết Variance inflation factor Hệ số lạm phát phƣơng sai NHNN Ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần