QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGĂN HÀNGTHƯƠNG MẠI CÔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM -CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGĂN HÀNG 5⅛ 5⅛ 5⅛ ĐINH THỊ THANH TĂM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGĂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2021 gj , NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM , ⅞ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -*** ĐINH THỊ THANH TÂM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CO PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Hồng Hải Hà Nội - 2021 Ì1 [f i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài” cơng trình nghiên cứu tơi hướng dẫn TS Nguyễn Thị Hồng Hải Các số liệu nêu luận văn trung thực kết nêu luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm công trình nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả luận văn ĐINH THỊ THANH TÂM ii LỜI CẢM ƠN Lời cho phép xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Ngân hàng tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập trường Đồng thời xin chân thành cảm ơn đến Quý Thầy Cô - người giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian hai năm học cao học vừa qua Học viện Ngân hàng Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới TS Nguyễn Thị Hồng Hải, người hướng dẫn khoa học bảo tận tình cho tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài anh, chị em đồng nghiệp quan tạo điều kiện thuận lợi, dành thời gian, cơng sức hỗ trợ giúp đỡ tơi nhiệt tình việc thu thập số liệu điều tra để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân bạn bè hỗ trợ, động viên suốt trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả luận văn ĐINH THỊ THANH TĂM iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ viii LỜI MỞ ĐẦU CHUƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THUƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng fI 1.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng 10 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 13 1.2.2 Rủi ro tín dụng chia thànhhai nhóm chính: Rủi ro giao dịch rủi ro danh mục 14 1.2.3 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 15 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng 19 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 21 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 21 1.3.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .21 1.3.3 Nguyên tắc mơ hình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 22 1.3.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 24 1.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 31 1.4 Công tác quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại học kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài 34 1.4.1 Công tác quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại 34 1.4.2 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCNPhú Tài .36 KẾT LUẬN CHUƠNG 38 CHUƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THUƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THUƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI 39 2.1 Tổng quan tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh KCN Phú Tài ' ' 39 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển 39 iv v STT Chữ viết tắt Ĩ BOT ĩ 2.1.2 ^CIC Giái nghĩa Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao kinh tế Trung dụng Quốc gia Mơtâm hìnhthơng tổ chứctin vàtín quản lý chi nhánh 40 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh 40 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh KCN Phu Tài ' ' 44 2.2.1 Các văn pháp lý quy định quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh KCNPhú Tài 44 2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng VietinBank - Chi nhánh KCNPhú Tài 44 2.2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCNPhú Tai 51 2.2.4 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP - Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCNPhú Tài 57 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN PhúTài 66 2.3.1 Kết đạt 66 2.3.2 Hạn chế nguyênnhân 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI .78 3.1 Định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài giai đoạn 2021 - 2025 .78 3.1.1 Bối cảnh nước quốc tế ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công thường Việt Nam - Chi nhánh KCNPhú Tài 78 3.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh KCNPhú Tài giai đoạn 2021 - 2025 80 3.1.3 Định hướng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCNPhú Tài giai đoạn 2021 - 2025 81 3.2 Giải pháp hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài 83 3.3 Kiến nghị 87 3.3.1 Kiến nghị quan Nhà nước 87 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 89 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG 94 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆUTHAM KHẢO .96 PHỤ LỤC 01 .98 EWS Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng VietinBank GDP Tông sản phâm quốc nội HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên IMF Quỹ tiền tệ quốc tế KCN Khu công nghiệp Ĩ0 KHBL KHDN Khách hàng bán lẻ Khách hàng doanh nghiệp ĨĨ KTKSNB Kiểm tra kiểm soát nội Ĩ2 NHCT Ngân hàng Công thương Ĩ3 NHNN Ngân hàng Nhà nước Ĩ4 NHTM Ngân hàng thương mại Ĩ5 QHKH Quan hệ khách hàng Ĩ6 RRTD Rủi ro tín dụng Ĩ7 SME Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ĩ8 TBVĨ Tuyến bảo vệ Ĩ Ĩ9 TBV2 Tuyến bảo vệ Ĩ 20 TBV3 Tuyến bảo vệ Ĩ 2Ĩ TCTD TƠ chức tín dụng 22 TMCP Thương mại phân 23 VND Việt Nam đồng 24 XHTDNB xếp hạng tín dụng nội 25 XLRR Xử lý rủi ro Nội dung STT Bảng Bảng 2.1 ĩ Bảng 2.2 Tình hình hoạt động tín dụng VietinBank - Chi 42 DANH MỤC SỐ LIỆU nhánh KCN Phú Tài giai đoạn CÁC 2018 - BẢNG 2020 Bảng 2.3 Tình hình kinh doanh VietinBank - Chi nhánh vi Tình hình huy động vốn VietinBank - Chi nhánh KCN Phú Tài giai đoạn 2018 - 2020 Trang 41 43 KCN Phú Tài giai đoạn 2018 - 2020 Bảng 2.4 Cơ cấu dư nợ cho vay theo loại tiền tệ giai đoạn 2018 48 - quý 2/2021 Bảng 2.5 Cơ cấu cho vay theo phân khúc khách hàng giai đoạn 2018 - quý 2/2021 48 Bảng 2.6 Dư nợ cho vay theo biện pháp bảo đảm giai đoạn 2018 51 - quý 2/2021 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 10 Bảng 2.10 Tình hình phân loại nợ chi nhánh giai đoạn 2018 quý 2/2021 Dư nợ xử lý rủi ro VietinBank - Chi nhánh KCN Phú Tài giai đoạn 2018 - quý 2/2021 Tình hình thu hồi nợ xử lý rủi ro VietinBank Chi nhánh KCN Phú Tài giai đoạn 2018 - 2020 Trích lập dự phịng rủi ro VietinBank - Chi nhánh KCN Phú Tài giai đoạn 2018 - quý 2/2021 52 55 56 57 STT Biểu đồ Nội dung Biểu đồ 2.1 Dư nợ cho vay chi nhánh giai đoạn 2018 - quý 2/2021 45 ĩ Biểu đồ 2.2 Dư nợ cho vay ngắn trung dài hạn giai đoạn 2018 46 vii - quý 2/2021 Biểu đồ 2.3 Trang DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Tỷ trọng dư nợ cho vay theo thời hạn giai đoạn 2018 47 - quý 2/2021 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu cho vay theo ngành hàng giai đoạn 2018 quý 2/2021 50 Biểu đồ 2.5 Tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2018 - quý 2/2021 53 Biểu đồ 2.6 So sánh số dư nợ xấu chi nhánh với khu vực toàn hàng giai đoạn 2018 - quý 2/2021 54