0056 giải pháp hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay và quản lý rủi ro tín dụng tại NH nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thăng long luận văn thạc sĩ kinh tế (FILE WORD)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG HỒ THỊ THU HÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THĂNG LONG Chuyên ngành: Kinh tế tài - Ngân hàng Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM HOÀI BẮC Hà Nội - năm 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn “Giải pháp hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Chi nhánh Thăng Long” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế Ngân hàng Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồ Thị Thu Hà MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .i DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU ii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu Luận văn CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát bảo đảm tiền vay .4 1.1.1 Khái niệm bảo đảm tiền vay 1.1.2 Các nguyên tắc đặc trưng tài sản bảo đảm tiền vay .4 1.1.3 Các hình thức bảo đảm tiền vay 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng .19 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 19 1.2.2 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng 20 1.2.3 N ội dung quản lý rủi ro tín dụng 22 1.2.4 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 25 1.3 Mối quan hệ bảo đảm tiền vay quản lý rủi ro tín dụng 29 1.3.1 Đối với ngân hàng thương mại 29 1.3.2 Đối với khách hàng 30 1.3.3 Đối với kinh tế 31 1.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng nước giới học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 32 i 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng nước giới 32 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK THĂNG LONG 38 2.1 Khái quát Agribank Thăng Long 38 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy, chức nhiệm vụ phòng ban 39 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Thăng Long 42 2.2 Thực trạng bảo đảm tiền vay quản lý rủi ro tín dụng Agribank Thăng Long .50 2.2.1 Thực trạng hoạt động bảo đảm tiền vay Agribank Thăng Long 50 2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Agribank Thăng Long 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK THĂNG LONG 81 3.1 Định hướng phát triển Agribank Thăng Long thời gian tới .81 3.1.1 Định hướng chung hoạt động kinh doanh 81 3.1.2 Định hướng công tác thực nghiệp vụ bảo đảm tiền vay, quản lý rủi ro tín dụng 82 3.2 Giải pháp hồn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay quản lý rủi ro tín dụng Agribank Thăng Long 83 3.2.1 Giải pháphoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay Agribank Thăng Long 83 3.2.2 Giải pháphồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Agribank Thăng Long 92 3.2.3 Giải pháp hỗ trợ 97 3.3 Một số kiến nghị 98 3.3.1 Kiến nghịvới Agribank Việt Nam 98 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 99 3.3.3 Kiến nghị với Chính Phủ .101 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO Agribank Agribank Thăng Long BĐTV Ngân hàng No&PTNT Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Thăng Long Bảo đảm tiền vay DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh GTCG Giấy tờ có giá NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm 11 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Hoạt động nguồn vốn Agribank Thăng Long giai đoạn 2008-2010 43 Bảng 2.2: Hoạt động sử dụng vốn Agribank Thăng Long giai đoạn 2008-2010 .45 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh Agribank Thăng Long giai đoạn 2008-2010 49 Bảng 2.4: Dư nợ tín dụng theo điều kiện thực bảo đảm Agribank Thăng Long 53 Bảng 2.5: Cơ cấu biện pháp bảo đảm tiền vay 55 Bảng 2.6: Tỷ lệ cho vay giá trị tài sản bảo đảm 57 Bảng 2.7: Cơ cấu tài sản bảo đảm 58 Bảng 2.8: Tình hình nợ xấu Agribank Thăng Long giai đoạn 2008-2010 68 Bảng 2.9: Trích lập dự phịng RRTD thu hồi nợ tồn đọng Agribank ThăngLong giai đoạn 2008-2010 69 Bảng 3.1: Quy trình chuẩn thực bảo đảm tiền vay 84 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu dư nợ theo thời gian 46 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dư nợ phân theo thành phần kinh tế 47 Biểu đồ 2.3: Dư nợ cho vay có bảo đảm Agribank Thăng Long giai đoạn 2008-2010 52 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu tín dụng theo điều kiện bảo đảm giai đoạn 2008-2010 54 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu biện pháp bảo đảm tiền vay Agribank Thăng Long 56 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu tài sản bảo đảm 58 MỞ ĐẦU l Tính cấp thiết đề tài Rủi ro tín dụng ln coi mối nguy hiểm lớn hoạt động NHTM Đối với nhà quản lý Ngân hàng Việt Nam, rủi ro tín dụng quan tâm nhiều hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng lớn bảng cân đối tài sản ngân hàng Do vậy, rủi ro tín dụng ln có tác động lớn đến tình hình hoạt động ngân hàng Hơn nữa, kinh doanh tín dụng nói chung BĐTV nói riêng, rủi ro yếu tố khách quan, đề phịng hạn chế, khơng thể loại trừ BĐTV coi khâu thiếu ngân hàng đưa định cho vay khách hàng Một hoạt động có nhiều tác động tới an tồn ngành tài ngân hàng hoạt động đảm bảo tiền vay, hoạt động mang lại an toàn nguồn vốn ngân hàng Tuy nhiên, năm gần việc tuân thủ điều kiện quy định biện pháp BĐTV số tổ chức tín dụng chưa đầy đủ làm phát sinh nhiều khoản nợ khơng cịn khả thu hồi, nguy dẫn đến rủi ro ngân hàng lớn Vì hồn thiện cơng tác đảm bảo tiền vay ngân hàng trở thành vấn đề cần thiết Đặc biệt, điều kiện kinh tế thị trường nhiều biến động, cạnh tranh ngày khốc liệt đồng nghĩa với rủi ro ngày tăng Trong môi trường hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngân hàng yếu quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng xảy vượt mong đợi Quản lý rủi ro tín dụng giúp ngân hàng vững vàng xử lý mối quan hệ rủi ro tín dụng lợi nhuận - qua tránh thiệt hại đem lại lợi ích cho thân đối tượng khác có liên quan đến hoạt động tín dụng Mặt khác, công tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại chưa theo kịp thị trường Đứng trước tình hình đó, địi hỏi ngân hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nguy tiềm ẩn gây nên rủi ro Trong môi trường tài đại cơng tác quản lý rủi ro hiệu nhân tố quan trọng để đảm bảo trở thành thể chế tài vững mạnh Về phương diện quản lý BĐTV coi nhân tố thiếu cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thăng Long (Agribank Thăng Long) chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam đóng địa bàn Thành phố Hà Nội Với đặc thù riêng hoạt động kinh doanh ngân hàng chủ yếu hoạt động tín dụng, thu lãi từ nghiệp vụ tín dụng chiếm phần lớn tổng thu nhập ngân hàng Trong năm gần đây, chất lượng quản lỷ rủi ro tín dụng Chi nhánh cải thiện đáng kể, nhiều nguy tiềm ẩn rủi ro Do vậy, công tác đảm bảo tiền vay quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng trở thành cơng tác quan trọng ảnh hưởng đến an tồn nguồn vốn, an tồn tín dụng ngân hàng Đó lý tác giả chọn đề tài: “Giảipháp hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thăng Long” để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Mục tiêu đề tài nhằm vào vấn đề sau: - Luận văn làm rõ vấn đề lý thuyết BĐTV Quản lý RRTD NHTM - Đánh giá thực trạng hoạt động BĐTV Quản lý RRTD thơng qua tiêu phân tích hạn chế nguyên nhân hoạt động BĐTV, Quản lý RRTD Agribank Thăng Long ... trạng hoạt động bảo đảm tiền vay quản lý rủi ro tín dụng Agribank Thăng Long Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay quản lý rủi ro tín dụng Agribank Thăng Long CHƯƠNG LÝ LUẬN... Luận văn ? ?Giải pháp hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nh? ?nh Thăng Long? ?? cơng tr? ?nh nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng. .. an tồn tín dụng ngân hàng Đó lý tác giả chọn đề tài: “Giảipháp hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nh? ?nh Thăng Long? ?? để