1305 quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM CP sài gòn thương tín chi nhánh hà nội thực trạng và giải pháp luận văn thạc sỹ kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THU TRANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2015 -Bt ⅛ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THU TRANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS-TS TÔ NGỌC HƯNG HÀ NỘI - 2015 Ì1 rf LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tơi Số liệu đuợc nêu luận văn trung thực có trích nguồn Ket nghiên cứu luận văn trung thực chua đuợc công bố cơng trình nghiên cứu khác Học viên Nguyễn Thu Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái quát hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại .3 1.1.2 Khái niệm đặc điểm rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.3 Các loại rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 10 1.1.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 12 1.2 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.2.3 Các yếu tố tác động đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 25 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI 27 1.3.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 27 1.3.2 Kinh nghiệm Mỹ 28 1.3.3 Bài học cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH HÀ NỘI 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI 33 2.1.1 Vài nét ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội 33 2.1.2 Những kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội 34 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI 39 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội 39 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội 40 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI 61 2.3.1 .Những kết đạt 61 2.3.2 Tồn nguyên nhân CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI 68 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 68 3.1.1 Định hướng chung 68 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng thời gian tới 68 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI 69 3.2.1 Sàng lọc, lựa chọn khách hàng trước cho vay, hồn thiện cơng tác đánh giá nhận định khách hàng 69 3.2.2 Hồn thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng 70 3.2.3 Nghiêm túc thực CÁC kiểm tra, sát trước, vàTẮT sau cho vay,tich cực DANH MỤC KÝgiám HIỆU, CHỮtrong VIẾT thu hồi nợ xấu 72 3.2.4 Xây dựng đội ngũ kiểm soát 74 3.2.5 Hồn thiện cơng tác thẩm định, tái thẩm định đánh giá tài sản đảm bảo 75 3.2.6 Tích cực xử lý nợ xấu nợ hạn 77 3.2.7 Nâng cao chất lượng trình độ cán thực công tác quản trị rủi ro tín dụng 78 3.2.8 Các giải pháp khác 81 3.3 MỘT SỐ KIẾNNGHỊ 82 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ Bộ ngành 82 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước 83 KẾT LUẬN 87 Viết tắt Nguyên nghĩa DPRR HĐQT Dự phòng rủi ro Hội đồng quản trị NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước NQH Nợ hạn PGD Phòng giao dịch QTRR Quản trị rủi ro RRTD Sacombank Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Ket thu dịch vụ, lợi nhuận, chi phí Sacombank - CN Hà Nội 38 Bảng 2.2: Định luợng du nợ xấu từ nhóm 3-5 ngân hàng Sacombank Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2012 - 2014 39 Bảng 2.3: Mơ hình chấm điểm 3A 43 Bảng 2.4: Thời hạn cấp tín dụng phuơng tiện vận chuyển Sacombank Chi nhánh Hà Nội 47 Bảng 2.5: Tỉ lệ cấp tín dụng tối đa so với giá trị tài sản bảo đảm Sacombank 49 Bảng 2.6: Phân loại nhóm nợ Sacombank - Chi nhánh Hà Nội 54 Bảng 2.7: Trích lập dự phịng rủi ro Chi nhánh giai đoạn 2012 - 2014 .58 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Sacombank 42 Sơ đồ 2.2: Quy trình cấp tín dụng Sacombank 51 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Hoạt động huy động vốn Sacombank - CN Hà Nội .35 Biểu đồ 2.2: Hoạt động cho vay Sacombank - CN Hà Nội .36 Biểu đồ 2.3: Nợ xấu Sacombank - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2012 - 2014 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, hoạt động tài coi xương sống kinh tế giới Việc kinh tế yếu hay mạnh phụ thuộc nhiều vào yếu mạnh hoạt động tài mà đó, hoạt động Ngân hàng thương mại đóng vai trị trung tâm Trong năm qua, kinh tế Việt Nam chứng kiến bùng nổ mạnh mẽ hệ thống Ngân hàng thương mại Cùng với thành lập Ngân hàng thương mại nước, ngày nhiều Ngân hàng thương mại nước xuất hoạt động Việt Nam Có thể nói, khoảng 10 năm trở lại đây, hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam có bước phát triển vượt bậc đóng góp khơng nhỏ cho phát triển kinh tế nước nhà Tuy nhiên, đôi với phát triển đó, hệ thống Ngân hàng thương mại ln phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn mà mối lo lắng Ngân hàng thương mại rủi ro tín dụng Lịch sử kinh tế giới cho thấy nhiều sụp đổ hệ thống Ngân hàng thương mại bắt nguồn từ rủi ro tín dụng.Do đó, bên cạnh việc phát triển đẩy mạnh hoạt động tín dụng, Ngân hàng thương mại cần phải ln trọng đến việc quản trị rủi ro tín dụng Làm để quản trị cách triệt để rủi ro tín dụng ln câu hỏi lớn Ngân hàng thương mại Trước xu tồn cầu hóa, hệ thống NHTM Việt Nam có bước chuyển đổi mạnh mẽ, có thay đổi lớn khả quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh ngân hàng cho thấy lực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng tồn hệ thống có nhiều cải thiện tích cực chừng chưa đủ để giúp ngân hàng đứng vững tiếp tục phát triển bối cảnh suy thối kinh tế tồn cầu Giống hầu hết NHTM khác Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nói chung Chi Nhánh Hà Nội nói riêng phải đối mặt với nhiều thách thức việc cạnh tranh nhiều phương diện để tồn phát triển, có lĩnh vực quản trị rủi ro tín dụng Tình trạng nợ xấu kéo dài có xu hướng 74 khăn sách vĩ mơ khiến cho ngành tài ngân hàng vơ hình chung nằm vịng xốy thị trường Sự phát triển kinh tế không tốt khiến cho khách hàng vay năm qua gặp nhiều khó khăn rủi ro kinh doanh, dẫn đến nguồn thu trả nợ khách hàng không đảm bảo dẫn đến nợ xấu tăng cao Chính vậy, trách nhiệm chuyên viên quản lý rủi ro doanh nghiệp phải theo dõi sát tình hình hoạt động khách hàng, hướng dẫn, tư vấn khách hàng để thực nghĩa vụ trả nợ vay cho ngân hàng - Đối với khoản vay khơng có bảo đảm, cán quản lý rủi ro tín dụng phải đánh giá mức độ tổn thất vỡ nợ vào giá trị hiệu rịng bảng cân đối kế tốn khách hàng, tỷ trọng tín dụng khơng bảo đảm/tổng giá trị tín dụng - Đối với khoản vay có bảo đảm, cán quản lý tín dụng phải xác định mức độ tổn thất vỡ nợ Một xác định giá trị khách hàng, xem xét tài sản khách hàng bán có cách thức tin cậy giúp xác định giá trị tài sản hay không Hai xác định liệu tài sản định khách hàng lý độc lập với hay không vỡ nợ, khách hàng phá sản cịn lại gì? Việc thẩm định lại rủi ro tín dụng, xác định mức độ tổn thất rủi ro tín dụng xảy nhân tố quan trọng để ngân hàng xác định mức dự phòng rủi ro 3.2.4 Xây dựng đội ngũ kiểm soát Trong quản lý hoạt động cho vay TCTD kiểm sốt có ý nghĩa vơ quan trọng Một mặt, kiểm sốt giúp phát sai sót q trình cho vay để chấn chỉnh, khắc phục, từ góp phần ngăn ngừa loại rủi ro,mặt khác cịn phát điểm bất hợp lý cuả chế, sách cho vay để kịp thời bổ sung, sửa đổi Chính mà Ngân hàng cần lập đội ngũ kiểm soát để giúp Ban lãnh đạo điều hanh thơng suốt, an tồn pháp luật Mục đích việc xây dựng đội ngũ kiểm sốt nhằm đánh giá chất lượng phục vụ, kỹ bán hàng, cách thức thái độ nhân viên tiếp xúc trực tiếp gián tiếp qua điện thoại với khách hàng Sau tổng hợp liệu, phân tích khách quan báo cáo lại lãnh đạo giúp Ngân hàng đánh giá cách khách quan 75 tình hình tại, điểm mạnh điểm yếu chun viên nhân viên q trình cấp tín dụng, đồng thời rà sốt lại mục đích sử dụng vốn vay khách hàng có hợp lệ với khách hàng cam kết với ngân hàng lúc đề nghị vay vốn khơng? Qua giúp việc nắm bắt thông tin khách hàng đuợc nhiều chiều, đảm bảo đuợc thơng tin đuợc xác Hiện tại, Sacombank xây dựng khách hàng bí mật (Mystery Shopper), chng trình đuợc tiến hành tồn hệ thống Sacombank, nhiên phạm vi triển khai chng trình tập trung chủ yếu việc đánh giá thái độ, chất luợng phục vụ nhân viên, nắm bắt sản phẩm nhân viên truớc thời điểm giao dịch Chua có tính kiểm tra, đánh giá chuyên viên nhân viên sau trình mà khách hàng giao dịch với Ngân hàng, đặc biệt giao dịch tiền vay Kiểm soát tiếp cận khách hàng tiền vay, tiền gửi trực tiếp để qua thu thập thông tin, đánh giá thái độ phục vụ chuyên viên phụ trách khách hàng đó, có dấu hiệu tiêu cực hay khơng để có cơng tác phối hợp xử lý 3.2.5 Hồn thiện cơng tác thẩm định, tái thẩm định đánh giá tài sản đảm bảo Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà rủi ro ngân hàng khơng thể luờng truớc đuợc Vì Ngân hàng cần phải hồn thiện cơng tác thẩm định, tái thẩm định đánh giá tài sản đảm bảo Hồn thiện cơng tác thẩm định, đánh giá tài sản đảm bảo chi nhánh Công tác thẩm đinh, đánh giá tài sản bảo đảm đóng vai trị quan trọng trình truớc, sau cho vay Hiện nay, Sacombank - Chi nhánh Hà Nội công tác tái thẩm định sau thời gian cho vay chi nhánh hạn chế Nhiều chuyên viên phụ trách tín dụng cịn chủ quan khơng thực việc tái định giá tài sản đảm bảo nhằm định giá đúng, đủ giá trị tài sản đảm bảo cho khoản vay Chính vậy, việc nâng cao chất luợng công tác thẩm định, tái thẩm định, đánh giá tài sản đảm bảo phải đuợc thể nhu sau: - Cán thẩm định phải nguời am hiểu tài sản đảm bảo mà định giá, nắm bắt thông tin liên quan đến tài sản chủ sở hữu tài sản 76 - Cán thẩm định tài sản phải trung thực, đáng tin cậy, sử dụng tốt công cụ định giá tài sản, làm việc khách quan, công tâm - Công tác thẩm định, định giá lại tài sản phải thực theo quy định, trọng kiểm tra thực tế, tránh kiểm tra theo kiểu hình thức, ước lệ, đối phó - Kết thẩm định, đánh giá tài sản phải cấp có thẩm quyền phê duyệt người ký định kết phải người có hiểu biết, kinh nghiệm - Hạn chế chấp nhận tài sản đảm bảo khó có khả xử lý, phát mại có giá trị khơng ổn định Hồn thiện sách bảo đảm tiền vay Hiện chi nhánh thực chế bảo đảm tiền vay theo quy định Sacombank, nhiên trình hoạt động, số nội dung chưa quy định đề cập đến chưa rõ ràng Ví dụ như: - Quy định cầm cố, chấp lơ hàng: Sacombank chưa có quy định cụ thể việc cầm cố, chấp lơ hàng cần hồn thiện sách bảo đảm tiền vay chứa đựng nội dung để làm sở thực nhằm hạn chế rủi ro - Hiện chi nhánh quy định không nhận bảo đảm tài sản hàng tồn kho, ứ đọng từ - tháng trở lên, nhiên điều kiện khách hàng bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế nay, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thời gian tiêu thụ hàng chậm lại Vì sách tài sản đảm bảo nên linh hoạt vấn đề này, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng vay vốn hoạt động Thêm vào việc cầm cố chấp hàng hố tồn kho có thời gian lưu kho kéo dài cịn phụ thuộc vào đặc tính sản phẩm, chu chuyển nguyên liệu sản xuất, thị trường cung ứng nguyên liệu hàng tồn kho chấp để xác định thời gian lưu kho khơng dùng chấp cầm cố Sacombank Tuy nhiên việc cụ thể hóa quy định chưa thực được, cần nghiên cứu, tìm hiểu để đưa tiêu chí đánh giá xác thực phù hợp Trong thời gian tới, chi nhánh nên quy định thời gian kiểm tra nghiêm túc định kỳ loại tài sản đảm bảo: + Đối với tài sản đảm bảo dùng để luân chuyển trình sản xuất kinh 77 doanh, thực kiểm tra định kỳ hàng tháng phải linh hoạt để tạo quyền cho bên bảo đảm luân chuyển khơng ngừng hình thức tài sản để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh + Tài sản đảm bảo phương tiện lại ô tô thực kiểm tra định kỳ theo quý, nhằm theo dõi tình trạng thực tế tài sản sở đánh giá lại giá trị tài sản cho phù hợp với giá trị thực tế nhằm đảm bảo khoản vay chi nhánh Yêu cầu mua bảo hiểm vật chất cho phương tiện suốt thời gian vay năm theo quy định ngân hàng + Đối với tài sản đảm bảo bất động sản, nhà đất thực nghiêm túc kiểm tra tháng năm lần tùy mức độ phức tạp biến động tài sản Yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng tính pháp lý, giá thị trường tài sản chấp 3.2.6 Tích cực xử lý nợ xấu nợ hạn Một dấu hiệu rủi ro tín dụng Ngân hàng đặc trưng nợ xấu, nợ hạn mức cao có xu hướng tăng Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, ngân hàng cần tìm biện pháp hữu hiệu để xử lý nợ xấu nợ hạn nhằm đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng Tuỳ theo nguyên nhân mà Ngân hàng đưa biện pháp hợp lý để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng tạo điều kiện cho Ngân hàng thu hồi vốn vay Ngân hàng dùng biện pháp khai thác khách hàng vay: khách hàng vay gặp rủi ro mà chưa cần đến quan pháp luật xử lý Ngân hàng làm tư vấn cho khách hàng đưa biện pháp tháo gỡ khó khăn, chuyển hướng sản xuất kinh doanh, tích cực thu hồi nợ, tiết kiệm chi phí, giải hàng tồn đọng, chí ngân hàng cho khách hàng vay vốn để phục hồi lại tình trạng kinh doanh khách hàng Ngân hàng vận dụng xử lý phù hợp với khách hàng: giảm nợ cho vay liên vụ thêm thời hạn hạ lãi suất vay, tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ Tuy nhiên, biện pháp có mặt trái nên ngân hàng cần đánh giá xác khả trả nợ khách hàng sau Ngoài việc phân nợ thành nhóm nợ theo quy định tai Quyết định 493/ĐQ- 78 NHNN, ngân hàng cần phân loại nợ theo nhiều nguyên nhân khác nhu: phân theo nguyên nhân chủ quan, khách quan, theo khả thu hồi, khơng có khả thu hồi, nợ q hạn có khả vốn từ có sở tìm biện pháp khắc phục hạn chế rủi ro đuợc triệt để khả Nợ hạn, nợ xấu phát sinh yếu tố chủ quan từ phía cán tín dụng phận khác Ngân hàng có biện pháp mạnh, xử lý kiên theo mức kỷ luật hành bồi thuờng vật chất có nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc hạn chế phần nhiều rủi ro tín dụng 3.2.7 Nâng cao chất lượng trình độ cán thực cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Yếu tố nguời yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Đối với hoạt động tín dụng yếu tố nguời lại đóng vai trị quan trọng, định đến chất luợng tín dụng, chất luợng dịch vụ hình ảnh ngân hàng từ định đến hiệu tín dụng ngân hàng Hiện nay, luợng nhân viên công tác Sacombank Chi nhánh Hà Nội phòng kinh doanh nhu phòng quản lý rủi ro tín dụng có tuổi đời trẻ, tuổi đời trung bình 24 - 27 tuổi, hầu hết chuyên viên khách hàng nói chung cán quản lý rủi ro tín dụng nói riêng chua có nhiều kinh nghiệm cơng tác thẩm định xử lý nghiệp vụ Bên cạnh đó, số chuyên viên cứng cáp nghiệp vụ tuổi đời đuợc luân chuyển, thay đổi nơi cơng tác, ổn định nhân cơng tác tín dụng gặp khơng khó khăn Mặc dù chi nhánh tiếp tục tuyển dụng cán nhung giai đoạn tập trung vào việc đào tạo mà chua đuợc sử dụng Chính việc nâng cao trình độ đội ngũ cán làm công tác quản lý rủi ro tín dụng điều kiện quan trọng để nâng cao chất luợng quản lý rủi ro tín dụng Trong thời gian tới, việc nâng cao trình độ cán tập trung chủ yếu vào huớng sau đây: - Đối với cán lãnh đạo phòng, khối quản lý rủi ro nói riêng khối tín dụng nói chung: phải tự trau nghiên cứu quy trình nghiệp vụ, thay đổi 79 văn bản, sách chế độ liên quan đến công tác quản trị rủi ro tín dụng, từ phổ biến, huớng dẫn cấp duới thực hiện, đảm bảo không làm sai quy chế, quy định quản lý rủi ro tín dụng Sacombank NHNN Việc bổ nhiệm cán lãnh đạo khối quản lý rủi ro phải đuợc lựa chọn, xem xét, thử thách cán có đủ phẩm chất đạo đức trình độ chun mơn, trình độ quản lý tốt, tối thiểu phải đáp ứng đuợc yêu cầu nhu: + Có kỹ tốt phân tích rủi ro doanh nghiệp, kiến thức kinh doanh ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp, khái niệm, khuôn khổ quản lý rủi ro, luật pháp quy định pháp lý + Có tầm nhìn chun sâu kinh doanh ngân hàng rủi ro gắn liền với hoạt động ngân hàng + Phải nguời có kinh nghiệm phân tích tín dụng, cấu khoản vay kinh nghiệm quản lý rủi ro doanh nghiệp + Có lực quản lý tốt: kỷ luật nghiêm việc bắt buộc thực hạn mức rủi ro quy trình quản lý rủi ro, suy xét đắn việc xử lý vi phạm quy trình, thủ tục, có phuơng pháp tiếp cận mang tính thực tế quản lý rủi ro ngân hàng Đồng thời phải có khả truyền đạt tốt, có tầm nhìn bao qt tầm ảnh huởng lớn cán quản lý rủi ro phụ trách Trên sở yêu cầu cán lãnh đạo khối quản lý rủi ro, Ban lãnh đạo chi nhánh phải quán triệt định huớng nhân viên duới quyền phát triển theo huớng đáp ứng tiêu chí đó, từ tìm nhân tài xứng đáng với vị trí chun trách quan trọng, tìm đuợc cán có tiềm để bồi duỡng, phát triển thêm - Đối với cán làm công tác quản lý rủi ro tín dụng: Các cán quản lý rủi ro phải lấy tiêu chí làm mục tiêu để phát triển thân, đáp ứng đuợc yêu cầu công việc Thêm nữa, cần tự học hỏi kiến thức chun mơn, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao trình độ quản lý rủi ro tín dụng, đáp ứng đuợc yêu cầu sau: + Có kỹ tốt phân tích rủi ro doanh nghiệp, hiểu biết tổ chức quản lý Sacombank, sản phẩm khách hàng ngân hàng nhu môi truờng 80 kinh tế pháp lý, hiểu biết sản phẩm tín dụng cho doanh nghiệp, cá nhân, hiểu rõ quy trình quản lý rủi ro tín dụng, sách quản lý rủi ro tín dụng + Có ý thức, kỷ luật nghiêm khắc việc tuân thủ hạn mức rủi ro quy trình quản lý rủi ro, nhanh nhạy suy xét đắn việc xử lý truờng hợp vi phạm quy trình + Đóng vai trị tu vấn, trung gian truờng hợp mâu thuẫn lợi ích Hội đồng tín dụng phận kinh doanh Cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm công việc, đẩy mạnh cơng tác phê bình tự chấn chỉnh hành vi tác nghiệp làm việc Đề cao tính an tồn cho cho ngân hàng nhung đảm bảo đuợc tốc độ tăng truởng kinh doanh giúp giảm thiểu đuợc rủi ro phát sinh sau + Để đáp ứng yêu cầu cán quản lý rủi ro, đỏi hỏi thân họ phải tự học hỏi, làm việc cẩn thận, phân tích khách quan, cẩn mật giữ mối quan hệ tốt với phận khác ngân hàng Yêu cầu công việc công tác quản lý rủi ro tín dụng cao, nhiên tuổi nghề cán quản lý rủi ro chi nhánh cịn Vì bên cạnh việc tự học hỏi cán Sacombank Chi nhánh Hà Nội phải thuờng xuyên tổ chức bồi duỡng kiến thức cho cán bộ, cử tuyển cán học lớp quản lý rủi ro chuyên gia có kinh nghiệm, trung tâm đào tạo Ngân hàng Sacombank tổ chức Thêm vào đó, chi nhánh có chế độ đãi ngộ cơng xứng đáng cán công nhân viên, đảm bảo sách luơng thuởng phải xứng đáng với kết làm việc cống hiến cho ngân hàng Có nhu nâng cao ý thức tinh thần làm việc nhân viên, giảm thiểu rủi ro suy đồi đạo đức gây hậu nghiêm trọng cho ngân hàng Bên cạnh việc thuờng xuyên bồi duỡng cán quản lý tín dụng cũ, chi nhánh tổ chức tuyển dụng cán mới, đặc biệt luu ý tuyển dụng cán quản lý rủi ro tín dụng nguời có kinh nghiệm, có trình độ chun môn tốt phẩm chất đạo đức theo tiêu chí đề cập 81 3.2.8 Các giải pháp khác Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Sacombank nói chung Sacombank Chi nhánh Hà Nội nói riêng cần phải hồn thiện nhiều thời gian tới Đây nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo chất luợng hoạt động tín dụng nhu hoạt động an toàn toàn hệ thống Sacombank Để cơng tác quản trị rủi ro tín dụng đạt kết tốt, đòi hỏi ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Hà Nội cần phải: - Nâng cao hiệu trung tâm phòng ngừa rủi ro Sacombank Trung tâm phải thuờng xuyên cung cấp thông tin, cập nhật cho Chi nhánh khách hàng, đánh giá phân tích từ thơng tin thu thập đuợc khách hàng cho Chi nhánh - Bên cạnh đó, trung tâm thơng tin cần cung cấp thơng tin khác có liên quan đến hoạt động tín dụng nhu thơng tin ngành hàng hoạt động rủi ro, giá thị truờng mặt hàng biến động mạnh nhu: sắt thép, thị truờng bất động sản - Thuờng xuyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng, thẩm định dự án, phân tích xử lý thông tin pháp luật để nâng cao trình độ chun viên tín dụng - Xây dựng sách chế tài, khen thuởng chuyên viên tín dụng phù hợp với thực tế Hiện Sacombank - Chi nhánh Hà Nội chua đánh giá hết vai trò việc hỗ trợ nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc chuyên viên làm việc hiệu số luợng chất luợng Chính sách có điểm hạn chế nhu khơng có chế độ thuởng chuyên viên thực tốt nghiệp vụ thể việc tỷ lệ gia hạn nợ thấp, tỷ lệ NQH thấp, cung cấp khoản tín dụng có chất luợng Do mà tính cơng hiến chuyên viên chua thật toàn tâm toàn ý - Triển khai nhanh hệ thống đại hóa: Triển khai nhanh dự án đầu tu đại hóa hệ thống thơng tin liên lạc, áp dụng tiến khoa học công nghệ vào hoạt động hệ thống, tạo điều kiện cho việc thu thập thông tin khách hàng thuận tiện - Hoàn thiện qui định, tiêu chuẩn, phuơng thức tiến hành hoạt động quản lý 82 rủi ro tín dụng quy trình Ban hành văn hướng dẫn cách đồng phù hợp với thực tế, giảm thiểu việc chỉnh xửa thay đổi thường xuyên 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ Bộ ngành Chính phủ có vai trò định việc đảm bảo cho định hướng hoạt động phòng ngừa rủi ro thực hoạt động ngân hàng thương mại Các giải pháp từ vừa đóng vai trị giải pháp tổng thể tạo dựng khuôn khổ vững lâu dài cho thực thi phòng ngừa hạn chế rủi ro vừa giải pháp giai đoạn hoạt động ngân hàng gặp phải rủi ro Một số kiến nghị cụ thể Chính Phủ, Bộ, quan ngang Bộ nhằm tăng cường hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng sau: - Cần có quy định cụ thể liên quan đến công bố thông tin tài doanh nghiệp có xác minh kiểm toán, quy định chặt chẽ điều kiện để thành lập cơng ty kiểm tốn quy định rõ trách nhiệm cơng ty kiểm tốn kiểm tốn viên có liên quan thực báo cáo kiểm toán sơ sài, thiếu trung thực Vì thực tế cho thấy chất lượng nhiều cơng ty kiểm tốn thấp (có báo cáo tài kiểm tốn loại trừ phần lớn khoản mục trọng yếu phải thu khách hàng, hàng tồn kho, tài sản cố định Ngoài phần thuyết minh khoản mục không loại trừ không thuyết minh) - Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến quyền chủ nợ ngân hàng bảo đảm tiền vay nhằm giúp cho ngân hàng thuận lợi phải thực biện pháp xử lý tài sản để thu hồi nợ, tránh tình trạng dây dưa, kéo dài, ảnh hưởng đến lành mạnh tài ngân hàng Do cần xây dựng hệ thống định chế đảm bảo quyền chủ nợ ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm, đạo ngành có liên quan quy định thủ tục, trình tự xử lý tài sản bảo đảm nhanh chóng, hiệu - Hoàn chỉnh quy định pháp luật có liên quan trực tiếp gián tiếp đến hoạt động cấp tín dụng ngân hàng quy định giao dịch bảo đảm, đăng ký 83 giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, quy định ngành kinh doanh vốn vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành khác nhau, có ảnh huởng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chính phủ cần điều phối kết hợp với ngành có liên quan, với NHNN để thống nhất, chia sẻ quan điểm phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, phối kết hợp để giải vấn đề vuớng mắc q trình cấp tín dụng ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước Nâng cao vai trò hiệu Thanh tra Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngày 30/7/2009 Ngân hàng Nhà nuớc công bố định thành lập quan tra, giám sát ngân hàng (thuộc NHNN Việt Nam) Cơ quan đuợc thành lập theo định 83 Thủ tuớng Chính phủ, có chức tra, giám sát ngân hàng, đặc biệt phòng chống rửa tiền; giám sát việc thực quy định an toàn hoạt động ngân hàng, tiền tệ hoạt động ngân hàng, điều kiện cấp phép, quy định giấy phép thành lập hoạt động; phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hoạt động, quản trị, điều hành mức độ rủi ro đối tuợng giám sát ngân hàng; phát hiện, cảnh báo rủi ro gây an toàn hoạt động ngân hàng nguy dẫn đến vi phạm pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, vai trò hoạt động quan chua phát huy hiệu theo mong muốn Do tác giả kiến nghị: - Cấu trúc lại mơ hình tổ chức chức hệ thống tra theo chiều dọc gồm khâu: cấp phép quy định an toàn hoạt động ngân hàng, giám sát từ xa, tra chỗ, xử lý vi phạm - Hoàn thiện quy định an toàn hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ quy định này; ban hành quy định đánh giá xếp hạng TCTD theo tiêu chuẩn CAMEL(S); - Xây dựng khn khổ, quy trình phuơng pháp tra, giám sát dựa sở rủi ro; xây dựng sổ tay tra chỗ TCTD Việt Nam để tra viên sử dụng nhu cẩm nang tra, giám sát; thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để phát 84 TCTD gặp khó khăn thơng qua giám sát từ xa xếp hạng TCTD; - Tăng cường vai trò lực hoạt động Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Trung tâm Thơng tin Tín dụng việc thu thập, xử lý cung cấp thơng tin tín dụng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh TCTD hoạt động giám sát rủi ro NHNN TCTD - công tác chuyên viên: cần liên tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đạo đức nghề nghiệp cho chuyên viên tra ngân hàng Hồn thiện mơi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng ngân hàng, tiếp tục xây dựng hồn thiện sách an tồn tín dụng có tính hướng dẫn bắt buộc Trong thời gian vừa qua, môi trường pháp lý cho hoạt động cho vay hoàn thiện, đầy đủ rõ ràng chặt chẽ phù hợp với tình hình thực tế, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Tuy nhiên để tiếp tục hồn thiện cần phải: - Xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống văn pháp quy cho thị trường mua bán nợ - Ban hành quy định cụ thể bảo hiểm cho hoạt động tín dụng huy động vốn lẫn cho vay để đảm bảo an toàn cho người gửi tiền tạo ổn định chung cho kinh tế quốc dân - Ban hành văn luật hướng dẫn chấp cầm cố tài sản, đặc biệt việc đăng ký giao dịch đảm bảo thực địa phương tài sản chấp nhà đất - Sớm ban hành luật sở hữu văn hướng dẫn thi hành nhằm xác định rõ chủ sở hữu tài sản liên quan đến chấp, cầm cố, bảo lãnh chuyển quyền sở hữu phát mại tài sản Nghiêm cấm việc cấp phát sử dụng nhiều giấy đăng ký quyền sử dụng để cầm cố, chấp nhiều ngân hàng - Quy định cụ thể vấn đề liên quan đến phát mại tài sản như: quyền nghĩa vụ ngân hàng, quyền nghĩa vụ quan, ban ngành có liên quan Thiết lập kênh thông tin đáng tin cậy cho ngân hàng doanh nghiệp Hiện NHNN hoạt động trung tâm cung cấp thông tin khách hàng CIC, trung tâm cập nhật thông tin khách hàng có tiền vay tất 85 NHTM Tuy nhiên, hoạt động trung tâm cịn có nhiều yếu tố chua đáp ứng đuợc mong muốn nguời cần thông tin mức độ kịp thời cịn hạn chế Do tác giả kiến nghị: - Mở rộng đối tuợng phân tích xếp hạng tín dụng khơng cho doanh nghiệp mà cịn thực chấm điểm khoản vay thể nhân, tổ chức tài nhằm đáp ứng yêu cầu ngày gia tăng TCTD thực đa dạng hoá sản phẩm, đáp ứng yêu cầu đối tuợng hỏi tin - Việc đăng tải thơng tin sản phẩm phân tích xếp hạng tín dụng cần mang tính hệ thống để giúp TCTD nhu tổ chức khác sử dụng sản phẩm thuận tiện nhanh chóng Bên cạnh đó, giúp cho nguời sử dụng có nhìn tổng thể loại sản phẩm phân tích xếp hạng tín dụng, từ dễ dàng tiếp cận đến sản phẩm phân tích xếp hạng - Cập nhật thông tin cách liên tục, kịp thời, xác - Cần xây dựng đội ngũ chuyên viên điều tra, thẩm định thông tin chấm điểm xếp hạng có trình độ chun mơn cao kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng nhu lĩnh vực khác Ngồi ra, việc có trung tâm cung cấp thông tin doanh nghiệp hạn chế, cần phải thành lập ngành, lĩnh vực kênh thông tin đa dạng chuẩn xác 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG Giai đoạn năm 2012 - 2014 thời gian kinh tế gặp khơng khó khăn lĩnh vực kinh tế nói chung đặc biệt ngành tài - ngân hàng nói riêng Trong thời gian qua, Sacombank - Chi nhánh Hà Nội khơng nằm ngồi vịng quay trạng thái kinh tế Sự tăng trưởng kinh tế ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động ngành ngân hàng, cụ thể hoạt động tín dụng Hoạt động tín dụng dần ổn định, quản lý tăng trưởng, chất lượng tín dụng quan, ban ngành thực rõ rệt đưa hoạt động vào ổn định Định hướng chung hoạt động kinh doanh nói riêng quản trị rủi ro tín dụng Sacombank nói chung đảm bảo an tồn, phát triển bền vững điều tiên hoạt động, sở đảm bảo tăng trưởng đề HĐQT Cổ đơng góp vốn Qua luận văn này, tác giả muốn tiếp cận tìm hiểu nghiên cứu đến quản trị rủi ro tín dụng ngành ngân hàng cách thực tế Trên sở kết hợp lý luận thực tiễn công tác quản trị rủi ro giai đoạn năm 2012 - 2014 Sacombank - Chi nhánh Hà Nội tác giả xin đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường trình quản trị rủi ro tín dụng Sacombank - Chi nhánh Hà Nội nói riêng Sacombank nói chung Đồng thời nêu lên số đề xuất kiến nghị NHNN Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuân lợi cho hoạt động tác nghiệp với NHTM 87 KẾT LUẬN Trong tất kinh tế giới, thị trường tài giữ vài trị vô quan trọng trung tâm thị trường tài hoạt động Ngân hàng thương mại Do đó, nói ổn định hệ thống NHTM có ảnh hưởng khơng nhỏ tới ổn định toàn kinh tế Trong bối cảnh khủng hoàng kinh tế diễn toàn giới, việc hạn chế rủi ro NHTM mà đặc biệt rủi ro tín dụng điều vơ cần thiết Rủi ro tín dụng ln nỗi lo lắng nhà quản trị ngân hàng Rủi ro tín dụng phức tạp đa dạng, bao gồm rủi ro kiểm sốt rủi ro khơng thể kiểm sốt Rủi ro tín dụng bắt nguồn từ nguyên nhân chủ quan từ nguyên nhân khách quan Hiện nay, ngân hàng đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ chủ yếu ngân hàng Do vậy, rủi ro tín dụng ln có tác động lớn đến tình hình hoạt động ngân hàng, làm cho ngân hàng bị phá sản Bên cạnh đó, rủi ro tín dụng có tính lây lan toàn hệ thống ngân hàng Một hệ thống ngân hàng, ví huyết mạch kinh tế, bị sụp đổ dẫn đến hậu khó lường tồn kinh tế xã hội Do đó, việc tìm kiếm giải pháp để tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng ln mối bận tâm khơng chuyên gia ngành ngân hàng mà người có quan tâm sâu sắc đến tác động ngành ngân hàng nghiệp phát triển đất nước Đồng thời giải pháp phải vận dụng thích hợp với hồn cảnh cụ thể để phát huy hiệu cao nhất, vấn đề thật không dễ dàng chút Giải rủi ro tín dụng địi hỏi phải tiến hành thường xuyên không riêng ngành ngân hàng mà địi hỏi cịn phải có phối hợp, trợ giúp có hiệu ngành, cấp có liên quan Dựa sở lý luận rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng thực tế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh, Luận văn sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội, 88 nhận thấy nhược điểm cần điều đổi đểKHẢO bước khắc phục Từ DANH MỤC TÀI chỉnh, LIỆUsửa THAM đó, tác giả mạnh dạn đề xuất giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng sở hoạt động thực tế quan điểm định hướng mục Nguyễn tiêu phátMinh triển Duệ trong( giai đoạn tới Quản trị rủi ro NGƯT.PGS.TS 2013), Bàisắp giảng Vớihàng mongnhà muốn cao Quyết chất lượng tín493/2005/QĐ-NHNNvề dụng, đặc biệt cơng tác Ngân nuớcgóp Việtphần Namnâng (2005), định số quản trị phân rủi roloại tín nợ, dụng Chi nhánh, củng xây dựng Chi nhánh ngày phát trích lập sử dụng dựcố phòng, Hà Nội triển, luậnhàng vănnhà vớinuớc đề tài “Quản trị rủi Thơng ro tín tư dụng Ngân hàng TMCP Ngân Việt Nam (2014), số 36/2014/TT-NHNN Sài Gịn Thương Tín Chi nhánh Hà Nội Thực trạng giải pháp”đã đề cập đến giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động Tổ chức Tín dụngchi số vấn đề bảnhàng sau: nước nhánh Ngân - Hệhàng thống cácViệt vấn Nam đề cơ(2007), Quyết quản trị rủi số ro 18/2007/QĐ tín dụng NHTM Ngân nhàhóa nuớc định - NHNN - Qua đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng việcsửa đổi, bổ sung số điều quy định phân loại nợ, trích lậpSài Gịn Thương Tín chi nhánh Hà Nội, thành công hạn chế nguyên sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng nhân củatổhạn chếtínđó chức dụng ban hành theo định số 493/2005/QĐ-NHNN - Đềhàng xuấtTMCP sốSài biện góp Tín phần- Chi tăngnhánh cườngHà cơng quản trị rủi ro tín Ngân Gịnpháp Thuơng Nộitác (2012,2013,2014) dụng Báo Chi cáo nhánh kết hoạt động kinh doanh Đề tài viếtSài cơThuơng sở kết Tín hợp -lý thuyết ro (2012,2013,2014) tín dụng kinh Ngân hàng TMCP Gòn Chi nhánhvềHàrủiNội doanh ngân cùngtrịvới công tác quản trị rủi ro chi nhánh Hà Báo hàng cáo quản rủithực ro tíntiễn dụng Nội Qua tác giảVăn xin Tiến chân (2013), thành cảm ơntrị sựrủi giúp hợp tácdoanh Anh, PGS.TS Nguyễn Quản ro đỡ, kinh ngânchị Giám đốc, Phóhàng,Nxb giám đốc, Trưởng phòng nghiệp vụ quản lý rủi ro Ngân hàng Thống kê, Hà Nội Sacombank - ChiĐức Nhánh Hà(2007), Nội Đặc biệt, pháp em xin cám chân giúp Ths Nguyễn Trung Phương ước tínhơntổn thấtthành tín dụng dựa đỡ, bảo PGS.TS người hướng dẫn hồn tài trênhệ thống Tơ Ngọc sở Hưng, liệu đánh giá nộitận bộtình - IRB ứng thành dụng đề Trong luận đề cập hết không quảnphạm trị rủiviro,khn tạp chíkhổ ngân hàng tránh Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng khỏi thiếu 10 Tài liệu Ủy sót, Bannhững Basel điểm hạn chế mong nhận đóng góp ý kiến nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo để đề tài hoàn thiện ... đề lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội Chương 3: Giải pháp. .. Gịn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội 34 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI 39 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng. .. cường cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1