0231 giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tại NHTM CP sài gòn hà nội luận văn thạc sĩ kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG LÊ THỊ KIM OANH GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI Chuyên ngành : Tài chính- Ngân hàng Mã số : 6034.0201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC HÙNG Hà Nội - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng chưa công bố công trình khác Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2013 Tác giả Lê Thị Kim Oanh MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1:_NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI 1.1 .T ỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI 1.1.1 Kh niệm hoạt động kinh doanh ngoại hối 1.1.2 Vai trò kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại 1.2 QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI 1.2.1 C ác khái niệm 1.2.2 Ph ân loại rủi ro kinh doanh ngoại hối 1.2.3 Mơ hình biện pháp quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối 15 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 28 CHƯƠNG 2:_THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO_ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI 43 2.1 TÌNH HÌNH KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI .43 2.1.1 Gi ới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Hà Nội 43 2.1.2Tình hình kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn 2.2 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI 55 2.2.1 Rủi ro tỷ giá hối đoái .55 2.2.2 Rủi ro toán 57 2.2.3 Rủi ro hoạt động 59 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI 59 2.3.1 Quy định hạn mức trạng thái ngoại hối 59 2.3.2 Sử dụng nghiệp vụ phái sinh ngoại hối 65 2.3.3 Đánh giá, cập nhập tin kinh doanh ngoại tệ 71 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI 86 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI 86 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT PHẦN SÀITRONG GÒN HÀ NỘI 89 3.2.1 Giải pháp mặt mơ hình quản lý rủi ro 89 y dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn cụ thể .91 DANH MỤC VIẾT TẮT 3.2.3 Giải pháp mặt 91 thông tin 3.2.4 Giả i pháp mặt kỹ thuật nghiệp vụ 91 3.2.5 Phá t triển sản phẩm ngoại hối phái sinh 93 3.2.6 Thường xuyên đào tạo, xây dựng đội ngũ cán tinh thơng có đạo đức nghề nghiệp 95 3.2.7 Xây dựng mơ hình kiểm sốt quản lý hoạt động kinh doanh ngoại tệ hiệu .97 3.2.8 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội chun mơn hóa cơng tác xử lý rủi ro .97 3.3 KIẾN NGHỊ 97 Ký tự viêt tăt SHB HBB 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước Nguyên văn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM NHTW Ngân hàng thương mại Ngân hàng Trung Ương TCTD Tổ chức tín dụng SGD Sở giao dịch USD VNĐ Đô la Mỹ Việt Nam Đồng SGD KDNH Đôla Singapore Kinh doanh ngoại hối TSC Tài sản có TSN TTNH Tài sản nợ Thị trường ngoại hối TMCP Thương mại cổ phần DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐÒ BẢNG BảNG 2.1 KeT QUả KINH DOANH CHủ YeU CủA SHB Từ NĂM 2007-2012 45 BảNG 2.2 Tỷ GIÁ NGÀY 25/12/2012 51 BảNG 2.3 BảNG KeT QUả KINH DOANH NGOạI Tệ Từ NĂM 2008 TớI NĂM 2012 CủA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NộI 52 BảNG 2.4 KHả NĂNG THANH TOÁN Từ NĂM 2010 ĐeN 2012 CủA SHB 58 BảNG 2.5: TÌNH HÌNH THị TRƯỜNG TIeN Tệ NGÀY 25/12/12 61 SINH CủA SHB Từ NĂM 2008 TớI NĂM 2012 66 BảNG 2.7: Sự THAY ĐổI CủA DOANH Số NGHIệP Vụ Kỳ HạN NGOạI HốI .67 BảNG 2.8: KeT QUả HOạT ĐộNG KINH DOANH NGOạI Tệ TạI NGÂN HÀNG THƯƠNG MạI Cổ PHầN SÀI GÒN HÀ NộI Từ NĂM 2008 TớI 2012 .69 BảNG 2.9 : LÃI SUẤT GIAO DỊCH VND TRÊN LNH 72 TUẦN 02/05-10/05/2013 .72 BIỂU BIeU 2.1: DIeN BIeN Tỷ GIÁ EUR USD Từ 10/02/2013 ĐeN 10/05/2013 73 BIeU 2.2: DIeN BIeN Tỷ GIÁ USDVND Từ 18/02/2013 ĐeN 10/05/2013 .74 MỞ ĐẦU Tên đề tài “ Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn - Hà Nội (SHB).” Tính cấp thiết đề tài Năm 2012 kết thúc với nhiều áp lực phải tái cấu, cải tổ mạnh mẽ đặt cho toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam Vì vậy, tái cấu hệ thống ngân hàng việc tạo áp lực phải sát nhập giải thể ngân hàng yếu tạo ngân hàng sau sát nhập trở thành thách thức cạnh tranh gay gắt ngân hàng tương lai Bên cạnh đó, xu hội nhập, tồn cầu hóa kinh tế giới diễn sơi động Vì để nâng cao lực cạnh tranh để tồn góp phần xây dựng phát triển kinh tế để sớm hội nhập toàn diện vào kinh tế tồn cầu ngân hàng phải khơng ngừng phát triển hoạt động kinh doanh, dịch vụ phải nâng cao hoạt động quản lý rủi ro lĩnh vực kinh doanh ngân hàng để tối đa hóa lợi nhuận góp phần phát triển bền vững kinh tế Với vai trò lĩnh vực kinh doanh tiềm việc phát triển dịch vụ ngân hàng, hoạt động kinh doanh ngoại hối chiếm vị trí quan trọng hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, thời gian tham gia vào hoạt động ngoại hối chưa nhiều, trình độ chun mơn quản lý chưa cao nên khơng ngân hàng thương mại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Hà nội nói riêng gặp phải khơng rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối Do đó, quản lý rủi ro lĩnh vực kinh doanh ngoại hối vấn đề cần thiết, địi hỏi phải nghiên cứu để tìm giải pháp góp phần nâng cao khả quản lý rủi ro để góp phần phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối Chính chọn đề tài : “Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Hà Nội.” làm đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài sở phân tích, nghiên cứu số vấn đề lý luận vể rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối nghiên cứu thực trạng việc quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội để đánh giá tổng quan mặt đạt mặt yếu quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối.Từ tìm giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối Ngân hàng nghiên cứu để góp phần nâng cao kết kinh doanh lực cạnh tranh cho ngân hàng Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu loại rủi ro kinh doanh ngoại hối phương pháp quản lý rủi ro từ tìm giải pháp góp phần nâng cao chất lượng quản lý rủi ro lĩnh vực kinh doanh ngoại hối Ngân hàng TMCP Sài Gịn Hà Nội Để có đánh giá hoạt động quản lý rủi ro ngân hàng, luận văn sử dụng phân tích báo cáo kết kinh doanh ngoại hối báo cáo thường niên từ năm 2009 đến 2012 phương pháp thực tế sử dụng thực tế để quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối năm qua Phương pháp nghiêm cứu Cùng với việc vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học : vật lịch sử, vật biện chứng luận văn trọng vận dụng tổng hợp 89 gia tăng khách hàng, đảm bảo khả toán chuyển đổi ngoại tệ cho doanh nghiệp, đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng tăng lợi nhuận cho ngân hàng yêu cầu cấp thiết hoạt động kinh tế đối ngoại nước ta trình kinh tế Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế khu vực theo tinh thần phát huy tối đa hoá nội lực, hiệu hợp tác quốc tế 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI Để trở thành ngân hàng có hệ thống quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối tiên tiến Ngân hàng SHB phải xây dựng hệ thống quản lý rủi ro sở kim nam “tập trung hoá quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối” Ngân hàng cần tiếp tục phát huy tinh thần coi trọng vị trí hoạt động quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh chung ngân hàng 3.2.1 Giải pháp mặt mô hình quản lý rủi ro Xây dựng quản lý liệu tập trung nhằm cho phép kiểm soát trực tuyến trạng thái ngoại hối chi nhánh thay quản lý giấy tờ, báo cáo từ chi nhánh đồng thời giúp hội sở quản lý tập trung thống luồng tiền, trạng thái loại ngoại tệ kinh doanh, trạng thái tài khoản Nostro, liệu khách hàng, góp phần tăng hiệu kinh doanh, hạn chế rủi ro xuống mức thấp Xây dựng mơ hình kinh doanh ngoại tệ tập trung hoạt động kinh doanh mua bán ngoại tệ bán buôn thực trung ơng vài chi nhánh lớn hàng đầu Sở giao dịch Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh Các chi nhánh khách thực nghiệp vụ thu đổi ngoại tệ, kinh doanh bán lẻ tức 90 thực mua bán ngoại tệ với số lợng hạn chế định hay với khách hàng nhỏ lẻ Xây dựng mơ hình quản lý phân cấp rõ ràng phận thực giao dịch trực tiếp phận quản lý rủi ro Xây dựng mơ hình kinh doanh ngoại tệ gồm ba phận phận trực tiếp thực giao dịch (Front Office), phận kiểm soát quản lý rủi ro (Middle Office) phận xử lý giao dịch (Back Office) Thông qua độc lập phận thực giao dịch phận quản lý rủi ro làm giảm bớt rủi ro nguyên nhân chủ quan cán bộn trực tiếp giao dịch ngoại hối 3.2.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn cụ thể Ngày ngân hàng có chiến lược kinh doanh cụ thể giai đoạn định Do dó nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ cần có hoạch định chiến lược rõ ràng kể thị trường nước nước Sự biến động tỷ giá thường không theo chu kỳ định dao động tin đồn lịng tin dân chúng bị giảm sút kinh tế, phủ Tuy vậy, biến động có chu kỳ theo phát triển kinh tế khu vực, giai đoạn phát triển, khả phục hồi, kỳ vọng thời điểm kết sổ quốc gia Chính thế, NH cần có kế hoạch kinh doanh giai đoạn Tùy theo thời điểm thay đổi sách quản trị rủi ro ngoại hối cách phù hợp 3.2.3 Giải pháp mặt thông tin Thường xuyên xây dựng báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh đối tác chiến lợc, khách hàng chủ đạo, đối thủ cạnh tranh để làm cho việc thực giao dịch kinh doanh ngoại hối tránh rủi ro toán 91 Xây dựng phận phân tích thơng tin tài ngân hàng, tập hợp phân tích văn chế độ ngân hàng nhà nớc có liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại hối nớc quốc tế Cung cấp tin phân tích tình hình ngoại hối, biến động tỷ giá ngày chuyển tới chi nhánh vào đầu ngày 3.2.4 Giải pháp mặt kỹ thuật nghiệp vụ Xây dựng quy trình kinh doanh ngoại hối bản, cho phép quản lý rủi ro giao dịch kinh doanh ngoại tệ Việc xây dựng lại mơ hình kinh doanh ngoại hối theo ba cấp : Front Office (bộ phận kinh doanh ngoại hối trực tiếp), Middle Office (bộ phận kiểm soát quản lý rủi ro), Back Office (bộ phận thực giao dịch) kéo theo địi hỏi phải có q trình kinh doanh ngoại hối tương ứng phù hợp Quy trình phải tuân thủ theo nguyên tắc hoạt động kinh doanh ngoại hối tính độc lập phận Các cán ba phận phải làm việc cách độc lập, không phụ thuộc vào để tránh thông đồng giao dịch, góp phần quản lỷ rủi ro cách có hiệu Hiện khơng Ngân hàng SHB mà hầu hết tất ngân hàng thương mại khác nước chưa có phận kiểm sốt quản lý rủi ro riêng biệt mà thay vào Back Office kiêm ln nhiệm vụ phận - Xây dựng hệ thống hạn mức báo cáo phân tích ngoại hối nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá Một biện pháp để quản lý rủi ro xây dựng hạn mức cho cán kinh doanh ngoại hối trực tiếp Các hạn mức quan trọng phải xây dựng là: 92 + Hạn mức giao ngày (Intraday trading limit): Hạn mức cho phép kiểm soát tổng trị giá giao dịch ngày với giao dịch viên, hạn chế đợc rủi ro thua lỗ đầu ngoại tệ + Hạn mức trạng thái qua đêm (Overnight trading limits): Hạn mức cho phép kiểm soát trạng thái giao dịch tối đa vào cuối ngày + Hạn mức trạng thái ứng với kỳ hạn tuần, tuần 1tháng, tháng : Hạn mức cho phép kiểm soát đợc trạng thái loại ngoại tệ mà cán kinh doanh ngoại hối đợc phép thực giao dịch mua bán kỳ hạn định + Hạn mức giao dịch khách hàng (Counter Party limits): Để tránh đợc rủi ro xảy ngân hàng đối tác hay khách hàng hay không muốn thực nghĩa vụ cam kết, ngân hàng cần phải đánh giá chất lợng (xếp hạng) xác định mức cho bên đối tác, loại giao dịch kiểm tra định kỳ thờng xuyên hạn mức + Hạn mức điểm dừng lỗ: Để hạn chế rủi ro đầu xảy hoạt động kinh doanh mua bán ngoại hối mà phổ biến chủ yếu rủi ro tỷ giá, cơng cụ đợc sử dụng quản lý rủi ro ngân hàng thơng mại tiên tiến xây dựng quy định điểm dừng lỗ (stop loss limit) với giao dịch cán giao dịch trực tiếp (Dealer), quản lý xuống giá bất thờng tỷ giá hối đoái (Cut loss limit), xây dựng điểm cảnh báo (Warning line) - Xây dựng hệ thống báo cáo Ngân hàng SHB cần phát triển hệ thống báo cáo hỗ trợ cho hoạt động kiểm soát quản lý rủi ro mà số báo cáo chủ đạo sau: + Báo cáo luồng tiền tệ (Cash Flow): Đây báo cáo cho phép biết đợc luồng tiền vào thực tế thời điểm Báo cáo cho biết vào 93 thời điểm tại, số d thực tế tài khoản đồng ngoại tệ toán sau giao dịch mua bán ngoại hối đợc thực + Báo cáo phân tích khác biệt kỳ hạn (Gap and Mismatch position Analysis Report): Báo cáo cho phép biết đợc vào thời điểm đó, loại kỳ hạn định tổng giá giao dịch mua ngoại tệ vào, tổng trạng thái giao dịch loại ngoại tệ bán trạng thái giao dịch loại ngoại tệ + Báo cáo phân tích độ nhậy tỷ giá (Foreign Exchange Sensibility Analysis Report): Trong hoạt động kinh doanh ngoại hối, thay đổi bất thờng tỷ giá hối đối gây rủi ro, thiệt hại cho ngân hàng Báo cáo phân tích độ nhậy tỷ giá báo cáo cho ta đánh giá đợc lỗ lãi hoạt động kinh doanh ngoại hối ứng với thay đổi theo lý thuyết tỷ giá hối đoái + Báo cáo lỗ lãi giao dịch hàng ngày (Profit/Loss Report): Loại báo cáo cho phép đánh giá đợc kết kinh doanh ngoại hối ứng với giao dịch viên ngày với toàn hệ thống ngân hàng 3.2.5 Phát triên sản phâm ngoại hôi phái sinh Các sản phẩm ngoại hối phái sinh công cụ hạn chế rủi ro tỷ giá đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh ngoại hối Để quản lý tốt hoạt động kinh doanh ngoại hối, Ngân hàng SHB nên phát triển sản phẩm ngoại hối phái sinh việc phổ biến rộng rãi công cụ phái sinh cho khách hàng Ngân hàng cần nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn cho khách hàng cơng cụ phịng ngừa rủi ro thị trường: tỷ giá, lãi suất giá Thơng qua giúp doanh nghiệp hiểu nhận thức đầy đủ lợi ích mà cơng cụ phòng chống rủi ro ngân hàng mang lại 94 Để phát triển sản phẩm đến với khách hàng, ngân hàng SHB nên trọng vào việc sau: - Xây dựng chiến lược kinh doanh chiến lược khách hàng cách hợp lý Trong giai đoạn đầu đưa vào vận hàng giao dịch phái sinh, ngân hàng không nên đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu mà phải làm cho khách hàng hiểu thấy lợi ích giao dịch doanh nghiệp việc phòng ngừa rủi ro tỷ giá, để từ doanh nghiệp làm quen sử dụng thường xuyên tình kinh doanh Ve chiến lược khách hàng, ngân hàng cần phân loại khách hàng theo hướng khách hàng thường xuyên không thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng, từ xác định phí giao dịch khách cụ thể - Cần tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo để giới thiệu tư vấn nhằm mục đích vừa nâng cao nhận thức khách hàng rủi ro tỷ giá vừa giúp cho khách hàng hiểu biết ve công cụ phái sinh ngoại hối Phát triển công cụ phái sinh thị trường phái sinh giúp cho doanh nghiệp có thêm hội lựa chọn loại hình giao dịch hối đối phù hợp với mục tiêu kinh doanh Khi sử dụng cơng cụ phái sinh doanh nghiệp có lựa chọn tỷ giá mong muốn Mặt khác, cần tập trung ưu tiên đào tạo bồi dưỡng cho cán trực tiếp kinh doanh thị trường hối đối quốc tế cơng cụ phái sinh nói chung phái sinh ngoại hối nói riêng, sản phẩm mới, phức tạp lý thuyết lẫn thực tiễn áp dụng Ngoài cần trang bị thêm kiến thức kinh nghiệm thị trường ngoại hối thị trường tiền tệ quốc tế, kỹ phân tích kỹ thuật, phân tích sở chọn lọc, tổng hợp phân tích thơng tin để dự đốn xu hướng diễn biến thị trường nhằm sử dụng công cụ phái sinh cách hiệu Thơng qua để tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ cho khách hàng hiểu biết thị trường ngoại hối - Ngồi phương tiện, thiết bị có Reuters, Thomson, SowJones News hay Metastock, cần trang bị thêm phần mềm xử lý, quản lý rủi 95 ro tính phí nghiệp vụ phái sinh Mở rộng quan hệ hợp tác với ngân hàng nước thị trường ngoại hối quốc tế, để tranh thủ hỗ trợ kiến thức, hệ thống phân tích quản lý rủi ro cơng cụ phái sinh nói chung cơng cụ quyền chọn ngoại hối, cơng cụ tương lai ngoại hối nói riêng 3.2.6 Thường xuyên đào tạo, xây dựng đội ngũ cán tinh thơng có đạo đức nghề nghiệp Để thực định hướng trở thành ngân hàng có tầm cỡ lớn, kinh doanh đa năng, hồ nhập với cộng đồng ngân hàng quốc tế yếu tố khơng thể thiếu người để tổ chức, vận hành, quản lý nghiệp vụ ngân hàng Một ngân hàng trang bị sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị đại thời gian ngắn, lúc có đội ngũ cán tương xứng Vì vậy, Ngân hàng SHB cần phải có chiến lược cụ thể để hoàn thiện vấn đề nhân lực Thực việc đào tạo riêng cho cán kinh doanh ngoại tệ để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp mà hướng tới việc hoà nhập chủ động vào thị trường kinh doanh ngoại tệ quốc tế Các giao dịch viên không cần phải tinh thơng nghiệp vụ mà cịn cần giỏi ngoại ngữ, am hiểu pháp luật thông lệ quốc tế, sử dựng thành thạo trang thiết bị đại phục vụ cho công việc Một “dealer” giỏi người có khả thu thập thơng tin, phân tích tình hình kinh tế, trị nhạy cảm nghề nghiệp để xử lý tình huống, giao dịch cách hiệu Để dự đốn xác xu hướng biến động tỷ giá đồng tiền ngoại tệ ngồi kinh nghiệm phân tích tổng hợp yếu tố tác động đến trình hình thành tỷ giá, biến động tiêu kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế xã hội, nhà kinh doanh ngoại tệ cần có cảm nhận nhạy bén với thị trường, sở tiến hành mua bán, dự trữ cấu ngoại tệ cho có lợi Việc quy hoạch cán cách cụ thể để có chương trình, kế hoạch đào tạo phù hợp Đào tạo cán chủ chốt kiến thức chuyên môn 96 mà phải bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh, quản lý nhân sự, v v Trong số trường hợp, vấn đề hiểu nhầm giao dịch ngoại hối hay không thông thạo ngoại ngữ xảy rủi ro đáng tiếc Vì thế, để tránh rủi ro này, cần tự tạo biện pháo quản lý ghi lại hội thoại qua điện thoại, sử dụng hệ thống điện thoại không ngắt quãng, sử dụng Telerate hình giao dịch Reuter Telex, đồng thời nâng cao trình độ ngoại ngữ chuyên ngành cho giao dịch viên Xây dựng đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh mang nét văn hoá riêng Ngân hàng SHB công tác nhân hàng trọng Đặc biệt, cán kinh doanh ngoại tệ, trung thực vô tư giao dịch viên lại cần hết, khơng rủi ro nặng nề xảy có thoả thuận riêng giao dịch viên với đối phương mua bán 3.2.7 Xây dựng mơ hình kiêm soát quản lý hoạt động kinh doanh ngoại tệ hiệu Hoạt động kiểm soát thật chưa quan tâm mức ngân hàng Bổ nhiệm người tiêu chuẩn, đào tạo cán kiểm soát tương xứng với nhiệm vụ việc cần phải làm nhằm đảm bảo kiểm soát dự báo kịp thời rủi ro phát sinh 3.2.8 Tăng cường cơng tác kiêm tra, kiêm sốt nội chun mơn hóa cơng tác xử lý rủi ro Về cấu quản lý rủi ro, ngân hàng thường phịng chun trách để quản lý rủi ro Nhiệm vụ phịng kiểm sốt nội quản lý Trách nhiệm phịng kiểm sốt nội giám sát việc thực qui định kinh doanh ngân hàng thực công tác quản lý rủi ro Hiện ngân hàng cịn thiếu chế giám sát, ngân hàng cần 97 xây dựng máy quản lý rủi ro Ngoài yếu tố nhân sự, ngân hàng cần phải xây dựng qui trình, qui chế hoạt động, tiêu định lượng giá trị rủi ro kiểm soát chặt chẽ hoạt động trạng thái mở KDNT 3.3 KIẾN NGHỊ Để nâng cao chất lượng quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối cố gắng hoàn thiện từ phái thân ngân hàng SHB cần phải có hỗ trợ từ phía quan nhà nước, từ phía khách hàng doanh nghiệp Bởi phần tác giả đưa số kiến nghị với tổ chức, quan, doanh nghiệp có liên quan để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại hối thị trường tài Việt Nam nói chung NH TMCP Sài Gịn Hà Nội nói riêng 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước Tiếp tục hồn thiện mơi trường pháp lý chế tỷ giá linh hoạt có điều chỉnh Nhà nước Kinh doanh tiền tệ loại hình kinh doanh địi hỏi khắt khe hoàn thiện mơi trờng pháp lý Bởi vì: thứ tính hấp dẫn thân đồng tiền, thứ hai rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại tệ Để góp phần thúc đầy tăng trưởng kinh tế, cải thiện cán cân toán quốc tế, bước thực khả chuyển đổi đồng tiền Việt Nam hoạt động ngoại hối thực hệ thống quản lý ngoại hối Việt Nam, từ đầu năm 1999, NHNN thức bãi bỏ chế điều hành tỷ giá theo kiểu bao cấp trước đây, chuyển sang cơng bố tỷ giá giao dịch bình quân hàng ngày thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, thay cơng bố tỷ giá thức trước Các NHTM chủ động quy định tỷ giá theo biên độ quy định sở tỷ giá NHNN công bố NHNN cần tiếp tục quán thực chủ trương điều hành tỷ giá linh hoạt theo diễn biến thị trường, tình hình kinh tế nước nư- 98 ớc, chủ động can thiệp cần thiết NHNN quan có khả dự báo diễn biến tỷ doanh nghệp đặt niềm tin ngồi vai trị điều hành tỷ giá NHNN cịn quan phát tín hiệu mà theo ngân hàng thương mại doanh nghiệp có phản ứng kịp thời để phịng ngừa rủi ro tỷ giá hạn chế tổn thất rủi ro tỷ giá mang lại Do đó, NHNN có dự báo xác xu hướng biến động tỷ giá tạo niềm tin lớn doanh nghiệp ngân hàng thương mại, doanh nghiệp an tâm việc sử dụng giao dịch ngoại hối phái sinh để phòng ngừa rủi ro tỷ giá, dặc biệt giao dịch kỳ hạn NHNN nên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ tích cực đến hoạt động giao dịch hối đối NHTM; giảm thiểu tối đa thủ tục thời gian thực nghiệp vụ SWAP Rà soát lại văn pháp quy chế độ quản lý ngoại hối điều hành tỷ giá, bãi bỏ quy định không phù hợp hay chồng chéo Đơn giản thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cấp phép cho ngời dân mang ngoại tệ nớc cho tất chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố Đối với công tác tra, kiểm tra, giám sát, NHNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành tăng cuờng công tác tra, kiểm tra, giám sát thị truờng ngoại tệ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nhằm hạn chế tình trạng dơ la hóa, xóa bỏ hoạt dộng thị truờng ngoại tệ tự Khân trương tiêp cận triên khai nghiệp vụ giao dịch hối đoái theo thông lệ quốc tê Việt Nam nghiệp vụ phái sinh sơ khai, phát triển thể doanh số giao dịch thấp, chí số NHTM triển khai nghiệp vụ option khơng có giao dịch Mặc dù giới nghiệp vụ phái sinh để bảo hiểm rủi ro tỷ forward, swap, futures, option sử dụng phổ biến từ lâu với doanh số hàng ngày lên tới hàng trăm tỷ USD Vì 99 cần đẩy mạnh việc phát triển nghiệp vụ giao dịch hối đối để phịng ngừa rủi ro mang lại hiệu cao kinh doanh ngoại hối cho ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị với doanh nghiệp Trong hoạt động mua bán ngoại tệ ngân hàng, khách hàng ngân hàng thương mại khác doanh nghiệp Tuy nhiên thực trạng hầu hết doanh nghiệp chưa nắm lợi ích việc sử dụng công cụ phái sinh để hạn chế rủi ro cho cho ngân hàng Vì vậy, doanh nghiệp cần đào tạo, nâng cao kiến thức cho cán thông qua trao đổi nghiệp vụ với doanh nghiệp khác có nhu cầu sử dụng sản phẩm phái sinh chủ động kết hợp với ngân hàng để tham gia khóa đào tạo ngân hàng tổ chứ, từ chỗ hiểu chất doanh nghiệp vận dụng cơng cụ phái sinh nhằm phịng ngừa rủi ro kinh doanh thật hiệu Trên số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Hà Nội nói riêng Trên sở định hướng, mục tiêu, chiến lược rõ ràng, với nỗ lực thân, Ngân hàng SHB hy vọng sử dụng công cụ quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối cách tối ưu nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh ngoại tệ tiến tới hoà nhập chủ động vào thị trường ngoại hối quốc tế 100 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trước thực trạng quản lý rủi ro hoạt động KDNH NH TMCP Sài Gòn Hà Nội, tác giả đề xuất giải pháp để nâng cao hoạt động Tuy nhiên có nỗ lực riêng thân ngân hàng giải pháp khó thực Để thực tốt việc quản lý rủi ro kinh doanh ngoại tệ khơng cần nỗ lực thân ngân hàng mà cần quản lý điều tiết thị trường, NHNN phận liên quan khác Để giải pháp khả thi cần phải có phối hợp đối tượng liên quan, cuối chương tác giả đề số kiến nghị với NHNN, Bộ tài doanh nghiệp với mong muốn nhận ủng hộ, phối hợp chặt chẽ từ chủ thể kinh tế, từ thúc đẩy phát triểm hoạt động kinh doanh ngoại hối hạn chế rủi ro trình kinh doanh giúp việc quản lý rủi ro đạt hiệu cao NH TMCP Sài Gịn Hà Nội nói riêng NH TMCP nói chung 101 KẾT LUẬN Trước yêu cầu mở cửa hội nhập kinh tế, Ngân hàng TMCP Sài gịn Hà Nội ln bước hồn thiện khơng ngừng nỗ lực để ngày phát triển bền vững Cơng tác phịng ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động kinh doanh ngoại hối nói riêng ln trọng xong chưa đem lại kết khả quan Tỷ lệ gặp rủi ro kinh doanh ngoại hối cao chịu tác động nhiều yếu tố tỷ giá, khả khoản, thiếu nguồn gặp phải rủi ro tín dụng Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu lý luận, bám sát mục tiêu phạm vi nghiên cứu, luận văn có đóng góp chủ yếu sau: Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối Luận văn phân tích đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại hối biện pháp thực quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối NH TMCP Sài gòn Hà Nội, đồng thời thành công đạt được, tồn cần khắc phục nguyên nhân tồn Trên sở lý luận thực tiễn cơng tác quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối, luận văn đưa giải pháp chủ yếu cho NH TMCP Sài gòn Hà Nội kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ, Bộ, ngành liên quan nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm ngoại hối phái sinh thời gian tới Việc áp dụng giải pháp mà luận văn đề mang lại hiệu thiết thực, nâng cao công tác quản lý rủi ro, góp phần giảm tỷ lệ rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hội Ngân hàng TMCP Sài gòn Hà Nội Tuy nhiên, giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối vấn đề cần nhiều quan tâm, cố gắng NH TMCP Sài gòn Hà Nội nói riêng hỗ trợ quan quản lý vĩ mô Nhà nước Do đó, cố gắng luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong 102 nhận đóng góp, bổ sung thầy cô giáo người quan tâm tới đề tài để luận văn hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2013 104 103 DANH MỤC TÀI LIỆU KHẢO 11 PGS.TS.Nguyễn Văn Tiến(2010),Giáo trìnhTHAM Tài quốc tế, NXB Thống Kê, Hà TàiNội liệu tiếng việt S.MISHKIN (1995), Tiền tệ trị Ngân hàng Thị kê, trường Tài chính, 12 Federic PGS.TS.Nguyễn Văn Tiến(2008), Quản rủi ro, NXBvàThống Hà Nội NXB Thố ng Kê, Hà Nội Peter S Rose (2004), Quản trị Ngân hàng Thương mại (bản dịch), NXB Tài chính, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(2008), định 2635/QĐ-NHNN ngày 06/11/2008 quy định giao dịch ngoại tệ TCTD phép hoạt động ngoại hối, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(2009), định 622/QĐ-NHNN ngày 23/03/2009 quy định giao dịch ngoại tệ TCTD phép hoạt động ngoại hối, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(2012),Thông tư số 07/2012/TT-NHNN ngày 20/3/2012 Quy định trạng thái ngoại tệ tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ( 2009-2012), Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (2009),(2010),(2011), báo cáo kinh doanh ngoại tệ phòng kinh doanh Nguồn vốn- Ngoại hối phái sinh 2009- 2011, Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn- Hà Nội, văn liên quan tới nghiệp vụ ngoại hối-phái sinh NH TMCP Sài Gòn- Hà Nội, Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn- Hà Nội (2012), định 320/QĐTGĐ trạng thái ngoại hối, Hà Nội 10 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn- Hà Nội(2008-2012), tạp chí Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn- Hà Nội, Hà Nội ... phần Sài Gòn Hà nội Chương : Giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội 4 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI... quan hoạt động kinh doanh ngoại hối, loại rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối nhân tố tác động đến hoạt động quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối diễn biến thị trường ngoại hối nước,... mơ hình rủi roquản lý rủi ro thực sở hoạt động kinh doanh ngoại hốidạng tiến rủi hànhro nhiều nhánh mộthối, hệ nhà thống ngân Để nhận hoạtchiđộng kinhtrong doanh ngoại quản trị hàngtìm tạihiểu