(LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả huy động vốn cho ngân hàng xây dựng trên cơ sở ứng dụng mô hình hành vi tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng cá nhân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CHO NGÂN HÀNG XÂY DỰNG TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG MƠ HÌNH HÀNH VI TIỀN GỬI CĨ KỲ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Ngành: Tài - Ngân hàng - Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 83.40.201 Họ tên học viên: Lê Thị Cẩm Vân Người hướng dẫn: TS Trần Thị Lương Bình Hà Nội – 2019 download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, hợp pháp có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2019 Tác giả luận văn Lê Thị Cẩm Vân download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Trần Thị Lương Bình - Giảng viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em thực Luận văn thạc sĩ Em xin bày tỏ lịng biết ơn thầy khoa Sau đại học, cô giáo thư viện trường, Ban Điều Hành đồng nghiệp Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam giúp đỡ em nhiều trình nghiên cứu, thu thập tài liệu, thống kê thực Luận văn Do điều kiện thời gian hiểu biết cịn có hạn chế định, em mong nhận đóng góp quý báu thầy cô giáo để Luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2019 Tác giả luận văn Lê Thị Cẩm Vân download by : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN ix LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN VÀ ỨNG DỤNG MƠ HÌNH HÀNH VI TIỀN GỬI CĨ KỲ HẠN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 1.1 Tổng quan hoạt động huy động tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hoạt động huy động tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại .5 1.1.2 Vai trò hoạt động huy động tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại .5 1.1.3 Các hình thức huy động tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại .7 1.2 Hiệu huy động tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.2.1 Quan điểm hiệu huy động vốn có kỳ hạn khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại .9 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu huy động tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 10 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn có kỳ hạn khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại .14 1.3 Mơ hình hành vi tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 21 download by : skknchat@gmail.com iv 1.3.1 Quan niệm hành vi tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại .21 1.3.2 Vai trò nghiên cứu hành vi tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại .22 1.3.3 Một số phương pháp mơ hình hóa hành vi tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG XÂY DỰNG .27 2.1 Tổng quan Ngân hàng Xây dựng 27 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển Ngân hàng Xây dựng 27 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Xây dựng 28 2.1.3 Thực trạng hoạt động huy động vốn Ngân hàng Xây dựng 30 2.2 Đặc điểm thị trường, khách hàng, sản phẩm huy động tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng Xây dựng 31 2.2.1 Đặc điểm thị trường .31 2.2.2 Đặc điểm khách hàng cá nhân gửi tiền có kỳ hạn 32 2.2.3 Đặc điểm sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân 34 2.3 Đánh giá hiệu huy động tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng Xây dựng 36 2.3.1 Nhóm tiêu định lượng 36 2.3.2 Nhóm tiêu định tính .39 2.4 Đánh giá chung 42 2.4.1 Những kết đạt nguyên nhân 42 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 45 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CHO NGÂN HÀNG XÂY DỰNG TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG MƠ HÌNH HÀNH VI TIỀN GỬI CĨ KỲ HẠN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN .48 3.1 Phân tích kết nghiên cứu hành vi tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng Xây dựng 48 3.1.1 Phương pháp liệu nghiên cứu 48 download by : skknchat@gmail.com v 3.1.2 Phân tích kết ước lượng chung 50 3.1.3 Kiểm định giả thiết trước phân tích so sánh 58 3.1.4 Phân tích theo chi nhánh 62 3.1.5 Phân tích theo loại khách hàng (nhóm số dư) 66 3.2 Giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu huy động tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cho Ngân hàng Xây dựng 71 3.2.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 71 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu huy động tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân cho Ngân hàng Xây dựng 72 3.2.3 Kiến nghị thực giải pháp với Nhà nước, Chính phủ 75 3.3 Hạn chế kết nghiên cứu đề xuất hướng nghiên cứu 76 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .79 PHỤ LỤC 01: BẢNG NHÂN TỐ VÀ GIÁ TRỊ BIẾN GIẢ SỬ DỤNG x PHỤ LỤC 02: KẾT QUẢ THỐNG KÊ KAPLAN - MEIER THEO NHÂN TỐ CHI NHÁNH xii download by : skknchat@gmail.com vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn Ngân hàng Xây dựng giai đoạn 2017 - 2018 .30 Bảng 2.2 Xếp hạng Chi nhánh Ngân hàng Xây dựng theo quy mô số dư tiền gửi số lượng khách hàng ngày 31/12/2018 31 Bảng 2.3 Số dư số lượng khách hàng gửi tiền phân loại theo độ tuổi Ngân hàng Xây dựng ngày 31/12/2018 33 Bảng 2.4 Số dư số lượng khách hàng gửi tiền phân loại theo kỳ hạn Ngân hàng Xây dựng ngày 31/12/2018 34 Bảng 2.5 Lãi suất huy động vốn khách hàng cá nhân bình quân phân theo kỳ hạn Ngân hàng Xây dựng năm 2017, 2018 38 Bảng 2.6 Lượng vốn huy động khách hàng cá nhân bình quân đầu người Ngân hàng Xây dựng giai đoạn 2016 - 2018 39 Bảng 2.7 Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng Xây dựng giai đoạn 2016 - 2018 40 Bảng 2.8 Số dư huy động vốn theo kỳ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng Xây dựng giai đoạn 2016 - 2018 41 Bảng 3.1 Kết kiểm định Log-rank cho nhân tố chi nhánh 58 Bảng 3.2 Kết kiểm định Log-rank cho nhân tố số dư tiền gửi 59 Bảng 3.3 Kết kiểm định Wald mơ hình hồi quy Cox 60 Biểu đồ 2.1 Số dư tiền gửi cho vay Ngân hàng Xây dựng giai đoạn 2015 - 2018 .29 Biểu đồ 2.2 Tăng trưởng Số dư tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng Xây dựng giai đoạn 2015 - 2018 36 Biểu đồ 2.3 Tình hình thực kế hoạch huy động tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng Xây dựng giai đoạn 2016 - 2018 37 Biểu đồ 3.1 Xác suất tồn tích lũy tài khoản tiền gửi kỳ hạn 01 tháng 50 Biểu đồ 3.2 Xác suất tất tốn tích lũy tài khoản tiền gửi kỳ hạn 01 tháng 52 download by : skknchat@gmail.com vii Biểu đồ 3.3 Xác suất tất tốn tích lũy tài khoản tiền gửi kỳ hạn 02 tháng 53 Biểu đồ 3.4 Xác suất tất tốn tích lũy tài khoản tiền gửi kỳ hạn 03 tháng 54 Biểu đồ 3.5 Xác suất tất tốn tích lũy tài khoản tiền gửi kỳ hạn 04 tháng 55 Biểu đồ 3.6 Xác suất tất tốn tích lũy tài khoản tiền gửi kỳ hạn 05 tháng 56 Biểu đồ 3.7 Xác suất tất tốn tích lũy tài khoản tiền gửi kỳ hạn 06 tháng 57 Biểu đồ 3.8 Xác suất tất tốn tích lũy tài khoản tiền gửi kỳ hạn 01 tháng theo Chi nhánh 63 Biểu đồ 3.9 Xác suất tất tốn tích lũy tài khoản tiền gửi kỳ hạn 03 tháng theo Chi nhánh 65 Biểu đồ 3.10 Xác suất tất tốn tích lũy tài khoản tiền gửi kỳ hạn 01 tháng theo loại khách hàng 68 Biểu đồ 3.11 Xác suất tất tốn tích lũy tài khoản tiền gửi kỳ hạn 03 tháng theo loại khách hàng 70 Sơ đồ 2.1 Quy trình xử lý giao dịch thơng qua hệ thống Giao dịch tự động 45 download by : skknchat@gmail.com viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước NHTW Ngân hàng trung ương TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên TCTD Tổ chức tín dụng CN Chi nhánh download by : skknchat@gmail.com ix TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Trên sở sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, với luận lý luận thực tiễn, luận văn có đóng góp sau: Thứ nhất, luận văn trình bày có hệ thống lý luận hoạt động huy động vốn từ tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại; nâng cao hiệu huy động tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân cho ngân hàng thương mại mơ hình hành vi tiền gửi có kỳ hạn nhóm đối tượng Thứ hai, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng Xây dựng, kết đạt hạn chế tồn nguyên nhân Từ đó, luận văn khẳng định vấn đề nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân cần thiết quan trọng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Xây dựng Thứ ba, sở nghiên cứu mơ hình hành vi tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân, luận văn vai trò địa bàn hoạt động (nhân tố chi nhánh) xác xuất tồn tích lũy tài khoản tiền gửi loại hình kỳ hạn 01, 02, 03, 06 tháng vai trị phân khúc khách hàng (nhân tố nhóm số dư) xác xuất tồn tích lũy tài khoản tiền gửi loại hình kỳ hạn 01, 06 tháng Ngân hàng Xây dựng Thứ tư, sở thực trạng hoạt động huy động vốn tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng Xây dựng, kết phân tích hành vi gia hạn/tất tốn tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng Xây dựng, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động huy động cho Ngân hàng Xây dựng download by : skknchat@gmail.com ... huy động vốn từ tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại; nâng cao hiệu huy động tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân cho ngân hàng thương mại mơ hình hành vi tiền gửi có kỳ hạn nhóm... khách hàng cá nhân gửi tiền có kỳ hạn 32 2.2.3 Đặc điểm sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân 34 2.3 Đánh giá hiệu huy động tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng Xây. .. niệm hành vi tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại .21 1.3.2 Vai trò nghiên cứu hành vi tiền gửi có kỳ hạn khách hàng cá nhân nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng