Giải pháp hoàn thiện quản trị danh mục cho vay tại NHTMCP á châu khoá luận tốt nghiệp 020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP Giải pháp hoàn thiện quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Họ tên sinh viên: Đào Thị Hải Yến Lớp: K14NHTMI Khóa: 2011-2015 Khoa: Tài - Ngân hàng Lời cảm ơn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc, thầy cô khoa ngân hàng, Học viện Ngân hàng truyền đạt kiến thức, hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian học tập trình tìm hiểu kiến thức để thực khóa luận Đặc biệt, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Văn Luyện- người trực tiếp bảo, tận tình hướng dẫn tơi hồn thiện khóa luận Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè cổ vũ, động viên tạo điều kiện giúp đỡ thời gian qua Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015 Sinh viên Đào Thị Hải Yến LờiDanh cam đoan mục bảng Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu riêng tơi, hình thành phát triển sở nghiên cứu lý thuyết thực hành thực tế Khóa luận thực hướng dẫn PGS.TS Lê Văn Luyện Số liệu thu thập xử lý cách trung thực , tài liệu tham khảo trích dẫn rõ ràng Nếu sai thật, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015 Sinh viên Nội dung Trang Bảng số Tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ an toàn vốn ACB giai đoạn 201244 2014 Đào Thị Hải 46Yến Bảng số Danh mục cho vay theo kì hạn ACB Danh mục cho vay theo đối tượng khách hàng loại hình doanh nghiệp ACB Bảng số 47 Bảng số Danh mục cho vay theo ngành nghề ACB 48 Bảng số Danh mục cho vay theo loại tiền tệ 51 Hình số Hình số Hình số Hình số Hình số Hình số Hình số Nội dung Trang Quy mô tổng tài sản hợp ACB giai đoạn 2010-2014 39 Quy mô tổng vốn huy động hợp ACB giai đoạn 2010-2014 40 Quy mô tổng dư nợ cho vay ACB giai đoạn 2010-2014 41 Quy mô tổng LNTT hợp củDanh a ACB giai ạn 2010-2014 mụcđohình vẽ 42 Quy mơ tổng số lượng chi nhánh PGD ACB giai đoạn 2010-2014 44 Tỷ trọng dư nợ cho vay theo khu vực địa lý ACB giai đoạn 20122013 Cơ cấu số lượng chi nhánh PGD theo vùng ACB năm 2014 52 52 MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Danh mục bảng Danh mục hình vẽ Mục lục LỜI NÓI ĐẦU Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị danh mục cho vay NHTM 1.1 Tổng quan hoạt động cho vay va danh mục cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.2 Đặc điểm vai trò hoạt động cho vay 1.1.3 Danh mục cho vay NHTM 1.2 Quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm ý nghĩa quản trị danh mục cho vay NHTM 1.2.2 Mơ hình tổ chức quản trị danh mục tín dụng 1.2.3 Các phương pháp quản lý danh mục cho vay 11 1.2.4 Nội dung quản lý danh mục cho vay 14 1.2.5 Các công cụ sử dụng quản trị danh mục cho vay 22 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị danh mục cho vaycủa NHTM 26 1.3 Kinh nghiệm quản trị danh mục cho vay cua NHTM khác học cho ACB 31 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị danh mục cho vay số NHTM va nước 31 1.3.2 Bài học rút cho ACB 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 Chương 2: Thực trạng quản trị danh mục cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Ả Châu 37 2.1 Giới thiệu khái quát trình phát triển tình hình hoạt động ACB 36 2.1.1 Khái quát trình phát triển ACB 36 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh ACB 2012-2014 38 2.1.3 Thực trạng danh mục cho vay mức độ rủi ro danh mục cho vay ACB 2.1.3.1 Cơ cấu danh mục cho vay theo kì hạn 45 45 2.1.3.2 Cơ cấu danh mục cho vay theo đối tượng khách hàng theo loại hình doanh nghiệp 2.1.3.3 Cơ cấu danhmục cho vay theo ngành nghề kinh tế 46 47 2.1.3.4 Cơ cấu danhmục cho vay theo loại tiền tệ 49 2.1.3.5 Cơ cấu danhmục tín dụng theo lĩnh vực 50 2.1.3.6 Cơ cấu cho vay theo khu vực địa lý 50 2.1.4 Thực trạng quản trị danh mục cho vay ACB 53 2.1.4.1 Chính sách chiến lược quản trị danh mục cho vay ACB 53 2.1.4.2 Mơ hình quản trị danh mục cho vay ACB 61 2.1.4.3 Phương pháp công cụ quản trị danh mục cho vay ACB 64 2.2 Đánh giá kết quản tri danh mục cho vay ACB 75 2.2.1 Kết đạt 75 2.2.2 Hạn chế nguyên nhân 76 2.2.2.1 Hạn chế 76 2.2.2.2 Nguyên nhân 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị danh mục cho vay ACB 80 3.1 Định hướng hoạt động ACB đến năm 2020 80 3.2 Các giải pháp hoàn thiện quản trị danh mục cho vay cho ACB 3.2.1 Nhóm giải pháp mang tính chiến lược, định hướng 3.2.2 Nhóm giải pháp tổ chức quản lý danh mục cho vay 3.2.3 Nhóm giải pháp xây dựng ứng dụng kỹ thuật quản trị danh mục đại 85 3.3 Các kiến nghị điều kiện để thực giải pháp 3.3.1 Xây dựng hành lang pháp lý cho công tác quản trị danh mục cho vay ngân hàng 3.3.2 Xây dựng chế mua bán nợ cho phù hợp với thị trường để mở rộng hình thức thời gian tới 3.3.3 Xây dựng quy định pháp lý cho thị trường cơng cụ tài phái sinh 82 82 84 91 91 92 92 3.3.4 Tiếp tục nghiên cứu ban hành văn hướng dẫn thực quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel phù hợp với điều kiện Việt Nam 3.3.5 Thành lập tổ chức dịch vụ tham gia kích họat thị trường 3.3.6 Củng cố hoạt động trung tâm CIC tổ chức xín hạng tín nhiệm độc lập Việt Nam KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN 93 95 96 97 97 LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Thập kỷ qua, với trình đổi hội nhập, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM) có nhiều thay đổi quan trọng Các NHTM không tiếp tục khẳng định kênh dẫn vốn quan trọng cho kinh tế, mà cịn góp phần ổn định sức mua đồng tiền Sự xuất ngân hàng (NH) 100% vốn nước việc loại bỏ dần hạn chế hoạt động chi nhánh NH khiến mức độ cạnh tranh ngày trở nên gay gắt, buộc NH Việt Nam phải tái cấu trúc để tiếp tục phát triển Với nỗ lực giữ vững thị phần, ổn định tăng trưởng lợi nhuận, ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam bước đưa nhiều sản phẩm dịch vụ mới, nhằm đa dạng hóa họat động sinh lời Tuy nhiên, với danh mục sử dụng vốn phân nửa cho vay với tỷ lệ xấu có xu hướng gia tăng vượt tỷ lệ cho phép theo quy định Ngân hàng Nhà nước thấy với hầu hết ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam nay, cho vay họat động sử dụng vốn có tầm quan trọng bậc nhất, mang lại 80-90% thu nhập cho ngân hàng, song rủi ro lớn nhất.Vì mà việc tìm nguyên nhân,cách thức quản trị danh mục cho vay đồng thời đo lường rủi ro nhằm hạn chế nợ xấu việc cần thiết ngân hàng Trước tình hình cấp thiết đó, em định chọn đề tài “ Giải pháp hoàn thiện quản lý danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu” làm đề tài khóa luận mình, để từ có nhận thức rõ tầm quan trọng chất lượng tín dụng mà cụ thể hoạt động cho vay an toàn vững mạnh NHTMCP Á Châu hệ thống ngân hàng Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu vấn đề quản lý danh mục cho vay mơ hình đo lường rủi ro danh mục cho vay giới thực trạng hoạt động quản lý danh mục cho vay Ngân hàng thương mại cổ phẩn Á Châu Từ đề xuất giải pháp cho chỗ Thời gian lưu trú địa bàn Giá trị hợp đồng bảo hiểm so với tổng dư nợ Thâm niên hoạt động kinh doanh lĩnh vực hữu riêng nhà bố mẹ thuê 103 3-5 năm 10% >7 năm 5-7 năm 10% >100% 50-100% 10% >5 năm 4-5 năm Năng lực pháp luật dân sự, hình người 1 năm 5% >5 năm 4-5 năm 2-4 năm 1-2 năm 5% Rất quan tâm có kế hoạch cụ thể Có đăng ký kinh doanh 5% Có Khơng Mức độ chấp 5% Chấp Khơng Ghi chép sổ sách kế toán Số năm làm việc bình quân người lao động hộ kinh doanh Tuổi nghề bình quân người lao động hộ kinh doanh Mức độ quan tâm hộ kinh doanh việc tạo dựng uy tín, thương hiệu chất lượng phục vụ Quan tâm kế hoạch cụ thể Khơng ghi chép 20% 10-20% Bình thường Khơng ổn định Bình thường Không ổn định 5-10% 3-5% 15% hộ kinh doanh hạn trung bình 108 18 19 20 21 Thời gian quan hệ tín dụng với NH 5% >3 năm Có sử dụng dịch vụ khác ngồi tín dụng 3% NH có sử dụng Tình trạng dư nợ TCTD khác 12 tháng qua Luôn trả nợ hạn Định hướng quan hệ tín dụng với sở kinh doanh theo quan điểm CBTD 5% 2% Mở rộng tín dụng 2-3 năm 1-2 năm 5 năm ~Đã nghiên cứu kỹ giá cả, sản phẩm, thị hiếu Khách hàng quan hệ thường xuyên Theo cách dùng Chắc chắn 3-5 năm 1-3 năm Sản phẩm hoàn tồn < năm Đã có nghiên cứu mức độ hạn chế Một số khách hàng quan hệ Phần lớn thường khách xuyên hàng Khơng có khảo sát Khách hàng hồn tồn Kết hợp cách cũ Mới hồn tồn Bình thường Không chắn Khả đáp ứng mặt thời gian số lượng sản 5% phẩm 110 Không chắn Chắc chắn cung cấp xu 10 11 12 hướng biến động giá ản phẩm phương 5% có biến có biến Khơng có có biến động 5- động biến động động 10% 5% Thấp mặt chung mức trung bình Biến động giá nguyên vật liệu, sản 5% phẩm đầu vào Khơng Biến động biến động 10% Thường xun thay đơi Chịu ảnh hưởng lớn án kinh doanh 13 Tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án kinh doanh 111 5% >50% 40-5-% 30-40% 15% 15% EBIT/vốn đầu tư 20% 15-20% 12-15% 15% 10-15% 5-10% 3-5% 5% 60% 5% 61 18-19 25-29 51-55 56-60 20-24 Cao đẳng Trung cấp Dưới trung cấp Đã có tiền án tiền 5% Tốt 10% Có gia đình Độc thân Ly dị/góa Tình trạng chỗ 10% Nhà sở hữu riêng nhà bố mẹ Nhà thuê Khác Thời gian lưu trú địa bàn 5% >7 năm 5-7 năm 3-5 năm Đánh giá mối quan hệ 5% Có uy tín với cộng Bình thường Khác ( ly thân) 1-3 năm 5 người Đủ Khơng đủ Tốt Xấu Cấp quản lí >3 năm Cấp chun viên kinh doanh có đăng kí Lao động đào tạo / công nhân kinh doanh tự 1-3 năm Lao động thời vụ/ thất nghiệp/ nghỉ hưu 5 hàng tháng triệu 10-15 người vay đồng triệu Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng Tương đối Trung bình cao 60 40 20 7-10 triệu đồng 5-7 triệu đồng 0 triệu đồng - 10 triệu đồng 5-7 triệu đồng 3-5 triệu đồng ^90% 10% Khơng lần 10% 0% 10% Khơng có nợ q hạn >3 lần/ có dư nợ hạn 1-2 lần 90 ngày Điểm Không đầy đủ Hợp tác 115 không mức hẹn trung bình 10% Tích cực, đầy đủ thời hạn Có sử dụng dịch vụ khác 5% Có Khơng Tiền gửi tiết kiệm NH 5% Có Khơng 10% Ln trả nợ hạn 10 11 Tình hình cung cấp thơng tin hộ gia đình Tình hình trả nợ TCTD khác 12 tháng qua Thời gian quan hệ với NH 10% >3 năm Không hợp tác Đang có nợ hạn Đã có nợ hạn 2-3 năm 1-2 năm