GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN lý DANH mục CHO VAY tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - - CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Huyền Mã SV : 14A4040041 Lớp : K14HTTTA Khóa : 14 Khoa : Ngân hàng Hà Nội, tháng 12 năm 2015 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - - BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Huyền Mã SV : 14A4040041 Lớp : K14HTTTA Khóa : 14 Khoa : Ngân hàng GVHD : Tạ Thanh Huyền Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank Hà Nội, tháng 12 năm 2015 Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan báo cáo chuyên đề thực tập công trình nghiên cứu riêng em, hình thành phát triển sở nghiên cứu lý thuyết thực hành thực tế Báo cáo thực với hướng dẫn cô Tạ Thanh Huyền Các số liệu thu thập xử lý cách trung thực xuất phát từ tình hình thực tế NH Agribank Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nội dung chuyên đề Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015 Sinh viên Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank NHẬN XÉT (Của giáo viên hướng dẫn) Về mặt: Mục đích đề tài; Tính thời ứng dụng đề tài; Bố cục hình thức trình bầy đề tài; Kết thực đề tài; Ý thức, thái độ sinh viên trình thực đề tài ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Kết luận : ………… ………………………………………………………………… Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Giáo viên hướng dẫn (Ký tên) Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám Đốc, thầy cô khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng truyền đạt kiến thức, hướng dẫn, cung cấp tài liệu cần thiết giúp đỡ em suốt thời gian học tập trình tìm hiểu kiến thức để thực khóa luận Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên Tạ Thanh Huyền -người trực tiếp bảo hướng dẫn em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè cổ vũ, động viên tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian qua Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015 Sinh viên Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu AGRIBANK NHNN NHTM CBTD CIC XHTD DN QLRR QLTD CN HSC NH HĐQT TCTD DPRR Ý nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Cán tín dụng Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Xếp hạng tín dụng Doanh nghiệp Quản lý rủi ro Quản lý tín dụng Chi nhánh Hội sở Ngân hàng Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng Dự phòng rủi ro DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH VẼ Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.2 Khảo sát lượng hóa rủi ro tín dụng theo PP thống kê NHTM Việt Nam MỤC LỤC ……………………………………………… 45 Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài: Trong xu toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế nay, cạnh tranh thị trường tài tiền tệ trở nên khốc liệt hết Với nỗ lực giữ vững thị phần, ổn định tăng trưởng lợi nhuận, ngân hàng Việt Nam bước đưa nhiều sản phẩm dịch vụ mới, nhằm đa dạng hóa hoạt động sinh lời Tuy nhiên, với danh mục sử dụng vốn phân nửa cho vay thấy với hầu hết ngân hàng Việt Nam nay, cho vay hoạt động sử dụng vốn có tầm quan trọng bậc Với thực trạng đó, quản trị danh mục cho vay xem biện pháp quan trọng nhằm đạt mục tiêu kinh doanh ngân hàng Trong thời gian qua, ngân hàng Việt Nam nói chung, ngân hàng Agribank nói riêng có số thành công việc vận dụng kỹ thuật quản trị vào hoạt động cho vay, nhiên chủ yếu quản trị giao dịch cho vay riêng biệt Vì nhiều lý khách quản trị danh mục cho vay chưa quan tâm mức Danh mục cho vay nhiều ngân hàng thiếu đa dạng hóa, tập trung rủi ro cao dẫn tổ chức đến bên bờ vực phá sản Do đó, đứng trước thời thách thức tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế vấn đề nâng cao khả cạnh tranh NHTM Việt Nam với NHTM nước ngoài, mà trước mắt nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro, trở nên cấp thiết hệ thống NHTM Việt Nam Ngoài ra, nợ xấu NHTM Việt Nam vấn đề gây sốt dư luận nước Tỷ lệ nợ xấu hầu hết ngân hàng có dấu hiệu tăng cao vượt tỷ lệ cho phép theo quy định NHNN Vậy đâu nguyên nhân gây nên tình trạng cách thức giúp ngân hàng quản lý danh mục cho vay tốt đồng thời đo lường rủi ro nhằm hạn chế nợ xấu? Trước tình hình cấp thiết đó, em định chọn đề tài “Giải pháp hoàn thiện quản lý danh mục cho vay Ngân hàng Agribank” làm đề tài báo cáo tốt nghiệp mình, để từ nhận thức rõ tầm quan trọng chất lượng dịch vụ mà cụ thể Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank hoạt động cho vay an toàn vững mạnh Ngân hàng Agribank toàn hệ thống Ngân hàng Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu vấn đề quản lý danh mục cho vay mô hình đo lường rủi ro danh mục cho vay giới thực trạng hoạt động quản lý danh mục cho vay Ngân hàng Agribank Từ đề xuất giải pháp cho Ngân hàng số kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để góp phần hoàn thiện hoạt động Phương pháp nghiên cứu: Thu thập số liệu, tài liệu hoạt động cho vay Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam số NHTM Việt Nam Qua sử dụng phương pháp so sánh để có nhận xét, đánh giá thực trạng chất lượng quản lý danh mục cho vay mức độ rủi ro danh mục cho vay Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam Từ thực trạng quản lý danh mục cho vay Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt nam, tham khảo thêm tài liệu, sách, báo có liên quan đến vấn đề đồng thời sử dụng phương pháp thống kê, biểu đồ, phân tích để có giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản lý danh mục cho vay phòng ngừa rủi ro hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng giảm thiểu nợ xấu Nội dung viết: Bài viết gồm có ba phần: lời mở đầu, phần thân bài, phần kết luận Phần thân bố cục gồm ba chương: Chương I Lý luận quản lý danh mục cho vay ngân hàng thương mại Chương II Thực trạng quản lý danh mục cho vay Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam Chương III Giải pháp hoàn thiện quản lý danh mục cho vay Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank 52 quyền giá bán, bất lợi cho chủ thể tham gia với vị trí người mua Mặt khác, cần khuyến khích chủ thể ngân hàng tham gia, công ty kinh doanh bảo hiểm với vai trò người bán bảo vệ Tuy nhiên cần có quy định chặt chẽ điều kiện tham gia người bán, người mua điều kiện khoản vay tham chiếu, tránh áp dụng cách đại trà dẫn đến khó kiểm soát hoạt động thị trường Thứ ba, giới hạn mục đích tham gia NHTM nhằm bảo hiểm rủi ro tín dụng với mục đích phòng hộ, không nhằm mục đích đầu Do vậy, yêu cầu ngân hàng mua bảo hiểm phải sở hữu thực khoản vay, không chấp nhận mua bán “khống” khoản vay không tồn danh mục có nghĩa giới hạn phạm vi hoạt động giao dịch phái sinh Ngoài ra, cần có quy định giới hạn doanh số giao dịch sơ với vốn tự có nhằm hạn chế rủi ro khả chấp nhận ngân hàng 3.3.5 Tăng cường hiệu hoạt động CIC Do đó, để hỗ trợ NHTM việc cập nhật thông tin thị trường doanh nghiệp xác, nhanh chóng NHNN cần quan tâm vấn đề: − Hoàn thiện hoạt động CIC bao gồm nội dung: (i) thông tin tín dụng phải bao hàm tất thông tin tình hình vay vốn khách hàng TCTD, (ii) phải có phân tích thông tin tổng hợp khách hàng để lưu ý NHTM, (iii) áp dụng công nghệ thông tin NHTM dễ dàng thu thập khai thác triệt để thông tin, (iv) quy định chặt chẽ chất lượng thông tin cung cấp, thời gian cung cấp bảo mật thông tin − Nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp CIC thông qua đánh giá tình hình kinh doanh, tài doanh nghiệp tính điểm xếp hạng Để xếp hạng doanh nghiệp yêu cầu doanh nghiệp phải kiểm toán báo cáo tài chính, công khai thông tin với quan quản lý − NHNN với vai trò quan quản lý, định hướng hoạt động NHTM thông qua việc phân tích đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô để đưa sách, quy định phù hợp, NHNN phải thường xuyên đưa phân tích nhân định thị trường mặt lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng tình hình kinh tế vĩ mô… từ có công bố, nhận định thông tin khuyến nghị cho NHTM thực 3.3.6 Các kiến nghị khác Nhà Nước Chính Phủ Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank 53 Chính phủ có vai trò quan trọng điều hành kinh tế vĩ mô, tạo lập môi trường cho phát triển hệ thống ngân hàng doanh nghiệp kinh tế, từ có ảnh hưởng định đến danh mục cho vay NHTM Thực tế thời gian qua cho thấy, vai trò điều hành Chính phủ chưa thực hiệu quả, có tác động không tốt đến hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động quản lý danh mục cho vay nói riêng Vì vậy, để nâng cao hiệu quản lý danh mục cho vay, báo cáo có số kiến nghị với Chính phủ: Thứ nhất, tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định môi trường thuận lợi cho hoạt động quản lý danh mục cho vay NHTM Chính phủ cần kiểm soát yếu tố tiềm ẩn rủi ro kinh tế, kiềm chế lạm phát bình ổn giá cả, điều hành sách tài tiền tệ cách hợp lý Chính phủ cần điều phối kết hợp với ngành có liên quan, với NHNN để thống chia sẻ quan điểm quản lý danh mục cho vay ngân hàng, phối hợp để giải vấn đề vướng mắc trình quản lý ngân hàng Thứ hai, Nhà nước cần xác định rõ định hướng phát triển kinh tế cụ thể thời kỳ Định hướng phát triển kinh tế thời kỳ nhà nước thể sách khuyến khích hay hạn chế ngành kinh tế, sách liên quan đến hoạt động doanh nghiệp sách thuế, sách xuất nhập Các sách kinh tế vĩ mô cần công bố từ đầu năm, dự kiến thay đổi cụ thể sách thời điểm cụ thể năm nên công bố chắn thực Ngoài ra, thông tin kinh tế vĩ mô phải công khai minh bạch mức cần thiết để tránh ngân hàng doanh nghiệp không bị bất ngờ chủ động có định hướng rõ ràng hoạt động kinh doanh Thứ ba, hoàn thiện hệ thống báo cáo thống kê dự báo yếu tố ảnh hưởng đến ngành kinh tế Nguồn thông tin thức từ quan thống kê mang tính cập nhật yếu tố quan trọng hỗ trợ cho NHTM doanh nghiệp có sở phục vụ hoạt động kinh doanh Tuy nhiên thực tế công tác thống kê nước ta yếu nguồn thông tin không thống nhất, số liệu không cập nhật kịp thời Do đó, Nhà nước cần phải: áp dụng phương pháp thống kê đại phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế thực tiễn Việt Nam, cải tiến chế độ báo Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank 54 cáo thống kê doanh nghiêp phù hợp với loại hình doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông để phát triển thống kê Thứ tư, hạn chế can thiệp hành hoạt động cho vay NHTM Quản lý danh mục cho vay NHTM thực theo phương pháp chủ động hoàn toàn xuất phát từ yếu tố thị trường thân ngân hàng sở vị rủi ro Vì vậy, ngân hàng cần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, khách quan có tính tự chủ chịu trách nhiệm ngân hàng tránh can thiệp sâu mang tính hành vào hoạt động cho vay Thứ năm: Tăng cường biện pháp quản lý doanh nghiệp, thực trạng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam không muốn công bố hoạt động kinh doanh cách rõ ràng, số kết kinh doanh mù mờ, điều làm hạn chế phát triển lành mạnh kinh tế Chính phủ cần có biện pháp mạnh mẽ để giải tình trạng này, buộc doanh nghiệp công bố rộng rãi thông tin xác, góp phần làm lành mạnh hóa hoạt động kinh doanh KẾT LUẬN CHƯƠNG III Từ sở lý thuyết chương I sở thực tiễn chương II, chương III khóa luận nêu số giải pháp cho việc hoàn thiện hoạt động quản lý danh mục cho vay NH Agribank Những nội dung giải chương III gồm có: Thứ nhất: Định hướng hoạt động nói chung định hướng hoạt động công tác quản lý danh mục cho vay nói riêng Agribank sở phù hợp hợp với chiến lược phát triển ngân hàng đến năm 2020 NHNN đề Thứ hai: báo cáo xin đề xuất với ngân hàng giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý danh mục cho vay gồm: nhóm giải pháp tổ chức quản lý danh mục cho vay; nhóm giải pháp xây dựng ứng dụng mô hình phân tích đánh giá danh mục cho vay; nhóm giải pháp ứng dụng kỹ thuật điều chỉnh danh mục cho vay nhóm biện pháp hỗ trợ khác Trong số biện pháp này, khóa luận nhấn mạnh đến nội dung xây dựng ứng dụng kỹ thuật quản lý danh mục đại, xây dựng mô hình đo lường rủi ro danh mục cho vay, vận dụng công cụ điều chỉnh danh mục cho vay hoán đổi rủi ro tín dụng, chứng khoán hóa khoản nợ… Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank 55 Thứ ba: Bên cạnh giải pháp đề xuất với Agribank, khóa luận đưa số kiến nghị với NHNN Chính phủ nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, hỗ trợ tạo điều kiện cho giải pháp hoàn hoạt động quản lý danh mục cho vay Agribank có tính khả thi cao Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank KẾT LUẬN TOÀN BÀI Trong hoạt động NHTM, quản lý danh mục cho vay công việc khó khăn Nó đòi hòi khả dự báo, tầm nhìn chiến lược hoạch định, chặt chẽ trình thực linh hoạt công việc điều chỉnh Mục tiêu khóa luận tập trung nghiên cứu thực tiễn công tác quản lý danh mục cho vay ngân hàng Agribank giai đoạn 2012-2015, từ hạn chế đề xuất giải pháp thích hợp để hoàn thiện hoạt động Nội dung khóa luận đạt kết quả: Về mặt lý luận: Báo cáo tập hợp đầy đủ có tính hệ thống lý luận danh mục cho vay, rủi ro danh mục cho vay quản lý danh mục cho vay Các nội dung phương pháp quản lý danh mục cho vay kế hoạch làm rõ, bao gồm hoạch định mục tiêu, thiết lập phương án danh mục cho vay, xây dựng máy tổ chức quản lý, giám sát, điều chỉnh danh mục… Quá trình phát triển hoạt động quản lý danh mục cho vay giới phân tích để rút học kinh nghiệm cho hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam Về mặt thực tiễn: Thông qua phân tích công tác quản lý danh mục cho vay Ngân hàng Agribank, khóa luận kết đạt hạn chế công tác quản lý danh mục cho vay giai đoạn 2012-2015 Từ hạn chế công tác quản lý danh mục cho vay Agribank, báo cáo hai nhóm nguyên nhân khách quan chủ quan hình thành sở thực tiễn cho giải pháp đề xuất Về giải pháp ứng dụng vào thực tiễn: Từ sở lý luận chương I sở thực tiễn chương II, báo cáo đề xuất giải pháp từ tầm vi mô ngân hàng, toàn hệ thống ngân hàng tầm vĩ mô Nhà nước Trong đó, báo cáo nhấn mạnh đến nội dung xây dựng ứng dụng kỹ thuật quản lý danh mục đại, xây dựng mô hình đo lường rủi ro danh mục cho vay, vận dụng công cụ điều chỉnh danh mục hoán đổi rủi ro tín dụng, chứng khoán hóa nợ… Đây nội dung đặc trung quản lý danh mục đại xem đề xuất điều kiện Việt Nam, mang ý nghĩa đột phá việc chuyển đổi từ cách thức quản lý sang quản lý theo xu hướng đại Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] PGS.TS Tô Ngọc Hưng (2008), Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê [2] Giáo trình quản trị ngân hàng, Học viện Ngân hàng [3] Giáo trình quản trị rủi ro tín dụng, Học viện Ngân hàng [4] Nguyễn Thùy Dương (2012), Quản lý danh mục cho vay ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Học viện Ngân hàng [5] Đặng Hữu Mẫn (2009), Nghiên cứu chất lượng dự báo mô hình quản trị rủi ro thị trường vốn - trường hợp mô hình Var, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng [6] Đặng Tùng Lâm (2010), Sử dụng mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa khung Value at Risk (VaR), Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng [7] Phạm Đỗ Nhật Vinh (2009), Rủi ro công cụ Hoán đổi rủi ro tín dụng - Từ góc độ tra giám sát, Tạp chí Công nghệ ngân hàng (2009) [8] Ngân hàng toán quốc tế - BIS, Basel II - Sự thống quốc tế đo lường tiêu chuẩn vốn, Nhà xuất văn hóa thông tin, dịch Khúc Quang Huy (2008) [9] Ths Phạm Thu Thủy - Đỗ Thị Thu Hà (2013), Đổi cách thức đo lường rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam trình tái cấu trúc hệ thống, Học viện ngân hàng, Bài nghiên cứu khoa học giảng viên năm học 2012-2013 TIẾNG ANH [10] Controller of Currency Administrator of National Banks (1998), Loan Portfolio Management [11] Anthony Saunders & Linda Allen (2002), Credit Risk Measurement, John Wiley & Sons, Inc [12] Charles W.Smithson (2002), Credit portfolio Management, John Wiley & Sons, Inc [13] Heffernan, S (2005) Modern Banking, John & Sons, Inc Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank [14] Christian Bluh and Luger Overbeck (2003), Credit modeling, Chapman & Hall A CRC Press Company INTERNET [15] Website, http:// www.sbv.gov.vn [16] Website, http://cafef.vn [17] Website, http://investordictionary.com Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank Phục lục 01 Xếp hạng Doanh nghiệp Loại AAA: Loại tối ưu Điểm tín dụng tốt dành cho khách hàng có chất lượng tín dụng tốt AA: Loại ưu Đặc điểm Mức độ rủi ro Tình hình tài mạnh Rất thấp Năng lực cao quản trị Hoạt động đạt hiệu cao Triển vọng phát triển lâu dài Rất vững vàng trước tác động môi trường kinh doanh Đạo đức tín dụng cao Khả sinh lời tốt Hoạt động hiệu ổn định Quản trị tốt Triển vọng phát triển lâu dài Đạo đức tín dụng tốt A: Loại tốt Tình hình tài ổn định có hạn chế định Hoạt động hiệu không ổn định khách hàng loại AA Quản trị tốt Triển vọng phát triển tốt Đạo đức tín dụng tốt BBB: Loại Hoạt động hiệu có triển vọng ngắn hạn Tình hình tài ổn định ngắn hạn có số hạn chế tài lực quản lý bị tác động mạnh điều kiện kinh tế, tài môi trường kinh doanh BB: Loại trung Tiềm lực tài trung bình, có bình nguy tiềm ẩn Hoạt động kinh doanh tốt dễ bị tổn thương biến động lớn kinh doanh sức ép cạnh tranh sức ép từ kinh tế nói chung B: Loại trung Khả tự chủ tài thấp, dòng tiền bình biến động Hiệu hoạt động kinh doanh không cao, chịu nhiều sức ép cạnh tranh mạnh mẽ hơn, dễ bị tác động lớn từ biến động kinh tế nhỏ Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Thấp vè dài hạn cao khách hàng loại AA+ Thấp Trung bình Trung bình, khả trả gốc lãi tương lai đảm bảo khách hàng loại BB+ Cao, khả tự chủ tài thấp Ngân hàng chưa có nguy vốn lâu dài khó khăn tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank CCC: bình Loại Hiệu hoạt động thấp, kết kinh trung doanh nhiều biến động Năng lực tài yếu, bị thua lỗ hay số năm tài gần vật lộn để trì khả sinh lời Năng lực quản lý không cải thiện Cao, mức cao chấp nhận, xác suất vi phạm hợp đồng tín dụng cao, biện pháp kịp thời, ngân hàng có nguy vốn ngắn hạn Rất cao, ngân hàng phải nhiều thời gian công sức để thu hồi vốn cho vay CC: Loại yếu Hiệu hoạt động thấp, bị thua lỗ, triển vọng phục hồi Năng lực tài yếu kém, có nợ hạn Năng lực quản lý D: Loại yếu Các khách hàng bị thua lỗ kéo dài, tài Đặc biệt cao, ngân yếu kém, có nợ khó đòi, lực hàng quản lý thu hồi vốn cho vay Phụ lục 02 Chấm điểm quy mô doanh nghiệp STT Tiêu chí Vốn kinh Trị số Từ 50 tỷ đồng trở lên Điểm 30 Từ 40 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng Từ 30 tỷ đồng đến 40 tỷ đồng Từ 20 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng Từ 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng Dưới 10 tỷ đồng Từ 1500 người trở lên Từ 1000 người đến 1500 người Từ 500 người đến 1000 người Từ 100 người đến 500 người Từ 50 người đến 100 người Dưới 50 người Từ 200 tỷ đồng trở lên 25 20 15 10 15 12 40 Từ 100 tỷ đồng đến đưới 200 tỷ đồng Từ 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng Từ 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng Từ tỷ đồng đến 20 tỷ đồng Dưới tỷ đồng 30 20 10 doanh Lao đồng Doanh thu Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank Nộp ngân sách Từ 10 tỷ đồng trở lên Từ tỷ đồng đến 10 tỷ đồng Từ tỷ đồng đến tỷ đồng Từ tỷ đồng đến tỷ đồng Từ tỷ đồng đến tỷ đồng Dưới tỷ đồng 15 12 Phụ lục 03 Chỉ tiêu chấm điểm tài Chỉ tiêu Chỉ tiêu khoản Khả toán ngắn hạn Khả toán nhanh Chỉ tiêu hoạt động Vòng quay hàng tồn kho Kỳ thu tiền bình quân Hiệu sử dụng tài sản Chỉ tiêu cân nợ (%) Nợ phải trả/ tổng tài sản Nợ phải trả/ nguồn vốn chủ sở hữu Nợ hạn/tổng dư nợ ngân hàng Chỉ tiêu thu nhập (%) Tổng thu nhập trước thuế/ doanh thu Tổng thu nhập trước thuế/ Tổng tài sản Tổng thu nhập trước thuế/nguồn vốn chủ sở hữu Tổng A B C D 10 11 Trọng số 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Phụ lục 04 Chỉ tiêu chấm điểm phi tài Các tiêu lực kinh nghiệm quản lý - Kinh nghiệm ngành Ban quản lý liên quan trực tiếp đến dự án đề xuất Kinh nghiệm Ban quản lý hoạt động điều hành Môi trường kiểm soát nội Các thành tựu đạt thất bại trước Ban quản lý Tính khả thi phương án kinh doanh dự án tài Các tiêu tình hình uy tín giao dịch với ngân hàng - Trả nợ hạn ( trả nợ gốc) Số lần giãn nợ gia hạn nợ Nợ hạn hạn Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank - Số lần cam kết khả toán ( thư tín dụng, bảo lãnh,…) Số lần chậm trả lãi vay Thời gian trì tài khoản với NHCV Số lượng giao dịch trung bình hàng tháng với tài khoản NHCV Số lượng loại giao dịch với NHCV ( tiền gửi, toán, L/C…) Số dư tiền gửi trung bình tháng NHCV Chỉ tiêu môi trường kinh doanh - Triển vọng ngành Được biết đến (về thương hiệu công ty) Vị cạnh tranh (của doanh nghiệp) Số lượng đối thủ cạnh tranh Thu nhập người vay chịu ảnh hưởng trình đổi mới, cải cách doanh nghiệp nhà nước Chỉ tiêu đặc điểm hoạt động khác - Đa dạng hóa hoạt động theo: 1.ngành, 2.thị trường, 3.vị trí Thu nhập từ hoạt động xuất Sự phụ thuộc vào đối tác (đầu vào/đầu ra) Lợi nhuận (sau thuế) công ty năm gần Phụ lục 05 Quyết định cấp tín dụng giám sát cho vay Loại AAA AA A BBB BB Cấp tín dụng Ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng với mức ưu đãi lãi suất, phí, thời hạn biện pháp bảo đảm tiền vay (có thể cho vay tín chấp) Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín dụng với mức ưu đãi lãi suất, phí, thời hạn biện pháp bảo đảm tiền vay (có thể cho vay tín chấp) Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín dụng, đặc biệt khoản tín dụng từ trung hạn trở xuống Không yêu cầu cao biện pháp bảo đảm tiền vay (có thể cho vay tín chấp) Có thể mở rộng tín dụng; không hạn chế áp dụng điều kiện ưu đãi Đánh giá kỹ chu kỳ kinh tế tính hiệu cho vay dài hạn Hạn chế mở rộng tín dụng, tập trung vào khoản tín dụng ngắn hạn với biện pháp bảo đảm tiền vay hiệu Việc cho vay hay khoản cho Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Giám sát sau cho vay Kiểm tra khách hàng định kỳ nhằm cập nhật thông tin tăng cường mối quan hệ với khách hàng Kiểm tra khách hàng định kỳ nhằm cập nhật thông tin tăng cường mối quan hệ với khách hàng Kiểm tra khách hàng định kỳ để cập nhật thông tin Kiểm tra khách hàng định kỳ để cập nhật thông tin Chú trọng kiểm tra việc sử dụng vốn vay, tình hình tài sản đảm bảo Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank B CCC CC C D vay dài hạn thực với đánh giá kỹ chu kỳ kinh tế tính hiệu quả, khả trả nợ phương án vay vốn Hạn chế mở rộng tín dụng tập trung thu hồi vốn cho vay Các khoản cho vay thực trường hợp đặc biệt với việc đánh giá kỹ khả phục hồi khách hàng phương án bảo đảm tiền vay Hạn chế tối đa mở rộng tín dụng; biện pháo giản nợ, gia hạn nợ thực có phương án khắc phục khả thi Không mở rộng tín dụng; tìm biện pháp để thu hồi nợ, kể việc gia hạn nợ thực có phương án khắc phục khả thi Không mở rộng tín dụng, tìm biện pháp để thu hồi nợ, kể việc xử lý sớm tài sản đảm bảo Không mở rộng tín dụng; tìm biện pháp để thu hồi nợ kể việc xử lý sớm tài sản đảm bảo Phụ lục 06 Tăng cường kiểm tra khách hàng để thu nợ giám sát hoạt động Tăng cường kiểm tra khách hàng Tìm cách bổ sung TSDDB Tăng cường kiểm tra khách hàng Xem xét phương án phải đưa tòa kinh tế Xem xét phương án phải đưa tòa kinh tế Chấm điểm thông tin cá nhân STT Chỉ tiêu Tuổi 18-25 tuổi 25-40 tuổi Điểm Trình độ học Trên đại học vấn 15 20 Đại học/cao Trung học đẳng Điểm Nghề nghiệp 15 Thư ký Kinh doanh Trên 60 tuổi 10 Dưới trung học/ thất học -5 Nghỉ hưu 15 tháng – năm 10 tháng – năm – năm >5 năm 15 – năm 20 >5 năm 20 Chuyên môn/ kỹ thuật Điểm 25 Thời gian công Dưới tháng tác Điểm Thời gian làm Dưới tháng công việc Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 40-60 tuổi Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank 10 Điểm Tình trạng nhà Điểm Cơ cấu gia đình Sở hữu riêng 20 khác 20 Độc thân 15 Chung với gia đình 12 Sống với cha Sống mẹ gia đình hạt nhân khác 120 triệu 10 36-120 triệu 12-36 triệu -5 240 triệu 30 72-240 triệu 15 24-72 triệu -5 5 người Phụ lục 07 Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng STT Chỉ tiêu Tình hình trả nợ với NHNo & PTNT Điểm Tình hình chậm trả lãi Điểm Tổng nợ (VND tương đương) Điểm Các dịch vụ khác sử dụng NHN0 & PTNT VN Điểm Nguyễn Thị Huyền – 14A4040041 Chưa giao Chưa bao dịch vay hạn vốn 40 Chưa giao Chưa bao dịch vay chậm vốn trả 30 ngày -5 Đã có lần chậm trả năm gần -5 >1 tỷ 25 10 -5 Chỉ gửi tiết Chỉ sử Tiết kiệm Không sử kiệm dụng thẻ thẻ dụng dịch vụ 15 25 -5 Giải pháp hoàn thiện QLDM cho vay Agribank Số dư tiền gửi >500 triệu tiết kiệm trung bình (VND) NHNo & PTNT VN Điểm 40 100-500 triệu 20-100 triệu