Giải pháp hoàn thiện quản lý danh mục cho vay tại NH nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam khoá luận tốt nghiệp 017

ʌ - - , ⅞ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Oʌ O∙ x'∖ /ʌ ?! N∕B'~ / ^s‰jj{zyG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Họ tên sinh viên: Nguyễn Thúy Ngọc Lớp: NHTMA-K13 Khóa: 13 Khoa: Ngân hàng Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2014 Ì1 [f ʌ - - , ⅞ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Oʌ O∙ x'∖ /ʌ ?! N∕B'~ / ^s‰jj{zyG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Họ tên sinh viên: Nguyễn Thúy Ngọc Lớp: NHTMA-K13 Khóa: 13 Khoa: Ngân hàng GVHD: TS Nguyễn Thùy Dương Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2014 Ì1 [f LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu riêng em, hình thành phát triển sở nghiên cứu lý thuyết thực hành thực tế Khóa luận thực với hướng dẫn TS Nguyễn Thùy Dương Các số liệu thu thập xử lý cách trung thực, tài liệu khảo trích dẫn rõ ràng Nếu sai thật, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thúy Ngọc DANH MỤC LỜI CẢM CHỮƠN VIẾT TẮT Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám Đốc, thầy cô khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam truyền đạt kiến thức, hướng dẫn, cung cấp tài liệu cần thiết giúp đỡ em suốt thời gian học tập trình tìm hiểu kiến thức để thực khóa luận Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên TS Nguyễn Thùy Dương người trực tiếp bảo hướng dẫn em hoàn thành khóa luận Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè cổ vũ, động viên tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian qua Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2014 Sinh viên Ký hiệu Agribank Ý nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam TCTD Tổ chức tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước DN Doanh nghiệp NN-NT No&PTNN Nông nghiệp-Nông thôn Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nguyễn Thúy Ngọc Biểu đồ Nội dung Trang Biểu đồ 1.1 Mơ hình tổ chức quản lý danh mục cho vay DANH MỤC BIỂU ĐỒ 11 Biểu đồ 1.2 Các loại tổn thất khoản cho vay NHTM 18 Biểu đồ 1.3 Quy trình nghiệp vụ chứng khốn hóa 26 Biểu đồ 2.1 Tổng dư nợ tăng trưởng tín dụng Agribank 2009-2013 35 Biểu đồ 2.2 Danh mục cho vay tập trung theo thời hạn Agribank 36 Biểu đồ 2.3 Danh mục cho vay tập trung theo thời hạn Agribank 37 Biểu đồ 2.4 Danh mục tập trung cho vay theo đối tượng khách hàng 39 Agribank Biểu đồ 2.5 Tỷ lệ nợ xấu Agribank số ngân hàng năm 2013 41 Biểu đồ 2.6 Bộ máy tổ chức quản lý danh mục cho vay Agribank 42 Biểu đồ 3.1 Mối liên quan mơ hình 76 Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 So sánh điểm bốn mơ hình DANH MỤC BANG 23 Bảng 2.1 Tỷ lệ nợ xấu Agribank toàn ngành 40 Bảng 2.2 So sánh phân loại nợ theo tiêu chuẩn định tính định 46 lượng Bảng 2.3 Khảo sát lượng hóa rủi ro tín dụng theo PP thống kê NHTM Việt Nam 57 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát danh mục cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động cho vay 1.1.2 Danh mục cho vay 1.1.3 Rủi ro danh mục cho vay 1.2 Tổng quan quản lý danh mục cho vay ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm quản lý danh mục cho vay 1.2.2 Sự cần thiết quản lý danh mục cho vay 10 1.2.3 Mơ hình tổ chức quản lý danh mục cho vay 11 1.2.4 Các phương pháp quản lý danh mục cho vay 13 1.2.5 Nội dung quản lý danh mục cho vay 14 1.2.6 Các công cụ điều chỉnh cấu danh mục cho vay 25 1.3 Kinh nghiệm quản lý danh mục cho vay giới học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 28 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý danh mục cho vay giới 28 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 33 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 34 2.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 34 2.2 Thực trạng danh mục cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 35 2.2.1 Khái quát hoạt động cho vay Agribank 35 2.2.2 Mức độ tập trung danh mục cho vay 36 2.2.3 Mức độ rủi ro danh mục cho vay 40 2.3 Thực trạng quản lý danh mục cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 41 2.3.1 Mơ hình quản lý danh mục cho vay Agribank 41 2.3.3 Chính sách quản lý danh mục cho vay Agribank 44 2.3.4 Hệ thống xếp hạng tín dụng chấm điểm khách hàng Agribank 49 2.3.5 Đo lường rủi ro danh mục cho vay Agribank 56 2.3.6 Giám sát thực danh mục cho vay Agribank .57 2.3.7 Điều chỉnh danh mục cho vay Agribank 58 2.4.Đánh giá công tác quản lý danh mục cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 60 2.4.1 Những kết đạt 60 2.4.2 Những tồn cần khắc phục 61 2.4.3 Nguyên nhân tồn 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG II .66 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 67 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 67 3.1.1 Định hướng phát triển 67 3.1.2 Định hướng hoàn thiện quản lý danh mục cho vay 68 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý danh mục cho vay Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 69 3.2.1 Nhóm giải pháp tổ chức hoạt động quản lý danh mục cho vay 69 3.2.2 Nhóm giải pháp xây dựng ứng dụng mơ hình phân tích đánh giá danh mục cho vay 72 3.2.3 Nhóm giải pháp ứng dụng kỹ thuật điều chỉnh danh mục chovay .76 3.2.4 Các biện pháp hỗ trợ khác 79 3.3 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 81 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý quản lý danh mục cho vay 81 3.3.2 Nâng cao lực hiệu tra giám sát 81 3.3.3 Xây dựng ban hành hệ thống pháp lý hoạt động côngcụ phái sinh 82 3.3.4 Xây dựng vận hành hiệu thơng tin tín dụng 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 86 KẾT LUẬN TOÀN BÀI 87 BBB 69,6 - 77,1 BB 62 - 69,5 B 54,4- 61,9 CCC 46,8 - 54,3 CC 39,2 - 46,7 C 31,6 - 39,1 D < 31,6 Loại AA A Cấp tín dụng Giám sát sau cho vay -9- Ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng với Kiểm tra giám sát khách mức ưu đãi lãi suất, phí, thời hạn biện hàng Phụ lục 06 định kỳ nhằm cập nhật pháp bảo đảm tiềnQuyết vay (có thểcấp chotínvay tín vàthơng tăng mối định dụng giámtin sátvàsau khicường cho vay chấp) quan hệ với khách hàng Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín dụng với mức ưu đãi lãi suất, phí, thời hạn biện pháp bảo đảm tiền vay (có thể cho vay tín chấp) Kiểm tra khách hàng định kỳ nhằm cập nhật thông tin tăng cường mối quan hệ với khách hàng Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín dụng, đặc biệt khoản tín dụng từ trung hạn trở xuống Không yêu cầu cao biện pháp bảo đảm tiền vay (có thể cho vay tín chấp) BBB Có thể mở rộng tín dụng; khơng hạn chế áp dụng điều kiện ưu đãi Đánh giá kỹ chu kỳ kinh tế tính hiệu cho vay dài Hạn chế mở rộng tín dụng; tập trung vào BB khoản tín dụng ngắn hạn với biện pháp bảo đảm tiền vay hiệu Việc cho vay hay khoản cho vay dài hạn thực với đánh giá kỹ chu kỳ kinh tế tính hiệu quả, khả trả nợ phương án vay vốn Các khoản cho vay thực B trường hợp đặc biệt với việc đánh giá kỹ khả phục hồi khách hàng phương án bảo đảm tiền vay Kiểm tra khách hàng định kỳ để cập nhật thông tin AA A Kiểm tra khách hàng định kỳ để cập nhật thông tin Chú trọng kiểm tra việc sử dụng vốn vay, tình hình tài sản bảo đảm Tăng cường kiểm tra khách hàng để thu nợ giám sát hoạt động CCC Hạn chế tối đa mở rộng tín dụng; Các biện Tăng cường kiểm tra khách pháp giãn nợ, gia hạn nợ thực có- 10hàng Tìm cách bổ sung phương án khắc phục khả thi TSBĐ CC Không mở rộng tín dụng; Tìm biện pháp Tăng cường kiểm tra khách để thu hồi nợ, kể gia hạn nợ thực hàng có phương án khắc phục khả thi C D Khơng mở rộng tín dụng; Tìm biện pháp để thu hồi nợ, kể việc xử lý sớm tài sản bảo đảm Không mở rộng tín dụng; Tìm biện pháp để thu hồi nợ, kể việc xử lý sớm tài sản bảo đảm Xem xét phương án phải đưa tòa kinh tế Xem xét phương án phải đưa tòa kinh tế Loại Mức độ rủi ro AAA Thấp AA A - 11 - Thấp Phụ lục 07 xếp hạngThấp mức độ rủi ro khách hàng BBB Thấp BB Trung bình B Trung bình CCC Trung bình CC Cao C Cao D Cao STT Chỉ tiêu Tuổi Điể m Trình độ học vấn Điể Nghề nghiệp m - - 60 tuổi 25 - 40 tuổi- 12 40 Trên 60 tuổi 15 20 30 Phụ lục 08 Trên đại học Đại học/Cao Trung học Dưới trung đẳng thông tin cá nhân học Chấm điểm 18 - 25 tuổi 25 Chuyên môn/ 15 Thư ký Điể Kỹ 10 m Thời gian công Dưới tháng 6tháng-1 tác năm Điể 10 m Thời gian làm Dưới tháng tháng công việc Điể 10 m Tình trạng nhà Sở hữu riêng Thuê Điể m Cơ cấu gia đình Điể m Số người ăn theo Điể m Thu nhập cá nhân hàng năm (đồng) Điể m 10 Thu nhập gia đình/năm (đồng) Điể m -5 Kinh doanh Nghỉ hưu 15 - năm 20 >5 năm 15 - năm 20 >5 năm 15 20 Khác Chung với gia đình 30 Hạt nhân 12 Sống với cha Sống mẹ gia đình hạt nhân khác 20 -5 Độc thân 5 người 10 -5 40 >240 triệu 30 72 triệu 40 30 15 240 24 triệu 15 Sống số gia đình hạt nhân khác -5 72 30 vay hạn PTNT 500 triệu kiệm trung bình NHNo & PTNT VN 100 - 500 20 triệu 100 triệu = 401 Aa 351 - 400 a 301 - 350 Bbb - 14 - Phụ lục 10 Xác251 định điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân - 300 Bb 201 - 250 b 151 - 200 Ccc 101 - 150 Cc 51 - 100 c - 50 d