b q un lý các mt nghi pv h ot ng tồn NH
2.3.1.9.VIETINBANK ã th ch in cơng khai thơng tin trên các
Th c hi n theo Basel II, VIETINBANK ã cơng khai thơng tin, t nh ng thơng tin v c c u v n, m c y v n n nh ng thơng tin liên quan n m c nh y c m c a NH v i r i ro tín d ng, r i ro th tr ng, r i ro tác nghi p và quy trình ánh giá c a NH i v i t ng lo i r i ro này.
2.3.1.10. VIETINBANK ã t ng c ng kh n ng qu n tr nhân s :
VIETINBANK ã xây d ng h th ng ch m i m k t qu cơng vi c h ng ngày c a CBTD xác nh m c l ng và l trình th ng ti n phù h p. V i CBTD, l ng và th ng th ng c d a vào s d n , s l ng khách hàng, ch t l ng tín d ng; s d huy ng v n, phát hành th (ATM và TDQT); thu phí d ch v và d ch v tài tr th ng m i. N u CBTD cĩ d n cao nh ng ch t l ng tín d ng th p, các ch tiêu khác t th p thì l ng - th ng v n cĩ th r t th p, và t t nhiên là khơng th th ng ti n. Nh v y, vi c xác nh m c t n th t c tính v i t ng danh m c cho vay c a t ng CBTD s nh l ng rõ ch t l ng tín d ng c a t ng cán b . i u này bu c CBTD ph i luơn n l c tránh r i ro n u khơng s nh n m c l ng - th ng r t th p cho dù là cán b cĩ thâm niên cao.
2.3¿À ¿Á t s m t h n ch trong cơng tác qu n tr r i ro tín d ng :
2.3.2.1. V an tồn v n t i thi u:
V n t cĩ là y u t h t s c c b n ánh giá s c m nh tài chính c a các NHTM. V i quy mơ ho t ng c a VIETINBANK ngày càng t ng, t c t ng tr ng tài s n cĩ bình quân n m kho ng 25%, v n t cĩ c a VIETINBANK khơng ng ng c b sung nh m nâng cao n ng l c tài chính: n m 2002 t ng tài s n cĩ VIETINBANK là 67.980 t VND và n n m 2006 là 123.966 t VND, chi m th ph n 13, 5% ngành ngân hàng. Tính n ngày 10/3/2011, v n i u l c a Vietinbank lên 16.858 t ng CAR t 9,4%, b o m theo yêu c u an tồn v n t i thi u c a 9%. Tuy nhiên n u so sánh v n t cĩ v i các NH n c ngồi thì v n t cĩ c a VIETINBANK quá nh bé.
Do v y nâng cao v n i u l trong giai o n hi n nay là m t nhu c u c p bách t ng n ng l c tài chính, t ng n ng l c c nh tranh c a VIETINBANK tr c s l n m nh nhanh chĩng c a các NHTMCP trong n c và nh t là i v i các NH n c ngồi chu n b m NH ho c chi nhánh t i Vi t Nam.
2.3.2.2. V c c u u t và các s n ph m tín d ng:
T l cho vay DNNN n m 2002 là 57,2% (# 31.580 t VND) trên t ng d n cho vay n n kinh t n n m 2010 t l này là 39% . Tính v s tuy t i thì t l cho vay DNNN v n cịn chi m t l khá cao trong ĩ d n cho vay DNNN TW cịn r t
cao chi m t i 73% d n cho vay DNNN. Cĩ nhi u chi nhánh VIETINBANK d n cho vay DNNN chi m trên 70% d n cho vay. i u này nh h ng n an tồn v n c a VIETINBANK vì hi n nay a ph n các DNNN u làm n khơng hi u qu và các kho n vay u khơng cĩ tài s n b o m ho c cĩ m t ph n nh ng khơng b o
m tính pháp lý v s h u, NH cĩ th g p nhi u r i ro trong tr ng h p ph i x lý r i ro khi thu h i n .
M c dù c c u u t cĩ thay i, ng th i m r ng các s n ph m d ch v nh m nâng cao thu nh p t các lo i hình d ch v này, nh ng n ho t ng tín d ng v n là ho t ng chính, mang l i ph n l n thu nh p cho NH ( >80%) so v i c c u u t c a m t s NH qu c t ( kho ng 40-50%) , do v y r i ro i v i ho t ng tín d ng c a VIETINBANK v n m c cao.
2.3.2.3. V mơ hình qu n tr r i ro tín d ng:
T gi a n m 2006, VIETINBANK ã xây d ng mơ hình qu n tr r i ro cho ho t ng NH nĩi chung và qu n tr r i ro tín d ng nĩi riêng cho tồn h th ng. Theo ĩ các b ph n qu n lý r i ro tín d ng c thành l p xuyên su t t TW n các chi nhánh. Tuy nhiên, do m i b c u áp d ng th m nh r i ro tín d ng trong th m
nh c l p khách hàng nên cĩ m t m t cịn h n ch :
- Mơ hình qu n tr r i ro tín d ng c n th hi n rõ nét ch c n ng nhi m v c a H i ng qu n tr r i ro trong vi c ho ch nh chi n l c qu n lý r i ro t ng th trong ĩ cĩ chi n l c qu n lý r i ro tín d ng trên c s r i ro. Các chi n l c này ph i c xây d ng hàng n m và thơng tin n t ng chi nhánh và t ng cán b liên quan n nghi p v cĩ r i ro nh m nâng cao trách nhi m trong cơng tác qu n lý r i ro.
- Vi c h ng d n chi nhánh xây d ng k ho ch qu n lý r i ro i v i các nghi p v cĩ r i ro ch y u d a vào các ch tiêu nh tính. Các ph ng pháp, cơng c nh n bi t, o l ng r i ro b ng các ch tiêu nh l ng ch a cĩ h ng d n c th , i u này d n n vi c xác nh m c r i ro s khơng chính xác, t ĩ d n n vi c ki m sốt, qu n lý r i ro s b h n ch và nh h ng n vi c xác nh kh n ng ch u ng v t n th t t i a c a ngân hàng.
2.3.2.4. V trích l p d phịng r i ro tín d ng:
Hi n nay VIETINBANK th c hi n vi c trích l p d phịng r i ro tín d ng theo quy t nh 493/2005/Q c a NHNN. Tuy nhiên vi c trích l p này th hi n m t s h n ch sau:
- Vi c phân lo i các nhĩm n ch y u d a trên th i gian quá h n mà khơng d a vào phân lo i r i ro c a các kho n n vay nh thơng l qu c t . Do v y mà k t qu ch m i m và x p lo i tín d ng khách hàng b h n ch , ch c s d ng ra quy t nh u t mà khơng dùng làm c s trích l p d phịng r i ro.
- C ch trích l p d phịng r i ro tín d ng theo ph ng pháp nh l ng c g n vi c kho n vay cĩ tài s n b o m c tr i t l ph i trích d phịng r i ro nh t nh. Nh ng kho n n nào cĩ tài s n b o m l n s trích r i ro ít và ng c l i kho n n cĩ tài s n th p ho c khơng cĩ tài s n s b trích r i ro cao trong tr ng kho n n b quá h n. V n này làm cho các TCTD chú tr ng nhi u h n v tài s n b o m, ơi khi xem nh cơng tác th m nh. ây c ng là m t trong nh ng nguyên nhân gây ti m n r i ro ngân hàng.