3 Lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng
3.2.3 Nâng cao hiệu quả quản lý danh mục cho vay
Danh mục cho vay: là tập hợp các khoản vay mà ngân hàng cung ứng tại một thời điểm. Rủi ro danh mục một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên
nhân phát sinh là do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng. Quản trị danh mục cho vay tức là hạn chế rủi ro danh mục bằng cách nhận dạng, dự báo và kiểm soát độ rủi ro tín dụng đối với từng thị trường, ngành nghề, khách hàng khác nhau, mặt hàng, loại sản phẩm tín dụng. Tại HS việc đo lường rủi ro danh mục cho vay vẫn dựa vào kinh nghiệm và trình độ của cán bộ tín dụng là chủ yếu thông qua hồ sơ của khách hàng cung cấp đã qua quá trình thẩm định, vì thế mà vẫn chưa phản ánh chính xác được mức độ rủi ro. Để quản lý danh mục cho vay thì HS nên:
3.2.3.1 Thực hiện đa dạng hoá danh mục cho vay
Việc đa dạng hoá danh mục cho vay của ngân hàng sẽ làm giảm tối đa rủi ro khi phân chia rủi ro cho các khoản vay có mức độ rủi ro khác nhau theo năng lực, quy mô khách hàng. Thực tế cho thấy khách hàng chủ yếu của HS là các doanh nghiệp lớn kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, cầu đường, vận tải, tín dụng lại được tập trung ở một số công ty, doanh nghiệp lớn. Mặc dù những năm gần đây HS cũng đã chú ý tới các khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng tỷ lệ khách hàng vừa và nhỏ trong khu vực thị trường của HS vẫn chưa nhiều mặc dù qua các năm số lượng khách hàng này có tăng. Vì vậy, HS cần đa dạng hoá đối tượng tín dụng, phân phối tín dụng vào nhiều khách hàng khác nhau. Không chỉ là một vài khách hàng lớn, mà nhiều khách hàng lớn. Cần chú trọng nhiều hơn vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khách hàng thể nhân. Các khách hàng đa dạng, tức là cũng đa dạng các lĩnh vực sản xuất, ngành nghề khác nhau, đa dạng hơn các phương thức cấp tín dụng. HS không nên cho vay quá tập trung vào một loại hình sản xuất kinh doanh nào đó. Đối với những khoản cho vay lớn, HS có thể san sẻ rủi ro bằng cách cho vay đồng tài trợ, cho vay hợp vốn với các ngân hàng khác.
3.2.3.2 Cân đối cơ cấu trong danh mục cho vay
hạn khác nhau, vì thế HS cần đề ra mục tiêu, chiến lược cụ thể đối với cơ cấu các khoản tín dụng theo thời hạn. Trong đó, luôn giữ tỷ trọng cho vay ngắn hạn cao hơn trung dài hạn để đảm bảo an toàn cho HS trong quá trình thu hồi vốn và tránh rủi ro thanh khoản.
Cân đối cơ cấu cho vay giữa đồng nội tệ và ngoại tệ. Đặc biệt trong tình hình nền kinh tế phức tạp như hiện nay, tỷ giá tăng cao nếu HS không khống chế cho vay bằng ngoại tệ sẽ gây ra rủi ro không chỉ khách hàng mà còn cho chính HS.
3.2.3.3 Giải pháp hỗ trợ trong biện pháp quản lý danh mục cho vay là Hội sở Ngân hàng TMCP Bắc Á nên sử dụng các kỹ thuật dịch chuyển rủi ro tín dụng như:
+ Yêu cầu có bảo lãnh: Bằng việc yêu cầu khách hàng có bảo lãnh, NH có quyền thụ hưởng các cam kết bảo lãnh của tổ chức tính dụng khác nếu khách hàng không thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ theo như hợp đồng tín dụng.
+ Sử dụng các công cụ tín dụng phái sinh như: hoán đổi tín dụng, hợp đồng quyền chọn tín dụng, hợp đồng tương lai chỉ số giá cổ phiếu, hợp đồng quyền chọn cổ phiếu.