HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
2.3.1. Kết quả đạt được
Việc thực hiện cơ chế quản lý vốn tập trung là bước ngoặt, đánh dấu sự thay đổi điều chỉnh cơ bản trong công tác quản trị vốn của ngân hàng, góp phần đưa hoạt động của ngân hàng MB tiến dần theo thông lệ quốc tế mà trong đó hiệu quả kinh doanh đã được chú trọng hơn và trở thành mục tiêu chủ yếu.
Việc triển khai thành công cơ chế quản lý vốn tập trung đã góp phần nâng cao năng lực, vị thế của Ngân hàng MB cũng như là tiền đề để ngân hàng quản lý, kiểm soát được các rủi ro trong quản trị vốn trong đó công tác quản lý thanh khoản.
Cơ chế quản lý vốn tập trung đánh dấu sự điều chỉnh cơ bản của cơ chế điều hành vốn, từ phân tán sang bán tập trung (cơ chế điều chuyển vốn nội bộ) và đến nay là quản lý tập trung.
Mô hình quản lý phân tán và bán tập trung trước đây cho phép vốn được quản lý tại mỗi chi nhánh, theo đó mỗi chi nhánh hoạt động và điều vốn tại đơn vị
mình một cách tương đối độc lập so với hoạt động của Hội sở chính. Chi nhánh chủ động quyết định việc huy động vốn, cho vay trong phạm vi giới hạn được phép, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý rủi ro đối với việc phát sinh có liên quan. Trường hợp huy động của chi nhánh lớn hơn cho vay (chi nhánh thừa vốn) thì chi nhánh thực hiện gửi phần vốn tạm thời dư thừa tại Hội sở chính và ngược lại trường hợp huy động của chi nhánh nhỏ hơn cho vay ( chi nhánh thiếu vốn ), chi nhánh sẽ vay phần vốn tạm thời thiếu hụt tại Hội sở chính. Cùng với cơ chế “ vay – gửi” này, trong năm kế hoạch mỗi chi nhánh được Hội sở chính xác định một hạn mức “ vay” theo mục đích sử dụng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, hỗ trợ lãi suất.
Việc chuyển đổi cơ chế điều hành vốn sang cơ chế quản lý vốn tập trung đã góp phần nào đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa ngân hàng và khắc phục hạn chế của cơ chế điều hành trước đây, đó là:
+ Vốn toàn ngành được quản lý tập trung tại Hội sở chính, tạo tính nhất quán và bình đẳng chung cho các chi nhánh; phân bổ chi phí, thu nhập vốn một cách khách quan giữa các chi nhánh góp phần đánh giá đúng mức độ đóng góp của các chi nhánh phát huy tính năng động sáng tạo cùng thế mạnh trên từng địa bàn.
+ Vốn được quản lý tập trung nhằm cân đối một cách hiệu quả nhất cho các mục tiêu sử dụng vốn theo định hướng và kế hoạch kinh doanh, đảm bảo các giới hạn an toàn theo quy định, đạt được các chỉ tiêu tài chính tốt nhất của ngân hàng và thuận lợi trong công tác quản lý rủi ro.
Việc ra đời của Hội đồng ALCO cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhằm tăng cường công tác quản lý thanh khoản cũng như đặt ra những yêu cầu mới cho công tác quản lý thanh khoản nhằm hướng hoạt động này theo thông lệ quốc tế.
Chức năng của Hội đồng ALCO là:
Đưa ra các quyết định đối với công tác quản lý Tài sản nợ - Tài sản có trong hoạt động kinh doanh trên cơ sở các mục tiêu, cơ cấu lớn trong kế hoạch dài hạn và kế hoạch năm của ngân hàng.
Chỉ đạo các bộ phận có liên quan để thực hiện các quyết định về quy mô, cơ cấu, danh mục, rủi ro tiền tệ và ngoại hối đối với Tài sản Nơ – Tài sản Có của Ngân hàng.
ngân hàng, đảm bảo khả năng thanh toán và nguồn vốn cho hoạt động ngân hàng. Xây dựng quy chế hệ thống các giới hạn quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có tại ngân hàng:
+ Xây dựng, thực thi chính sách quản lý rủi ro toàn bộ mọi nguồn vốn của ngân hàng, đảm bảo khả năng thanh toán và nguồn vốn cho hoạt động ngân hàng. Xây dựng quy chế hệ thống các giới hạn quản lý tài sản Nợ - Tài sản Có tại ngân hàng
+ Xây dựng, thực thi chính sách quản lý rủi ro Tìa sản Nợ - Tài sản Có: rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, rủi ro chính sách…..
+ Phân tích và xác định cơ cấu Tài sản Nợ - Tài sản Có tối ưu đồng thời đảm bảo thực thi cơ cấu này.
+ Kiểm soát việc chấp hành các giới hạn và các chính sách quản lý rủi ro Tài sản Nợ - Có của toàn hệ thống.
+ Thực thi và giám sát thực hiện kế hoạch tài chính và chỉ tiêu lợi nhuận đối với toàn hệ thống.
Về chức năng quản lý thanh khoản, Hội đồng ALCO chụi trách nhiệm thực thi các công tác sau :
+ Xây dựng chính sách, chiến lược thanh khoản. + Xác định giới hạn trong quản lý thanh khoản.
+ Phân tích tình hình thực hiện của các bộ phận chức năng.
+ Kiểm soát, đo lường các rủi ro về thanh khoản và dự kiến các biện pháp phòng ngừa, xử lý và thực hiện điều chỉnh trong chính sách quản lý cho phù hợp.
Dự án Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán
Việc triển khai thành công Dự án Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán chính là điều kiện tiên quyết tiếp cận công nghệ để thực hiện quản lý thanh khoản theo phương pháp hiện đại.
Dự án cung cấp thông tin tập trung, mọi dữ liệu giao dịch được cập nhật trực tuyến về Hội sở chính. Mô hình thông tin cho phép đổi mới cơ chế quản lý vốn phân tán sang cơ chế quản lý vốn tập trung và đổi mới công tác quản lý thanh khoản theo thông lệ quốc tế
Đến nay, công tác quản lý thanh khoản đã tiến dần tơi các chuẩn mực quốc tế và theo hướng quản lý hiện đại. Tuy nhiên vẫn việc vân hành còn cần thêm thời gian và còn nhiều hạn chế tồn tại.
Mặc dù chuyển đổi sang cơ chế mới song công tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng MB vẫn chưa thoát khỏi cơ chế cũ, phương pháp tĩnh hay phương pháp sử dụng các chỉ sổ vẫn là phương pháp chủ yếu để ngân hàng theo dõi và đánh giá tình trạng thanh khoản.
Chất lượng của hoạt động quản lý thanh khoản chưa thực sự vững chắc và hiệu quả chưa được như mong muốn.
Sự phối hợp trong triển khai thực hiện quản lý thanh khoản giữa các đơn vị cũng như sự nghiêm ngặt trong tuân thủ chiến lược thanh khoản còn chưa được phát huy tốt, chưa tạo ra được sự đồng bộ.
Chiến lược quản lý thanh khoản còn rất bao quát, báo cáo phục vụ quản lý thanh khoản chủ yếu là ngắn hạn (thường dưới 2 tuần) thiếu các báo cáo phân tích dài hạn để phục vụ mục tiêu huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
Mặc dù cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro thanh khoản đã được xây dựng nhưng việc vận hành nó chưa hiệu quả, vai trò của Hội đồng ALCO còn mờ nhạt.
Các công cụ như phân tích và quản trị độ lệch thời gian, tình huống, rủi ro tập trung, ảnh hưởng của các cam kết cho vay chưa giả ngân…chưa được áp dụng phổ biến và linh hoạt. Các giả định về thanh khoản chưa được xây dựng cũng chưa được luyện tập và cập nhật thường xuyên, liên tục. So với chuẩn mực quốc tế, các chỉ số về thanh khoản của ngân hàng còn chưa phù hợp.
* Nguyên nhân của các hạn chế
Những hạn chế trên có nguyên nhân đến từ các yếu tố khách quan và cả các yếu tố chủ quan của Ngân hàng đó là:
Từ phía khách quan:
+ Diễn biến kinh tế và tài chính trong nước cũng như thế giới phức tạp và khó lường
Thời gian qua nền kinh tế và thị trường tài chính trong nước cũng như trên thế giới có nhiền biến động lớn, diễn biến phức tạp nên việc lường trước được các
diễn biễn này là rất khó và ngân hàng không thể làm hết được.
Lạm phát tăng cao vượt qua con số kỳ vọng của chính phủ, mức lãi suất huy động và cho vay biến động chưa từng có, tỷ giá USD/ VND tăng đột biến khiến biên độ tỷ giá được nới rộng liên tục. Thị trường chứng khoán ảm đạm và dường như không có đáy…
Những biến động ấy gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của các thành phần kinh tế và cả hệ thống ngân hàng đồng thời ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động thanh khoản của ngân hàng và công tác quản lý thanh khoản.
+ Sức ép cạnh tranh
Sức ép cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng lớn, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập thị đòi hỏi sự năng động và mởi rộng của ngân hàng. Ngân hàng mở rộng, tăng trưởng hoạt động tín dụng qua mức. Điều đó ngoài mục tiêu phát triển của ngân hàng cũng làm cho tình hình thanh khoản trở nên xấu đi nên về lâu về dài ngân hàng phải cân đối và ổn định cho hợp lý nhằm tránh nguy cơ rủi ro thanh khoản.
+ Thị trường tài chính nước ta chưa thực sự phát triển và phát triển ở mức độ thấp.
Các công cụ trên thị trường còn ít và không đồng bộ, cho nên thanh khoản của tài sản tài chính yếu. Thị trường chứng khoán chưa kịp đứng vững thì đã rơi vào tình trạng khủng hoảng, liên tiếp là các đà sụt giảm chỉ số chứng khoán làm cho các ngân hàng sở hữu nhiều chứng khoán roi vào tình thê khó khăn và khủng hoảng thanh khoản. Thị trường tiền tệ nhỏ, việc lưu thông vốn yếu cũng là nguyên nhân làm cho quản lý thanh khoản của ngân hàng không được như ý muốn.
+ Môi trường pháp lý cho hoạt động quản lý thanh khoản chưa đầy đủ, đồng bộ và chưa thực sự hướng theo chuẩn mực quốc tế.
Hiện nay hầu hết các ngân hàng thương maị trên thế giới đang áp dụng các tiêu chí hướng dẫn hệ thống quản lý rủi ro của ủy ban Basel. Chính điều này đang gây cản trở trong qua trình hội nhập của hệ thồng ngân hàng thương mại Việt Nam cũng như làm tăng tính rủi ro của nền kinh tế. Đây cũng là thách thức lớn đối với các ngân hàng trong việc vươn lên tiếp cận các chuẩn mực trong hoạt động ngân hàng để hội nhập với khu vực và thế giới.
Từ phía chủ quan:
+ Vốn điều lệ của Ngân hàng còn thấp so với các ngân hàng lớn ở Việt Nam và còn rất bé so với các ngân hàng cỡ trung bình trong khu vực. Điều này hạn chế khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh dẫn tới khả năng cạnh tranh yếu, hiệu quả huy động vốn không cao, kết quả hoạt động kinh doanh thấp, dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài nhất là khi có sự biến động của nền kinh tế cũng như sự thay đổi chủ trương chính sách từ nhà nước đối với thị trường tài chính tiền tệ.
Với quy định của pháp luật về việc không được phép cho vay quá 15% vốn điều lệ đối với một khách hàng thì việc vốn điền lệ ở mức thấp cũng là ảnh hưởng đến hoạt động hinh doanh của ngân hàng nhằm tạo bước đệm cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như tăng cường tính thanh khoản cho ngân hàng.
+ Các dịch vụ của ngân hàng còn nghèo nàn, đơn điệu và chất lượng chưa cao. Trong số thu nhập của Ngân hàng MB thì thu từ hoạt động tín dụng chiếm chủ yếu. Hầu hết các dịch vụ ngân hàng mới ở mức thử nghiệm. Hầu hết khi khách hàng đến với ngân hàng không đơn thuần chỉ là giao dịch về một mảng dịch vụ cụ thể nào như vay tín dụng hay thanh toán quốc tế…khách hàng phát sinh rất nhiều hoạt động liên quan đến ngân hàng, các hoạt động về dịch vụ vì thế đây cũng là một trong yếu tố được khách hàng đánh giá. So với các ngân hàng TMCP quốc doanh, cũng như các ngân hàng nước ngoài, chưa có tài liệu nào chứng minh là các ngân hàng TMCP tốt hơn. Chính về thế ngân hàng MB cần tập trung hơn nữa vào việc phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, nhiều tiện ích, củng cố hơn nữa các dịch vụ truyền thống để thu hút thêm nhiều khách hàng đặc biệt là khách hàng lớn, có uy tín, có hoạt động kinh doanh tốt vừa đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng cho ngân hàng đồng thời đảm bảo cả về mặt quản lý rủi ro cho Ngân hàng.
+ Mạng lưới chi nhánh của Ngân hàng còn ít chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn, chưa có hệ thống các chi nhánh, phòng ban hay điểm giao dịch ở khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh lân cận các thành phố lớn, khu vực nông thôn nơi có đông dân cư sinh sống, điều này cũng hạn chế một phần năng lực cạnh tranh của ngân hàng về dịch vụ chuyển tiền, về huy động vốn, về bán sản phẩm dịch vụ…so với các ngân hàng. Việc mở rộng mạng lưới hoạt động cũng góp phần giúp ngân hàng
đi sâu hơn vào đời sống từ đó cung cấp các dịch vụ tiện ích cũng như huy động được thêm nguồn vốn nâng cao tầm ảnh hưởng của ngân hàng.
+ Hệ thống đánh giá nội bộ, đánh giá xếp hạng khách hàng đã được từng bước áp dụng tuy nhiên vẫn đang trong thời gian xây dựng và hoàn thiện nên không tránh khỏi những thiếu xót, hạn chế. Việc chấm điểm xếp hạng khách hàng làm cơ sở cho việc quyết định cho vay còn nhiều thiếu sót, phần lớn các báo cáo tài chính của khách hàng đều được làm cho đẹp, số liệu chưa phản ánh chuẩn xác hoạt động do đó gây ra kết quả chấm điểm không phản ánh hết bè doanh nghiệp, phần chấm điểm phi tài chính còn mang tính chủ quan của cán bộ đánh giá. Công tác thông tin phòng ngừa rủi ro về khách hàng chưa được cập nhật thường xuyên, việc đánh giá năng lực của doanh nghiệp để từ đó phân loại khách hàng, phân loại nợ đôi khi còn mag tính chủ quan.
+ Mô hình tổ chức và vận hàng còn đơn giản, nhiều khiếm khuyết. Đôi khi còn chồng chéo nhau trong các nhiệm vụ kể cả về hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản lý điều hành.Các quyết định đưa ra phụ thuộc vào nhiều phòng ban nên đôi khi còn gây chậm trễ và nhiều luồng ý kiến trái chiều, điều này làm chậm trong hoạt động kinh doanh hoặc gây ra sự khó chụi cho khách hàng phải chờ đợi lâu trong việc ra quyết định cho vay, mở thư tín dụng…Do vậy việc cần thiết là phải xây dựng mô hình hoạt động một cách chuyên môn hóa, phân rõ trách nhiệm và chức năng quản lý.
+ Đội ngũ nhân viên đa số còn trẻ, tuy có nhiệt huyết cao nhưng năng lực chưa cao, trình độ còn hạn chế, thiếu các kiến thức chuyên sâu và các kinh nghiệm thực tế, hạn chế về mặt ngoại ngữ cũng như là một cản trở để có thể tiếp cận với các kiến thức và phương pháp quản lý tiên tiến. Ngân hàng cũng còn rất thiếu các cán bộ quản lý có kinh nghiệm. Yếu tố con người luôn có vai trò quan trọng trong việc thành công của một tổ chức do vậy trong thời gian tới ngân hàng càn có các chiến lược nhằm đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên hơn nữa để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động kinh doanh ngân hàng thông qua việc tập huấn, xây dựng các chương trình đào đạo chuyên sâu, đào tạo kỹ năng quản lý….
vẫn còn đơn giản, nhiều bất cập, chưa đáp ứng được việc lưu trữ và xử lý các nguồn thông tin với lưu lượng lớn. Các phần mềm chuyên dụng trong công việc đánh giá phân tích các dữ liệu về khách hàng hay các hệ thống về cảnh báo rủi ro còn thiếu và yếu. Bên cạnh yếu tố con người thì một nền tảng công nghệ cao góp phần rất lớn vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng, do vậy trong thời gian tới ngân hàng cần phải đầu tư nhiều hơn nữa cho công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ cho hoạt động cũng như giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.
+ Hệ thống các chỉ tiêu, báo cáo định kỳ, báo cáo nhanh…còn ít và chưa