Tỷ lệ rủi ro thanh khoản là tỷ lệ giữa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung dài hạn chia cho tổng nguồn vốn ngắn hạn.
Số liệu cho thấy NH Phương Đơng tiếp tục duy trì tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn ở mức cao và tỷ lệ khả năng chi trả ở mức chấp nhận được là 11 lần (năm 2009). Nguyên nhân chủ yếu giúp OCB quản lý tốt rủi ro thanh khoản là khả năng duy trì cơ cấu huy động lành mạnh, trong đĩ tiền gửi khách hàng là nguồn huy động chủ yếu, chiếm khoảng 80% tổng vốn huy động của OCB.
2.3.1.3 Chất lượng tín dụng (rủi ro tín dụng)
Chất lượng tín dụng của ngân hàng thơng qua tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ, tỷ lệ này càng lớn thì chất lượng tín dụng càng suy giảm, cĩ nghĩa hoạt động tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro. Tỷ lệ nợ xấu trong 2 năm gần nhất ở mức khá cao là 2,87% (2008), 2,64% (2009), cao hơn nhiều so với mức bình quân của ngành ngân hàng, tỷ lệ này là 2,1% vào năm 2008 và 2,5% vào năm 2009, nhưng chưa vượt quá quy định (Theo Quyết định mới số 34/2008/QĐ-NHNN ngày 05/12/2008, cĩ tỷ lệ nợ xấu (NPL) từ 3% trở xuống). Nguyên nhân tỷ lệ này cao là do sự phát triển tín dụng tăng tốc mà khơng đánh giá đúng mức độ rủi ro ngay lúc cho vay, hay nĩi khác cơng tác thẩm định tín dụng cịn nhiều thiếu sĩt và mang tính chủ quan.
2.3.1.4 Rủi ro lãi suất
Rủi ro lãi suất là tỷ lệ giữa tài sản nhạy cảm với lãi suất và nợ phải trả nhạy cảm với lãi suất. Tỷ số này cĩ xu hướng tăng từ 1,12 lần (2005) đến 1,24 lần (2009), phản ánh thu nhập của ngân hàng sẽ thấp hơn nếu lãi suất giảm và cao hơn nếu lãi suất tăng. Tỷ số này khơng lớn nên khi lãi suất thay đổi thì sẽ ảnh hưởng khơng lớn đến lợi nhuận. Ngồi ra, vì ngân hàng thường chỉ chịu rủi ro về biến động lãi suất trong thời gian ngắn rồi sau đĩ cĩ giải pháp để cân bằng giữa lãi suất đầu ra và lãi suất đầu vào.