VI- Nhóm chỉ tiêu về mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường (S Sensitivity to Market risk)
2- Thay đổi trong hoạt động kinh doanh của NHTM do những sự thay đổi của các nhân tố thị trường
của các nhân tố thị trường
Năm 2011, khó khăn và thách thức đều lớn hơn dự báo: Giá lương thực thực phẩm, giá dầu thô và nguyên vật liệu trên thị trường quốc tế tăng cao; Thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh; Khủng hoảng nợ công diễn ra tại nhiều nước; Tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại; Lạm phát tăng cao tại hầu hết các quốc gia… Những biến động sóng gió đó của nền kinh tế thế giới đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam.
Ở trong nước, lạm phát và mặt bằng lãi suất tăng cao; giá vàng trên thị trường biến động bất thường; sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn; thị trường bất động sản gần như bị đóng băng; nguy cơ mất ổn định kinh tế vĩ mô trở thành thách thức lớn.
Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã nhất quán điều hành chính sách tài chính - tiền tệ thắt chặt và có nhiều quyết đoán mạnh mẽ hơn trước. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp, trong đó, yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện tăng trưởng tín dụng dưới 20%, giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất trong tổng dư nợ xuống mức 22% đến 30/6/2011 và 16% đến 31/12/2011.
NHNN từng bước điều chỉnh tăng các mức lãi suất điều hành. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được điều chỉnh tăng dần (tăng 2% kể từ kỳ dự trữ bắt buộc tháng 5/2011 và tăng 1% kể từ kỳ dự trữ bắt buộc tháng 6/2011). Tỷ giá bình quân liên ngân hàng được điều chỉnh tăng 9,3% từ mức 18.932 lên mức 20.693 VND/ USD áp dụng ngày 11/02/2011 và biên độ được thu hẹp, ấn định tỷ giá giao dịch của các tổ chức tín dụng so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ ± 3% xuống còn ± 1%. NHNN quy định lãi suất huy động tối đa bằng VND và ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng; quy định tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn đối với tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn; quy định về thu phí trong hoạt động cho vay
của các tổ chức tín dụng; thu hẹp đối tượng cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.
Đến cuối tháng 11/2011, NHNN đã nới lỏng hơn quy định cho vay đối với bất động sản. Với 4 khoản mục được loại trừ khỏi dư nợ cho vay phi sản xuất, các ngân hàng có thể dễ dàng đạt đến tỷ lệ cho vay phi sản xuất/tổng dư nợ là 16% vào thời điểm cuối năm 2011. Bên cạnh đó, trong năm 2011, NHNN còn áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, gắt gao các hình thức đầu tư tương tự cho vay và hạn chế trong công tác cấp phép hoạt động cho các chi nhánh mới.
Trước đà suy giảm của kinh tế cùng với các chính sách mới của NHTW, VBPank đã chuyển hướng cho vay từ cho vay khách hàng doanh nghiệp sang cho vay khách hàng cá nhân là chủ yếu. Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân chiếm phần lớn trong mục cho vay khách hàng của VPBank năm 2012 và tiếp tục được duy trì sang năm 2013.
Biểu đồ: Tỷ trọng cho vay của VPBank