- Cung thanh khoản:
2.2.1.4.Biện phỏp trong trường hợp dư thừa, thiếu hụt và khủng hoảng thanh khoản.
d) Phõn tớch, mụ phỏng cỏc kịch bản thanh khoản.
2.2.1.4.Biện phỏp trong trường hợp dư thừa, thiếu hụt và khủng hoảng thanh khoản.
tiền rỳt tiền ồ ạt, cỏc tổ chức tớn dụng khỏc từ chối cho vay.
Khủng hoảng thanh khoản mang tớnh hệ thống
Khủng hoảng thanh khoản mang tớnh hệ thống xảy ra khi khả năng cung tiền trờn thị trường liờn ngõn hàng hạn chế, suy giảm trong khi nhu cầu nhận tiền gửi ở tất cả cỏc ngõn hàng tăng cao.
Khủng hoảng thanh khoản lan truyền toàn hệ thống Tổ chức tớn dụng ở mức nghiờm trọng
Khủng hoảng lan truyền toàn hệ thống Tổ chức tớn dụng xảy ra khi cỏc tổ chức tớn dụng khỏc xảy ra khủng hoảng thanh khoản gõy ra làn súng rỳt tiền gửi tại tất cả cỏc tổ chức tớn dụng, trong đú cú BIDV.
2.2.1.4. Biện phỏp trong trường hợp dư thừa, thiếu hụt và khủng hoảngthanh khoản. thanh khoản.
a) Xử lý khi dư thừa thanh khoản
Xử lý khi dư thừa thanh khoản dưới 1 thỏng:
Phũng Hỗ trợ ALCO chủ động đề xuất và phối hợp với Phũng giao dịch phục vụ ALCO, Ban Định chế tài chớnh thực hiện: Đầu tư tiền gửi liờn ngõn hàng; cho vay ngắn hạn cỏc Tổ chức tớn dụng khỏc; đầu tư giấy tờ cú giỏ ngắn hạn; đầu tư kinh doanh ngoại tệ; sử dụng cụng cụ FTP để điều chỉnh cỏc khoản mục ở cỏc kỳ hạn ngắn hạn.
Xử lý khi dư thừa thanh khoản từ 1 thỏng - 3 thỏng:
Bộ phận hỗ trợ ALCO đề xuất và bộ phận giao dịch phục vụ ALCO, kết hợp Ban Quản lý tớn dụng, Quản lý rủi ro tớn dụng thực hiện: Đầu tư tiền gửi liờn ngõn hàng; mua giấy tờ cú giỏ ngắn hạn; đầu tư kinh doanh ngoại tệ; cho vay ngắn hạn cỏc tổ chức tớn dụng khỏc; tăng cho vay tớn dụng ngắn hạn đến 3 thỏng.
Xử lý khi dư thừa thanh khoản dài hạn (từ 3 thỏng trở lờn):
Bộ phận hỗ trợ ALCO đề xuất lờn Hội đồng ALCO điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn/sử dụng vốn theo từng loại tiền, kỳ hạn và Ban Vốn và Kinh doanh vốn, Ban Phỏt triển sản phẩm bỏn lẻ và Marketing, Ban Quan hệ khỏch hàng doanh
nghiệp, Ban Định chế tài chớnh, Ban Quản lý tớn dụng, Ban Quản lý rủi ro tớn dụng… cựng phối hợp thực hiện tỏc nghiệp: Sử dụng cụng cụ FTP để điều chỉnh linh hoạt quy mụ, cơ cấu nguồn vốn sử dụng vốn theo loại tiền và kỳ hạn của nguồn vốn, tài sản bị dư thừa; đầu tư giấy tờ cú giỏ dài hạn; tăng cho vay đối với khỏch hàng là cỏc tổ chức, cỏ nhõn, tổ chức tớn dụng; điều chỉnh lại kế hoạch về HĐV/DNTD cho một số chi nhỏnh, tăng cho vay tớn dụng ngắn hạn đến ba thỏng.
b) Xử lý khi thiếu hụt thanh khoản
Ban Vốn và Kinh doanh vốn, Ban Định chế tài chớnh đề nghị cỏc tổ chức tớn dụng cấp hạn mức cho vay để sử dụng, bự đắp thiếu hụt thanh khoản.
Tựy theo mức độ thiếu hụt thanh khoản, cỏc bộ phận quản lý thanh khoản thực hiện cỏc chớnh sỏch thớch hợp.
Thiếu thụt thanh khoản trong vài ngày tới (từ 1 – 7 ngày):
Thiếu hụt ở mức thấp: thận trọng khi thực hiện đầu tư tiền gửi liờn ngõn hàng, đầu tư giấy tờ cú giỏ, mua ngoại tệ, nhận tiền gửi của cỏc Tổ chức tớn dụng.
Thiếu hụt ở mức cao: Khụng đầu tư tiền gửi liờn ngõn hàng, đầu tư giấy tờ cú giỏ, mua ngoại tệ, vay ngắn hạn Ngõn hàng Nhà nước và cỏc tổ chức tớn dụng khỏc, bỏn hoặc repo giấy tờ cú giỏ qua thị trường mở, thị trường chứng khoỏn, bỏn ngoại tệ. Cú thể chấp nhận vay với lói suất cao hoặc bỏn tài sản thanh khoản (giấy tờ cú giỏ, ngoại tệ) với giỏ thấp hơn giỏ thị trường; tạm thời ngừng giải ngõn tớn dụng.
Thiếu hụt thanh khoản từ 7 ngày - 1 thỏng tới:
Thiếu hụt ở mức thấp: hạn chế đầu tư tiền gửi liờn ngõn hàng kỳ hạn trờn bảy ngày, đầu tư giấy tờ cú giỏ, mua ngoại tệ kỳ hạn. Cỏc Ban Thụng tin quản lý và Hỗ trợ ALCO, Ban Phỏt triển sản phẩm bỏn lẻ và Marketing, Ban Quan hệ khỏch hàng doanh nghiệp, Ban Định chế tài chớnh đưa ra cỏc biện phỏp khuyến khớch huy động vốn của khỏch hàng.
Thiếu hụt ở mức cao: Khụng đầu tư tiền gửi liờn ngõn hàng, đầu tư giấy tờ cú giỏ, mua ngoại tệ.Vay ngắn hạn Ngõn hàng Nhà nước và cỏc tổ chức tớn dụng khỏc, bỏn hoặc repo giấy tờ cú giỏ qua thị trường mở, thị trường chứng khoỏn, bỏn ngoại tệ. Cú thể chấp nhận vay với lói suất cao hoặc bỏn tài sản thanh khoản (giấy tờ cú
giỏ, ngoại tệ) với giỏ thấp hơn giỏ thị trường. Hạn chế cam kết cho vay mới, ngừng giải ngõn tớn dụng. Tớch cực huy động vốn ngắn hạn của khỏch hàng.
Thiếu hụt thanh khoản từ 1 - 6 thỏng tới:
Thiếu hụt ở mức thấp: Ban Vốn và Kinh doanh vốn thực hiện hạn chế đầu tư tiền gửi liờn ngõn hàng kỳ hạn trờn 1 thỏng, đầu tư giấy tờ cú giỏ, mua ngoại tệ kỳ hạn trờn 1 thỏng. Ban Thụng tin quản lý và Hỗ trợ ALCO, Ban Phỏt triển sản phẩm bỏn lẻ và Marketing, Ban Quan hệ khỏch hàng doanh nghiệp, Ban Định chế tài chớnh đưa ra cỏc biện phỏp để khuyến khớch huy động vốn của khỏch hàng.
Thiếu hụt ở mức cao: Hạn chế đầu tư tiền gửi liờn ngõn hàng kỳ hạn trờn 1 thỏng, đầu tư giấy tờ cú giỏ, mua ngoại tệ kỳ hạn trờn 1 thỏng. Bỏn giấy tờ cú giỏ, ngoại tệ. Trong vũng 1 thỏng, tiến hành thủ tục vay Ngõn hàng Nhà nước và cỏc tổ chức tớn dụng khỏc với kỳ hạn từ 3 - 6 thỏng. Đẩy mạnh huy động vốn, phỏt hành giấy tờ cú giỏ, cú thể chấp nhận lói suất huy động cao. Hạn chế cam kết cho vay mới, ngừng giải ngõn tớn dụng. Tớch cực thu hồi nợ quỏ hạn.
c) Xử lý trong trường hợp khủng hoảng thanh khoản
Khủng hoảng thanh khoản cục bộ tại BIDV ở mức trung bỡnh
Khi xảy ra khủng hoảng cục bộ ở mức trung bỡnh, BIDV cần cú giải phỏp thoỏt khỏi dạng kiểm soỏt đặc biệt của Ngõn hàng Nhà nước trong vũng 02 ngày làm việc. Cỏc biện phỏp cần thực hiện là:
Hội đồng ALCO họp hàng ngày để giải quyết cỏc vấn đề thanh khoản. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bộ phận hỗ trợ ALCO, giao dịch phục vụ ALCO phối hợp Ban Định chế tài chớnh, Ban Quan hệ khỏch hàng doanh nghiệp, Ban Phỏt triển sản phẩm bỏn lẻ và Marketing, Ban Quản lý tớn dụng thực hiện: Dự bỏo cung cầu thanh khoản, trong đú phõn tớch kỹ ảnh hưởng của suy giảm chất lượng tớn dụng đến cung cầu thanh khoản. Xỏc định tất cả cỏc tài sản cú thể cung cấp thanh khoản. Đàm phỏn gia hạn cỏc nguồn vốn vay, huy động. Giữ quan hệ chặt chẽ và thực hiện vay vốn đối với tất cả cỏc nguồn cung vốn trờn thị trường.
Khủng hoảng thanh khoản cục bộ tại BIDV ở mức nghiờm trọng
chỉ đạo cỏc bộ phận thực hiện cú ngay cỏc biện phỏp. Cỏc biện phỏp sau:
Hội đồng ALCO họp hàng ngày để đỏnh giỏ và quyết định giải quyết khủng hoảng thanh khoản.
Bộ phận hỗ trợ ALCO: cung cấp đỏnh giỏ hàng ngày về trạng thỏi thanh khoản của ngõn hàng, chuẩn bị cỏc phương ỏn theo cỏc mức độ lượng tiền gửi bị rỳt ra.
Bộ phận Ban phỏt triển sản phẩm bỏn lẻ và Marketing, Ban Quan hệ khỏch hàng doanh nghiệp, Ban Định chế tài chớnh: bỏo cỏo chi tiết cỏc nguồn vốn lớn của tổ chức và cỏ nhõn, giữ liờn lạc mật thiết với cỏc tổ chức này.
Ban Vốn và Kinh doanh vốn (Bộ phận giao dịch phục vụ ALCO): giữ liờn lạc mật thiết và thực hiện vay đối với cỏc nhà cung cấp vốn vay.
Ban Thương hiệu và Quan hệ cụng chỳng đầu mối phối hợp với cỏc Bộ phận cú liờn quan liờn hệ, làm việc với Ngõn hàng Nhà nước, cỏc phương tiện thụng tin đại chỳng trấn an người gửi tiền, đặc biệt là những tổ chức, cỏ nhõn cú số dư gửi tiền lớn.
Giỏm đốc Chi nhỏnh và cỏc cỏn bộ cú quan hệ với khỏch hàng: trực tiếp đàm phỏn với người gửi tiền về thời hạn rỳt tiền, đàm phỏn với khỏch hàng vay vốn về khả năng trả nợ trước hạn, đàm phỏn với khỏch hàng về hoón ngừng (hoặc hoón) giải ngõn tớn dụng.
Ban Vốn và Kinh doanh vốn, Ban Quản lý tớn dụng, Ban Quản lý tài sản nội ngành phối hợp với cỏc bộ phận khỏc cú liờn quan: bỏn cỏc tài sản và cỏc khoản nợ cú thể bỏn được.
Khủng hoảng thanh khoản lan truyền toàn hệ thống Tổ chức tớn dụng
Hội đồng ALCO họp hàng ngày để đỏnh giỏ và quyết định giải quyết khủng hoảng thanh khoản.
Bộ phận hỗ trợ ALCO phối hợp với cỏc Ban liờn quan: lập bỏo cỏo đỏnh giỏ hàng ngày về trạng thỏi thanh khoản của BIDV, chuẩn bị cỏc phương ỏn theo cỏc mức độ lượng tiền gửi rỳt ra. Ban Vốn và Kinh doanh vốn đầu mối phối hợp cỏc bộ phận liờn quan làm việc với Ngõn hàng Nhà nước để vay vốn nhằm hỗ trợ khẩn cấp đồng thời liờn kết với cỏc tổ chức tớn dụng khỏc tỡm biện phỏp xử lý tỡnh hỡnh.
cú liờn quan liờn hệ, làm việc với Ngõn hàng Nhà nước, cỏc tổ chức tớn dụng khỏc, cỏc phương tiện thụng tin đại chỳng trấn an người gửi tiền.
- Huy động toàn bộ cỏn bộ cú mối quan hệ tốt với khỏch hàng giải thớch, trấn an người gửi tiền.
Trong trường hợp cần thiết, cú thể hạn chế hoặc khụng đỏp ứng yờu cầu rỳt tiền gửi trước hạn của khỏch hàng.