- Cung thanh khoản:
2.3.3.Nguyờn nhõn của cỏc hạn chế trờn
d. Tỉ số về cấu trỳc tiền gử
2.3.3.Nguyờn nhõn của cỏc hạn chế trờn
Cỏc nguyờn nhõn khỏch quan:
Hệ thống phỏp lý cho hoạt động ngõn hàng chưa đầy đủ và chưa đồng bộ.
Mặc dự hệ thống văn bản quy phạm phỏp luật của Việt Nam hiện nay là khỏ đồ sộ nhưng khung phỏp luật cho hoạt động kinh tế núi chung và hoạt động NH núi riờng cũn bị đỏnh giỏ là thiếu và yếu, nhiều khi chồng chộo và khú hiểu. Tuy đó cú nhiều nỗ lực trong việc sửa đổi, bổ sung và ban hành cỏc quy định mới, đặc biệt phải kể đến luật cỏc TCTD và luật NHNN được chớnh phủ phờ duyệt năm 2010 và thụng tư 13 về cỏc tỷ lệ an toàn tối thiểu mới cho cỏc TCTD hướng tới chuẩn quốc tế Basel II, song thực tế hành làng phỏp lý chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ và khụng phự hợp với mụi trường kinh doanh tại Việt Nam đó càng gõy khú khăn trong hoạt động của cỏc NHTM.
Hiện nay, sự phỏt triển của thị trường tài chớnh tiền tệ của Việt Nam cũn rất hạn chế. Nhỡn chung, thị trường tài chớnh tiền tệ Việt Nam cũn chưa phỏt triển nếu so với cỏc nước trong khu vực. Cỏc cụng cụ thị trường cũn kộm phỏt huy tỏc dụng, cụng cụ tài chớnh cũn nghốo nàn về chủng loại và nhỏ bộ về lượng giao dịch tại cỏc Sở giao dịch chứng khoỏn thành phố Hồ Chớ Minh và Hà Nội cũng như trờn thị trường tiền tệ trong suốt những năm qua. Mặc dự thời gian gần đõy thị trường tài chớnh đó cú những bước tiến nhất định nhưng hàng húa phỏi sinh cũn rất hạn chế. Bờn cạnh đú, thị trường tiền tệ với sự hoạt động của thị trường mở và thị trường liờn ngõn hàng cũn ớt sụi động. Cỏc giao dịch trờn thị trường này cũn mang tớnh một chiều tức là một số ngõn hàng thỡ cung ứng vốn, một số ngõn hàng luụn đi vay vốn. Chớnh vỡ vậy, mức lói suất ngắn hạn đưa ra chưa đủ để hỡnh thành đường cong lói suất để đưa ra dự bỏo về lói suất.
Nguyờn nhõn từ nền kinh tế bất ổn
Trong nhưng năm gần đõy nền kinh tế cú nhưng biến động xấu như tăng trưởng tớn dụng quỏ núng vào năm 2011 dẫn đến căng thẳng thanh khoản trong hệ thống ngõn hàng, bất ổn trong nền kinh tế năm 2011, sự leo thang của chỉ số giỏ tiờu dựng, lói suất và giỏ USD đó ảnh hưởng tới hành vi tiờu dựng và tiết kiệm của dõn chỳng khiến hoạt động huy động và cho vay gặp nhiều khú khăn, dũng tiền vào cũng như dũng tiền ra bị hạn chế và bất ổn gõy khú khăn trong việc theo dừi và dự đoỏn trạng thỏi dũng tiền.
Nguyờn nhõn từ phớa cỏc đối thủ cạnh tranh
Hiện nay tớnh liờn kết hệ thống giữa cỏc NHTM cũn yếu, tạo sự cạnh tranh khụng lành mạnh, đẩy lói suất lờn cao tạo khe hở cho khỏch hàng gửi tiền “làm giỏ, tăng lói suất” hoặc rỳt tiền chuyển sang cỏc NHTM khỏc, làm suy yếu khả năng chống đỡ thiếu hụt thanh khoản của hệ thống. Trong năm qua cỏc NHTM liờn tục chạy đua tăng lói suất, lặp lại tỡnh hỡnh lói suất năm 2011. Để cạnh tranh được trờn thị trường, nhiều ngõn hàng bất chấp rủi ro, đưa ra cỏc hỡnh thức khuyến mại, thưởng để huy động với lói suất cao hơn, cú trường hợp khụng thốm quan tõm tới đồng thuận lói suất ở mức 14% mà tăng lờn tới 17-18% như Techcombank gõy nỏo
loạn thị trường. Xảy ra trường hợp, để hưởng chờnh lệch giữa lói suất thị trường 1 và thị trường LNH, cỏc TCTD đó gửi tiền tại cỏc TCTD khỏc thụng qua cỏc cụng ty con của mỡnh. Nhiều ngõn hàng thường cung vốn trờn LNH gặp phải tỡnh trạng, vốn của mỡnh, bị ngõn hàng khỏc lấy với giỏ thấp, sau đú gửi ngược vào chớnh mỡnh với giỏ cao tạo nờn một lượng vốn khụng an toàn và khụng hiệu quả.
Nguyờn nhõn từ phớa khỏch hàng
Tại Việt Nam, khỏch hàng gửi tiền thường cú xu hướng bầy đàn, gửi tiền theo phong trào và cú những phản ứng thỏi quỏ như rỳt tiền ra khỏi ngõn hàng này và chuyển sang ngõn hàng khỏc, rỳt tiền để mua vàng, mua đụ la Mỹ để tớch trữ… trước những thụng tin xấu làm tăng sự bất ổn của thị trường. Sở dĩ như vậy vỡ tại Việt Nam cỏc thụng tin khụng được minh bạch, bất cõn xứng, kiến thức của khỏch hàng cũn hạn chế, nờn hành vi gửi tiền của khỏch hàng là điều dễ hiểu. Tuy nhiờn việc này lại gõy ra rủi ro lớn về biến động dũng tiền, gõy khú khăn cho cỏc NHTM núi chung và cho BIDV núi riờng.
Cỏc nguyờn nhõn chủ quan:
Trỡnh độ cỏn bộ cụng nhõn viờn cũn chưa tương xứng
RRTK và QTRRTK là những khỏi niệm tuy khụng mới nhưng chỉ được quan tõm nghiờn cứu chuyờn sõu và đổi mới theo tỡnh hỡnh thế giới từ năm 2007, sau khủng hoảng tài chớnh. Việc tiếp cận cỏc bài nghiờn cứu, hướng dẫn và thụng lệ mới trờn thế giới này cũn hạn chế đối với cỏc nhõn viờn ngõn hàng. Hơn nữa, một phần khụng nhỏ cỏn bộ cụng nhõn viờn của BIDV cú tuổi đời cũn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm thực tế để cú thể thực hiện quản trị rủi ro với hiệu quả tối đa, nhất là đối với một vấn đề khú như RRTK.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cũn hạn chế
Áp dụng khoa học cụng nghệ và trang thiết bị tiờn tiến vào hoạt động quản trị ngõn hàng là một điều tất yếu. Tuy nhiờn trờn thực tế, cơ sở vật chất của BIDV cũn một số hạn chế, nhất là cơ sở dữ liệu cũn thiếu, đường truyền thụng tin cũn chậm, thậm chớ đụi lỳc cũn bị tắc nghẽn, cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động QTRRTK.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIậ́N CễNG TÁC QUẢNTRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU