- Cung thanh khoản:
d) Phõn tớch, mụ phỏng cỏc kịch bản thanh khoản.
2.2.1.3. Dấu hiệu nhận biết rủi ro thanh khoản tại BIDV a) Dư thừa thanh khoản
a) Dư thừa thanh khoản
Cỏc chỉ số thanh khoản theo quy định nhỏ hơn giới hạn tối thiểu theo yờu cầu của ALCO; Chỉ tiờu Thanh khoản khụng thiếu hụt/dư thừa Dư thừa ở mức thấp Dư thừa ở mức cao Trong 1 ngày tới Tỷ lệ TSCTTN/NPT 15% [15%, 20%] >20% Tỷ lệ khả năng chi trả
trong 7 ngày tới 1,0%
[1,0%,
1,5%] >1,5% Trong 1
thỏng tới
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản
luỹ kế 1 thỏng tới/Tổng tài sản -3.5%
[-3.5%,
5.5%] >5.5% Trong 3
thỏng tới
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản
luỹ kế 3 thỏng tới/Tổng tài sản -5.5%
[-5.5%,
7.5%] >7.5% Trong 6
thỏng tới
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản
luỹ kế 6 thỏng tới/Tổng tài sản -7.5%
[-7.5%,
10.5%] > 10.5%
b) Thiếu hụt thanh khoản
Thanh khoản bị thiếu hụt khi cỏc chỉ số thanh khoản quy định nhỏ hơn giới hạn tối thiểu theo yờu cầu của ALCO;
Chỉ tiờu Thanh khoản khụng thiếu hụt/dư thừa Thiếu hụt ở mức thấp Thiếu hụt ở mức cao
Trong 1 ngày tới
Tỷ lệ TSCTTN/NPT 15% [10%,15%] < 10% Tỷ lệ khả năng chi trả trong 7
ngày tới 1 [0.7 , 1] < 0.7
Trong 7 ngày tới
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản
luỹ kế7 ngày tới/Tổng tài sản -1.5% [-2.5%,-1.5%] <-2.5% Trong 1
thỏng tới
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản luỹ kế 1 thỏng tới/Tổng tài
sản
-3.5% [-5.5%,-3.5%] <-5.5%
Trong 3 thỏng tới
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản luỹ kế 3 thỏng tới/Tổng tài
sản
-5.5% [-7.5%,
-5.5%] <-7.5%
Trong 6 thỏng tới
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản luỹ kế 6 thỏng tới/Tổng tài
sản
-7.5% [-10.5%,-
7.5%] <-10.5%
Tuỳ thuộc vào điều kiện mụi trường kinh doanh cụ thể (thay đổi về chớnh sỏch khỏch hàng, về huy động vốn, chớnh sỏch tớn dụng, yếu tố mựa vụ, chu kỳ luõn chuyển dũng tiền bị thay đổi và tỏc động bởi chớnh sỏch kinh tế vĩ mụ, lạm phỏt, chớnh sỏch tiền tệ, tỡnh hỡnh tài chớnh quốc tế, khủng hoảng tài chớnh tiền tệ...), Hội đồng ALCO sẽ điều chỉnh cỏc giới hạn về tỷ lệ cung cầu thanh khoản ở cỏc mức thiếu hụt hay dư thừa nờu trờn cho phự hợp.
c) Khủng hoảng thanh khoản
Khủng hoảng thanh khoản xảy ra khi BIDV khụng cú khả năng đỏp ứng khả năng chi trả của khỏch hàng, bao gồm cỏc mức:
Khủng hoảng thanh khoản cục bộ tại BIDV ở mức trung bỡnh
Khủng hoảng thanh khoản cục bộ tại Ngõn hàng ở mức trung bỡnh xảy ra khi BIDV bị Ngõn hàng Nhà nước đưa vào dạng kiểm soỏt đặc biệt hoặc tỡnh hỡnh tài chớnh của BIDV ở mức xấu: tỷ lệ nợ quỏ hạn > 30% và thanh khoản thiếu hụt ở mức cao.