- Cung thanh khoản:
2.3.1.Những mặt đó làm được
d. Tỉ số về cấu trỳc tiền gử
2.3.1.Những mặt đó làm được
Nhỡn chung, kết quả của việc quản trị rủi ro thanh khoản của BIDV là khỏ tốt. Thanh khoản của ngõn hàng luụn được đảm bảo an toàn, tuõn thủ đỳng quy định của NHNN, đặc biệt trong giai đoạn 2011 đến nay, khi cú nhiều ngõn hàng lõm vào tỡnh trạng thiếu thanh khoản trầm trọng, BIDV vẫn dồi dào thanh khoản và là một trong những nhà cho vay thường xuyờn trờn thị trường LNH. Cụ thể những mặt đạt được của BIDV trong việc triển khai QTRRTK như sau:
Thứ nhất: Quản trị rủi ro thanh khoản tại BIDV đang hướng dần theo thụng lệ quốc tế.
Qua tham khảo một số mụ hỡnh quản trị rủi ro thanh khoản tại nhiều ngõn hàng trờn thế giới và qua tư vấn của cỏc chuyờn gia nước ngoài, từ năm 2011 đến nay mụ hỡnh quản trị và phương thức quản trị rủi ro của BIDV đó cú nhiều thay đổi hướng dần theo thụng lệ và phự hợp với điều kiện hoạt động tại mụi trường Việt Nam. Cụ thể:
Năm 2011, BIDV là ngõn hàng đầu tiờn triển khai cơ chế quản lý vốn tập trung: đõy là tiền đề hướng cụng tỏc quản trị rủi ro tại BIDV theo mụ hỡnh cỏc ngõn hàng hiện đại. Cơ chế quản lý vốn tập trung là cơ chế tập trung tất cả cỏc nguồn vốn tại HSC. Bằng cỏch mua và bỏn vốn với Hội sở theo đỳng cỏc quy định và hạn mức theo chớnh sỏch của ngõn hàng, cỏc chi nhỏnh sẽ khụng cũn tỡnh trạng thừa hay
thiếu thanh khoản. Ngoài ra bộ mỏy quản lý được thanh giảm, gọn nhẹ hơn và cú thể trỏnh được sự phõn tỏn trong chiến lược QTRRTK. So với việc cỏc chi nhỏnh vừa kinh doanh vừa lo đảm bảo khả năng chi trả gõy ra sự phõn tỏn trong chiến lược làm giảm tớnh hiệu quả của cả hoạt động kinh doanh lẫn cụng tỏc đảm bảo thanh khoản. Như vậy RRTK sẽ được chuyển về quản lý tập trung tại HSC thay vỡ quản lý phõn tỏn tại cỏc chi nhỏnh như trước đõy, giỳp việc quản trị RRTK hiệu quả và mang tớnh chuyờn mụn húa hơn.
Năm 2011, BIDV triển khai mụ hỡnh hiện đại húa TA2, thành lập Hội đồng ALCO, tỏch bạch Ban Nguồn vốn kinh doanh tiền tệ thành 2 Ban riờng biệt là Ban Vốn và Kinh doanh vốn và Ban Thụng tin quản lý và Hỗ trợ ALCO và thành lập Ban Quản lý rủi ro thị trường và tỏc nghiệp. Theo đú, việc quản trị RRTK tại BIDV thay vỡ tập trung quản lý chủ yếu tại một bộ phận là Ban Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ đó được tỏch bạch ra thành 3 bộ phận chớnh, chuyờn biệt tham gia vào cụng tỏc quản lý thanh khoản dưới sự quản lý, giỏm sỏt của Hội đồng ALCO:
+ Ban Thụng tin quản lý và Hỗ trợ ALCO: đầu mối thực hiện chức năng quản lý thanh khoản chung toàn ngành.
+ Ban Vốn và Kinh doanh vốn: chức năng là bộ phận thực hiện cỏc giao dịch trờn thị trường tiền tệ, thị trường vốn theo hạn mức Hội đồng ALCO phờ duyệt và đề nghị của Ban Thụng tin quản lý và Hỗ trợ ALCO nhằm đảm bảo an toàn thanh khoản, khả năng chi trả hàng ngày của hệ thống.
+ Ban Quản lý rủi ro thị trường và tỏc nghiệp: thực hiện chức năng giỏm sỏt, tuõn thủ việc đảm bảo cỏc chỉ tiờu thanh khoản, an toàn thanh khoản.
Như vậy, BIDV đó xõy dựng được cho mỡnh một bộ mỏy quản trị rủi ro núi chung và QTRRTK núi riờng với đầy đủ cỏc cơ quan, đặc biệt là sự tham gia của ủy ban ALCO. Sự ra đời của Ủy ban ALCO cựng với việc tỏch bạch rừ ràng chức năng nhiệm vụ của cỏc bộ phận trong cụng tỏc quản trị thanh khoản theo 3 khõu quản lý – thực hiện – giỏm sỏt là những yếu tố quan trọng nhằm tăng cường khả năng quản lý rủi ro thanh khoản, và hướng hoạt động này theo đỳng chuẩn quốc tế.
bản
Việc đo lường RRTK tại BIDV được lượng húa thụng qua việc đo lường, giỏm sỏt cỏc chỉ số thanh khoản tĩnh và thanh khoản động. Tương ứng với cỏc mức RRTK ở mức nhẹ, mức trung bỡnh, mức cao và khủng hoảng, Hội đồng ALCO sẽ đưa ra cỏc giới hạn tương ứng với cỏc chỉ số thanh khoản, phự hợp với từng thời kỳ. Ngoài ra BIDV đưa ra cỏc tiờu chớ rất cụ thể để xỏc định tỡnh trạng thanh khoản đang ở mức thiếu hụt hay dư thừa theo từng dải kỳ hạn dưới 1 thỏng, từ 1 – 3 thỏng, 3 – 6 thỏng và > 6 thỏng. Việc đo lường RRTK được BIDV thực hiện hàng ngày, do bộ phận Hỗ trợ ALCO – Ban Thụng tin quản lý và Hỗ trợ ALCO chịu trỏch nhiệm.
Ngõn hàng đó thiết lập được hệ thống bỏo cỏo RRTK tương đối cơ bản giỳp ngõn hàng:
+ Xỏc định trạng thỏi thanh khoản, việc thực hiện cỏc chỉ tiờu thanh khoản, qua đú để đỏnh giỏ mức độ RRTK mà ngõn hàng đang phải đối mặt trong hiện tại và tương lai.
+ Phõn tớch rừ sự chuyển biến trong cơ cấu tài sản nợ, tài sản cú và tỏc động của nú đến mức độ RRTK của ngõn hàng.
Thứ ba:Sử dụng phương phỏp thang đỏo hạn – phương phỏp dũng tiền là phương phỏp chủ yếu trong cụng tỏc quản trị thanh khoản tại BIDV
BIDV thực hiện quản trị rủi ro thanh khoản thụng qua phương phỏp thang đỏo hạn hay phương phỏp dũng tiền từ năm 2007, đõy là phương phỏp tiến tiến và được cỏc ngõn hàng hiện đại ỏp dụng phổ biến hiện nay. Thụng qua thang đỏo hạn, BIDV xỏc định được trạng thỏi thanh khoản theo từng dải kỳ hạn (1 ngày tới, 7 ngay tới, 1 thỏng tới, 3 thỏng tới…), qua đú xỏc định được những rủi ro thanh khoản BIDV đang phải đối mặt trong hiện tại và tương lai, từ đú cú cỏc biện phỏp phũng trỏnh kịp thời. Cụng việc này hiện đang được BIDV thực hiện hàng ngày, qua đú giỳp BIDV chủ động, linh hoạt hơn trong cụng tỏc quản trị RRTK.
Thứ 4: BIDV thường xuyờn xõy dựng, mụ phỏng cỏc kịch bản thanh khoản.
nhau như sự thay đổi về chớnh sỏch tiền tệ của NHNN, thay đổi về lói suất, tỷ giỏ… là cụng việc thường xuyờn khụng thể thiếu tại BIDV. Với mỗi giả định khỏc nhau sẽ tỏc động đến dũng tiền vào ra, đặc biệt là huy động vốn và cho vay của ngõn hàng sẽ khỏc nhau, qua đú sẽ tỏc động trực tiếp đến thanh khoản của ngõn hàng.
Việc mụ phỏng cỏc kịch bản thanh khoản giỳp BIDV cú thể lường đún trước cỏc diễn biến bất thường cú thể xảy ra để cú biện phỏp đối phú kịp thời, hạn chế mức thấp nhất rủi ro thanh khoản, giỳp cụng tỏc quản trị RRTK tại BIDV được chủ động, linh hoạt hơn.
Thứ năm: BIDV cú hệ thống chương trỡnh cụng nghệ giỳp cụng tỏc quản trị RRTK được thuận tiện.
Cụng nghệ húa trong cụng tỏc quản trị được BIDV rất quan tõm, từ những năm 2007, BIDV đó xõy dựng cỏc chương trỡnh cụng nghệ tự động để tớnh toỏn cỏc chỉ tiờu an toàn và trạng thỏi thanh khoản của ngõn hàng.
BIDV cũng thường xuyờn nõng cấp, chỉnh sửa chương trỡnh để chuẩn húa số liệu, đảm bảo độ chớnh xỏc. Việc cụng nghệ húa đó giỳp cụng tỏc quản trị RRTK tại BIDV thuận tiện, dễ hơn, giảm thiểu cụng việc tớnh toỏn bằng tay chõn mất nhiều thời gian và sự vụ, đồng thời đảm bảo tớnh nhanh chúng kịp thời trong cụng tỏc đảm bảo an toàn thanh khoản.
Thứ sỏu: Thanh khoản của BIDV luụn được đảm bảo, cỏc chỉ tiờu an toàn thanh khoản luụn nằm trong giới hạn theo quy định của NHNN
Giai đoạn 2011 – 2011 nền kinh tế gặp nhiều khú khăn đó tỏc động trực tiếp lờn thanh khoản của toàn hệ thống ngõn hàng. Tỡnh trạng khú khăn thanh khoản diễn ra thường xuyờn với mức độ ngày càng nghiờm trọng. Tại BIDV cũng khụng trỏnh khỏi tỡnh hỡnh chung, tuy nhiờn với phương thức quản trị RRTK hợp lý, thanh khoản tại BIDV luụng được đảm bảo an toàn, đỏp ứng đủ nguồn vốn cho hoạt động của ngõn hàng và nhu cầu thanh toỏn, chi trả của khỏch hàng, cỏc chỉ tiờu an toàn luụn nằm trong giới hạn cho phộp.
Bờn cạnh đú, BIDV luụn là ngõn hàng đẩy nguồn ra thị trường để hỗ trợ cỏc NHTM thiếu vốn, đặc biệt năm 2011 BIDV đó dành ra 10.000 tỷđ để hỗ trợ cho 12
NHTM khú khăn về thanh khoản theo chỉ đạo của NHNN.