1.2 .MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
3. 8.2.1 Rủi ro tín dụng theo loại hình cho vay
3.11. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với KHCN tạ
Rủi ro tín dụng KHCN tại ngân hàng có rất nhiều yếu tố tác động, tuy nhiên với nghiên cứu có giới hạn về mặt thời gian nên chỉ tập trung nghiên cứu một số yếu tố về trình độ học vấn, tuổi, giá trị tài sản đảm bảo, số ngƣời lao động, số ngƣời phụ thuộc và yếu tố thu nhập, mục đích sử dụng vốn và lịch sử NQH.
BẢNG 3.20. TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÁC BIẾN ĐỘC LẬP TRONG MƠ HÌNH BINARY LOGISTIC.
Thơng tin ĐVT Lớn nhất Nhỏ nhất Trung bình Độ lệch chuẩn Trình độ học vấn Cấp ĐH/CĐ Cấp 2 Cấp 3 0.73 Tuổi Tuổi 60 27 49.125 5.73 Giá trị tài sản đảm bảo Triệu đồng 1300 200 449.525 198.23 Số ngƣời lao động Ngƣời 3 1 2.045 0.44 Số ngƣời phụ thuộc Ngƣời 3 0 1.615 0.60 Thu nhập Triệu đồng 10.8 5 8.488 1.18 Mục đích sử dụng vốn vay Đúng hoặc không đúng 2 1 1.125 0.33 Lịch sử nợ quá hạn Chƣa có hoặc đã có 2 1 1.285 0.45
(Nguồn: Số liệu điều tra thực tế từ 200 khách hàng, năm 2017)
Đề tài nghiên cứu sử dụng mơ hình Binary Logistic để xác định mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến xếp hạng rủi ro tín dụng của khách hàng có ảnh hƣởng đến khoản vay của khách hàng cá nhân trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận. Kết quả mơ hình ƣớc lƣợng đƣợc trình bày qua bảng 3.21:
BẢNG 3.21. KẾT QUẢ ƢỚC LƢỢNG MƠ HÌNH BINARY LOGISTIC VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG KHCN
Yếu tố Hệ số Mức ý nghĩa
Trình độ học vấn -1.168 0.405
Tuổi -0.689 0.050
Giá trị tài sản đảm bảo -0.006 0.115
Số ngƣời lao động 6.985 0.025 Số ngƣời phụ thuộc -10.855 0.018 Thu nhập 1.086 0.095 Mục đích sử dụng vốn -18.103 0.015 Lịch sử NQH -3.414 0.047 Hằng số 68.600 0.044 Tổng quan sát 200 Phần trăm dự báo đúng 99.5 Giá trị -2Loglikehood 19.902
Giá trị kiểm định chi bình
phƣơng 152.612
Xác suất lớn hơn giá trị chi
bình phƣơng 0.000
Hệ số R2
0.924
Hệ số 2
R 0.534
(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu thu thập 200 khách hàng từ SPSS)
Với kết quả thu thập ta có đƣợc phƣơng trình hệ số hồi quy nhƣ sau:
2 4 5 6 7 8 ( 1) 68.600 0.689 6.985 10.855 1.086 18.103 3.414 ( 0) P Y Ln X X X X X X P Y
Kết quả phân tích hồi quy Logistic, mức giá trị ý nghĩa Sig của các biến đều <0.1 nên các biến độc lập trong mơ hình có mối tƣơng quan với biến phụ thuộc và là các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng KHCN. Với mức ý nghĩa của các hệ số thống kê đều có độ tin cậy chung là trên 90%, các dấu trong mơ hình hồi quy đều đúng với kỳ vọng lúc đầu.
Các yếu tố đƣợc xem là ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng đƣợc giải thích cụ thể nhƣ sau:
Giá trị hằng số C (Constant) cho biết khi các biến độc lập nhận giá trị 0 thì biến phụ thuộc có giá trị bằng 68.600. Đồng thời cũng cho biết mức độ ảnh hƣởng trung bình của các biến chƣa đƣợc đƣa vào mơ hình biến phụ thuộc Y vì khơng thể thu thập thơng tin chính xác của các biến này.
Dựa vào kết quả kiểm định mức độ phù hợp của mơ hình (Kiểm định Omnibus), ta có Sig < 0.1 nhƣ vậy mơ hình tổng qt cho thấy mối tƣơng quan giữa biến phụ thuộc và biến độc lập trong mơ hình có ý nghĩa thống kê với khoảng tin cậy 90%.
Mức độ giải thích của mơ hình, với hệ số R2 Nagelkerke = 0.924 ( 2
R =0.543). Điều này có nghĩa là 92.4% sự thay đổi của biến phụ thuộc đƣợc giải thích bởi 6 biến độc lập trong mơ hình, cịn lại 7.6% là do các yếu tố khác. Mơ hình hồi quy Binary Logistic sử dụng chỉ tiêu -2Loglikehood để đánh giá mức độ phù hợp của mơ hình, giá trị -2Loglikehood càng thấp thể hiện mức độ phù hợp càng cao của mơ hình. Kết quả ƣớc lƣợng giá trị -2Loglikehood = 19.902a, là khá thấp, qua đó thể hiện mức độ phù hơp của mơ hình khá tốt.
Mức độ dự báo tính chính xác của mơ hình, trong số câu trả lời là 31 trƣờng hợp quan sát khơng trả đƣợc nợ thì dự đốn có 30 trƣờng hợp khơng trả đƣợc nợ, với tỷ lệ dự đoán đúng là 96.8%. Trong câu trả lời cho 169 trƣờng hợp quan sát sẻ trả đƣợc nợ thì dự đốn có 169 trƣờng hợp trả đƣợc nợ với tỷ lệ dự đoán đúng là 100% .Vậy trung bình dự đốn đúng số trƣờng hợp trả đƣợc nợ và không trả đƣợc nợ là 99.5%.
Với kết quả của nghiên cứu thì biến Tuổi của chủ hộ mang dấu (-) với
mức ý nghĩa 5% (p-value = 0.05 = α =0.05), đồng nghĩa với việc yếu tố này có ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng KHCN của ngân hàng. Kết quả thống kê của mơ hình cho thấy tuổi của khách hàng mang dấu (-) đúng với giả thuyết kỳ vọng ban đầu. Số tuổi của khách hàng từ 18 tuổi đến 55 tuổi là độ tuổi có khoảng thu nhập ổn định và chắc chắn hơn so với khách hàng có số tuổi cao, do họ ít tạo ra nguồn
thu nhập, đối với khách hàng càng lớn tuổi khả năng hoàn trả nợ sẽ gặp nhiều rủi ro hơn.
Biến Số người lao động của khách hàng mang giá trị dƣơng ở mức ý
nghĩa 5% (p-value =0.025 <α=0.05), có ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng KHCN của ngân hàng. Kết quả thống kê của mơ hình cho thấy kết quả thống kê của mơ hình cho thấy Số ngƣời lao động trong gia đình của khách hàng mang dấu (+) , đúng với giả thuyết kỳ vọng ban đầu là mang dấu dƣơng (+). Gia đình khách hàng có số ngƣời lao động càng nhiều thì nguồn thu nhập càng ổn định, các cơng việc mà những ngƣời thu nhập trong gia đình làm có thể là hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các nghành nghề sản xuất nơng nghiệp phù hợp với mục đích cho vay của ngân hàng. Từ đó khả năng rủi ro xảy ra đối với khoản vay ít hơn. Và quyết định cho vay của ngân hàng sẽ cao hơn.
Biến Số ngƣời phụ thuộc của gia đình khách hàng có ý mức ý nghĩa 5% (p-value = 0.018 < α=0.05), có ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng KHCN của ngân hàng. Kết quả thống kê của mơ hình cho thấy số ngƣời phụ thuộc trong gia đình của khách hàng mang dấu (-), đúng với giả thuyết kỳ vọng ban đầu là mang dấu âm (-). Số ngƣời phụ thuộc vào nguồn thu nhập của các thành viên lao động trong gia đình càng nhiều thì khả năng để trả đƣợc nợ cho khoản vay rất khó khăn. Với khoản thu nhập đƣợc tạo ra từ số ngƣời lao động sẽ dùng trong khoản chi tiêu, thì số tiền đƣợc tạo ra để trả nợ ít hơn số tiền chi nên khả năng rủi ro khách hàng mang đến cho khoản vay càng cao.
Biến Thu nhập của gia đình khách hàng có mức ý nghĩa 10% (p-value = 0.095 < α=0.1), có ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng KHCN của ngân hàng. Kết quả thống kê của mơ hình cho thấy thu nhập trong gia đình của khách hàng mang dấu (+), đúng với giả thuyết kỳ vọng ban đầu là mang dấu âm (+). Nghĩa là, tất cả các nguồn thu của gia đình nhƣ hoa màu, chăn nuôi, kinh doanh, làm thuê, buôn bán… Thu nhập của khách hàng càng cao thì khả năng hồn trả khoản vay sẽ đúng hạn và ngân hàng thu hồi vốn vay dễ dàng hơn rủi ro xảy ra đối với khoản vay ít hơn. Ngân hàng sẽ có quyết định cho vay cao hơn.
Biến Mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng có mức ý nghĩa 5% (p- value = 0.015 < α = 0.05), có ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng KHCN của ngân hàng. Kết quả thống kê của mô hình cho thấy mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng mang dấu (-) , đúng với giả thuyết kỳ vọng ban đầu là mang dấu âm (-). Khi khách hàng sử dụng vốn đúng với mục đi vay ban đầu thì khách hàng có thể tạo ra lợi nhuận và nguồn thu nhập để hoàn trả lại khoản vốn mà ngân hàng cho vay khi đến hạn thanh toán. Nếu khách hàng sử dụng vốn sai với mục đích
thì khó có thể tạo ra lợi nhuận nhƣ kế hoạch sản xuất ban đầu. Rủi ro tín dụng xảy ra đối với ngân hàng khi khách hàng không có nguồn thu nhập để thanh tốn hợp đồng.
Biến Lịch sử NQH có mức ý nghĩa 5% (p-value = 0.047 < α = 0.05), có ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng KHCN của ngân hàng. Kết quả thống kê của mơ hình cho thấy mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng mang dấu (-) , đúng với giả thuyết kỳ vọng ban đầu là mang dấu âm (-). Khách hàng từng có lịch sử nợ quá hạn đối với ngân hàng thì việc cho vay đối với khách hàng bị hạn chế, nếu cho vay thì món vay có thể bị vƣớng vào nợ quá hạn thêm vì ý thức trả nợ của khách hàng rất hạn chế. Việc trả nợ đúng hạn và sai thời hạn sẽ ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng cho ngân hàng vì các khoản nợ quá hạn khi không đƣợc xử lý triệt để thì khoản nợ xấu của ngân hàng có thể sẽ gia tăng và khả năng để thu hồi đủ vốn gốc và lãi rất khó khăn.
Các yếu tố nhƣ về Trình độ học vấn và Giá trị Tài sản đảm bảo khơng có ý nghĩa về mặt thống kê do P-value của các biến này > α = 0.1.
Mơ hình cho ta thấy đƣợc trong thực tế cịn có rất nhiều yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng chứ khơng khn khổ trong các yếu tố của đề tài nghiên cứu này.
Qua kết quả nghiên cứu, đề tài nghiên cứu đƣa ra một số biện pháp nhằm cải thiện hoạt động tín dụng của NHN0&PTNT huyện Vĩnh Thuận:
- Tạo điều kiện cho khách hàng trong việc đi vay và tiếp cận vốn ngân hàng, góp phần gia tăng doanh số cho vay của chi nhánh.
- Tìm hiểu, phân tích và kiểm tra thơng tin của khách hàng trong q trình thẩm định cho vay. Đây là cơ sở để CBTD có cho khách hàng vay hay khơng.
- Nắm rõ các thông tin về khách hàng. - Với chính quyền địa phƣơng:
+ Thực hiện tốt chính sách giáo dục nhằm nâng cao trình độ học vấn và hiểu biết cho ngƣời dân.
+ Có chính sách đào tạo việc làm cho những ngƣời khơng có việc làm.
+ Tạo điều kiện cho ngƣời dân tiếp cận với những phƣơng pháp canh tác mới trong nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả đời sống của ngƣời dân trong huyện.
CHƢƠNG 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH
VĨNH THUẬN – KIÊN GIANG
4.1. ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHCN TẠI NHN0&PTNT CHI NHÁNH VĨNH THUẬN – KIÊN GIANG
4.1.1. Ưu điểm.
Trụ sở của ngân hàng đƣợc đặt tại trung tâm của huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng.
Chi nhánh nhận đƣợc sự quan tâm ,hỗ trợ của ban lãnh đạo NHN0 & PTNTtỉnh Kiên giang cùng với các cơ quan Ban ngành địa phƣơng.
Lƣợng khách hàng truyền thống tƣơng đối ổn định, mức độ tin cậy cao, đồng thời sự hiểu biết của ngƣời dân ngày càng nâng cao, kết hợp với các thủ tục đơn giản hóa dần dần. Thái độ phục vụ ngày càng đƣợc nâng cao tạo cho khách hàng tâm lý thoải mái khi đến giao dịch tại ngân hàng.
Cơng tác tín dụng đƣợc kiểm tra, giám sát chặt chẽ cho từng đối tƣợng khách hàng, từng nghành nghề chủ động trong việc kiểm tra rà sốt nợ xấu từ đó sớm phát hiện đƣợc các rủi ro và đƣa ra kế hoạch phát triển tốt hơn. Tích cực trong việc quản lý và kiểm tra nợ quá hạn, nợ xấu.
Nguồn vốn dồi dào, vốn huy động chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nguồn vốn,đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.
Ngân hàng luôn linh hoạt trong việc điều chỉnh lãi suất cơ bản , lãi suất thị trƣờng sao cho hợp lý, nhằm khắc phục rủi ro lãi suất.
Sự quyết tâm và nỗ lực của Ban giám đốc và cán bộ nhân viên của chi nhánh trong việc thực hiện mục tiêu chung của ngân hàng. Trình độ học vấn cao của đội ngũ nhân viên trẻ linh hoạt trong công tác nhắc nhở khách hàng khi đến hạn thanh toán nợ.
4.1.2 Hạn chế.
Huyện thuộc vùng sâu vùng xa nên nghành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên các món vay thƣờng nhỏ lẻ. Một khách hàng có nhiều món vay trong ngân hàng nên gây khó khăn trong cơng tác quản lý nợ, CBTD mất nhiều thời gian với một khách hàng có nhiều món vay nhỏ lẻ.
Một CBTD có địa bàn quản lý rộng, ngƣời dân sống khơng tập trung mà phân đều khắp địa bàn nên việc đi khảo sát, kiểm tra địa bàn của CBTD mất rất nhiều thời gian.
Nguồn vốn chủ yếu của ngƣời dân phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp nên khi các yếu rủi ro xảy ra đối việc sản xuất cũng làm ảnh hƣởng đến việc thanh toán nợ gốc hoặc lãi cho ngân hàng khi đến hạn.
Nguồn vốn huy động của chi nhánh thấp do ngƣời dân chƣa hiểu rõ hết về các chính sách huy động của ngân hàng và với tâm lý thích giữ tiền hơn là gửi tiền của ngƣời dân nên việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn.
Dƣ nợ qua các năm luôn tăng, nợ quá hạn, nợ xấu cịn phát sinh vì CBTD chƣa nắm bắt rõ thơng tin tài chính của khách hàng, thẩm định phƣơng án, dự án cịn mang tính hình thức.
4.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng tại NHN0 & PTNT CN Vĩnh Thuận. Thuận.
Định hƣớng phát triển kinh doanh trong hoạt động tín dụng là một phần định hƣớng chiến lƣợc kinh doanh của ngân hàng. Định hƣớng hoạt động tín dụng đƣợc ban hành trong từng giai đoạn trên cơ sở kế hoạch kinh doanh chung của ngân hàng đƣợc thể hiện bằng các mục tiêu cụ thể cho phù hợp với tình hình thị trƣờng và tình hình hoạt động thực tế.
Hoạt động tín dụng tiếp tục đẩy mạnh phát triển khách hàng tại các khu vực mục tiêu thông qua các dịch vụ hiện có, nhằm mở rộng thị trƣờng hoạt động tín dụng tới mọi lĩnh vực, mọi đối tƣợng khách hàng mà pháp luật cho phép. Đẩy mạnh cho vay đối với các doanh nghiệp tƣ nhân vừa và nhỏ, đối với cá nhân, hộ gia đình, khu dân cƣ. Đồng thời, điều chỉnh cơ cấu tín dụng hợp lý, nâng cao chất lƣợng tín dụng, đo lƣờng quản trị đƣợc rủi ro trong hoạt động tín dụng nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ và không vƣợt quá quy định.
Tăng cƣờng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao các kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh doanh, đánh giá và phân tích cạnh tranh, quản trị rủi ro và quản trị nhân sự.
4.3. Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro tại NHN0 & PTNT CN Vĩnh Thuận.
Nhƣ đã phân tích ở phần thực trạng hoạt động tín dụng và một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến rủi ro tín dụng tại NHTM nói chung và NHN0 & PTNT CN Vĩnh Thuận nói riêng, rủi ro tín dụng có thể xảy ra từ những ngun nhân chủ quan và khách quan, từ chính bản thân ngân hàng, từ khách hàng và từ cả môi
trƣờng kinh tế bên ngoài. Nhận diện đƣợc những nguyên nhân trên là điều kiện cơ bản để phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. Trong giai đoạn vừa qua, NHN0 & PTNT CN Vĩnh Thuận đã thực hiện khá nhiều biện pháp hiệu quả để giảm thiểu rủi ro.
4.3.1. Tích cực xử lý nợ xấu và nợ quá hạn.
Đối với mỗi CBTD ln tích cực tiếp cận những khách hàng có các khoản vay đến hạn, quá hạn để tìm hiểu nguyên nhân vì sao khách hàng khơng có nguồn thu nhập để trả nợ khi đến hạn. Qua quá trình xem xét, đánh giá lại nguyên nhân và đƣa ra các giải pháp xử lý thu hồi nợ thích hợp, cơng việc này cần đƣợc thực hiện kịp thời và phù hợp với từng trƣờng hợp, giải quyết nhanh chóng sẽ hạn chế đƣợc rủi ro tín dụng xảy ra, cụ thể: