1.7. Quản trị rủi ro tín dụng trong Ngân hàng Thương mại
1.7.2. Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng
RRTD là căn nguyên chủ yếu tạo ra các vấn đề của NH
Sự đổ vỡ hàng loạt Quỹ tín dụng tại Việt Nam trong những năm 1989-1990 do chất lượng các khoản cho vay yếu kém, không thu hồi được. Những năm 1999-2000, cũng từ nguyên nhân này NHNN đã đặt một số NH vào tình trạng giám sát đặc biệt, những vụ án lớn và việc xử lý một khối lượng hàng ngàn tỷ đồng nợ tồn đọng của các NH từ năm 2000 về trước đều bắt nguốn từ những khoản vay khó địi. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 bắt nguồn từ Đông Nam Á đã làm cho nhiều NH ở Châu Á bị mất hàng tỷ đô la Mỹ, bị phá sản, hoặc buộc phải sát nhập, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là tỷ lệ NQH của NH tăng cao. Thời điểm trước cuộc khủng hoảng, tỷ lệ NQH của các NH Thái Lan là 13%, Indonesia 13%, Phillippines 14%, Malaysia
15
University
Thang Long Library
10%. Gần đây nhất là cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế Mỹ bắt nguồn từ làn song cho vay thế chấp nhà đất rủi ro cao đã chứng minh rất rõ căn nguyên cơ bản tạo ra ở vấn đề của NH là RRTD. Vì vậy, vấn đề quản lý RRTD ln ln là vấn đề sống cịn của NHTM.
Mức độ rủi ro trong hoạt động tín dụng ngày càng gia tăng
Tính cấp thiết của quản lý RRTD khơng chỉ xuất phát từ tính chất phức tạp và nguy cơ rất lớn của RRTD mà còn do xu hướng kinh doanh của NH ngày nay càng trở nên rủi ro hơn. Theo nguyên cứu của chuyên gia, trong giai đoạn từ 1970 đến 1995, trên thế giới trung bình một năm có một cuộc khủng hoảng NH; thì trong giai đoạn 1980 đến 1995, tỉ lệ này là 1,44.
Một số nguyên nhân chủ yếu làm cho mức độ rủi ro trong hoạt động kinh doanh NH ngày càng tăng:
Thứ nhất, do quá trình tự do hóa, nới lỏng qui định trong hoạt động NH trên
phạm vi toàn thế giới. Trong những thập kỷ gần đây, xu hướng tồn cầu hóa, tự do hóa kinh tế, đề cao cạnh tranh trở thành phổ biến. Khi gia tăng cạnh tranh cũng đồng nghĩa với rủi ro và phá sản tăng. Trong lĩnh vực NH, cạnh tranh làm cho chênh lệch lãi suất biên ngày càng giảm xuống. Tác động này làm cho các NH ngày càng có xu hướng mở rộng qui mô kinh doanh để bù đắp sự sụt giảm lợi nhuận, trong đó mở rộng qui mơ tín dụng đồng nghĩa với việc RRTD cũng có nguy cơ gia tăng. Bên cạnh đó, qui luật đào thải của cạnh trang làm tăng mức độ phá sản của các KH của NH kéo theo sự thiệt hại của NH.
Thứ hai, hoạt động kinh doanh của NH ngày càng theo xu hướng đa năng phức
tạp, với công nghệ ngày càng phát triển, cùng với xu hướng hội nhập cạnh tranh gay gắt vừa tăng thêm mức độ rủi ro và nguy cơ rủi ro mới. Trong lĩnh vực tín dụng các sản phẩm tín dụng có bước phát triển mạnh mẽ, vượt xa so với sản phẩm tín dụng truyền thống. Các sản phẩm tín dụng dựa trên cơ sở của sự phát triển cơng nghệ như thẻ tín dụng, cho vay cá thể,…luôn chứa đựng rủi ro mới. Nhưng dưới áp lực của cạnh tranh thì việc mở rộng và đa dạng hóa sản phẩm cũng như phạm vi của hoạt động tín dụng trở nên cấp thiết hơn, mang ý nghĩa sống còn với các NH. Với sự đang dạng phức tạp của sản phầm tín dụng cũng như RRTD càng đòi hỏi quản trị RRTD phải được chú trọng nâng cấp tương xứng.
Thứ ba, đối với các nước đang phát triển, nhất là các nước đang trong quá trình
chuyển đổi như Việt Nam, thì mơi trường kinh tế chưa ổn định, hệ thống pháp luật đang xây dựng, mức độ minh bạch của thơng tin thấp, thì hoạt động NH càng trở nên rủi ro. Vì vậy, việc bắt tay ngày từ đầu thực hiện tốt công tác quản trị RRTD là một công việc tối quan trọng.
16
QLRR tốt là một lợi thế chạnh tranh và là công cụ tạo ra giá trị của NHTM
“Hãy nói cho tơi biết bạn QLRR ra sao, tôi sẽ nói NH bạn thế nào?”- Tiến sĩ S.L.Srinnivasulu, Chủ tịch tập đoàn KESDEE Inc - Nơi cung cấp các giải pháp học tập trực tuyến (e-learning) về tài chính có trụ sở tại California, Hoa Kỳ - nói như vậy để mở đầu câu chuyện QLRR trong NH. Dù nền kinh tế thế giới đang hứng chịu hậu quả của sự “sơ suất” trong công tác QLRR của các NH, song điều ơng Srinivasulu muốn nói là: Hãy quay về những gì đơn giản nhất. Từ lâu, cơng tác QLRR được xem như là một chức năng nhằm thỏa mãn yêu cầu tuân thủ pháp chế và kiểm soát nội bộ. Dưới góc nhìn này, rủi ro được xem như là điều không mong muốn nhưng phải chấp nhận trong kinh doanh, và hoạt động QLRR được coi là trung tâm chi phí. Ơng Srinivasulu cho rằng các NH nên chuyển hướng tiếp cận ngược lại: QLRR tốt nhất chính là một lợi thế cạnh tranh và là một công cụ tạo ra giá trị, cũng góp phần tạo ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn.