5.2.3.1 Giải pháp về chính sách
Các yêu cầu tối thiểu do NHNN đặt ra là phương thức chính để QTRRTK hiệu quả. Do đó Agribank Biên Hòa cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách QTRRTK vững chắc trên cơ sở kết hợp các chuẩn mực an toàn của NHNN (thông tư 13/2010/TT - NHNN) với điều kiện và định hướng cụ thể của ngân hàng. Hệ
thống chính sách này cần được ban hành theo đúng trình tự thẩm quyền và được phổ biến đầy đủ trong hệ thống ngân hàng như sau:
Ban quản trị ngân hàng phê chuẩn các chức năng và trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận liên quan đến QTRRTK trong ngân hàng một cách rõ ràng hơn, tránh sự chồng chéo trong trách nhiệm.
Các hạn mức và giới hạn RRTK (bao gồm giới hạn về các tỉ số thanh khoản và giới hạn khe hở thanh khoản) được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các hạn mức rủi ro chung đã được ban quản trị ngân hàng thông qua.
Các chính sách đặc biệt được xây dựng cho các trường hợp căng thẳng thanh khoản.
Các chính sách hoạt động cụ thể được đề ra cho các khối kinh doanh vốn và tiền tệ.
Chính sách riêng cho từng loại tiền tệ và từng loại nguồn vốn (bán lẻ và bán buôn), đặc biệt phải tính toán hạn mức cho nguồn vốn huy động trên thị trường bán buôn.
Để đảm bảo tính phù hợp và thực tiễn,hệ thống chính sách này cần được các ban ngành liên quan xem xét và điểu chỉnh định kì tối thiểu 6 tháng một lần theo quy định của Thông tư 13, đối với các chính sách hoạt động cần được đánh giá lại thường xuyên hơn các chính sách mang tính chiến lược.
5.2.3.2 Thực hiện phân tích hành vi của tài sản và nợ
Vì dòng tiền vào và ra khỏi ngân hàng luôn có tính chu kì, tính mùa vụ và tính xu hướng do đó qua việc thống kê các số liệu trong quá khứ của ngân hàng về lượng tiền gửi và cho vay có thể dự đoán được những nguy cơ RRTK và lượng thanh khoản cần trong các trường hợp đó, điển hình như việc lượng tiền gửi thường bị rút ra nhiều vào trước Tết, dự đoán được điều này, Agribank Biên Hòa có thể thực hiện tính toán gần đúng lượng tiền dự tính cần thiết một cách cụ thể để đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng.
Ngoài ra, ngân hàng cũng cần thực hiện nghiên cứu các ảnh hưởng của các sự kiện lớn trong quá khứ lên dòng tiền để có thể nắm bắt được xu hướng biến động
của tài sản và nợ cũng như các danh mục ngoài bảng cân đối khi các biến thị trường thay đổi, tạo sự chủ động cho ngân hàng trong việc xây dựng các phương án đối phó khi thị trường biến động tương tự trong tương lai.
Ngân hàng cũng cần tăng cường việc dự báo, phân tích xu hướng thị trường trong tương lai gần để có thể suy đoán được những thay đổi trong bảng cân đối cũng như dòng tiền vào ra của tài sản – nợ, tăng tính chủ động trong việc lập kế hoạch đầu tư hay huy động của ngân hàng.
5.2.3.3 Nhóm giải pháp về kiểm tra, giám sát
Chú trọng công tác giám sát và báo cáo trong nội bộ :
Việc kiểm tra, giám sát và báo cáo trong nội bộ NHNo & PTNT Biên Hòa thường xuyên và kịp thời sẽ mang lại nguồn thông tin rất quan trọng và cần thiết cho việc quản trị rủi ro hiệu quả. Dòng thông tin giữa các bộ phận có liên quan như khối nguồn vốn, khối quản trị rủi ro, phải được lưu thông, qua lại và không được đứt đoạn. Đặc biệt là khi xảy ra RRTK, tùy vào mức độ nghiêm trọng của tình hình, tần suất và mức độ chi tiết của việc kiểm tra, báo cáo phải được tăng lên đảm bảo các bộ phận có trách nhiệm nắm bắt được tình hình và đưa ra giải pháp kịp thời.
Nâng cao vai trò và sự tham gia của Kiểm toán nội bộ
Bộ phận kiểm soát đóng vai trò quan trọng trong công tác quản trị rủi ro nói chung và rủi ro thanh khoản nói riêng. Ban quản trị và các bộ phận kế toán cần thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên và toàn diện về tính hiệu quả của khung hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản, tính tuân thủ các chính sách QTRRTK và hạn mức, khẩu vị của rủi ro thanh khoản. Từ đó, kịp thời đề ra các biện pháp điều chỉnh và sửa chữa thích hợp cho khung quản trị, các chính sách và các quy trình QTRRTK. Đặc biệt là khi xảy ra RRTK, tần suất thực hiện kiểm soát và đánh giá các báo cáo nội bộ phải được tăng lên tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Như vậy, Agribank cần gắn kết chặt chẽ hoạt động kiểm soát và các bộ phận kiểm toán nội bộ vào việc kiểm tra, giám sát công tác QTRRTK.
5.2.3.4 Nhóm giải pháp về nhận sự
Để hạn chế rủi ro thanh khoản xảy ra đối với ngân hàng thì vai trò của đội ngũ nhân viên và ban quản trị của ngân hàng không thể không nhắc tới được. Đây là đội ngũ trực tiếp tham gia vào tất cả quá trình kinh doanh của ngân hàng, vì vậy ngân hàng cần phải có những biện pháp rõ ràng để nâng cao trình độ của nhân viên cũng như đạo đức làm việc của họ, từ đó mới có thể phòng tránh được RRTK, cụ thể:
Agribank Biên Hòa cần liên tục hướng dẫn và đào tạo đội ngũ nhân viên trực tiếp tham gia vào quá trình QTRRTK về tầm quan trọng cũng như các quy trình quản trị theo các chuẩn mực và thông lệ mới nhất.
Yêu cầu ban quản lý lãnh đạo đặc biệt là những người có trách nhiệm trong ngân hàng tự nâng cao kiến thức của bản thân về QTRRTK qua khóa đào tạo và các hội thảo về quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro thanh khoản ngân hàng nói riêng.
5.2.3.5 Thắt chặt mối quan hệ tƣơng tác giữa NH và khách hàng
NHNo & PTNT Biên Hòa cần tiếp tục đẩy mạnh việc Marketing, xây dựng và quảng bá thương hiệu nhằm gây dựng lòng tin trong lòng dân chúng nói chung và các khách hàng nói riêng. Liên tục nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ và các sản phẩm tiện ích để thu hút khách hàng mới và làm hài lòng khách hàng hiện tại, tạo ra nhóm khách hàng trung thành.
Thông tin cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến lòng tin của khách hàng. Để xây dựng niềm tin vững chắc, ngoài việc minh bạch hóa thông tin, ngân hàng phải nhạy bén hơn trong việc đưa thông tin ra ngoài thị trường, nhất là các thông số về tình hình tài chính, nên cập nhật theo quý hoặc nửa năm. Ngân hàng cần thực hiện công khai quy trình quản trị rủi ro nói chung và QTRRTK nói riêng một cách chi tiết hơn trong báo cáo thường niên, không những tạo điều kiện cho giới chức trách kiểm tra, giám sát mà còn tạo được lòng tin và hình ảnh đẹp trong mắt dư luận.
Ngoài ra, cần có những biện pháp nhanh chóng và kịp thời để trấn an dư luận và khách hàng nếu có tin đồn xấu hoặc thực sự có căng thẳng thanh khoản xảy ra.
5.2.3.6 Xây dựng môi trƣờng kinh doanh lành mạnh và đẩy mạnh phối kết hợp với các NH khác trên thị trƣờng. kết hợp với các NH khác trên thị trƣờng.
Để tồn tại trên thị trường cần có khả năng cạnh tranh cao, ngân hàng không nên vì lợi ích trước mắt mà đẩy ngân hàng vào tình thế nguy hiểm trong tương lai. Như đã biết, RRTK là rủi ro hệ thống, một khi có ngân hàng nhỏ trong hệ thống ngân hàng Việt Nam bị mất thanh khoản trầm trọng, Agribank Biên Hòa phần nào cũng bị ảnh hưởng. Do đó, khi tham gia thị trường, đặc biệt là trong điều kiện nền kinh tế như hiện nay, ngân hàng cần :
- Thiết lập mối quan hệ bền chặt với các ngân hàng khác, để học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong QTRRTK và góp phần nâng cao tính bền vững của cả hệ thống. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tham gia thị trường liên ngân hàng một cách năng động nhưng vẫn đặt an toàn chung lên đầu, tránh việc dồn ép các ngân hàng, tạo điều kiện giúp đỡ những ngân hàng nhỏ thiếu vốn nếu cần và với điều kiện cho phép để tránh tình trạng căng thẳng vốn hay sự sụp đổ của một ngân hàng dẫn đến hiệu ứng hệ thống, nhất là trong tình trạng NHTW đang thắt chặt chính sách tiền tệ như hiện nay.
- Thực hiện giám sát các nguồn vốn cho vay trên liên ngân hàng một cách chặt chẽ, tránh tình trạng nhận tiền gửi từ chính khoản vốn đã cho vay trên liên ngân hàng gây mất an toàn cơ cấu tài sản – nợ và giảm hiệu quả việc sử dụng vốn.
5.3 Những kiến nghị với Chính Phủ và NHNN 5.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ 5.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ
5.3.1.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý và ổn định nền kinh tế vĩ mô
Chính phủ cần hoàn thiện hệ thống pháp lý về ngân hàng, hệ thống pháp lý phải rõ ràng minh bạch. Phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế và phù hợp với xu hướng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Hiện nay môi trường kinh tế vĩ mô luôn là yếu tố quyết định đến hoạt động kinh doanh của mọi thành phần trong nền kinh tế. Khi nền kinh tế vĩ mô bất ổn thì các bộ phận trong nền kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Trước tình hình kinh tế vĩ mô đầy phức tạp này là một thách thức lớn đối với cộng đồng các doanh nghiệp, đặc biệt là DN vừa và nhỏ. Agribank Biên Hòa huy động vốn và cho vay chủ yếu khách hàng
là tổ chức kinh tế và cá nhân, môi trường kinh tế vĩ mô tác động tới những đối tượng này thì tiền gửi và cho vay của ngân hàng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Sự bất ổn về môi trường kinh tế vĩ mô làm tỷ giá hối đoái và giá tài sản giao động mạnh cũng ảnh hưởng xấu đến ổn định hệ thống tài chính, gián tiếp đưa ngân hàng vào nguy RRTK cao hơn. Để giảm bớt nguy cơ này chính phủ cần tiếp tục đảm bảo tính ổn định của nền kinh tế bằng những việc như:
Theo dõi và giám sát việc thực hiện nghị quyết 11/NQ - CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn cho xã hội.
Tiếp tục ban hành các văn bản quy phạm pháp luật khác nếu cần thiết để bổ sung, hướng dẫn thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ đã được nêu ra nhằm có những tác động tích cực và kiên quyết đưa nền kinh tế vĩ mô sớm trở về trạng thái ổn định.
5.3.1.2 Hƣớng đến cổ phần hóa NHTM nhà nƣớc
Chính phủ cần nhanh chóng cổ phần hóa các NHTM Nhà nước để phát triển nguồn vốn tự có cho các NHTM nhà nước, giúp các NHTM nhà nước có đủ nguồn vốn để chi trả cho các khoản nợ đến hạn nhằm đảm bảo tính an toàn trong kinh doanh ngân hàng và hạn chế rủi ro thanh khoản xảy ra.
5.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nƣớc
5.3.2.1 Tăng cƣờng thanh tra, đảm bảo hoạt động lành mạnh, tuân thủ pháp luật pháp luật
Hoạt động của các ngân hàng trên toàn hệ thống ngân hàng có liên quan mật thiết với nhau. Chỉ cần một ngân hàng làm ăn không lành mạnh, không hiệu quả, không tuân thủ luật pháp và có nhiều sai phạm sẽ dẫn đến RRTK một ngân hàng rồi lan ra cả hệ thống thì hậu quả thật khôn lường. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng, NHNN nên yêu cầu Bộ Thanh tra thường xuyên và đột xuất thực hiện thanh tra các NHTM, đặc biệt là các NH nhỏ và có dấu hiệu nguy hiểm.
5.3.2.2 Tiếp tục hoàn thiện các quy chế và văn bản quy định về QTRR mà cụ thể là QTRRTK. mà cụ thể là QTRRTK.
Sự ra đời của thông tư 13/2010/TT - NHNN sửa đổi thông tư 13 có thêm thông tư 22 là một bước chuyển trong nỗ lực xây dựng hệ thống chính sách, văn bản hướng tới chuẩn hóa các tiêu chuẩn, quy trình an toàn trong hoạt động của các TCTD nói chung và các NHTM nói riêng tại Việt Nam trên cơ sở học hỏi và chọn lọc từ những thông lệ, chuẩn mực được sử dụng trên thế giới, cụ thể là Basel II. Trong thời gian gần đây, mối lo về rủi ro thanh khoản đã trở nên thường trực trong hệ thống ngân hàng và là một trong những đề tài nóng được nhắc đến nhiều trên báo chí. Trước tình hình này, NHNN nên tiếp tục xem xét việc ban hành các thông tư mới liên quan đến việc hướng dẫn cụ thể thực hiện quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM theo hướng học hỏi, tiếp thu các chuẩn mực, thông lệ quốc tế khác, điển hình như 17 quy tắc trong “Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision” (2008); “Principles for sound stress testing practices and supervision” (2009) và “Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring” (2010) do BCBS ban hành.
Hiện nay đã có quy định 457 do NHNN ban hành ngày 19 tháng 4 năm 2005 thì đến bây giờ vẫn chưa có thêm một văn bản pháp quy nào về vấn đề tổ chức quản trị RRTK tại NHTM Việt Nam. Quy định 457 nói về đảm bảo khả năng chi trả cũng như quy định về nguồn vốn tối thiểu đối với các NHTM mà chưa thấy đề cập đến việc xây dựng mô hình thanh khoản ở các NHTM Việt Nam. Vì vậy NHNN cần có văn bản quy định cụ thể về tỷ lệ thanh khoản, các quy định về đảm bảo tài sản thanh khoản tại ngân hàng. Nói chung lại là các vấn đề về quản trị RRTK và các hình thức xử lý khi có NHTM kém về thanh khoản. Đồng thời NHNN phải hướng dẫn cụ thể những hình thức QTRRTK sao cho phù hợp với tình hình hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam.
5.3.2.3 Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt
Việc điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt và phát triển các hoạt động của thị trường tiền tệ một cách có hiệu quả, đặc biệt là công cụ thị trường mở, luôn là nhân tố tích cực cho QTRRTK của NHTM. Cụ thể, NHNN nên:
Tiếp tục sử dụng linh hoạt các công cụ nghiệp vụ thị trường mở để thực hiện cung cấp nguồn vốn ngắn hạn cho các ngân hàng, để “cứu nguy” về thanh khoản trong thời gian hệ thống ngân hàng đang thiếu thanh khoản như hiện nay. Để tạo điều kiện cho các ngân hàng nhỏ tiếp cận được với nguồn vốn này, tránh tình trạng các ngân hàng nhỏ cần vốn lại không vay được mà phải đi vay lại các khoản vốn này từ các ngân hàng lớn trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất cao hơn, NHNN cần tăng số lượng các phiên giao dịch, tăng khối lượng giao dịch và mở rộng các loại giấy tờ có giá được thực hiện giao dịch.
Công cụ dự trữ bắt buộc cần được xem xét kĩ lưỡng trước khi được điều chỉnh trong tình hình hiện nay. Công cụ này còn trực tiếp tác động đến thanh khoản của ngân hàng, một khi tăng DTBB, tuy có thể giảm lượng tiền cho vay ra của ngân hàng nhưng đồng thời làm giảm đáng kể khả năng thanh khoản của ngân hàng. Thanh khoản của cả hệ thống trước mắt sẽ còn rất căng thẳng, nội lực của các ngân hàng còn yếu, lại tiếp tục tăng DTBB sẽ như đổ thêm dầu vào lửa. NHNN chỉ nên xem xét sử dụng công cụ này vào cuối năm, nếu tăng trưởng tín dụng vẫn cao hơn nhiều so với định hướng đề ra.
Phát triển thị trường tiền tệ cả về quy mô và chiều sâu để có khả năng truyền tải cơ chế điều tiết của NHNN đối với nền kinh tế. NHNN cần tiếp tục đa dạng và chuẩn hoá các công cụ nợ trên thị trường tiền tệ, nới lỏng hợp lý các điều kiện gia nhập thị trường, chuẩn hoá quy trình và phương thức giao dịch giúp các NHTM