7. KẾT CẤU LUẬN VĂN:
1.4. KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN CỦA
xếp hạng trong nước và nước ngoài
1.4.1. Kinh nghiệm của một số tổ chức xếp hạngtrong nước và nước ngồi
1.4.1.1. Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier về mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.
Stefanie Kleimeier - Phó Giáo sư Tài chính, Đại học Maastricht, Trường Kinh doanh và Kinh tế, Hà Lan - đã tiến hành nghiên cứu chi tiết nguồn số liệu được tổng hợp từ các NHTM tại Việt Nam theo hai mươi hai biến số bao gồm độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian cơng tác, tình trạng cư ngụ, giới tính, tình trạng hơn nhân, mục đích vay,… để xác định mức độ ảnh hưởng của các biến số này đến rủi ro tín dụng và qua đó thiết lập một mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. [25]
Bảng 1.1: Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanic Kleimeier
Điểm Xếp hạng Ý nghĩa xếp hạng
>400 Aaa
Cho vay tối đa theo đề nghị của người vay 351 - 400 Aa
301 - 350 A
201 - 250 Bb Cho vay theo TSDB và đánh giá đơn vay vốn
251 - 200 B Yêu cầu đánh giá thận trọng đơn vay vốn và có TSDBđầy đủ
101 - 150 Ccc
Từ chối cho vay
0 – 50 Cc
0 C
D
(Nguồn: Kleimeier, 2006)
Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier đã xây dựng mơ hình chấm điểm tín dụng cá nhân gồm hai phần là chấm điểm thân nhân và năng lực trả nợ, chấm điểm quan hệ với ngân hàng như trình bày trong phụ lục 1.01. Căn cứ vào tổng điểm đạt được để xếp loại theo mười mức giảm dần từ Aaa đến D như trình bày bảng 1.1. Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu này khơng đưa ra cách tính điểm cho từng chỉ tiêu, để vận dụng được mơ hình địi hỏi các ngân hàng thương mại phải thiết lập thang điểm cho từng chỉ tiêu đánh giá phù hợp với thực trạng và hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân tại ngân hàng mình.
1.4.1.2. Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân của cơng ty xếp hạng tín dụng FICO (Mỹ).
Khác với mơ hình điểm số tín dụng cá nhân của Stefanie Kleimeier, điểm FICO khơng tính đến các yếu tố về: tình trạng hơn nhân, tuổi của đối tượng, mức lương, nghề nghiệp, vị trí, đơn vị cơng tác, ngày bắt đầu làm việc, danh sách các việc đã làm, nơi ở, đối tượng có phải thực hiện nghĩa vụ ni con/ hỗ trợ gia đình hoặc trả tiền thuê nhà theo thỏa thuận hay không …[ 30]
Điểm số tín dụng (Credit score) cá nhân là một phương tiện kiểm sốt tín dụng được gán cho mỗi cá nhân tại một số nước phát triển giúp tổ chức tín dụng ước lượng được rủi ro khi cho vay. Điểm tín dụng càng thấp thì mức rủi ro của nhà cho vay càng cao. Fair Isaac Corp đã xây dựng mơ hình điểm số tín dụng FICO thấp nhất là 300 và cao nhất là 850 áp dụng cho cá nhân dựa vào tỷ trọng của 5 chỉ số phân tích được trình bày trong phụ lục 1.02.
tin liên quan đến tình trạng tín dụng của mọi người có thể được ngân hàng rà soát dễ dàng qua các cơng ty dữ liệu tín dụng (Credit reporting companies). Cơng ty dữ liệu tín dụng thực hiện ghi nhận và cập nhật thơng tin từ các tổ chức tín dụng, phân tích và cho điểm đối với từng người. Theo mơ hình điểm số tín dụng FICO thì người có điểm số tín dụng ở mức 700 được xem là tốt, đối với cá nhân có điểm số thấp hơn 620 có thể bị ngân hàng e ngại khi xét cho vay.
1.4.1.3. Mơ hình điểm số tín dụng VantageScore
Tại Mỹ hiện xuất hiện mơ hình điểm số Vantage Score cạnh tranh với mơ hình của FICO[29]. Đó là mơ hình do ba công ty cung cấp dữ liệu tín dụng là Equifax, Experian và Trans Union xây dựng. Mơ hình điểm số tín dụng Vantage Score rất đơn giản giúp mọi người dễ hiểu với năm mức xếp hạng giảm dần từ A đến F như trình bày tại bảng 1.2 tương ứng với điểm số được thiết lập từ 501 (thấp nhất, không đáng tin cậy nhất) đến 990 (cao nhất, đáng tin cậy nhất). Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá được trình bày như trong phụ lục 1.03.
Bảng 1.2: Mơ hình điểm số tín dụng Vantage Score
Xếp hạng Điểm số A 900–990 B 800–899 C 700–799 D 600–699 F 501–599 (Nguồn: www.vantagescore.com)
Phương pháp điểm Vantage Score ban đầu chấm điểm từ 501 – 990, nhưng Vantage 3.0, năm 2013, đã thay đổi từ 300- 850, giống như điểm FICO.
1.4.1.4. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của NH Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Ngân hàng BIDV. Nam – Ngân hàng BIDV.
Mơ hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của BIDV bao gồmhai phần là chỉ tiêu chấm điểm thân nhân với trọng số 0.4 và các nhóm chỉ tiêu chấm điểm quan hệ với ngân hàng trọng số 0.6. Các chỉ tiêu đánh giá, điểm ban đầu
trọng số từng chỉ tiêu được trình bày trong phụ lục 1.04. [4]
Căn cứ vào tổng điểm đã đạt được đã nhân với trọng số để xếp hạng khách hàng cá nhân theo mười mức giảm dần từ AAA đến D như trình bày trong phụ lục 1.05. Với mỗi mức xếp hạng, có cách đánh giá rủi ro tương ứng.
1.4.1.5. Hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y
Mơ hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y gồm hai phần là chấm điểm khả năng trả nợ (Trọng số của tổng điểm là 40%) và chấm điểm thân nhân (Trọng số của tổng điểm là 60%). Các tiêu chí chấm điểm và điểm số được thiết kế như trình bày trong phụ lục 1.06. [12]
Trong mơ hình E&Y chú trọng nhiều hơn đến các thông tin về nhân thân với 10 tiêu chí đánh giá, trong đó chấm điểm khả năng trả nợ chỉ có ba chỉ tiêu đánh giá. Hệ thống xếp hạng cá nhân của E&Y có mười mức điểm từ A+ đến D như trình bày trong phụ lục 1.07. Căn cứ vào tổng điểm đạt được tối đa giảm từ 100 điểm của từng cá nhân (đã quy đổi theo trọng số trên) để xếp hạng tương ứng.
1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng cá
nhân tại CIC
Từ khảo sát một số mơ hình chấm điểm tín dụng khách hàng thể nhân ở trên, có thể rút ra một số bài học chi CIC, bao gồm:
Thứ nhất: Phương pháp xếp hạng, số lượng chỉ tiêu, cách tính điểm ở các tổ chức khơng hồn tồn trùng khớp, tùy thuộc vào quan điểm và mục tiêu tính điểm của từngtổ chức. Hiệu quả của XHTD phụ thuộc lớn vào việc lựa chọn phương pháp xếp hạng, cách xây dựng bộ chỉ tiêu và cách tính điểm.
Thứ hai: Cách tính điểm, số lượng chỉ tiêu khơng phải là đại lượng bất biến. Điều đó địi hỏi tổ chức xếp hạng định kỳ phải đánh giá lại hoạt động xếp hạng, tính chính xác của kết quả xếp hạng để điều chỉnh bộ chỉ tiêu, trọng số xếp hạng cho phù hợp trong từng giai đoạn cụ thể.
Thứ ba: hệ thống thơng tin có ý nghĩa quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định kết quả xếp hạng. Vì vậy, các tổ chức xếp hạng phải xây dựng hệ thống thông tin phù hợp với u cầu tính điểm và thường xun nâng cấp, hồn thiện hệ
thống thông tin khi các yêu cầu chấm điểm, xếp hạng thay đổi.
Thứ tư: Vai trị của chính phủ, NHNN, các bộ ngành liên quan trong việc thúc đẩy hoạt động xếp hạng tín dụng thể nhân. Do các thơng tin để đánh giá khách hàng thể nhân phụ thuộc rất lớn vào mức độ minh bạch, công khai thông tin và hành lang pháp lý để thực hiện hoạt động xếp hạng. Vì vậy, để phát triển hoạt động XHTD thể nhân, địi hỏi các chính sách của Nhà nước, các bộ ngành liên quan tạo điều kiện minh bạch thơng tin cá nhân, NHNN cần có các văn bản hưởng dẫn, qui định chi tiết về hoạt động XHTD thể nhân.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 1 luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân như:khái niệm và bản chất hoạy động tín dung, rủi ro tín dụng; khái niệm xếp hạng tín dụng; xếp hạng tín dụng thể nhân; mục đích, ý nghĩa của việc nghiên cứu. Bên cạnh đó, chương này cịn đề cập đến quy trình thực hiện chấm điểm, xếp hạng tín dụng, các tiêu chí đánh giá chất lượng chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân. Đồng thời, nội dung chương 1 cũng đã nghiên cứu cách chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân của một số tổ chức trong và ngồi nước để có thêm những bài học kinh nghiệm củng cố thêm về mặt lý luận và làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân của CIC sẽ được trình bày trong những chương sau của luận văn.
Chương 2:
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG
TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM
2.1. Khái quát về trung tâm thông tin tín dụng quốc gia việt nam
2.1.1. Lịch sửra đời và phát triển của Trung Tâm Thơng Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam Gia Việt Nam
Hiện nay, Trung tâm Thơng tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
đang có vai trị hết sức quan trọng trong hệ thống ngân hàng nói riêng và cả trong cả nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên để có được sự phát triển lớn mạnh và có vai trị ảnh hưởng như hiện nay CIC đã trải qua một thời gian tương đối dài với các dấu mốc quan trọng:
- Tiền thân là Phòng Thơng tin Phịng ngừa Rủi ro trực thuộc Vụ Tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thành lập vào tháng 9/1992;
- Đến tháng 4/1995 Phịng Thơng tin Phòng ngừa Rủi ro được đổi tên thành Trung tâm Thơng tin tín dụng trực thuộc Vụ Tín dụng;
- Tháng 2/1999, CIC trở thành tổ chức sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước theo Quyết định số 68/1999/QĐ-NHNN9 ngày 27/2/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trêncơ sở tổ chức lại CIC thuộc Vụ Tín dụng;
- Tháng 12/2008 CIC được thành lập lại theo Quyết định số 3289/QĐ- NHNN ngày 31/12/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và trở thành tổ chức Sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự bảo đảm tồn bộ chi phí hoạt động thường xun
- Năm 2009: Kỉ niệm 10 năm CIC thành đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước
- Năm 2010: Đón nhận huân chương lao động hạng 3
- Năm 2012: Kỉ niệm 20 năm hoạt động thơng tin tín dụng ngân hàng Việt Nam - Tháng 3/2014 Cơ cấu lại và đổi tên thành Trung tâm Thơng tin Tín dụng
Quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 342/QĐ –NHNN ngày 26/2/2014 của thống đốc NHNN.
- Tháng 9/2014, CIC đón nhận Hn chương Lao động hạng Nhì - Năm 2016: Cung cấpdịch vụ trực tiếp đến khách hàng vay
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung Tâm Thơng Tin Tín Dụng Quốc gia Việt Nam
Chức năng của Trung Tâm Thơng Tin Tín Dụng Quốc gia Việt Nam
Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện chức năng đăng ký tín dụng quốc gia; thu nhận, xử lý, lưu trữ, phân tích, dự báo thơng tin tín dụng; phịng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng; chấm điểm, xếp hạng tín dụng pháp nhân và thể nhân trên lãnh thổ Việt Nam phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, cung ứng sản phẩm dịch vụ thơng tin tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.
Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam đảm bảo cung cấp thông tin một cách độc lập, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng hạn và đúng đối tượng. Cung cấp hệ thống sản phẩm, dịch vụ đa dạng, phong phú cho Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức và thể nhân khác và là đầu mối thơng tin tín dụng quốc gia.
Nhiệm vụ của Trung Tâm Thơng Tin Tín Dụng Quốc gia Việt Nam
Trung tâm Thơng tin tín dụng có những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau đây: Xây dựng, trình Thống đốc ký ban hành các văn bản về hoạt động thơng tin tín dụng; tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện sau khi được Thốngđốc ký ban hành.
Xây dựng, trình Thống đốc phê duyệt các đề án, dự án, kế hoạch, chương trình về phát triển Trung tâm Thơng tin tín dụng dài hạn, năm năm, hàng năm; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Thống đốc phê duyệt.
Lập, trình Thống đốc phê duyệt danh mục, tiêu chuẩn về thơng tin tín dụng; tổ chức xử lý, lưu trữ, quản lý kho dữ liệu quốc gia về thơng tin tín dụng.
nước; cung cấp kịp thời, đầy đủ, trung thực các sản phẩm thơng tin tín dụng cho Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác theo quy định của Thống đốc và của pháp luật.
Thực hiện việc phân tích, xếp hạng và chấm điểm tín dụng đối với các tổ chức, thể nhân có quan hệ vay vốn của các tổ chứctín dụng.
Thực hiện các dịch vụ thơng tin tín dụng; cảnh báo sớm rủi ro tín dụng theo quy định của pháp luật.
Được liên doanh, liên kết với các tổ chức, thể nhân hoặc thuê chuyên gia trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Thống đốc và của pháp luật.
Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực thơng tin tín dụng; phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng và các tổ chức liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm cơng tác thơng tin tín dụng của Trung tâm Thơng tin tín dụng và của ngành Ngân hàng.
Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện việc hợp tác quốc tế; tiếp nhận, quản lý các dự án trợ giúp kỹ thuật của các tổ chức quốc tế về lĩnh vực thơng tin tín dụng khi được Thống đốc giao.
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.
2.1.3. Sản phẩm dịch vụ của Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam
Sản phẩm –dịch vụ cho Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý khác
- Báo cáo phục vụ Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước. - Báo cáo phục vụ Cơ quan Thanh Tra giám sát ngân hàng - Báo cáo phục vụ các đơn vị Vụ, Cục NHTW
- Báo cáo phụcvụ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố - Báo cáo phục vụ các cơ quan quản lý khác
- Báo cáo tín dụng
- Báo cáo xếp hạng tín dụng, chấm điểm tín dụng
- Sản phẩm hỗ trợ hoạt động Marketing tìm kiếm khách hàng - Sản phẩm phục vụ quản lý, giám sát danh mục cho vay - Dịch vụ tư vấn giải pháp quản trị rủi ro.
Sản phẩm – dịch vụ cho các Tổ chức tự nguyện
- Được xây dựng và cung cấp trên nguyên tắc tùy thuộc vào mức độ chia sẻ thông tin của Tổ chức tự nguyện.
Sản phẩm – dịch vụ cho khách hàng vay
- Đăng ký tín dụng
- Báo cáo tín dụng thể nhân
- Dịch vụ chấm điểm tín dụng thể nhân - Dịch vụ giá trị gia tăng khác
Số lượng báo cáo tín dụng
Biểu đồ 2.1: Số lượng báo cáo tín dụng qua các năm