6. Ý nghĩa và hướng phát triển của đề tài 3
2.3 Những tồn tại của hệ thống NHVN ảnh hưởng đến việc ứng dụng Basel 48
2.3.2 Các tồn tại từ phía NHTM 50
- Nhận thức của NHTM về hoạt động giám sát của NHNN chưa đúng đắn:
Do vẫn còn ảnh hưởng tâm lý là chịu sự thanh tra tính tuân thủ từ giai đoạn trước nên các NHTM vẫn cho rằng hoạt động thanh tra, giám sát của NHNN là một hoạt động
mang tính kiểm tra và xử phạt đối với những ngân hàng không chấp hành các quy định
của pháp luật. Do đó, tâm lý của NHTM thường mang tính chất đối phó với các hoạt động thanh tra, giám sát của NHNN.
- Khả năng đáp ứng u cầu thơng tin của NHTM cịn hạn chế:
Cũng xuất phát từ tâm lý và nhận thức nêu trên, mà thông thường các NHTM không tự giác cung cấp thơng tin cho cơ quan thanh tra. Ngồi ra, các NHTM cũng chưa xây dựng được hệ thống quản lý thông tin và quản trị dữ liệu nội bộ một cách hồn thiện và hiệu quả. Như vậy, có thể thấy hoạt động giám sát của NHNN đối với NHTM chưa có tác dụng định hướng cho các NHTM trong việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, vẫn
chưa có báo cáo giám sát vĩ mơ và báo cáo cảnh báo sớm. Basel giao cho cơ quan quản lý ngân hàng được quyền xem xét khả năng ứng dụng từng loại hệ thống đánh giá rủi ro để phân loại rủi ro tài sản của NHTM. Trên thực tế, cơ quan giám sát hoạt động ngân hàng
chưa đủ trình độ để kiểm chứng hệ thống đánh giá rủi ro của NHTM có phù hợp hay
khơng, điều này sẽ rất nguy hiểm cho hoạt động của hệ thống NHTM. Với năng lực giám sát hiện tại của cơ quan thanh tra, giám sát Việt Nam, rất khó cho hệ thống NHVN có thể
đáp ứng được các nguyên tắc cơ bản của Basel trong thời gian ngắn.
- Ngân hàng thương mại Việt Nam chưa đáp ứng điều kiện của Basel:
Để ứng dụng các phương pháp Basel như phương pháp IRB cơ bản, các ngân hàng
phải ước tính được xác suất vỡ nợ (PD), thiệt hại do vỡ nợ (LGD) dựa trên các đặc điểm về điều kiện tài chính, tài sản đảm bảo, năng lực hoạt động. Còn đối với phương pháp
IRB nâng cao thì ngồi hai yếu tố này ra, các ngân hàng cịn cần ước tính được giá trị đáo hạn hiệu dụng M, và giá trị hoạt động khi vỡ nợ EAD. Và những thơng tin như vậy thì chỉ có thể tận dụng cùng với dữ liệu quá khứ để ước tính yêu cầu vốn cho các khoản vay đặc biệt và toàn bộ danh mục cho vay của ngân hàng. Mặc dù các ngân hàng đều đã có hệ
thống quản trị rủi ro tín dụng riêng cho mình và nếu cần thiết thì điều chỉnh cho phù hợp với phương pháp nâng cao nhưng để phát triển và sử dụng được một hệ thống quản trị rủi ro hiện đại thì có rất ít ngân hàng lớn trên thế giới có đủ khả năng làm được điều này, đó là một bài tốn khó cho cả về chi phí thực hiện lẫn hệ thống thơng tin hỗ trợ và năng lực quản trị của các ngân hàng.
Yêu cầu về cơ sở dữ liệu đã vượt quá khả năng của rất nhiều ngân hàng, do vậy, khơng có gì ngạc nhiên khi có rất ít ngân hàng hiện nay có thể áp dụng.
- Chưa xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu:
Theo các điều khoản và điều kiện về việc ứng dụng phương pháp dựa trên xếp
hạng nội bộ (IRB), Ủy ban Basel yêu cầu sự duy trì và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về các khách hàng vay của mình theo đặc điểm, các xếp hạng, quy trình quản lý, hạng mức tín nhiệm… đạt được những tiêu chuẩn khắt khe này là một việc làm hồn tồn khơng
phải dễ đối với hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay.
Đặc biệt khi muốn sử dụng phương pháp IRB, các ngân hàng phải duy trì thơng tin
về xếp hạng tín nhiệm trong lịch sử của khách hàng, bao gồm điểm số, ngày xếp hạng, phương pháp xếp hạng và các thông tin quan trọng được sử dụng cho việc xếp hạng,
người chịu trách nhiệm xếp hạng. Việc xác định người vay và các công cụ đã vỡ nợ, tần
suất xuất hiện và chu kỳ xuất hiện của những kiểu vỡ nợ giống nhau cũng cần được duy trì trong hệ thống cơ sở dữ liệu của ngân hàng.
trữ thông tin về các ước tính LGD và EAD.
- Thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao:
Một trong những khó khăn khi thực hiện hiệp ước Basel vào công tác quản trị rủi ro tại các NHTM Việt Nam chính là sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là vấn đề chung đối với tất cả các NHTM và kể cả đối với cơ quan giám sát NHTM như
NHNN. Thơng qua tìm hiểu những chuẩn mực Basel, có thể thấy rằng để nắm vững và tận dụng được các chuẩn mực này đòi hỏi các chuyên gia trong lĩnh vực quản trị, giám sát
ngân hàng và nhân viên phụ trách phải có một tầm hiểu biết nhất định, giỏi về ngoại ngữ lẫn kiến thức toán học và kiến thức quản trị. Ngoài ra, các kỹ năng phân tích, dự báo cũng là những kỹ năng khơng thể thiếu. Đây thực sự là những yêu cầu cao đối với các chuyên gia NHVN thời điểm này.
Hiện nay, các NHTM Việt Nam đang cạnh tranh nhau rất lớn để có thể giữ chân những chuyên gia giỏi, am hiểu trong lĩnh vực ngân hàng thông qua việc ưu đãi về mức lương, thưởng và các hình thức khác như thưởng cổ phiếu, trang bị nhà ở và phương tiện
đi lại… Nhưng với tốc độ phát triển mạnh mẽ như hiện nay của hệ thống ngân hàng thì số
lượng chuyên gia giỏi vẫn chưa đủ và cần một sự đào tạo và bổ sung rất lớn.
Ngồi ra, cũng có nhiều chun gia giỏi đang đảm nhiệm những vị trí cấp cao
trong các NHTM nhưng do khơng có điều kiện hoặc khơng đủ thời gian để tham gia các khóa đào tạo và tiếp cận những kiến thức mới nên cũng chưa có khả năng vận dụng vào cơng việc thực tế. Chi phí cho những khóa học với các chun gia nước ngồi thường rất lớn, địi hỏi nhiều thời gian, cơng sức của những người tham gia.