Chương 1 : GIỚI THIỆU
2.3.2 Mơ hình đề xuất nghiên cứu
Các nghiên cứu thực nghiệm trong nước và ngoài nước về các nhân tố ảnh hưởng đến CTTC của các NHTM được giới thiệu trong đề tài đều sử dụng mơ hình hồi quy tuyến tính để kiểm định các giả thiết về mối tương quan giữa địn bẩy tài chính và các nhân tố được cho là có ảnh hưởng đến địn bẩy tài chính. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng mơ hình tương tự nghiên cứu của Amidu (2007), Gropp và Heider (2009), Octavia và Brown (2008), cụ thể mơ hình có dạng như sau:
Yit = β0 + ∑𝒏𝒋=𝟏𝜷jXj, i, t + εi, t (1.1)
Trong đó: Y: biến phụ thuộc: CTTC của ngân hàng thứ i trong năm thứ t
Xj: Biến độc lập: các nhân tố ảnh hưởng đến CTTC bao gồm: quy mơ, lợi nhuận, tính thanh khoản, tài sản hữu hình, tăng trưởng và GDP của ngân hàng thứ i trong năm thứ t
βj: hệ số hồi quy; β0: hệ số tự do ε: sai số ngẫu nhiên
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Nhìn chung qua chương 2, đề tài đã giới thiệu khát quát về khái niệm CTTC, CTV cũng như các cách đo lường về CTTC (lấy biến đại diện là địn bẩy tài chính). Vì CTV là một thành phần của CTTC nên từ quan điểm rộng rãi nhất ta có thể xem những nghiên cứu về CTV cũng chính là cơ sở lý thuyết của CTTC. Do đó, tác giả đã tổng kết các lý thuyết của CTV làm nền tảng cho lý thuyết về CTTC. Đồng thời, tác giả trình bày các nghiên cứu thực nghiệm về CTV, CTTC dưới các góc độ khác nhau thơng qua các nghiên cứu trong và ngồi nước để cho thấy có sự tương đồng giữa CTTC của các doanh nghiệp phi tài chính và CTTC của ngân hàng. Dựa trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm, tác giả cũng xác định được các nhân tố và xu hướng ảnh hưởng của các nhân tố này đến CTTC của các NHTMCP Việt Nam. Từ đó, đề tài đề xuất mơ hình nghiên cứu cho phần phân tích trong các chương sau.
Chương 3: THỰC TRẠNG CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM