Cơ chế vận hành lãi suất tại Sacombank

Một phần của tài liệu Luận văn thạc sĩ UEH quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín (Trang 45 - 49)

1.2.3 .1Chính sách quản trị rủi ro lãi suất

2.2.2 Cơ chế vận hành lãi suất tại Sacombank

Theo quyết định số 1670/2011/QĐ-PL&TT ngày 03/06/2011 của Tổng giám đốc Sacombank về việc ban hành hướng dẫn cơ chế vận hành lãi suất của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín, nội dung của cơ chế vận hành lãi suất tại Sacombank như sau:

2.2.2.1 Phân định quyền hạn và trách nhiệm.

Thẩm quyền và trách nhiệm của ALCO (Asset - Liability Management Committee - Ủy ban quản lý tài sản nợ - tài sản có):

ALCO có những thẩm quyền và trách nhiệm sau đây.

- Quyết định khung giá điều hòa vốn, lãi suất, biên độ kinh doanh đối với các nghiệp vụ huy động – cho vay (bao gồm cả hoạt động liên ngân hàng), phát hành giấy tờ có giá, kinh doanh chứng khoán nợ.

- Quyết định tổng hạn mức, tổng số tiền nhận và gửi liên ngân hàng trong từng thời kỳ để Phó Tổng giám đốc phụ trách tiền tệ thực hiện các giao dịch liên ngân hàng.

Trách nhiệm của các phòng nghiệp vụ:

- ALM có trách nhiệm tham mưu khung giá điều hòa vốn (FPT) cho ALCO.

- Các phòng nghiệp vụ liên quan (Bao gồm: phòng khách hàng cá nhân, phòng khách hàng doanh nghiệp, bộ phận quản lý tài sản có – tài sản nợ (BP ALM), Bộ phận định chế tài chính (BP ĐCTC) dựa trên khung giá điều hòa vốn để đề xuất và tham mưu co cấp có thẩm quyền quyết định lãi suất, biên độ kinh doanh và các vấn đề có liên quan khác.

- ALM có trách nhiệm kiểm sốt hiệu quả thực thi cơ chế điều hành lãi suất theo quy định của ngân hàng để tham mưu điều chỉnh, thay đổi trình Tổng giám đốc quyết định.

Biên độ kinh doanh: là mức tăng, giảm lãi suất do Ủy ban ALCO phân quyền cho

Phó tổng giám đốc phụ trách cá nhân và doanh nghiệp chủ động quyết định kể cả phân quyền lại trong phạm vi hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực phụ trách, trong đó:

- Đối với huy động: Biên độ kinh doanh đối với tiền gửi không được vượt quá gới hạn của FPT thông thường và trần lãi suất huy động của NHNN trong từng thời kỳ. - Đối với cho vay:

+ Cho vay khách hàng doanh nghiệp: Biên độ kinh doanh = tối thiểu bằng FTP thông thường + biên độ A.

+ Cho vay khách hàng cá nhân: Biên độ kinh doanh = tối thiểu bằng FTP thông thường + biên độ A. Các khoản vay xử lý theo định hướng của Sacombank (có tờ trình/văn bản duyệt thuận): tối thiểu bằng lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 13 tháng lãi cuối kỳ.

Trong đó:

- FTP thơng thường do Phịng Quản lý vốn trình cấp có thẩm quyền ban hành trong từng thời kỳ.

- Biên độ A do Ủy ban ALCO quyết định trong từng thời kỳ.

Xử lý trường hợp lãi suất áp dụng vi phạm giới hạn của FTP.

- Trường hợp mức lãi suất áp dụng vi phạm giới hạn của FTP thì phải được ALCO thông qua trên cơ sở tham mưu của ALM trước khi thực hiện.

2.2.2.2 Cơ chế vận hành lãi suất.

Lãi suất cho vay – huy động đối với Tổ chức dân cư và Lãi suất cho vay đối với ĐCTC không giao dịch liên ngân hàng.

- Bộ phận đề xuất: Phòng khách hàng cá nhân, phòng khách hàng doanh nghiệp. - Bộ phận tham mưu: Phòng khách hàng cá nhân, phòng khách hàng doanh nghiệp. - Bộ phận thông qua: Ủy ban ALCO.

- Bộ phận ban hành: Phó Tổng giám đốc phụ trách cá nhân, doanh nghiệp.

Lãi suất huy động đối với ĐCTC không giao dịch liên ngân hàng.

- Bộ phận đề xuất: Bộ phận Định chế tài chính. - Bộ phận tham mưu: Bộ phận Định chế tài chính. - Bộ phận thơng qua: Ủy ban ALCO.

- Bộ phận ban hành: Phó Tổng giám đốc phụ trách cá nhân, doanh nghiệp.

Lãi suất giao dịch liên ngân hàng phục vụ cho mục đích tự doanh.

- Bộ phận đề xuất: Phòng kinh doanh vốn đề xuất giá trị phát hành/giao dịch và lãi suất.

- Bộ phận tham mưu: Phòng kinh doanh vốn tham mưu giá trị phát hành/giao dịch và lãi suất.

- Bộ phận thông qua: Ủy ban ALCO quyết định tổng giá trị phát hành/giao dịch. Phó Tổng giám đốc phụ trách tiền tệ quyết định giá trị phát hành/giai dịch từng giao dịch cụ thể và lãi suất.

- Bộ phận thực hiện: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tiền tệ.

Lãi suất giao dịch liên ngân hàng phục vụ cho mục đích an tồn thanh khoản.

- Bộ phận đề xuất: Phòng kinh doanh vốn đề xuất số tiền và lãi suất.

- Bộ phận tham mưu: Bộ phận ALM tham mưu về tổng số tiền cần huy động phục vụ mục đích thanh khoản.

- Bộ phận thông qua: Ủy ban ALCO quyết định hạn mức liên ngân hàng. Phó Tổng giám đốc phụ trách tiền tệ quyết định giá giao dịch và lãi suất.

- Bộ phận thực hiện: Phó Tổng giám đốc phụ trách tiền tệ.

Lãi suất phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn cho nhà đầu tư là ĐCTC có giao dịch liên ngân hàng.

- Bộ phận đề xuất: Phòng Kinh doanh vốn đề xuất giá trị phát hành/giao dịch và lãi suất.

- Bộ phận tham mưu: Phòng Kinh doanh vốn tham mưu giá trị phát hành/giao dịch và lãi suất.

- Bộ phận thơng qua: Phó Tổng giám đốc phụ trách tiền tệ quyết định giá giao dịch và lãi suất.

Lãi suất phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn cho nhà đầu tư là Tổ chức dân cư và ĐCTC không giao dịch liên ngân hàng:

- Bộ phận đề xuất: Phòng khách hàng cá nhân, phòng khách hàng doanh nghiệp. - Bộ phận tham mưu: Phòng khách hàng cá nhân, phòng khách hàng doanh nghiệp. - Bộ phận thơng qua: Phó tổng giám đốc phụ trách cá nhân, doanh nghiệp quyết định

trong giới hạn khung lãi suất. Nếu vượt khung lãi suất thì do ALCO quyết định. - Bộ phận ban hành: Phó tổng giám đốc phụ trách cá nhân, doanh nghiệp.

Lãi suất phát hành giấy tờ có giá trung dài hạn cho nhà đầu tư là ĐCTC có giao dịch liên ngân hàng.

- Bộ phận đề xuất: Phòng kinh doanh vốn đề xuất giá trị phát hành/giao dịch và lãi suất.

- Bộ phận tham mưu: Bộ phận ALM tham mưu giá trị phát hành/giao dịch và lãi suất.

- Bộ phận thông qua: Ủy ban ALCO quyết định giá trị phát hành/giao dịch và lãi suất.

- Bộ phận thực hiện: Phó tổng giám đốc phụ trách tiền tệ.

Lãi suất phát hành giấy tờ có giá trung dài hạn cho nhà đầu tư là Tổ chức dân cư và ĐCTC không giao dịch liên ngân hàng.

- Bộ phận đề xuất: Phòng Khách hàng cá nhân, phòng khách hàng doanh nghiệp. - Bộ phận tham mưu: Bộ phận ALM tham mưu giá trị phát hành/giao dịch và lãi

suất.

- Bộ phận thông qua: Ủy ban ALCO quyết định giá trị phát hành/giao dịch và lãi suất.

- Bộ phận thực hiện: Phó tổng giám đốc phụ trách cá nhân, doanh nghiệp.

Việc kinh doanh chứng khốn nợ nhằm mục đích tự doanh.

- Bộ phận đề xuất: Phịng kinh doanh vốn. - Bộ phận tham mưu: Phòng kinh doanh vốn.

- Bộ phận thơng qua: Phó Tổng giám đốc phụ trách tiền tệ quyết định về giá trị phát hành/giao dịch và lãi suất.

- Bộ phận ban hành: Phó tổng giám đốc phụ trách tiền tệ.

Việc kinh doanh chứng khoán nợ nhằm mục đích thanh khoản.

- Bộ phận đề xuất: Phịng kinh doanh vốn. - Bộ phận tham mưu: Bộ phận ALM.

- Bộ phận thông qua: Ủy ban ALCO quyết định về giá, lãi suất và số lượng giao dịch.

- Bộ phận ban hành: Phó Tổng giám đốc phụ trách tiền tệ.

Một phần của tài liệu Luận văn thạc sĩ UEH quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín (Trang 45 - 49)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(122 trang)