3.2. Đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố đến hệ số an toàn vốn tại các NHTM Việt Nam trong
3.2.2. Tiền gửi huy động từ khách hàng
Theo nghiên cứu Ijaz Hussain Bokhari, Syed Muhamad Ali, Khurram Sultan (2005-2009), Nađa Dreca (2005-2010), Bahiru Workneh (2002-2013). Tiền gửi thường được coi là các nguồn quỹ rẻ hơn so với các khoản vay và các cơng cụ tài chính tương tự (như tài trợ bằng trái phiếu hoặc cho vay hợp vốn và cho vay chứng khoán) cho các ngân hàng. Khi tiền gửi tăng, các ngân hàng nên được điều tiết và kiểm soát để đảm bảo quyền của người gửi tiền, và để bảo vệ một ngân hàng khỏi bị mất khả năng thanh toán. Khi người gửi tiền đánh giá đúng vị thế của ngân hàng với sự tin tưởng tín nhiệm thì các Ngân hàng thương mại có xu hướng duy trì một hệ số an tồn vốn thấp hơn. Và với những ngân hàng có lượng tiền gửi dồi dào thì khả năng thanh khoản của ngân
29.40 29.97 30.88 30.94 31.22 31.67 31.92 31.92 32.09 32.24 32.36 32.52 32.70 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Min Max SIZE 20.47%27.45%20.74%20.35% 16.84%16.61%15.72%16.70%15.02%13.61%14.39%13.81%12.99% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Min Max CAR
hàng này cũng cao hơn do đó ngân hàng có xu hướng duy trì hệ số an tồn vốn thấp hơn. Điều này phù hợp với thực trạng của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Trong thời gian qua, tơi nhận thấy các nhóm Ngân hàng lớn ổn định có số lượng tiền gửi từ khách hàng như Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thường duy trì một hệ số an tồn vốn thấp hơn. Bên cạnh đó khi quy mô tiền gửi từ khách hàng ngày càng tăng và có xu hướng ổn định thì các ngân hàng có xu hướng giảm hệ số an tồn vốn. Nhìn chung giai đoạn 2005 – 2017, tỷ lệ huy động vốn có xu hướng di chuyển ngược chiều với hệ số an toàn vốn và thể hiện rõ nhất từ 2011-2017. Cụ thể giai đoạn từ năm 2005-2007, tỷ lệ huy động vốn có xu hướng di chuyển ngược chiều hệ số an tồn vốn và sau đó tỷ lệ huy động vốn giảm liên tục từ 2007 đến 2011 và hệ số an tồn vốn cũng có xu hướng giảm cùng chiều. Giai đoạn từ năm 2008 đến 2009 và từ năm 2010 đến 2011, tỷ lệ huy động vốn của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam có xu hướng giảm nhẹ và xu hướng tăng liên tục từ năm 2012 đến 2017 thì trong khi đó từ năm 2008 đến năm 2017, hệ số an tồn vốn có xu hướng giảm và giữ ổn định dao động quanh mức 13% từ 2014 đến 2017.
Năm 2008 một cuộc đua lãi suất huy động đã diễn ra, có lúc lãi suất huy động của một vài ngân hàng vừa và nhỏ lên đến ngưỡng 20%. Sau đó một cuộc đua lãi suất lại tiếp tục diễn ra năm 2010, cụ thể đầu tháng 11/2010 lãi suất huy động khoản 10%- 11%, sau đó đầu tháng 12/2010 lãi suất huy động ở mức 13.2% -13.9% và giữa cuối tháng 12/2010, lãi suất huy động từ 15%-17% vượt xa mức trần lãi suất đồng thuận là 14%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng huy động vốn năm 2011 của Ngân hàng thương mại chững lại và tăng lại từ năm 2012 vì NHNN ban hành Thơng tư số 02/2011/TT- NHNN, chính thức áp trần 14%/năm. Quy định trần lãi suất lên 14%/năm khiến các Ngân hàng thương mại gặp khó khăn trong việc huy động vốn. Đó cũng là lý do tỷ lệ huy động vốn chững lại từ năm 2011 và bắt đầu tăng lại từ năm 2012.
Hình 3.4 Tình hình biến động hệ số an toàn vốn và tỷ lệ huy động vốn của các NHTM Việt Nam trong thời gian qua (Min-Max của DEP)