CHUƠNG 1 : CƠSỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL II TẠI NHTM
1.4. Kinh nghiệm quản trị RRTD tại một số NHTM và bài học choVP Bank
1.4.2. Kinh nghiệm của NHTM Công Thương Việt Nam VietcomBank
Triển khai Basel II sẽ mang lại hiệu quả lâu dài, tạo ra sự cân bằng hài hòa giữa rủi ro và các mục tiêu phát triển kinh doanh của Ngân hàng. Tuy nhiên, việc tiếp cận và triển khai Basel II địi hỏi kỹ thuật phức tạp và chi phí khá cao, cùng các thách thức đến từ vấn đề kinh nghiệm, chất luợng nhân sự , dữ liệu...
Vietin Bank là là 1 trong 10 Ngân hàng đầu tiên đuợc NHNN lựa chọn để triển khai Basel II. Trên cơ sở chủ động phân tích chênh lệch giữa thuc trạng Ngân hàng và chuẩn mực Basel II, duới sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch HĐQT, Khối QTRR Vietin Bank đầu mối phối hợp với các đơn vj nghiệp vụ tập trung nguồn lực và thời gian để nghiên cứu nhiều nội dung trong Chuơng trình Basel II. Vietin Bank đã chủ động chuẩn bị tốt các nền tảng, sẵn sàng cho việc đáp ứng chuẩn Basel II theo phuơng pháp tiêu chuẩn.
❖Xây dựng và thực hiện chiến lược quản trị rủi ro
Nhận thức vai trò hỗ trợ, thúc đẩy các đơn vị, chi nhánh trong hệ thống triển khai tốt các mục tiêu kinh doanh, hoạt động quản trị rủi ro tiếp tục đuợc triển khai rộng khắp với các trụ cột, bao gồm: mơ hình tổ chức; văn bản chính sách; cơng cụ đo luờng rủi ro; cơng tác báo cáo phân tích, giám sát; hệ thống hạ tầng cơng nghệ thơng tin và nâng cao văn hố, nhận thức quản trị rủi ro.
Mơ hình 3 vịng kiểm sốt về quản trị rủi ro theo thơng lệ quốc bao gồm: Vịng 1 và 1,5 (chi nhánh và các đơn vị trụ sở chính quản lý theo nghiệp vụ); Vịng 2 (các đơn vị thuộc khối quản trị rủi ro) và Vòng 3 (kiểm toán nội bộ) đã buớc đầu đuợc triển khai ứng dụng và phát huy hiệu quả. Theo đó, cơng tác quản lý danh mục tín dụng đuợc thực hiện một cách chủ động với sự phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị quản trị rủi ro tại 3 vịng kiểm sốt bao gồm: thiết lập và giám sát các chỉ tiêu kiểm sốt chất luợng và danh mục tín dụng và chủ động nhận diện các rủi ro trọng yếu, từ đó triển khai các giải pháp phù hợp.
Ngồi ra, VietinBank cũng triển khai công tác kiểm tra theo trục dọc, tăng cuờng công tác phối kết hợp giữa kiểm tốn nội bộ và các đơn vị Vịng 1, Vịng 2 tận dụng tối đa nguồn lực. Việc ứng dụng mơ hình 3 vịng kiểm sốt góp phần giảm sự chồng chéo
trong cơng việc, chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị, đồng thời tăng hiệu quả quản trị rủi ro và năng suất hoạt động thông qua sự kết nối tại các đầu mối.
Ký hợp đồng với công ty CMC Soft để mua phần mềm thống kê hỗ trợ việc xây dựng và phát triển mơ hình đo luờng RRTD theo Basel II.
Ký hợp đồng với công ty Ernst & Young Singapore tu vấn xây dựng hệ thống quản trị RRTD của VietinBank để xây dựng mơ hình đo luờng các chỉ tiêu PD, EAD, LGD cho KH cá nhân, hỗ trợ mua sắm công nghệ cũng nhu hệ thống giải pháp quản trị RRTD toàn diện.
Năm 2013 - 2014, với sự hỗ trợ đắc lực của hai đối tác chiến luợc là Ngân hàng Tokyo - Mitsubisi UFJ của Nhật Bản và cơng ty tài chính quốc tế IFC, VietinBank tiếp tục hoàn thiện hệ thống QTRR.
Bên cạnh đó, nhằm tăng cuờng thơng tin hai chiều và tăng hiệu quả trong quản trị rủi ro, hệ thống Quản lý Hồ sơ rủi ro (Riskprofile) đã đuợc triển khai ở cấp chi nhánh. Theo đó, các đơn vị trụ sở chính đề xuất các biện pháp kiểm tra, giám sát, theo dõi và hỗ trợ cho các chi nhánh có mức độ rủi ro cao nhằm giảm thiểu mức độ ảnh huởng và tần suất xảy ra. Các chi nhánh nắm đuợc vấn đề cần khắc phục để chủ động xử lý, thực hiện các biện pháp cải thiện, nâng cao năng lực quản trị rủi ro.
Trong bối cảnh nhiều quy định của pháp luật cũng nhu của cơ quan quản lý có tính hiệu lực tức thời tác động đến hoạt động ngân hàng, VietinBank luôn bám sát, nghiên cứu, đánh giá tác động và kịp thời ban hành, điều chỉnh các quy định, quy trình, sản phẩm, các văn bản huớng dẫn vận hành hệ thống, xử lý tác nghiệp. Các đơn vị tại trụ sở chính cũng tăng cuờng hỗ trợ chi nhánh trên nhiều phuơng diện để giải quyết nhanh chóng các khó khăn, vuớng mắc hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh thông qua các công tác tu vấn hoạt động kinh doanh, tố tụng, mua sắm tài sản, xây dựng cơ bản... đảm bảo VietinBank luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của KH và Ngân hàng.
Cần khẳng định thêm rằng, quản trị rủi ro chỉ thành cơng khi gắn liền với nâng cao văn hóa, ý thức tuân thủ quản trị rủi ro. Để đẩy mạnh hiện thực hóa, năm 2016, VietinBank đã đa dạng hóa các hình thức đào tạo, truyền thơng, khơng giới hạn ở
những buổi đào tạo trực tiếp, mà còn được thực hiện bằng nhiều phương thức khác nhau như đào tạo tập trung về RRTD, rủi ro hoạt động, truyền tải các thông điệp quản trị rủi ro hoạt động, trao giải các sáng kiến quản trị rủi ro hoạt động, tổ chức các buổi tọa đàm...
Ngồi ra, VietinBank cịn tích cực trong truyền thơng nhận thức về rủi ro khi tổ chức hoặc tham gia trình bày tại các hội thảo ngành. Ví dụ, VietinBank tham dự và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án ICAAP tại Hội thảo “Triển khai Quy trình đánh giá an tồn vốn nội bộ (ICAAP) Trụ cột 2 tại Việt Nam” do Hiệp hội Ngân hàng, Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và Học viện Tài chính Thụy Sĩ (SFI) phối hợp tổ chức. Ngoài ra, trong tháng 11/2016, VietinBank đã tổ chức Hội thảo ngành về quản trị rủi ro với chủ đề “Cập nhật xu hướng thông lệ quốc tế và đề xuất triển khai ứng dụng quản trị rủi ro hoạt động trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam”
❖Triển khai lộ trình tuân thủ Basel II
Giai đoạn vừa qua, VietinBank đã có những bước chuẩn bị căn bản để định hình xây dựng một ngân hàng ngang tầm khu vực; đồng thời định hướng phát triển bền vững dựa trên nền tảng mơ hình quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế. Đặc biệt, VietinBank là 1 trong 10 ngân hàng đầu tiên được NHNN lựa chọn thực hiện các phương pháp tiên tiến nhất trong việc triển khai Basel II.
Với định hướng triển khai Basel II, nhiều dự án quan trọng của VietinBank về quản trị rủi ro đã được triển khai và đạt được những kết quả ấn tượng. Theo đó, VietinBank đã hồn thành các phương pháp tính vốn cho các rủi ro trọng yếu, các phương pháp đo lường và theo dõi rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng theo thông lệ quốc tế và phù hợp với hướng dẫn của NHNN.
Có thể nói, cơng tác quản trị rủi ro tại VietinBank hiện nay đang dần được hồn thiện, tiệm cận nhanh hơn các u cầu theo thơng lệ quốc tế. Thông qua các công cụ quản trị rủi ro như chính sách, cơng tác kiểm tra giám sát, cũng như các biện pháp quản trị rủi ro khác, VietinBank sẽ hoạt động an toàn, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của NHNN là ngân hàng nhóm đầu khu vực, hội nhập tốt với nền tài chính quốc tế.