CHUƠNG 1 : CƠSỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL II TẠI NHTM
1.4. Kinh nghiệm quản trị RRTD tại một số NHTM và bài học choVP Bank
1.4.3. Bài học cho VPBank
Trên cơ sở khảo sát quá trình triển khai và áp dụng quản trị RRTD theo Basel II của 2 NHTM, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho VPBank
Thứ nhất: Cần có sự cam kết, hỗ trợ mạnh mẽ từ HĐQT trong việc triển khai Basel II. Một thách thức cho VPBank khi triển khai áp dụng Basel II là chi phí triển khai lớn.
Chi phí cho triển khai dự án tập trung vào chi phí đầu tu hệ thống cơng nghệ thơng tin, chi phí thuê tu vấn và chi phí nguồn nhân lực. Dựa trên kinh nghiệm của một số TCTD đã triển khai dự án Basel II tại khu vực châu Á thì tổng chi phí sẽ dao động từ 15 đến 40 triệu USD, tùy theo quy mô, mức độ và yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý nhà nuớc. Khơng có mức chi phí chuẩn để thực hiện Basel II, chi phí này phụ thuộc vào quy mô, phạm vi hoạt động, nền tảng sẵn có của từng ngân hàng. Chính vì vậy, VPBank phải có sự tính tốn cho chi phí của từng giai đoạn thực hiện trong lộ trình áp dụng, để khơng gây phát sinh quá lớn. Bên cạnh đó, các ngân hàng nhất thiết phải cân nhắc việc nhờ tới sự hỗ trợ của các chuyên gia, tập đoàn tu vấn về quản trị rủi ro.
Thứ hai: Nâng cấp hệ thống dữ liệu tin cậy và có độ chính xác cao. Thu thập và
luu trữ dữ liệu là việc rất quan trọng trong bất kỳ dự án triển khai Basel II nào. Phân tích chênh lệch về dữ liệu, bao gồm việc so sánh mức độ sẵn có và chất luợng của dữ liệu hiện có với các yêu cầu về dữ liệu của Basel II, phải đuợc tiến hành ngay trong giai đoạn đầu của dự án. Từ đó, VPBank xác định đuợc các yêu cầu dữ liệu bổ sung và bố trí nhân sự phù hợp để thu thập và làm sạch dữ liệu. Nếu khơng thực hiện phân tích chênh lệch dữ liệu và có các phuơng án bổ sung, làm giàu dữ liệu, thì chi phí và thời gian thực hiện triển khai dự án Basel II sẽ cao hơn nhiều kế hoạch ban đầu. Việc kiểm tra chất luợng của dữ liệu và đối chiếu với sổ cái cũng là một thách thức trong quá trình triển khai Basel II nhằm đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu. VPBank phải trả lời đuợc câu hỏi: liệu dữ liệu đã đầy đủ và “khớp” với số liệu đã kiểm toán hay chua, cũng nhu đáp ứng đuợc các tiêu chuẩn về chất luợng dữ liệu của Basel II chua? Hơn nữa, cơ sở dữ liệu là yếu tố tiên quyết để thực hiện triển khai Basel II, đây cũng là yếu tố quyết định đến sự thành bại của việc thực hiện chuẩn Basel II tại tất cả các ngân hàng. Hiện nay, dữ liệu chua đuợc chú trọng thu thập và quản trị một cách có hệ thống
trong suốt thời gian dài. Trong khi, yêu cầu tối thiểu độ dài dữ liệu cho một số mơ hình phân tích là 3 năm (ngoại trừ phuơng pháp tiêu chuẩn khơng u cầu thời gian lịch sử dữ liệu). Do đó, việc xây dựng hệ thống và thu thập dữ liệu phải cần thời gian, công sức, tiền bạc của VPBank truớc khi triển khai.
Thứ ba: VPBank cần thay đổi khẩu vị rủi ro, giảm lợi nhuận, tăng chi phí trích lập dự phòng rủi ro. Thời kỳ các ngân hàng cạnh tranh tăng truởng tín dụng, tăng truởng
về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đã qua, các ngân hàng hiện nay tập trung vào chất luợng tín dụng, hiệu quả quản trị rủi ro và quan tâm giải quyết bài toán nợ xấu. Để việc triển khai Basel II diễn ra nhanh và hiệu quả, lãnh đạo ngân hàng VPBank cần uu tiên và tập trung hoàn thiện về quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Điều này sẽ làm cho khoảng cách giữa các chỉ số rủi ro thực tế và mục tiêu Basel II gần nhau hơn.
Thứ tư: Tuyển chọn, đào tạo nhân sự có chất lượng, gắn bó lâu dài với ngân hàng:
Trong các nguồn lực cần huy động, chuẩn bị để triển khai Basel II, con nguời là nhân tố quan trọng nhất, bởi nếu khơng có nguồn nhân lực chất luợng thì các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu hiện đại và mơ hình phức tạp đến đâu cũng khơng thể sử dụng hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, một dự án nói chung và dự án Basel II nói riêng cần khoảng thời gian dài, thơng thuờng tối thiểu 5 năm. Vì vậy, VPBank cần có chính sách tuyển dụng các nhân sự chất luợng cao và cam kết gắn bó làm việc lâu dài để thực hiện dự án.
Thứ năm, VPBank cùng các ngân hàng nằm trong danh sách NHNN lựa chọn để
triển khai Basel II cần định kỳ tổ chức hội thảo hoặc các buổi làm việc để trao đổi, rút kinh nghiệm và cùng tháo gỡ những khó khăn, vuớng mắc trong q trình triển khai áp dụng Basel II.
Thứ sáu: Bên cạnh lựa chọn đối tác tu vấn là các cơng ty kiểm tốn hàng đầu, có
nhiều kinh nghiệm tu vấn triển khai áp dụng Basel II trên thế giới nhu E&Y, KPMG..., VPBank có thể học hỏi kinh nghiệm và tận dụng sự hỗ trợ của chính đối tác chiến luợc của ngân hàng mình - đây đều là những ngân hàng đã đuợc tìm hiểu, lựa chọn rất kỹ càng, có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc triển khai Basel II
KẾT LUÂN CHƯƠNG 1
Trong Chương 1, người viết đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về quản trị RRTD và những nét chính trong Hiệp ước Basel II. Bên cạnh đó, chương I cũng nêu lên được một số kinh nghiệm trong việc áp dụng chuẩn Basel II vào việc quản trị RRTD của một số Ngân hàng ở Việt Nam và bài học rút và cho Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
Đây là cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu về thực trạng quản trị RRTD tại Ngân hàng VPBank trong chương 2.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL II TẠI