CHUƠNG 1 : CƠSỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL II TẠI NHTM
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị RRTD tại VPBank
3.2.4. Nâng cao chất lượng các bảo đảm tín dụng
Cho vay có tài sản đảm bảo và có sự quản lý tốt danh mục TSBĐ là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng các khoản cho vay, hạn chế tổn thất của ngân hàng trong trường hợp các khoản vay quá hạn của KH không trả được nợ. Chính
vì vậy, chất lượng và giá trị thị trường của TSBĐ tại thời điểm ngân hàng xử lý TSBĐ sẽ có tính chất quyết định đến nguồn thu nợ của ngân hàng. Đối với các khoản nợ thuộc nhóm 5, ngân hàng cần đánh lại giá trị TSBĐ sao cho sát với giá có thể bán được trên thị trường.
Tài sản bảo đảm, về bản chất là nguồn thu nợ thứ hai, khi nguồn thu thứ nhất không đủ, không kịp thời, nhằm bù đắp thiệt hại cho ngân hàng. Tuy nhiên trong một số trường hợp cho vay khơng cần có TSBĐ, do đó Chi nhánh cũng phải linh hoạt trong việc áp dụng chính sách cho vay có TSBĐ hay khơng có TSBĐ. Giá trị TSBĐ mà ngân hàng yêu cầu không phải phụ thuộc hoàn toàn vào quy mô tài trợ, mà chủ yếu phụ thuộc vào rủi ro dự kiến. Với các KH khác nhau, mức độ rủi ro là khác nhau, ngân hàng có thể yêu cầu giá trị đảm bảo với tỷ lệ khác nhau so với số tiền cho vay. Đảm bảo có thể lớn hơn giá trị khoản cho vay, hoặc chỉ chiếm một phần như đảm bảo bằng số dư bù, bằng sổ lương, đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay.
3.2.5. Nâng cao chất lượng cán bô làm cơng tác tín dung
Cán bộ làm cơng tác tín dụng là người trực tiếp tiếp xúc với KH để phân tích và đưa ra quyết định bước đầu có nên cho vay hay khơng, do đó trình độ của CBTD có tính chất quyết định đến chất lượng tín dụng, và ảnh hưởng tới RRTD. CBTD có trình độ cao sẽ đánh giá được đầy đủ những thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, từ đó sẽ đưa ra được những ý kiến chính xác.
Do vậy, VPBank cần tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực của các CBTD để quá trình thẩm định trước khi ra quyết định cho vay được chính xác hơn và đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng hơn.
Xây dựng trung tâm đào tạo nghiệp vụ cũng như nâng cao năng lực thẩm định cho CBTD, định kỳ đào tạo và kiểm tra cũng là một phương pháp tốt để nâng cao chất lượng CBTD. Cần quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo tại Trung tâm đào tạo của VPBank. Các tài liệu giảng dạy cần được cập nhật thường xuyên, chính xác và mang tính thực tiễn cao. Có thể tổ chức thêm các lớp đào tạo nghiệp vụ tín dụng ngồi giờ làm việc để thuận tiện cho các nhân viên khơng có thời gian để tham dự các lớp học.
Tránh tình trạng nhân viên làm việc tại một chức danh khi chưa được đào tạo những kiến thức cần thiết về lĩnh vực chức danh đó, đặc biệt là trong hoạt động tín dụng. Đội ngũ giảng dạy là những người có kinh nghiệm thực tế, đã từng cơng tác tại vị trí giảng dạy nhiều năm. Nếu cần thiết phải thuê những chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng về giảng dạy, tuy nhiên cần thường xuyên theo sát lớp học để tránh tình trạng giảng dạy nội dung không đúng như yêu cầu, định hướng của ngân hàng.
Bên cạnh đó, NH cũng phải thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, trao đổi về các tình huống Tín dụng đã xảy ra để rút kinh nghiệm chung.
3.2.6. Thực hiên tốt phương thức san sẻ RRTD
Lựa chọn đầu tư vốn vào các loại hình sản xuất kinh doanh khác nhau. Cẩn thận trong khi đầu tư vốn quá mức cần thiết vào các dự án cho vay lớn và dài hạn vì thường gặp rủi ro cao hơn cho vay ngắn hạn.
VPBank cần phải đa dạng hơn các sản phẩm cho vay. Hiện nay ngân hàng cũng đã mở rộng hơn các hình thức cấp tín dụng. Khơng chỉ cịn là những khoản cho vay từng lần phổ biến như những ngân hàng khác, VPBank đã mở rộng hình thức cho vay hạn mức. Đặc biệt hơn, VPBank đang là Ngân hàng TMCP đi bước đi tiên phong trong sản phẩm cho vay tín chấp khơng TSĐB. Với hình thức này, Ngân hàng cần quản lý chặt chẽ hơn để tránh các RRTD xảy ra.
Ngoài ra Ngân hàng nên áp dụng nghiệp vụ thấu chi rộng rãi hơn. Ưu điểm của nghiệp vụ này là KH được sử dụng vốn một cách linh hoạt và chủ động. Đối với các KH có năng lực tài chính lành mạnh, tài khoản tiền gửi phát sinh không thường xuyên, đồng thời phát sinh nợ chỉ trong thời gian ngắn thì ngân hàng nên cho phép KH sử dụng tài khoản vãng lai.
3.2.7. Nâng cao vai trò của phòng Quản lý RRTD
Trong quản lý RRTD, VPBank cần thực hiện quản trị rủi ro đối với từng khoản tín dụng và đối với danh mục tín dụng. Quản trị rủi ro đối với từng khoản tín dụng địi hỏi kiến thức cụ thể về hoạt động kinh doanh và điều kiện tài chính của đối tác trong khi quản trị rủi ro danh mục tín dụng u cầu kiến thức bao qt tồn diện để giám sát toàn
bộ thành phần và chất lượng danh mục tín dụng. Ngân hàng cần phải có hệ thống giám sát chất lượng của toàn bộ danh mục tín dụng phù hợp với tính chất, quy mơ và tính phức tạp của danh mục tín dụng. Việc giám sát chất lượng của toàn bộ danh mục tín dụng giúp cho ngân hàng có được cái nhìn tổng thể về RRTD, từ đó dễ dàng nhận biết được rủi ro tập trung vào những hạng mục nào (KH, khu vực, ngành nghề....). trên cơ sở đó có những điều chỉnh thích hợp để tránh sự tập trung đầu tư quá mức nhằm giảm thiểu rủi ro.
Ngoài ra, ngân hàng cần thiết lập được bộ phận chuyên nghiên cứu, phân tích diễn biến và dự báo kinh tế vĩ mô. kể cả ngắn hạn và trung, dài hạn dựa trên tất cả các kênh thông tin, các nguồn nghiên cứu và dự báo khác để làm định hướng cho hoạt động tín dụng, chiến lược quản lý RRTD, chiến lược KH và chiến lược đầu tư vốn tín dụng của mình.
Để thực hiện được những yêu cầu trên trong hoạt động quản lý RRTD, trong thời gian tới Phòng quản trị rủi ro cần phải sớm đưa vào triển khai chức năng nghiên cứu, phân tích, quản trị rủi ro nhằm đảm bảo phát triển tín dụng, mở rộng hoạt động một cách an toàn, hiệu quả với các nhiệm vụ cụ thể sau:
❖ Xây dựng chính sách quản lý RRTD và soạn thảo chính sách quản trị rủi ro
tín dụng trong từng thời kỳ bao gồm việc xác định tỷ lệ nợ xấu tối đa có thể chấp nhận được, cảnh báo các mặt hàng và lĩnh vực đầu tư cần hạn chế:
❖ Trực tiếp tham gia và theo dõi việc thực hiện chính sách quản lý RRTD. ❖ Tổ chức đánh giá định kỳ chính sách quản lý RRTD nhằm đề xuất, chỉnh sửa
kịp thời các nội dung hoặc chỉ tiêu cần thiết.
❖ Quản lý danh mục đầu tư và tổ chức giám sát thường xuyên danh mục đầu tư tín dụng nhằm đảm bảo dư nợ theo từng nhóm KH. theo lĩnh vực/mặt hàng đầu tư. theo cơ cấu thời hạn vay không vượt quá tổng mức giới hạn đã được phê duyệt.
❖ Kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro, KH/mặt hàng/lĩnh vực đầu tư có
vấn đề. đề xuất điều chỉnh giới hạn tín dụng đối với các khoản mục cho là cần thiết. ❖ Đánh giá định kỳ kết quả áp dụng hệ thống chấm điểm và xếp hạng doanh
Với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ này, Phòng quản trị rủi ro sẽ đảm bảo việc quản lý RRTD đuợc tập trung vào một đầu mối, từ đó đua ra đuợc những đánh giá mang tính tồn diện, tổng thể và có chất luợng cao đối với những rủi ro mà VPBank gặp phải cũng nhu đua ra đuợc các điều chỉnh cần thiết một cách kịp thời cho hoạt động tín dụng của tồn ngân hàng. Cơng việc này địi hỏi phải có sự đầu tu về thời gian cho việc nghiên cứu, kỹ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá của cán bộ quản trị rủi ro. Vì vậy, VPBank cần khẩn truơng có kế hoạch bổ sung cán bộ cho khối quản trị rủi ro và các chuơng trình đào tạo kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ. Về lâu dài, khi có điều kiện, cần thiết lập một bộ phận chuyên trách thực hiện công việc này với các cán bộ có kinh nghiệm.
3.2.8. Xây dựng và phát triển mơ hình phân loại và chọn lọc KH
Xây dựng mơ hình hiệu quả về phân loại chọn lọc KH ngay khi KH cung cấp hồ sơ vay vốn tại ngân hàng. Mơ hình này sẽ giúp nhận diện và né tránh rủi ro, giúp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, công tác quản trị rủi ro đuợc diễn ra nhanh chóng.
3.3. Một số kiến nghị3.3.1. Kiến nghị với NHNN 3.3.1. Kiến nghị với NHNN
a)
Tăng cuờng sự phối hợp giữa NHNN và các NHTM để triển khai Basel II.
Tăng cuờng hơn nữa sự phối hợp giữa NHNN và các NHTM trong việc xây dựng, triển khai quy định huớng dẫn Basel II nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai Basel II. NHNN nên đua ra các văn bản huớng dẫn chi tiết về mặt yêu cầu nội dung để các ngân hàng căn cứ thực hiện cũng nhu có lộ trình triển khai phù hợp, để vừa phù hợp với thực tiễn, vừa đảm bảo hiệu quả của việc áp dụng tiêu chuẩn Basel cho ngân hàng Việt Nam.
b)
Nâng cao chất luợng quản lý điều hành
Nâng cao vai trò định huớng trong quản lý và tu vấn cho các NHTM thông qua việc thuờng xuyên tổng hợp, phân tích thơng tin thị truờng, đua ra các nhận định và dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt là liên quan đến hoạt động tín dụng để
các NHTM có cơ sở tham khảo, định hướng trong việc hoạch định chính sách tín dụng của mình sao cho đảm bảo phát triển hợp lý.
Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, đảm bảo tiền vay trên cơ sở bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các NHTM, quy định chặt chẽ về trách nhiệm của các NHTM về việc tuân thủ quy chế cho vay và bảo đảm tiền vay, hạn chế bớt các thủ tục pháp luật phức tạp, gây khó khăn cho các NHTM.
NHNN cần phối hợp với các bộ ngành có liên quan trong quá trình xử lý nợ xấu, tập trung tháo gở những khó khăn vướng mắc trong thủ tục phát mãi tài sản; nên có những hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của TCTD, của cơ quan Cơng an, của Chính quyền cơ sở, của Sở Tài nguyên Môi trường làm cơ sở pháp lý để đi đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa từng cơng việc trong thi hành án.
Nghiên cứu, ban hành các quy định cụ thể để các NHTM áp dụng chuẩn xác, kịp thời các công cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng như: bảo hiểm tiền vay, quyền chọn và các cơng cụ tài chính phái sinh khác. Đồng thời, tổ chức đào tạo, hướng dẫn các nghiệp vụ trên để giúp các NHTM vừa đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, vừa phòng ngừa và phân tán rủi ro trong hoạt động tín dụng.
c)
Tăng cường cơng tác thanh tra, kiểm sốt
Thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm soát dưới nhiều hình thức để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những vi phạm tiêu cực trong hoạt động tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng của NH vào đúng quỹ đạo luật pháp. Chương trình thanh tra cần được xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin được thu thập cần phân tích kỹ lưỡng, tránh mang tính hình thức, nội dung thanh tra nên được cải tiến sao cho chương trình thanh tra thể hiện được vai trị của mình là cảnh báo, ngăn chặn, phòng ngừa rủi ro và không gây ảnh hưởng đến các hoạt động của các NHTM.
Cần xây dựng phương án bổ sung hoặc hoán đổi cán bộ thanh tra giữa các chi nhánh NHNN để đảm bảo tính khách quan và tạo môi trường hoạt động đa dạng cho cán bộ thanh tra, kiểm tra trau dồi nghiệp vụ.
Cần phải xây dựng đội ngũ thanh tra, giám sát chuẩn về nghiệp vụ NH, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt, được cập nhật thông tin về chính sách, pháp luật, thị trường để một mặt thực hiện công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các NHTM, mặt khác có thể đưa ra các nhận định, kết luận giúp NHTM nâng cao hiệu quả hoạt động.
NHNN phải theo dõi chặt chẽ việc sửa đổi, bổ sung những kiến nghị của Thanh tra NHNN nhằm đảm bảo hiệu lực và hiệu quả của công tác thanh tra. Hiện nay hoạt động thanh tra NH của NHNN chủ yếu là kiểm tra tính tuân thủ pháp luật trong hoạt động của NH và đánh giá về sự an toàn của NHTM. Về việc đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro của các NHTM, Thanh tra NHNN chưa thực hiện một cách có hệ thống, chưa có tiêu chí để thực hiện việc đánh giá và chưa thực sự đánh giá toàn diện, kiến nghị cụ thể về hệ thống kiểm soát rủi ro của các NHTM qua các cuộc thanh tra. Vì vậy, để thanh tra NHNN thực hiện được vai trò đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro của NHTM, cần phải xây dựng tiêu chí cụ thể về đánh giá rủi ro khi thực hiện thanh tra, tiến tới xây dựng hệ thống giám sát từ xa của Thanh tra NH thông qua mạng thông tin trực tuyến với các NHTM. Tuy nhiên, điều này địi hỏi cơng nghệ cao và quy chế nghiêm ngặt về bảo mật thơng tin để bảo vệ bí mật kinh doanh của các NHTM.
d)
Củng cố trung tâm thơng tin tín dụng CIC
Một trong những bộ phận được NHTM sử dụng là Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC). Chất lượng thông tin càng cao thì rủi ro trong kinh doanh tín dụng của các Tổ chức Tín dụng càng giảm. Vì vậy, việc hoàn thiện hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng là rất cần thiết. Thông tin tín dụng phải bao hàm tất cả các thông tin về tình hình vay vốn của KH tại các TCTD, phải có sự phân tích thơng tin tổng hợp về KH để lưu ý các NHTM. Bên cạnh đó, cần chú trọng đổi mới và hiện đại hóa các trang thiết bị, thiết lập hệ thống sao cho việc thu thập cũng như cung cấp thơng tin tín dụng được thơng suốt, kịp thời.
Ngồi ra, NHNN cần có chính sách tuyển chọn và đào tạo cán bộ làm công tác quản lý CIC không chỉ am hiểu về công nghệ thông tin mà cịn có khả năng thu thập
thơng tin, phân tích, tổng hợp và đưa ra những nhận định, cảnh báo thích hợp thay vì những con số báo cáo thống kê khô khan cho các NHTM tham khảo.
Hiện nay, các NH chưa có sự hợp tác tích cực với CIC chủ yếu do muốn giữ bí mật thơng tin về KH để cạnh tranh. Vì vậy, NHN N nên có những biện pháp thích hợp để các NH nhận thức đúng đắn về quyền lợi và nghĩa vụ trong việc báo cáo và khai thác thơng tin tín dụng từ CIC nhằm góp phần ngăn ngừa và hạn chế RRTD. NHNN cần có biện pháp khuyến khích và đi dần đến quy định bắt buộc các NHTM hợp tác, cung cấp thông tin một cách đầy đủ cho trung tâm. Thanh tra NHNN nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thông tin của các NH, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời đối với những NH vi phạm chế độ báo cáo thơng tin tín dụng như: báo cáo thiếu, báo cáo thông tin sai lệch. Đồng thời, NHNN cần phải có biện pháp khuyến khích các NH sử dụng thông tin tín dụng từ CIC như một tài liệu bắt buộc phải có trong quá trình thẩm