Sơ đồ 2.2 : Quy trình nhận biết rủi ro tíndụng của VPBank
1.4. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tíndụng của một số ngân hàng thương mại và bài học
thương mại
và bài học rút ra cho Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
VPBank
1.4.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng tại một số ngan hàng thươngmại mại
tại Việt Nam
a. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Vietinbank
- Trước xu thế phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, thể chế tín dụng đã có những thay đổi quan trọng, đó là: chuyển từ lãi suất cố định,
sang lãi
suất khung và đến nay là lãi suất thoả thuận; tách tín dụng chính sách ra khỏi tín
dụng thương mại; bổ sung các nghiệp vụ tín dụng mới; mở rộng đối tượng
tiếp cận
đi kèm, các quyết định tín dụng dựa trên đánh giá lợi ích, rủi ro và có biện pháp kiểm sốt rủi ro.
- VietinBank đã chuyển đổi mơ hình tổ chức bộ máy tín dụng trong tồn hệ thống với các chức năng độc lập, vừa đảm bảo tính chuyên nghiệp cao,
vừa tăng
cường khả năng giám sát giữa các chức năng, theo đó chức năng nghiên cứu tham
mưu ban hành chính sách tín dụng được tách biệt với chức năng quản lý khách
hàng, thẩm định và đề xuất tín dụng (Phịng khách hàng); thẩm định rủi ro và quản
lý danh mục tín dụng (phịng Quản lý rủi ro); theo dõi, quản lý các khoản nợ
bị suy
giảm khả năng trả nợ (Phòng quản lý nợ có vấn đề); kiểm tra, giám sát tín
dụng độc
lập (Ban kiểm tra, kiểm sốt nội bộ). Nhờ đó, q trình đổi mới chính đã
mang lại
những kết quả quan trọng.
- Bên cạnh đó, VietinBank cịn thực hiện chính sách tăng trưởng tín dụng linh hoạt trong từng thời kỳ, giải quyết có hiệu quả tình trạng thừa vốn, tình
trạng tăng trưởng tín dụng nóng; ứng xử tín dụng hợp lý với các đối tượng
cấp tín
dụng cụ thể, tuân thủ danh mục tín dụng đã được thiết lập, có ưu tiên cho các khu
vực kinh tế phát triển, khách hàng có năng lực tài chính mạnh, các lĩnh vực then
chốt của nền kinh tế, ít chịu rủi ro; nâng cao tiêu chuẩn lựa chọn khách hàng, phương án, dự án kinh doanh, tăng cường biện pháp quản lý tín dụng đối với khách
Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MBBank là một trong những ngân hàng thuộc Top đầu các ngân hàng TMCP tại Việt Nam về tất cả các yếu tố như quy mô tài sản, nguồn vốn, lợi nhuận và cả hệ thống quản trị rủi ro tín dụng.
Trong các năm qua, MBBank đã không ngừng cải thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng với các kết quả đạt được như:
- Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên đã xây dựng và vận hành được hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo Basel II. Khách
hàng hiện tại của MB đang được chấm điểm và xếp hạng tín dụng theo khách hàng
doanh nghiệp, khách hàng cá nhân và khách hàng là các TCTD. Khách hàng doanh
nghiệp được phân theo hơn 30 ngành nghề chủ đạo của nền kinh tế và quy mô
doanh nghiệp. Nhờ vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ mà ngân hàng MBBank
hiện nay hồn tồn có thể lượng hóa được mức độ rủi ro tín dụng theo chuẩn quốc
tế Basel II, ngày càng hồn thiện hơn hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ - Cơ cấu tín dụng hợp lý, tỷ lệ nợ xấu được kiểm sốt an tồn: cơ cấu tín
dụng hướng mục tiêu giữ vững tỷ trọng cho vay công nghiệp và thương mại ở mức
60-70%, điều chỉnh giảm tỷ trọng cho vay đối với các doanh nghiệp và tăng
tỷ trọng
cho vay đối với các cá nhân theo xu hướng ngân hàng bán lẻ hiện nay, nâng
dần tỷ
lệ cho vay có bảo đảm, kiểm sốt chặt chẽ một số dư nợ đối với một số ngành nghề,
lĩnh vực có độ nhạy cảm cao như bất động sản hay chứng khoán.
Hai là, không ngừng cải thiện và đổi mới hệ thống quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với chính sách tín dụng từng thời kỳ, vừa có thể đảm bảo khả năng tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng, vừa có thể quản trị rủi ro một cách hiệu quả nhất
Ba là, ln ln phải kiểm sốt được tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu quá cao sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động hay uy tín của ngân hàng. Hiện nay NHNN đã ban hành thông tư số 36/2014/TT-NHNN, quy định rõ tỷ lệ nợ xấu của các TCTD phải ở dưới mức 3%, đây là mức độ tỷ lệ nợ xấu mà khi vượt quá sẽ ảnh hưởng rất xấu tới ngân hàng, giảm uy tín của ngân hàng, giảm khả năng huy động vốn và nghiêm trọng hơn là dẫn tới rủi ro thanh khoản khiến ngân hàng phá sản
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Như vậy trong chương I, tác giả đã giới thiệu được khái quát tổng quan về rủi tín dụng, nội dung quản trị rủi ro tín dụng và cơng tác quản trị rủi ro tín dụng của một ngân hàng thương mại. Cùng với đó tác giả cũng nghiên cứu các bài học kinh nghiệm từ các ngân hàng TMCP khác tại Việt Nam cho đối tượng nghiên cứu ở đây là Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank. Với đặc trưng của rủi ro tín dụng là một loại rủi ro lớn nhất ở mỗi ngân hàng thương mại, sự cần thiết và cấp bách phải quản trị rủi ro tín dụng cũng như các nội dung cơ bản quản trị rủi ro tín dụng để làm cơ sở lý thuyết cho việc nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
Chỉ tiêu 2014 Giá trị
2015 2016 2017
Giá trị % Giá trị % Giá trị %
Tổng tài sản 158,61 179,52 113,18 200,77 111,84 234,07 116,59 Vốn chủ sở
hữu 8,68 12,29 141,59 15,05 122,46 25,91 172,16 Vốn điều lệ 6,35 8,06 126,93 9,18 113,90 15,7 171,02
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBANK
2.1. Quá trình hình thành, phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần
Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
2.1.1. Lịch sử hình thành của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt
Nam Thịnh
Vượng VPBank.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được thành lập ngày 12/8/1993 (tên giao dịch của ngân hàng là Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank). Sau gần 25 năm hoạt động, VPBank đã phát triển mạng lưới lên 219 điểm giao dịch với đội ngũ gần 24.000 cán bộ nhân viên. Tính đến hết năm 2017, vốn điều lệ của VPBank đã tăng lên mức 15.706 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2017 là một cột mốc có tính lịch sử của ngân hàng khi gần 1,5 tỷ cổ phiếu chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Trong đó cơ cấu sở hữu của ngân hàng (năm 2017) bao gồm: cổ đông là cá nhân trong nước 56,89%, cổ đông là tổ chức trong nước 20,73%, cổ đơng là tổ chức nước ngồi 22,38%. Với những nỗ lực không ngừng, thương hiệu của VPBank đã trở nên ngày càng vững mạnh và được khẳng định qua nhiều giải thưởng uy tín. Riêng trong năm 2017, VPBank đã liên tiếp nhận được 20 giải thưởng trong nước và quốc tế thể hiện sự ghi nhận của các tổ chức uy tín đối với kết quả tăng trưởng ấn tượng của VPBank về mặt giá trị thương hiệu.
2.1.2. Khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàngBảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng VPBank