Sơ đồ 2.2 : Quy trình nhận biết rủi ro tíndụng của VPBank
3.3. Kiến nghị với Ngânhàng Nhà nước
• Nâng cao chất lượng của trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia CIC.
Hiện nay thơng tin tín dụng khách hàng mà trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia CIC vẫn chưa đáp ứng đầy đủ về mặt số lượng và chất lượng thông tin. Đây là một nguyên nhân làm hạn chế khả năng phân tích và quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Vì thế NHNN cần phải nâng cao và cải thiện chất lượng nguồn thơng tin tín dụng của CIC.
+ Liên tục cập nhật thông tin của khách hàng theo diễn biến của thị trường . + Sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức của CIC theo hướng của các ngân hàng thành viên cần thực hiện đúng quy chế, đồng thời xử lý nghiêm các TCTD thành viên cung cấp thông tin sai lệch nhằm gây sai lệch thơng tin.
• Hồn thiện hành lang pháp lý phù hợp trong việc thanh lý TSBĐ.
Hiện nay các ngân hàng thương mại Việt Nam luôn gặp khó khăn trong việc thanh lý TSBĐ của khách hàng đặc biệt là loại TSBĐ là bất động sản nguyên nhân chủ yếu là do hành lang pháp lý, quy trình thực thi pháp luật liên quan đến thanh lý TSBĐ ở Việt Nam còn nhiều điều bất cập gây bất lợi cho các ngân hàng thương mại. Vì thế NHNN nên đóng vai trò là đầu mối phối hợp với các bộ ngành có liên quan như Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng để chỉnh sửa các quy định có liên quan từ Bộ Luật dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở đến các văn bản hướng dẫn dưới luật nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý TSBĐ, tài sản thế chấp, góp
phần giải quyết dứt điểm nợ xấu, đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp của chủ nợ và người vay nợ.
• Tạo điều kiện và hỗ trợ các ngân hàng thương mại đáp ứng các chuẩn mực của Basel II.
Việc áp dụng Basel II tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn như nguồn lực con người; nguồn lực tài chính; hệ thống cơ sở dữ liệu rời rạc, nền tảng cơng nghệ thơng tin cịn yếu kém, chính vì thế NHNN cần phải tạo điều kiện, hướng dẫn cho các NHTM ở Việt Nam từng bước đạt các chuẩn mực của Basel II, quá trình này phải diễn ra từ từ, khơng nóng vội, lái hệ thống tn thủ Basel II theo các chuẩn mực dần cao hơn thì mới có thể thành cơng trong cả hệ thống các ngân hàng thương mại.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Trong chương 3, tác giả đã nêu định hướng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank trong thời gian tới, đồng thời tác giả cũng đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng VPBank, giúp cho cơng tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng ngày càng hiệu quả hơn.
KẾT LUẬN
Việt Nam là một đất nước đang phát triển, đang trong q trình chuyển đổi, mơi trường kinh doanh luôn bất ổn, thị trường tài chính kém phát triển, mức độ minh bạch của các thơng tin tài chính thấp, chưa được quản lý chặt chẽ ln làm gia tăng mức độ rủi ro tín dụng của một ngân hàng thương mại. Chính vì thế, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng của một ngân hàng thật sự trở lên rất cần thiết và luôn được đưa lên hàng đầu trong hiện tại cũng như tương lai.
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank hiện là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam thật sự mới nổi lên trong hệ thống nhờ những năm đây hoạt động tín dụng của ngân hàng này trở lên nóng hơn bao giờ hết trong lĩnh vực bán lẻ, từ một ngân hàng nhỏ mà giờ đây VPBank đã vươn xa hơn cả các ngân hàng lớn trước đây như MBBank, SacomBank.... để dần khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trong top những ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Mặc dù có được sự tăng trưởng đột biến nhưng công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng VPBank vẫn cịn rất nhiều bất cập và hạn chế đe dọa tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Qua đó, ngân hàng VPBank vẫn cần phải nâng cao và hoàn thiện nhiều hơn nữa cơng tác quản trị rủi ro tín dụng từng bước đẩy lùi nợ xấu đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Qua thời gian cơng tác thực tế tại VPBank và quá trình nghiên cứu để thực hiện Khóa luận, tơi càng nhận thấy rõ hơn tầm quan trọng của quản trị rủi ro tín dụng đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Thơng qua q trình nghiên cứu Khóa luận đã đạt được những kết quả nhất định:
Một là, nghiên cứu những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng , quản trị rủi ro tín dụng,
thực tiễn cơng tác quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam và trên thế giới.
Hai là, nghiên cứu thực trạng rủi ro tín dụng, thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín
luận đã đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng của VPBank về những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Ba là, Khóa luận cũng đã đưa ra hệ thống những giải pháp nhằm hồn thiện cơng
tác quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank. Tơi rất hy vọng các nhóm giải pháp nêu trên có thể sớm góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng VPBank.
Tuy tác giả có nhiều cố cố gắng trong hồn thiện Khóa luận nhưng các thơng tin, số liệu thu thập được cũng khơng thể tránh khỏi thiếu sót về tính bảo mật. Tác giả rất mong nhận sự tham gia đóng góp ý kiến của các thầy cơ và bạn bè để bài Khóa luận được hồn thiện hơn
Tác giả xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của Giáo viên hướng dẫn Khóa luận - Ths. Phạm Thị Lâm Anh cùng với sự giúp đỡ của các anh chị cán bộ tín dụng tại trung tâm SME Cầu Giấy - chi nhánh Trung Kính
Tác giả xin cảm ơn các thầy cô, bạn bè tại Học viện Ngân Hàng đã tạo điều kiện thuận lợi cho em tham gia học tập và hồn thành bản Khóa luận này.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A. TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT
GIÁO TRÌNH, SÁCH
1. Hồ Diệu, Lê Thẩm Dương, Lê Thị Hiệp Thương, Phạm Phú Quốc, Hồ Trung Bửu & Bùi Diệu Anh (2011), Giáo trình tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê. 2. Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
ngân hàng, NXB Thống kê.
VĂN BẢN PHÁP LUẬT:
1. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), ban hành ngày 16/6/2010. 2. Luật các tổ chức tín dụng 2010 ban hành ngày 29/6/2010.
3. Thông tư số 13/2010/TT-NHNN về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các TCTD, có hiệu lực ngày 01/01/2010.
4. Thơng tư số 02/2013/TT-NHNN về việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phịng rủi ro theo Suyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/06/2014.
5. Thông tư số 09/2014/TT-NHNN về việc sử đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013.
6. Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an tồn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngồi.
7. Thơng tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi đối với khách hàng.
8. Thơng tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh nước ngoài.
TÀI LIỆU NỘI BỘ
4. EximBank (2016-2017), Báo cáo tài chính các năm 2016, 2017. 5. TechcomBank (2016-2017), Báo cáo tài chính các năm 2016, 2017. 6. MBBank (2016-2017), Báo cáo tài chính các năm 2016, 2017. 7. ACB (2016-2017), Báo cáo tài chính các năm 2016, 2017.
CƠNG TRÌNH KHOA HỌC
1. Nguyễn Văn Cường, 2015, Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương
mại cổ phần quân đội thực trạng và giải pháp, luận văn thạc sĩ kinh tế, Học
viện
Ngân hàng, Việt Nam.
2. Đồn Ngọc Hịa, 2017, Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ
phần công thương Việt Nam, luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng,
Việt Nam.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Ths.Nguyễn Thị Liên, Ths. Nguyễn Thị Ngọc Diệu và Ths. Phạm Hồng Minh Hoàng, “Thực trạng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng thương mại”, 2017, < http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu--trao-doi/trao-doi-binh-luan/thuc-trang- xu-ly-tai-san-bao-dam-tien-vay-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-122276.html >
“Kinh nghiệm trong quản trị rủi ro tín dụng của một số NHTM Việt Nam”, 2014, <
https://luanvanaz.com/kinh-nghiem-quan-tri-rui-ro-tin-dung-cua-mot-nhtm-viet- nam.html >
Ths. Nguyễn Đức Trung, “Lượng hóa tổn thất tín dụng”, Học viện Ngân hàng, 2012, < http s://ub.com. vn/threads/luong-hoa-ton-that-tin- dung.4870/ >
Thu Phạm, “Cuối năm 2018 VPBank sẽ tiếp cận Basel II dựa trên xếp hạng nội bộ,
xây dựng nhân sự theo hình thức BOT”, 2017, < https://vietstock.vn/2017/10/cuoi- nam-2018-vpbank-se-tiep-can-basel-ii-dua-tren-xep-hang-noi-bo-xay-dung-nhan- su-theo-hinh-thuc-bot-757-562750.htm >
“Một số giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng”, 2015, <
https://luanvanaz.com/mot-so-giai-phap-nham-phong-ngua-va-han-che-rui-ro-tin-
dung.html >
B. TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH GIÁO TRÌNH, SÁCH
1. Timothy W.Koch, MacDonald and Steve Scott (2010). Bank Management, South-Western Cengage Learning, Mason Ohio.
2. Anthony Saunder and Linda Allen (1999). Credit Risk Measurement: New
Approaches to Value-at-Risk and Other Paradigms.
3. Basel Committee on Banking Supervision (2004), Basel II
4. Edward I.Alman (2001), Managing Credit Risk: A chanllenge for the new
millennium.
CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:
1. Yang Wang, 2013, Credit Risk Management in Rural Commercial Banks in
China, thesis, Scotland.
2. Reema Tuladhar, 2017, Impact of Credit Risk Management on Profitability of
Nepalese Commercial Banks, MRes.thesis, Western Sydney University,
Australia.