3.1 Xây dựng mô hình kiểm định về các nhân tố ảnh hường chính đến rủi ro tín dụng
3.1.3 Đánh giá mơ hình hồi quy
Như vậy, sau quá trình nghiên cứu, tiến hành chạy mơ hình kinh tế lượng và phân tích tác động của các nhân tố thì bài viết đã xác định được chiều hướng tác động của các nhân tố, định lượng tác động của chúng tới RRTD tại BIDV. Mơ hình kiểm định đã đạt mức phù hợp trên 90%, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế tồn tại như sau:
Thứ nhất, quy mô mẫu chưa lớn, do hạn chế trong phạm vi nghiên cứu nên bài
viết chỉ tiến hành được trên 22 quan sát. Do đó, mức độ đại diện chưa cao.
Thứ hai, số liệu khơng đảm bảo tính chính xác tuyệt đối vì lý do cơng tác thống
kê cịn nhiều thiếu xót, nhiều số liệu chưa cơng bố rộng rãi. Biện pháp thống kê còn chứa đựng sai lệch chủ quan trong quá trình thực hiện.
Thứ ba, vì những hạn chế trong việc tìm kiếm, thu thập số liệu nên mơ hình có
thể đã loại đi một số biến quan trọng tác động đến RRTD tại BIDV. Vì vậy, mơ hình chưa thể hiện đủ đại diện cho các nhóm nhân tố.
3.2 Đánh giá về các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại BIDV
Như vậy, qua các phân tích ở trên và mơ hình kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của BIDV, các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bao gồm các biến vĩ mơ CPI và LSCB; các biến thuộc đặc điểm của ngân hàng bao gồm tố độ tăng trưởng quy mô tài sản, tốc độ tăng trưởng tín dụng, cho vay trung dài hạn, cho vay ngành xây dựng và tỷ lệ nợ xấu kỳ trước. Hầu hết các biến đều có ảnh hưởng, tác động đến tỷ lệ nợ xấu tại BIDV giống như kỳ vọng ban đầu với mức ý nghĩa thống kê rất cao.
Trong các nhân tố này thì tỷ lệ nợ xấu của kỳ trước là biến số có tác động mạnh mẽ nhất đến tỷ lệ nợ xấu kỳ này. Điều này cho thấy rằng, khi mà ngân hàng quản lý không tốt rủi ro tín dụng ở kỳ này thì hậu quả của nó khơng chỉ dừng lại ở việc kết quả kinh doanh của kỳ này sụt giảm mà còn kéo dài sang những kỳ tiếp theo. Khi đó, việc khắc phục hậu quả mà rủi ro tín dụng gây ra cho ngân hàng cịn khó khăn hơn rất nhiều so với việc ngăn ngừa, kiểm sốt nó ở kỳ hiện tại. Vì vậy, việc quản lý rủi ro tín dụng ở bất kỳ thời điểm nào cũng cần được BIDV đặt lên hàng đầu.
55
Nhân tố tiếp theo có sự tác động mạnh đến tỷ lệ nợ xấu của BIDV là biến CPI và LSCB. Như vậy, có thể thấy mơi trường kinh tế có tác động mạnh mẽ đến hoạt động của BIDV nói riêng và các NHTM nói chung. Vì nó là nền tảng, cơ sở để các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp hoạt động, khi mà có bất kỳ một sự biến động nào trong nền kinh tế đều có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng và bản thân ngân hàng.
Trong nhóm nhân tố thuộc nhóm phản ánh đặc điểm của ngân hàng thì ngồi tỷ lệ nợ xấu của kỳ trước thì tỷ lệ cho vay trung dài hạn là nhân tố tiếp theo có ảnh hưởng lớn nhất đến tỷ lệ nợ xấu tại BIDV. Một khoản vay có thời hạn càng dài thì càng chịu nhiều tác động từ sự biến động của môi trường kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế suy thối như hiện nay thì các khoản vay này lại có rủi ro càng cao. Vì vậy, để hạn chế, kiểm sốt được rủi ro tín dụng thì việc cân đối tỷ trọng giữa cho vay ngắn hạn và cho vay trung dài hạn ở mức hợp lý, phù hợp với chính sách tín dụng của ngân hàng và mức lợi nhuận kỳ vọng cũng là việc cần làm đối với BIDV nói riêng và các NHTM nói chung.
Các nhân tố khác như tốc độ tăng quy mơ tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ cho vay xây dựng cũng có ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu tại BIDV. Nếu muốn kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng thì cần phải có biện pháp thích hợp điều chỉnh đến các nhóm nhân tố này, từ đó sẽ tác động được đến tỷ lệ nợ xấu tại BIDV.
Trên thực tế ngoài sự tác động của các biến trên, tỷ lệ nợ xấu tại BIDV cịn có thể chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác. Với giới hạn về thời gian, kiến thức và các công cụ, bài nghiên cứu chưa tìm hiểu được sâu rộng, bao quát hơn. Tuy nhiên, với những kết quả được được tìm hiểu và trình bày ở trên cũng đã góp phần nhìn nhận, đánh giá được sự tác động của các yếu tố tới tỷ lệ nợ xấu tại BIDV. Thơng qua đó, xác định được các biện pháp phù hợp để nâng cao khả năng kiểm sốt rủi ro, thơng qua việc tác động đến các nhân tố ảnh hưởng để giảm thiểu RRTD cho ngân hàng.
56
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3:
Trong chương 3 đã tập trung vào việc xây dựng mơ hình kinh tế lượng dựa trên những phân tích, đánh giá thực trạng RRTD và các nhân tố có liên quan nhằm kiểm định sự ảnh hưởng của các nhân tố đó đến RRTD ở BIDV đã trình bày ở chương 2. Từ đó tìm ra và nhận diện được đâu là nhân tố tác động mạnh nhất đến tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng. Trên cơ sở đó tiếp tục tìm ra giải pháp nhằm xây dựng các giải pháp giảm thiểu RRTD tại BIDV trong chương 4.
Nguồn vốn huy động Tăng trưởng 16.5%
Dư nợ tín dụng Tăng trưởng 16%
Lợi nhuận trước thuế 7.500 tỷ đồng
57
Chương 4: Giải pháp và kiến nghị nhằm kiểm sốt rủi ro tín dụng thơng qua các nhân tố ảnh hưởng tại BIDV