4.4. Phân tích tác động của xuất khẩu thủy sản tới tăng trưởng kinh tế ngành
4.4.1. Kiểm định độ trễ phù hợp
Bảng 4.4: Tổng hợp tiêu chí lựa chọn lag phù hợp cho mơ hình VECM
Lag
Mơ hình
FPE AIC HQIC SBIC
0 1,00E-08 -1,3973 -1,32177 -1,20758 1 1,80E-13 -12,2983 -11,7696 -10,9703* 2 2,00E-13 -12,2319 -11,25 -9,7655 3 1,80E-13 -12,4226 -10,9876 -8,8179 4 1,70E-14 -14,8598 -12,9716 -10,1168 5 1,00E-14 -15,5564 -13,215 -9,675 6 7,20E-15 -16,1843 -13,3897 -9,1646 7 1,5e-15* -18,2225* -14,9748* -10,0645
Nguồn: Kết quả tính tốn của tác giả, 2021
Trong phần này, mục tiêu đầu tiên của nghiên cứu là xác định thứ tự độ trễ thực sự cho mơ hình vì Lutkepohl (1999) chỉ ra rằng độ dài độ trễ được chọn cao hơn độ dài độ trễ thực thì sẽ làm tăng các lỗi dự báo bình phương trung bình của VECM; và nếu độ dài độ trễ lựa chọn thấp hơn độ dài độ trễ thực thì thường gây ra lỗi tự tương quan. Do đó, độ chính xác của dự báo từ các mơ hình VECM phụ thuộc nhiều vào việc chọn độ dài độ trễ thực sự. Có một số tiêu chí thống kê để chọn một độ dài trễ. Nghiên cứu đã xác định các mơ hình VECM để phân tích bằng cách sử dụng các tiêu chí lựa chọn như: Tiêu chí thơng tin Akaike (AIC), Tiêu chí thơng tin (FPE) và Tiêu chí thơng tin Hannan-Quinn (HQ).
97
Các kết quả từ bảng 4.4 cho thấy mơ hình thích hợp cho dữ liệu của mơ hình nghiên cứu là VECM vì phương pháp đều đưa ra có 3 độ tin cây ở độ trễ 7 nhưng nếu ta chọn lag phù hợp ở lag 7 vì lag quá lớn nên chúng ta sẽ bị mất khá nhiều dữ liệu.
Ở độ trễ là 1 ta có chỉ tiêu SBIC cho ra là phù hợp, vì cho tiện trong việc nghiên cứu nên ta chọn độ trễ phù hợp của mơ hình là 1.
Sau khi nghiên cứu đã xác định được mơ hình VECM, tiếp tục chuyển sang quy trình ước lượng mơ hình. Sau đó, nghiên cứu thực hiện q trình kiểm tra chuẩn đốn các khuyết tật của mơ hình.
4.4.2. Kiểm định đồng liên kết
Trước khi hồi qui bằng mơ hình VECM, ta thực hiện kiểm định đồng liên kết các chuỗi dữ liệu sử dụng trong mơ hình nghiên cứu bằng phương pháp Johansen. Kết quả thể hiện ở bảng 4.5 như sau:
Tại rank = 0:
Giả thuyết H0: Các biến trong mơ hình khơng có mối quan hệ đồng liên kết. Mức ý nghĩa thống kê trong kiểm định của Johansen là 5%.
Giả thuyết H1: Các biến trong mơ hình khơng có mối quan hệ đồng liên kết. Mức ý nghĩa thống kê trong kiểm định của Johansen là 5%.
Tại rank = 0, kết quả cho thấy, trị thống kê Trace statistic > giá trị tiêu chuẩn (Critical value) tương ứng P-value < 0,05, do đó bác bỏ H0 với mức ý nghĩa 5%, chấp nhận giả thuyết H1. Tức các biến trong mơ hình có mối quan hệ đồng liên kết.
Tiếp tục tại rank = 1:
Giả thuyết H0: Các biến trong mơ hình khơng có mối quan hệ đồng liên kết. Mức ý nghĩa thống kê trong kiểm định của Johansen là 5%.
Giả thuyết H1: Các biến trong mơ hình khơng có mối quan hệ đồng liên kết. Mức ý nghĩa thống kê trong kiểm định của Johansen là 5%.
98
(Critical value) tương ứng P-value > 0,05, do đó, chấp nhận H0 với mức ý nghĩa 5%, bác bỏ giả thuyết H1. Như vậy, kiểm định này cho thấy các biến trong mơ hình khơng có mối quan hệ đồng liên kết tại rank =1 với mức ý nghĩa 5%.
Như vậy, kiểm định này cho thấy các biến trong mơ hình có 1 mối quan hệ đồng liên kết tại mức ý nghĩa 5%. Do đó, từ kết quả này có thể kết luận rằng, sử dụng mơ hình VECM để ước lượng là phù hợp.
Bảng 4.5: Kết quả kiểm định đồng liên kết Johansen
Giả thuyết Giá trị riêng Thống kê Trace Giá trị tới hạn ở 5%
Không 97,2614 94,1500 Tối đa 1 0,38387 59,9711* 68,5200 Tối đa 2 0,30468 31,9905 47,2100 Tối đa 3 0,15615 18,9173 29,6800 Tối đa 4 0,14297 7,0381 15,4100 Tối đa 5 0,06511 1,8542 3,7600
Nguồn: Kết quả tính tốn của tác giả, 2021