2.3.1. Số liệu
Để phân tích tác động của một số nhân tố tới tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam, nghiên cứu sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian hàng quý từ quý 1 năm 2001 đến quý 4 năm 2021, với 84 quan sát.
Bảng 3: Mô tả nguồn số liệu
Biến Ký hiệu Đơn vị Nguồn
Lạm phát CPI Tổng cục Thống kê
Chỉ số giá nhập khẩu
IP Tổng cục Thống kê
Giá dầu thế giới POIL USD/thùng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cung tiền M2 M2 Tỷ đồng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tỷ giá ER VND/USD Ngân hàng Nhà nước Việt Nam GDP so sánh GDP Tỷ đồng Tổng cục Thống kê
44
GDP hiện hành GDPV Tỷ đồng Tổng cục Thống kê
Nguồn: Tác giả xây dựng
2.3.2. Mơ hình
Để phân tích tác động của các biến kinh tế vĩ mô đến lạm phát và dự báo lạm phát trong thời gian tới, bài nghiên cứu sử dụng mơ hình VAR, vì vậy mơ hình nghiên cứu có dạng: 𝒍𝒐𝒈𝑪𝑷𝑰𝐭 = 𝛂 + ∑ 𝛃𝟏𝐢𝐥𝐨𝐠𝐂𝐏𝐈𝐭−𝐢 𝐤 𝐢=𝟏 + ∑ 𝛃𝟐𝐢𝐥𝐨𝐠𝐄𝐑𝐭−𝐢 𝐤 𝐢=𝟏 + ∑ 𝛃𝟑𝐢𝐥𝐨𝐠𝐏𝐎𝐈𝐋𝐭−𝐢 𝐤 𝐢=𝟏 + ∑ 𝛃𝟒𝐢𝐥𝐨𝐠𝐌𝟐𝐭−𝐢+ ∑ 𝛃𝟓𝐢𝐥𝐨𝐠𝐈𝐏𝐭−𝐢 𝐤 𝐢=𝟏 + 𝐤 𝐢=𝟏 𝛆𝐭
Trong mơ hình này, những biến được sử dụng dưới dạng logarit tự nhiên bao gồm chỉ số giá tiêu dùng, tỷ giá và giá dầu thế giới nhằm làm giảm bớt độ phân tán cao cũng như có một số quan sát có giá trị bất thường của dữ liệu gốc và việc dùng dữ liệu dưới dạng logarit để thuận lợi hơn trong việc nhận dạng và phân tích dữ liệu.
Bảng 4: Mơ tả biến trong mơ hình ST ST
T
Tên biến Phương pháp đo lường Ký hiệu
1 Chỉ số giá tiêu dùng Giá trị logarit tự nhiên chỉ số giá tiêu dùng LOG(CPI)
2 Tỷ giá Giá trị logarit tự nhiên tỷ giá LOG(ER)
3 Giá dầu thế giới Giá trị logarit tự nhiên giá dầu thế giới LOG(POIL )
4 Cung tiền M2
M2 =
M2/(GDP/GDPV)
Giá trị logarit tự nhiên cung tiền M2 LOG(M2)
5 Chỉ số giá nhập khẩu Giá trị logarit tự nhiên chỉ số giá nhập khẩu
LOG(IP)
45